大成可转债: 大成可转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书

大成可转债增强债券型证券投资基金
     更新招募说明书
   基金管理人：大成基金管理有限公司
  基金托管人：中国工商银行股份有限公司
        二〇二三年一月
大成可转债增强债券型证券投资基金                                 招募说明书
                         重要提示
   大成可转债增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2011 年 9
月 15 日证监许可〔2011〕1473 号文核准募集，基金合同于 2011 年 11 月 30 日正式生效。
   基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做
出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
   本基金为债券型基金产品，以固定收益类资产投资为主，属证券投资基金中的低风险
收益品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基
金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、
系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，
选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产
并非必然投资于科创板股票。
   本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损
的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。
   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，
可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机
制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请
基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
   基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但
不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未
来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
   投资有风险，投资人申购本基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。
   本基金本次更新招募说明书主要对基金经理相关信息进行了更新，基金经理相关信息
更新截止日为 2023 年 1 月 3 日。
大成可转债增强债券型证券投资基金                                                                                                                 招募说明书
大成可转债增强债券型证券投资基金                   招募说明书
                   一、绪言
  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金
销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《大成可转债增强债券型证券投资基金
基金合同》（以下简称基金合同）和其他有关法律法规编写。
  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
  本招募说明书根据《大成可转债增强债券型证券投资基金基金合同》编写，并经中国证
监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金
合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《信息披露
办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《大成可转债增强债
券型证券投资基金基金合同》。
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                       二、释义
  在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
  一、本合同、《基金合同》：《大成可转债增强债券型证券投资基金基金合同》及对本
合同的任何有效的修订和补充。
  二、中国：中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区及台湾地区)。
  三、法律法规：中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文
件。
  四、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律
的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。
  五、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。
  六、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。
  七、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。
  八、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修
订。
  九、元：中国法定货币人民币元。
  十、基金或本基金：依据《基金合同》所募集的大成可转债增强债券型证券投资基金。
  十一、《招募说明书》：《大成可转债增强债券型证券投资基金招募说明书》，即用于
公开披露本基金的基金管理人及基金托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的生
效、基金份额的交易、基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、
基金资产的估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的信息披露、风险揭示、基
金的终止与清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的
服务、其他应披露事项、《招募说明书》的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息，
供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件，及其定期的更
新。
  十二、《托管协议》：基金管理人与基金托管人签订的《大成可转债增强债券型证券投
大成可转债增强债券型证券投资基金                        招募说明书
资基金托管协议》及其任何有效修订和补充。
  十三、《份额发售公告》：《大成可转债增强债券型证券投资基金份额发售公告》。
  十四、《业务规则》：《大成基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》。
  十五、中国证监会：中国证券监督管理委员会。
  十六、银行监管机构：中国银行保险监督管理委员会或其他经国务院授权的机构。
  十七、基金管理人：大成基金管理有限公司。
  十八、基金托管人：中国工商银行股份有限公司。
  十九、基金份额持有人       ：根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的
投资者。
  二十、基金代销机构：符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销
业务资格，并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议，代为办理本基金发售、申购、
赎回和其他基金业务的代理机构。
  二十一、销售机构：基金管理人及基金代销机构。
  二十二、基金销售网点       ：基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点。
  二十三、注册登记业务       ：基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资
者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金
份额持有人名册等。
  二十四、基金注册登记机构：办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为基金
管理人或接受基金管理人委托代为办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为大
成基金管理有限公司。
  二十五、基金合同当事人：受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
  二十六、个人投资者：符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然
人。
  二十七、机构投资者：符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法
注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和
其他组织。
  二十八、合格境外机构投资者：符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及
相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机
构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构。
  二十九、投资者：个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国
证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称。
  三十、基金合同生效日：基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件，基金管理
人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会书面确认之日。
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  三十一、募集期：自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限。
  三十二、基金存续期：《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间。
  三十三、日/天   ：公历日。
  三十四、月：公历月。
  三十五、工作日：上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。
  三十六、开放日：销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日。
  三十七、T 日：申购、赎回或办理其他基金业务的申请日。
  三十八、T+n 日：自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）。
  三十九、认购：在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为。
  四十、发售：在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为。
  四十一、申购：基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人购买基金份
额的行为。本基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间开始办理。
  四十二、赎回：基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人卖出基金份
额的行为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间开始办理。
  四十三、巨额赎回：在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总数加上
基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余
额）超过上一日本基金总份额的 10%时的情形。
  四十四、基金账户：基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理
人管理的开放式基金份额情况的账户。
  四十五、交易账户：各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金
交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户。
  四十六、转托管：投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入
另一交易账户的业务。
  四十七、基金转换：投资者按照本合同和基金管理人的相关公告，向基金管理人提出
申请将其所持有的基金管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转
换为基金管理人管理的其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为。
  四十八、定期定额投资计划：投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、
扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣
款及基金申购申请的一种投资方式。
  四十九、基金收益：基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券持有
期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入。
  五十、基金资产总值：基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应
收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
  五十一、基金资产净值：基金资产总值扣除负债后的净资产值。
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  五十二、基金份额净值       ：计算日基金资产净值除以该日基金份额总数的数值。
  五十三、基金资产估值       ：计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
的过程。
  五十四、货币市场工具：现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余
期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；
期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良
好流动性的金融工具。
  五十五、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合
理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存
款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股
票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。
  五十六、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联
网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
  五十七、基金产品资料概要：指《大成可转债增强债券型证券投资基金基金产品资料概
要》及其更新。
  五十八、不可抗力：本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
  五十九、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户
进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风
险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户。
  六十、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价
值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存
在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产。
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                         三、基金管理人
  名称：大成基金管理有限公司
  住所：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层
  办公地址：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 27 层
  设立日期：1999 年 4 月 12 日
  注册资本：贰亿元人民币
  股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 50%）、中国银河投资管理有
限公司（持股比例 25%）、光大证券股份有限公司（持股比例 25%）三家公司。
  法定代表人：吴庆斌
  电话：0755-83183388
  传真：0755-83199588
  联系人：肖剑
 （1） 董事会成员
  吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北
京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今，任
广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 年 6
月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董
事长。
  林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。
担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总
部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 年 3 月至 2020 年 11 月担任光大保德信基金管
理有限公司董事长。2020 年 12 月至 2022 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改革高
级顾问、资深董事总经理，2022 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监
事会办公室）资深董事总经理。2020 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长。
  谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国
社保基金理事会任职。2016 年 7 月加入大成基金管理有限公司，2016 年 12 月至 2019 年 8
月任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 年 2 月至 2019 年 6 月任大成基金管理有限公
司副总经理，2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 年 8 月起任大成国际资
大成可转债增强债券型证券投资基金                                   招募说明书
产管理有限公司董事长，2022 年 4 月起兼任公司首席信息官。
  杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上
海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 年 8 月加入中泰信
托有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 年 11 月起任大成基金管理有限
公司董事。
  宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。2001 年至 2003 年任职于中国石油工程
建设（集团）公司，2006 年至 2007 年任北京区顺义人民法院法官，2007 年至 2022 年任职
于中国建银投资有限责任公司，历任业务经理、高级经理、部门总经理，2021 年 9 月至
现任资深总监，负责合规、风控等工作。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。
  胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 年 7 月至 1994 年 4
月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994 年 5 月至 1998 年 8 月，任北京
乾坤律师事务所合伙人；2000 年 2 月至 2001 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师；2001
年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙
人。2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。
  杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集团
有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP
合伙人和大中华区负责人； 2016 年至今，任晨曦投资管理公司 (ANATOLE INVESTMENT
MANAGEMENT) 主要创始人。2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。
  卢锋先生，独立董事，英国 LEEDS 大学经济学博士，北京大学国家发展研究院教授。
曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“China
Economic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问，曾担任人社部顾问和国际组织 AMRO
咨询组专家成员。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。
  江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 1992 年任职于深圳赛格集团市
场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年至
京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任（主持工
作）；2007 年至 2015 年 7 月，任职于中银国际证券，任董事会秘书兼董办主任，执委会委
员。2017 年起至今任职富安达基金公司独立董事。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司
独立董事。
 （2） 监事会成员
  陈勇先生，监事会主席，黑龙江大学电子学与信息系统专业学士。1992 年 7 月至 1993
年 5 月任中国人民银行哈尔滨分行科技处技术员；1993 年 5 月至 1994 年 10 月任哈尔滨证
大成可转债增强债券型证券投资基金                                     招募说明书
券公司友谊路证券营业部电脑部助理工程师；1994 年 10 月至 1997 年 6 月任哈尔滨证券公
司和平路证券营业部副总经理；1997 年 6 月至 1999 年 1 月任联合证券公司哈尔滨和平路证
券营业部总经理；1999 年 1 月至 2000 年 6 月任联合证券公司投资银行总部高级业务经理；
年 8 月任中国银河证券有限责任公司总裁办秘书处副处长（主持工作）、处长；2004 年 8
月至 2006 年 12 月任中国银河证券有限责任公司总裁办副主任；2007 年 1 月至 2007 年 9 月
任中国银河证券股份有限公司总裁办副主任；2007 年 9 月至 2010 年 5 月任中国银河金融控
股有限责任公司战略发展部执行总经理；2010 年 5 月至 2021 年 8 月 16 日任银河基金管理
有限公司党委委员、副总经理。2021 年 9 月 3 日任大成基金监事会主席。
   邓金煌先生，职工监事，上海财经大学管理学硕士。2001 年 9 月至 2003 年 9 月任职于
株洲电力局；2003 年 9 月至 2006 年 1 月攻读硕士学位；2006 年 4 月至 2010 年 5 月任华为
三康技术有限公司人力资源专员；2010 年 5 月至 2011 年 9 月任招商证券人力资源部高级经
理；2011 年 9 月至 2016 年 8 月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理；2016 年 8
月加入大成基金管理有限公司，任人力资源部副总监；现任大成基金管理有限公司人力资
源部总监。
   陈焓女士，职工监事，吉林大学法学硕士。2005 年 8 月至 2008 年 3 月任金杜律师事务
所深圳分所公司证券部律师；2008 年 3 月加入大成基金管理有限公司，历任监察稽核部律
师、总监助理；现任大成基金管理有限公司监察稽核部副总监。
 （3） 高级管理人员情况
   吴庆斌先生，董事长。简历同上。
   谭晓冈先生，总经理。简历同上。
   肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副
主任，深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深
圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014 年 11 月加入大成基金管理有限
公司，2015 年 1 月起任公司副总经理，2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司总经
理。
   温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。曾任职于美国 Hunton & Williams 国际律
师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁，香港三山投资公司董事总经理，标
准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限
公司，任首席战略官，2015 年 8 月起任公司副总经理。
   姚余栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、
美国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问，国际货币基金组织国际资本市场部和非
洲部经济学家，原黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政
大成可转债增强债券型证券投资基金                                   招募说明书
策二司副巡视员，中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。2016
年 9 月加入大成基金管理有限公司，任首席经济学家，2017 年 2 月起任公司副总经理。
  赵冰女士，副总经理，清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、
专业联络部、基金公司会员部，曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委
员会委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教
与媒体公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017 年 7 月加入大成基金管理有限公司，
  段皓静女士，督察长，西南财经大学会计学硕士。1996 年加入深圳发展银行工作；
研员、副处长、处长；2019 年加入信达澳亚基金管理有限公司，任督察长；2020 年 7 月加
入红塔红土基金管理有限公司，任督察长。2022 年 6 月起任大成基金管理有限公司督察
长。
 （4） 基金经理
  李富强：北京大学经济学硕士。证券从业年限 8 年。2009 年 7 月至 2013 年 12 月任中
国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理。2014 年 1 月至 2017 年 7 月任北信瑞丰基金
管理有限公司固定收益部基金经理。2017 年 7 月加入大成基金管理有限公司，任职于固定
收益总部。2018 年 7 月 16 日至 2019 年 3 月 9 日任大成强化收益定期开放债券型证券投资
基金基金经理。2018 年 7 月 16 日至 2019 年 3 月 2 日任大成景利混合型证券投资基金基金
经理。2018 年 7 月 16 日至 2020 年 3 月 11 日任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金
经理。2018 年 7 月 16 日至 2019 年 9 月 29 日任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金
经理。2018 年 7 月 16 日至 2020 年 8 月 12 日任大成安汇金融债债券型证券投资基金（转型
前大成月月盈短期理财债券型证券投资基金）。2018 年 7 月 16 日起任大成可转债增强债券
型证券投资基金基金经理。2018 年 7 月 16 日至 2020 年 12 月 18 日任大成景盛一年定期开
放债券型证券投资基金基金经理。2018 年 11 月 16 日起任大成景禄灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。2019 年 6 月 12 日起任大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
经理。2019 年 11 月 25 日起任大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019
年 12 月 9 日起任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020 年 6 月 22 日
起任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020 年 10 月 29 日起任
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020 年 12 月 2 日至 2021 年 12 月 7
日任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。2020 年 12 月 18 日至 2022 年 10 月 17 日任大
成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2021 年 4 月 8 日至 2022 年 5 月 23 日
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任大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021 年 4 月 13 日至 2022
年 5 月 23 日任大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业
资格。国籍：中国
  成琦：中国财政科学研究院经济学硕士。证券从业年限 6 年。2017 年 8 月加入大成基
金管理有限公司，曾担任固定收益总部研究员、基金经理助理，现任固定收益总部基金经
理。2023 年 1 月 3 日起任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资
格。国籍：中国
          历任基金经理姓名                 管理本基金时间
            朱文辉       2011 年 11 月 30 日—2013 年 11 月 8 日
            王磊        2013 年 11 月 9 日—2016 年 3 月 25 日
            赵世宏       2017 年 6 月 6 日—2018 年 7 月 20 日
 （5） 公司投资决策委员会
  公司固定收益投资决策委员会由 7 名成员组成，设固定收益投资决策委员会主席 1 名，
其他委员 6 名。名单如下：
  王立，基金经理，公司总经理助理兼固定收益总部总监，固定收益投资决策委员会主
席；谢民，交易管理部副总监，固定收益投资决策委员会委员；陈会荣，基金经理，固定
收益总部副总监，固定收益投资决策委员会委员；孙丹，基金经理，固定收益总部副总监，
固定收益投资决策委员会委员；张俊杰，基金经理，固定收益总部总监助理，固定收益投
资决策委员会委员；方孝成，基金经理，固定收益投资决策委员会委员；郑欣，基金经理，
固定收益投资决策委员会委员。
  上述人员之间不存在亲属关系。
  按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人必须履行以下职责：
基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；
理和运作基金财产；
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基金财产和管理人的资产相互独立，保证不同基金在资产运作、财务管理等方面相互独立，
对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
件的规定，按规定计算并公告基金份额净值，确定基金份额申购、赎回价格；
报告义务；
同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；
金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
并通知基金托管人；
或损害基金份额持有人合法权益的，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
项；
基金托管人追偿；
为；
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防止违反《证券法》行为的发生；
采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生：
  （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
  （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
  （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
  （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
  （5）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
  （1）越权或违规经营；
  （2）违反基金合同或托管协议；
  （3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
  （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
  （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
  （6）玩忽职守、滥用职权；
  （7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；
  （8）除按本公司制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易；
  （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
  （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩
序；
  （11）故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益；
  （12）以不正当手段谋求业务发展；
  （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
  （14）信息披露不真实，有误导、欺诈成分；
  （15）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
限制等全权处理本基金的投资。
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措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：
  （1）承销证券；
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证券监督管理委员会另有规定的除外；
  （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  （7）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
  如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受
上述规定的限制。
利益；
期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等
信息；
  本基金管理人为加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有
人利益，维护公司及公司股东的合法权益，依据《证券法》、《证券投资基金公司管理办法》、
《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规，并结合公司实际情况，制定《大
成基金管理有限公司内部控制大纲》。
  公司内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充
分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措
施而形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，制定科学完
善的内部控制制度。
  公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。
  公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对内
部控制制度的有效执行承担责任。
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  （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经
营、规范运作的经营思想和经营理念。
  （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产
的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。
  （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
  （1）健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并包
括决策、执行、监督、反馈等各个环节。
  （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
的有效执行。
  （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立，公司基金财产、
自有资产与其他资产的运作相互分离。
  （4）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。
  （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，
以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。
  （1）合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。
  （2）全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空
白或漏洞。
  （3）审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
  （4）适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等
内外部环境的变化进行及时的修订或完善内部控制制度。
  内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。
  （1）控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、公司治
理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
  （2）公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，
营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使
风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。
  （3）健全公司法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，禁止不正当关
联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。
  （4）公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操
作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决
策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈
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系统。
  （5）依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：
并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。
严格的检查和反馈。
量，并提出风险调整的建议；对投资业绩进行评价，包括整体表现分析、业绩构成分析以
及业绩短期和长期持续性检验；对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评
估，提出风险预警等工作。
  （6）建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司各级人员具备与其
岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
  （7）建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时
防范和化解风险。
  （8）建立严谨、有效的授权管理制度，授权控制贯穿于公司经营活动的始终。
授权标准和程序，保证授权制度的贯彻执行。
价，对已不适用的授权及时修订或取消授权。
  （9）建立完善的资产分离制度，公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委
托资产，实行独立运作，分别核算。
  （10）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清
算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔
离。
  （11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序。
  （12）维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。
  （13）建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的监察稽核部门，对公司内部控制
制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有效
性，并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改
进。
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  （1）公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理
规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。
  （2）研究业务控制主要内容包括：
选库。
  （3）投资决策业务控制主要内容包括：
策略、投资组合和投资限制等要求。
策记录。
决策程序、基金绩效归属分析等内容。
  （4）基金交易业务控制主要内容包括：
行交易。
法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员。
  根据内部控制的原则，制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。
  （5）建立严格有效的制度，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资
涉及关联交易的，在相关投资研究报告中特别说明，并报公司风险控制委员会审议批准。
  （6）公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考
虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等，严格控制金融新品种、新业
务的法律风险和运行风险。
  （7）建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范，建立广告宣传、
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销售行为法律审查制度，制定销售人员准则，严格奖惩措施。
  （8）制定详细的登记过户工作流程，建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制
度，建立客户资料的保密保管制度。
  （9）公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公
开披露的信息真实、准确、完整、及时。
  （10）公司配备专人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布。
  （11）加强对公司及基金信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法，对
出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任。
  （12）掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。
  （13）根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息
系统的管理制度。
  信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整的技术
资料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的可稽性，
信息技术系统投入运行前，经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。
  （14）通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，
确保系统安全运行。
  （15）计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准，设备运行和维护整个过程实
施明确的责任管理，严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。
  （16）公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性，具备身
份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开
发等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换，不得向他人透露。
数据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。
  （17）对信息数据实行严格的管理，保证信息数据的安全、真实和完整，并能及时、准
确地传递到会计等各职能部门；严格计算机交易数据的授权修订程序，并坚持电子信息数
据的定期查验制度。
  建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据异地备份并且长期保存。
  （18）信息技术系统定期稽核检查，完善业务数据保管等安全措施，进行排除故障、灾
难恢复的演习，确保系统可靠、稳定、安全地运行。
  （19）依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计
核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、
会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控
制。
  （20）明确职责划分，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，禁止需要相互监督的
岗位由一人独自操作全过程。
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  （21）以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、
账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独
立。
  （22）采取适当的会计控制措施，以确保会计核算系统的正常运转。
确记载经济业务，明确经济责任。
  （23）采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的有价证券在估值
时点的价值。
  （24）规范基金清算交割工作，在授权范围内，及时准确地完成基金清算，确保基金财
产的安全。
  （25）建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督。
  （26）制订完善的会计档案保管和财务交接制度，财会部门妥善保管密押、业务用章、
支票等重要凭据和会计档案，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、散失和泄
密。
  （27）严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法，自觉遵守国家财税制度和
财经纪律。
  （28）公司设立督察长，经董事会聘任，对董事会负责。督察长应当经中国证监会相关
派出机构认可后方可任职。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席
公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、
报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督
察长的报告进行审议。
  （29）公司设立监察稽核部门，对公司管理层负责，开展监察稽核工作，公司保证监察
稽核部门的独立性和权威性。
  （30）明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，配备充足的监察稽核人员，严格监
察稽核人员的专业任职条件，严格监察稽核的操作程序和组织纪律。
  （31）强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司
各项经营管理活动的有效运行。
  （32）公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和公司内部控
制制度的，追究有关部门和人员的责任。
  （1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
  （2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
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                        四、基金托管人
 （一）基金托管人基本情况
  名称：中国工商银行股份有限公司
  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
  成立时间：1984 年 1 月 1 日
  法定代表人： 陈四清
  注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元
  联系电话：010-66105799
  联系人：郭明
  （二）主要人员情况
  截至 2022 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有员工 213 人，平均年龄 34 岁，
  （三）基金托管业务经营情况
  作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服
务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制
体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职
责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托
管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产
品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、
企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、
证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、
QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、
风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2022年9月，中国
工商银行共托管证券投资基金1334只。自2003年以来，本行连续二十年获得香港《亚
洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、
《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的84项最佳托管银行大奖；是获得奖项最
多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
  （四）基金托管人的内部控制制度
  中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管
行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控
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建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积
极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完
善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共
十五次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保
留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部
控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能
力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为
年度化、常规化的内控工作手段。”
  保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、
规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的
内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保
障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
  中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控
合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总
行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。
资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，
在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业
务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
  （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于
托管业务经营管理活动的始终。
  （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
  （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优
先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
  （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他
委托资产的安全与完整。
  （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，
并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
  （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必
须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部
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门。
  （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职
责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取
了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独
立、网络独立。
  （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者
和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内
部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
  （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、
“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，
增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务
与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。
  （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、
处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
  （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，
定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制
定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
  （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路
的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
  （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应
用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接
近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机
演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业
务。
  （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直
接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳
定地发展。
  （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工
的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险
管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内
的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同
岗位相互制衡的组织结构。
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  （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范
和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部
已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、
信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相
互制约机制。
  （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管
业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将
建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业
务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同
等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
  （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
  根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投
资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基
金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，
其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
  基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律
法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应
及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对
通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能
在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金
管理人限期纠正。
大成可转债增强债券型证券投资基金                           招募说明书
                        五、相关服务机构
 （一）销售机构及联系人
  名称：大成基金管理有限公司
  住所：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层
  办公地址：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 27 层
  法定代表人：吴庆斌
  电话：0755-83183388
  传真：0755-83199588
  联系人：教姣
  公司网址：www.dcfund.com.cn
  大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费）
  （1）大成基金深圳投资理财中心
  地址：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 27 层
  联系人：吴海灵、关志玲、唐悦
  电话：0755-22223556/22223177/22223555
  传真：0755-83195235/83195242/83195232
  （1）中国工商银行股份有限公司
  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
  办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
  法定代表人：陈四清
  客服电话：95588
  联系人：洪渊
  联系电话：010-66105799
  传真：010-66107914
  网址：www.icbc.com.cn
  （2）中国农业银行股份有限公司
  注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
  办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9
  法定代表人：谷澍
大成可转债增强债券型证券投资基金                    招募说明书
  联系人：贺倩
  联系电话：010-66060069
  传真：010-68121816
  客服电话：95599
  网址：www.abchina.com
  （3）中国银行股份有限公司
  注册地址：北京西城区复兴门内大街 1 号
  办公地址：北京西城区复兴门内大街 1 号
  法定代表人：刘连舸
  联系人：张建伟
  客服电话：95566
  网址：www.boc.cn
  （4）中国建设银行股份有限公司
  注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
  办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心 1 号楼
  法定代表人：田国立
  联系人：王嘉朔
  电话：010-66275654
  传真：010-66275654
  客服电话：95533
  网址：www.ccb.com
  （5）交通银行股份有限公司
  注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
  办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
  法定代表人：任德奇
  联系人：王菁
  电话：021-58781234
  传真：021-58408483
  客服电话：95559
  网址：www.bankcomm.com
  （6）招商银行股份有限公司
  注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
  办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
  法定代表人：缪建民
大成可转债增强债券型证券投资基金                     招募说明书
  客服电话：95555
  传真：0755-83195049
  网址：www.cmbchina.com
  （7）上海浦东发展银行股份有限公司
  注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
  办公地址：上海市中山东一路 12 号
  法定代表人：郑杨
  联系人：朱瑛
  客服热线：95528
  电话：021-61616886
  传真：021-63604199
  网址：www.spdb.com.cn
  （8）北京银行股份有限公司
  注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
  办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
  法定代表人：张东宁
  联系人： 周黎
  电话：010-66224815
  传真：010-66226045
  客服电话：95526
  网址：www.bankofbeijing.com.cn
  （9）宁波银行股份有限公司
  注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号
  法定代表人：陆华裕
  联系人：胡技勋
  电话：021-63586210
  传真：021-63586215
  客服电话：95574
  网址：www.nbcb.com.cn
  （10）上海农村商业银行股份有限公司
  注册地址：上海市浦东新区浦东大道 981 号
  办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号
  法定代表人：冀光恒
  客户服务电话：021-962999、4006962999
大成可转债增强债券型证券投资基金              招募说明书
  网址：www.srcb.com
  （11）北京农村商业银行股份有限公司
  注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
  办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
  法定代表人：王金山
  联系人：董汇
  联系电话：010-85605588
  传真：010-66506163
  客服电话：96198
  网址：www.bjrcb.com
  （12）浙商银行股份有限公司
  注册地址：杭州市庆春路 288 号
  法定代表人：沈仁康
  联系人：唐燕
  客户服务热线：95527
  电话：0571-87659056
  传真：0571-87659188
  网址：www.czbank.com
  （13）杭州银行股份有限公司
  办公地址：杭州庆春路 46 号
  法定代表人：吴太普
  联系人：严峻
  联系电话：0571-85108309
  客服电话：95398
  网址：www.hzbank.com.cn
  （14）江苏银行股份有限公司
  地址：南京市洪武北路 55 号
  法定代表人：夏平
  联系人：田春慧
  客服电话：95319
  电话：025-58587018
  传真：025-58588164
  网址：www.jsbchina.cn
  （15）渤海银行股份有限公司
大成可转债增强债券型证券投资基金                     招募说明书
  注册地址：天津市河东区海河东路 218 号
  法定代表人：李伏安
  客服电话：95541
  联系人：王宏
  电话：022-58316666
  传真：022-58316259
  网址：http://www.cbhb.com.cn
  （16）洛阳银行股份有限公司
  注册地址：洛阳市洛龙区开元大道 256 号
  办公地址：洛阳市洛龙区开元大道 256 号
  客服电话：0379-96699
  法定代表人：王建甫
  联系人：胡艳丽
  电话：0379-65921977
  传真：0379-65921851
  网址：www.bankofluoyang.com.cn
  （17）大连银行股份有限公司
  注册地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼
  法定代表人：陈占维
  客服电话：4006640099
  联系人：李格格
  电话：0411-82356627
  传真：0411-82311420
  网址：www.bankofdl.com
  （18）哈尔滨银行股份有限公司
  住所：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
  办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
  法人：郭志文
  联系人：遇玺
  联系电话：0451-86779018
  传真：0451-86779007
  客服电话：95537
  公司网址：www.hrbb.com.cn
  （19）郑州银行股份有限公司
大成可转债增强债券型证券投资基金                       招募说明书
  注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 22 号
  法定代表人：王天宇
  客服电话：967585（河南地区）、 4000-967585（全国）
  网址：www.zzbank.cn
  （20）四川天府银行股份有限公司
  注册地址：四川省南充市涪江路１号
  法定代表人：邢敏
  办公地址：四川省南充市涪江路１号
  客服热线：40016-96869
  公司网址：www.tf.cn
  （21）晋城银行股份有限公司
  注册地址：山西省晋城市文昌西街 1669 号
  办公地址：山西省太原市高新区高新街联合大厦
  法定代表人：贾沁林
  联系人：朱丹
  联系电话：18734835708
  客服电话：95105757
  网址：www.jccbank.com.cn
  （22）国泰君安证券股份有限公司
  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
  办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
  法定代表人：贺青
  联系电话：021-38676666
  传真：021-38670666
  联系人：钟伟镇
  客户服务电话：95521
  网址：www.gtja.com
  （23）中信建投证券股份有限公司
  注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
  法定代表人：王常青
  客服电话：4008888108
  联系人：权唐
  电话：010-85130577
  传真：010-65182261
大成可转债增强债券型证券投资基金                          招募说明书
  网址：www.csc108.com
  （24）国信证券股份有限公司
  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
  法定代表人：张纳沙
  客服电话：95536
  联系人：李颖
  电话：0755-82130833
  传真：0755-82133952
  网址： www.guosen.com.cn
  （25）招商证券股份有限公司
  注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
  法定代表人：宫少林
  客服电话： 95565
  联系人：黄婵君
  电话：0755-82960167
  传真：0755-82943636
  网址：www.cmschina.com
  （26）中信证券股份有限公司
  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
  法定代表人：张佑君
  客服电话：95548
  联系人：顾凌
  电话：010-60838696
  传真：010-84865560
  网址：www.cs.ecitic.com
  （27）中国银河证券股份有限公司
  注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
  法定代表人：陈共炎
  客服电话：4008-888-888
  联系人：辛国政
  联系电话：010-83574507
  传真：010-83574807
  网址：www.chinastock.com.cn
  （28）海通证券股份有限公司
大成可转债增强债券型证券投资基金                    招募说明书
  注册地址：上海市广东路 689 号
  法定代表人：周杰
  客服电话：95553、400-888-8001
  联系人：李笑鸣
  电话：021-23219000
  传真：021-63602722
  网址：www.htsec.com
  （29）申万宏源证券有限公司
  通讯地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层
  法定代表人：杨玉成
  客服电话：95523
  联系人：曹晔
  电话：021-54033888
  传真：021-54038844
  网址：www.swhysc.com
  （30）兴业证券股份有限公司
  住所：福州市湖东路 268 号
  办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号
  法定代表人：杨华辉
  电话： 021-38565547
  联系人：乔琳雪
  网址： www.xyzq.com.cn
  客户服务电话：95562
  （31）长江证券股份有限公司
  注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
  法定代表人：杨泽柱
  客户服务热线：95579、4008-888-999
  联系人：奚博宇
  电话：027-65799999
  传真：027-85481900
  网址：www.95579.com
  （32）安信证券股份有限公司
  注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
  办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
大成可转债增强债券型证券投资基金                              招募说明书
  法定代表人：黄炎勋
  客服电话：95517
  网址：http://www.essence.com.cn/
  （33）湘财证券股份有限公司
  注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
  办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
  法定代表人：高振营
  电话：021-38784580-8918
  传真：021-68865680
  联系人：李欣
  邮编：410004
  客服电话：95351
  网址：www.xcsc.com
  （34）万联证券股份有限公司
  注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层
  办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 E 座 12 层
  法定代表人：罗钦城
  联系人：丁思
  联系电话：020-83988334
  客服电话：95322
  网址：www.wlzq.cn
  （35）民生证券股份有限公司
  地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座
  法定代表人：余政
  客服电话：95376
  联系人：赵明
  联系电话：010-85127622
  联系传真：010-85127917
  公司网址：www.mszq.com
  （36）渤海证券股份有限公司
  注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
  法定代表人：王春峰
  联系人：蔡霆
  电话：022-28451991
大成可转债增强债券型证券投资基金                        招募说明书
  传真：022-28451892
  客服电话：4006515988
  网址：WWW.EWWW.COM.CN
  （37）中信证券（山东）有限责任公司
  注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
  办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
  法定代表人：姜晓林
  客服电话：95548
  联系人：焦刚
  电话：0531-89606166
  传真：0532-85022605
  网址：http://sd.citics.com/
  （38）信达证券股份有限公司
  地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
  法定代表人：张志刚
  客服电话：95321
  联系人：唐静
  联系电话：010-63081000
  传真：010-63080978
  网址：www.cindasc.com
  （39）东方证券股份有限公司
  注册地址：上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 22-29 楼
  法定代表人：潘鑫军
  客服电话：95503
  联系人：胡月茹
  电话：021-63325888
  传真：021-63326173
  网址：www.dfzq.com.cn
  （40）方正证券股份有限公司
  注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
  法定代表人：雷杰
  客服电话：95571
  联系人：徐锦福
  电话：010-57398062
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  传真：010-57398058
  网址：www.foundersc.com
  （41）长城证券股份有限公司
  注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
  法定代表人：曹宏
  联系人：金夏
  电话：0755-83516289
  传真：83515567
  客户服务热线：400-666-6888
  网址：www.cgws.com
  （42）光大证券股份有限公司
  办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
  法定代表人：刘秋明
  客服电话： 95525
  联系人：龚俊涛
  电话：021-22169999
  传真：021-22169134
  网址：www.ebscn.com
  （43）中信证券华南股份有限公司
  注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
  办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
  法定代表人：胡伏云
  联系人：陈靖
  联系电话：020-88836999
  客户服务电话：95548
  传真：020-88836984
  网址：www.gzs.com.cn
  （44）东北证券股份有限公司
  注册地址：长春市生态大街 6666 号
  办公地址：长春市生态大街 6666 号
  法定代表人：李福春
  客服电话：95360
  联系人：安岩岩
  电话：0431-85096517
大成可转债增强债券型证券投资基金                           招募说明书
  传真：0431-85096795
  网址：www.nesc.cn
  （45）南京证券股份有限公司
  办公地址：南京市玄武区大钟亭 8 号
  法定代表人：步国旬
  客服电话：95386
  联系人：石健
  电话：025-83367888
  传真：025-83364032
  网址：www.njzq.com.cn
  （46）上海证券有限责任公司
  注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
  法定代表人：李俊杰
  客服电话： 4008918918
  联系人：许曼华
  电话：021-53519888
  传真：021-63608830
  网址：www.962518.com
  （47）平安证券股份有限公司
  办注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
  法定代表人：何之江
  客户服务热线：95511-8
  联系人： 王阳
  电话：021-38632136
  传真：021-58991896
  网址：http://stock.pingan.com
  （48）财信证券股份有限公司
  办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
  法人代表：蔡一兵
  客户服务热线：95317
  联系人：郭磊
  传真：0731-84403439
  网址：www.cfzq.com
  （49）东莞证券股份有限公司
大成可转债增强债券型证券投资基金                         招募说明书
  注册地址：东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼
  法定代表人：陈照星
  客服电话：95328
  联系人：陈士锐
  电话：0769-22112151
  传真：0769-22115712
  网址：www.dgzq.com.cn
  （50）中原证券股份有限公司
  地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
  法定代表人：菅明军
  客服电话：95377
  联系人：程月艳，李盼盼，党静
  联系电话：0371-69099882
  联系传真：0371-65585899
  网址：www.ccnew.com
  （51）国都证券股份有限公司
  注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
  法定代表人：王少华
  客服电话：400-818-8118
  联系人：黄静
  电话：010-84183333
  传真：010-84183311-3389
  网址：www.guodu.com
  （52）东海证券股份有限公司
  注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
  办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
  法定代表人：钱俊文
  电话：021-20333333
  传真：021-50498825
  联系人：王一彦
  客服电话：95531、400-8888-588
  网址：www.longone.com.cn
  （53）国盛证券有限责任公司
  注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
大成可转债增强债券型证券投资基金                               招募说明书
    办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼
    法定代表人：徐丽峰
    联系人：周欣玲
    电话：0791-86281305、13803512671
    传真：0791-86281305
    客户服务电话：956080
    网址：www.gszq.com
    （54）申万宏源西部证券有限公司
    注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
    办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
    法定代表人：王献军
    电话：010-88085858
    传真：010-88085195
    联系人：李巍
    客服电话：95523
    网址：www.swhysc.com
    （55）中泰证券股份有限公司
    注册地址：济南市经七路 86 号
    法定代表人：李峰
    客服电话：95538
    联系人：吴阳
    电话：0531-81283938
    传真：0531-81283900
    网址：www.zts.com.cn
    （56）第一创业证券股份有限公司
    地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25F
    法人代表：刘学民
    电话：95358
    网址：www.firstcapital.com.cn
    （57）中航证券有限公司
    注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
    办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
大成可转债增强债券型证券投资基金                                招募说明书
  法人代表：王宜四
  客户服务电话：95335
  联系人：戴蕾
  电话：0791-86768681
  传真：0791-86770178
  网址：www.avicsec.com
  （58）德邦证券股份有限公司
  办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼（邮政编码：200122）
  法定代表人：武晓春
  联系人：刘熠
  客服电话：400-8888-128
  电话：021-68761616
  网址：www.tebon.com.cn
  （59）中国国际金融股份有限公司
  注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
  办公地址：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦
  法定代表人：沈如军
  联系人：杨涵宇
  电话：010-65051166
  网址：www.ciccs.com.cn
  （60）甬兴证券有限公司
  办公地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层
  法定代表人：李抱
  网址：www.yongxingsec.com
  （61）华鑫证券有限责任公司
  注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元
  办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号
  法定代表人：俞洋
  联系人：陈敏
  网站：www.cfsc.com.cn
  客服电话：95323
  （62）瑞银证券有限责任公司
  注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
  法定代表人：程宜荪
大成可转债增强债券型证券投资基金                                       招募说明书
   电话：010-58328373
   传真：010-58328748
   联系人：冯爽
   客服电话：400-887-8827
   网址：www.ubssecurities.com
   （63）中国中金财富证券有限公司
   注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第
   办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
   法定代表人：高涛
   联系人：刘毅
   客户电话：400 600 8008
   电话：0755-82023442
   传真：0755-82026539
   网址：www.china-invs.cn
   （64）中山证券有限责任公司
   注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
   办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
   法定代表人：林炳城
   电话：0755-82943755
   传真：0755-82960582
   客户服务电话：95329
   网址：www.zszq.com
   （65）粤开证券股份有限公司
   注册地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区金控中心 21、22、23 层
   办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层
   法定代表人：严亦斌
   联系人：彭莲
   联系电话：0755-83331195
   客户服务电话：95564
   公司网址：http://www.ykzq.com
   （66）江海证券有限公司
   办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
   法人代表：孙名扬
大成可转债增强债券型证券投资基金                           招募说明书
  电话：0451-85863726
  客服热线：956007
  联系人：周俊
  网址：www.jhzq.com.cn
  （67）九州证券股份有限公司
  注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号
  办公地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
  法人代表人：魏先锋
  电话：010-57672000
  传真：010-57672296
  统一客服电话：95305
  （68）国金证券股份有限公司
  注册地址：成都市东城根上街 95 号
  联系人：刘婧漪
  电话：028-86690057
  传真：028-86690126
  客服电话：95310
  网址：www.gjzq.com.cn
  （69）华宝证券有限责任公司
  地址：上海市浦东新区环球金融中心 57 楼
  法定代表人：陈林
  客服电话：400-820-9898
  联系人：刘闻川
  电话：021-68778075
  传真：021-68868117
  网址：www.cnhbstock.com
  （70）爱建证券有限责任公司
  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
  法定代表人：钱华
  客服电话：4001-962-502
  联系人：陈敏
  电话：021-32229888
  传真：021-62878783
  网址：www.ajzq.com
大成可转债增强债券型证券投资基金                              招募说明书
   （71）国新证券股份有限公司
   注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室
   办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦
   法人：张海文
   客服电话：95390
   官网地址：www.crsec.com.cn
   （72）天风证券股份有限公司
   注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
   法定代表人：余磊
   联系人：翟璟
   联系电话：（027）87618882/（028）86711410
   传真：（027）87618863
   客户服务电话：95391
   网址：www.tfzq.com
   （73）宏信证券有限责任公司
   办公地址：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼
   法人代表人：吴玉明
   客服电话：4008366366
   联系人：刘文涛
   电话：02886199765
   传真：02886199533
   网址：http://www.hx818.com
   （74）联储证券有限责任公司
   注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼
   办公地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层联储证券
   法定代表人：吕春卫
   联系人：丁倩云
   联系电话： 010-86499427、13051859661
   传真：0755-23947482
   客服电话：956006
   网址：http://www.lczq.com/
   （75）中信期货有限公司
   注册地址：深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、
大成可转债增强债券型证券投资基金                              招募说明书
   办公地址：深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、
   法定代表人：张皓
   联系人：刘宏莹
   联系电话：010-60833754
   传真：0755-83217421
   客服电话：400-990-8826
   网址：www.citicsf.com
   （76）徽商期货有限责任公司
   注册地址：合肥市芜湖路 258 号
   法人代表人：吴国华
   联系人：蔡芳
   传真：0551-62862801
   客户服务电话：4008878707
   网址：http://www.hsqh.net
   （77）东海期货有限责任公司
   注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号
   办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼
   法定代表人：陈太康
   联系人：李天雨
   联系电话：021-68757102
   客服电话：95531、4008888588
   网址：www.qh168.com.cn
   （78）天相投资顾问有限公司
   注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
   法定代表人：林义相
   客服电话：010-66045678
   联系人：尹伶
   传真：010-66045527
   网址：www.txsec.com
   （79）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
   注册地址：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室
   办公地址：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室
   法定代表人：齐凌峰
大成可转债增强债券型证券投资基金                            招募说明书
  联系人：陈臣
  联系方式：010-84489855-8011
  客服电话：400-158-5050
  网址：http://www.tl50.com
  （80）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
  注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号
  法定代表人：杨懿
  办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号
  联系人：张燕
  联系电话：010-58325388*1588
  网站：www.new-rand.cn
  客服电话：400-166-1188
  （81）和讯信息科技有限公司
  注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
  法定代表人：王莉
  联系人：刘洋
  联系电话：021-20835785
  传真：021-20835879
  客服电话：400-920-0022
  网址：http://licaike.hexun.com
  （82）上海挖财基金销售有限公司
  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元
  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元
  法定代表人：吕柳霞
  联系人： 毛善波
  电话：021-50810673
  传真：021-50810687
  客服电话：021-50810673
  网址：www.wacaijijin.com
  （83）腾安基金销售（深圳）有限公司
  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书
有限公司）
  办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 11 层
  法人代表：刘明军
大成可转债增强债券型证券投资基金                            招募说明书
  公告联系人：谭广峰
  公告电话：4000-890-555
  公告传真：0755-86013399
  客服电话：4000-890-555
  网址：www.tenganxinxi.com
  （84）北京度小满基金销售有限公司
  注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
  法定代表人：葛新
  办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼
  机构联系人：孙博超
  联系人电话：010-59403028
  联系人传真：010-59403027
  客户服务电话：95055-4
  公司网址：https://www.duxiaomanfund.com/
  （85）诺亚正行基金销售有限公司
  注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
  法定代表人：汪静波
  办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼
  联系人：徐诚
  联系电话：021-38509639
  网站：www.noah-fund.com
  客服电话：400-821-5399
  （86）深圳众禄基金销售股份有限公司
  注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
  法定代表人：薛峰
  联系人：童彩平
  电话：0755-33227950
  传真：0755-82080798
  网址：www.zlfund.cn
  客服电话：4006-788-887
  （87）上海天天基金销售有限公司
  注册地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
  法人代表：其实
  联系人：潘世友
大成可转债增强债券型证券投资基金                               招募说明书
  电话：021-54509998
  传真：021-64383798
  客服电话：400-1818-188
  网址：www.1234567.com.cn
  （88）上海好买基金销售有限公司
  注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
  办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906
  法定代表人: 杨文斌
  客服电话: 400-700-9665
  联系人: 张茹
  联系电话: 021-58870011
  传真: 021-68596916
  网址: www.howbuy.com
  （89）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
  注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
  办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号
  法定代表人：王珺
  联系人：韩爱彬
  客户服务电话：95188-8
  网址： www.fund123.cn
  （90）上海长量基金销售有限公司
  办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
  法定代表人：张跃伟
  客服电话：4008202899
  联系人：邱燕芳
  电话：021-20691931
  传真：021-20691861
  网址：www.erichfund.com
  （91）浙江同花顺基金销售有限公司
  注册地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
  办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼
  法人代表：凌顺平
  联系人：林海明
  电话：0571-88911818-8580
大成可转债增强债券型证券投资基金                           招募说明书
  传真：0571-88911818-8002
  客服电话：952555
  网站地址：www.5ifund.com
  （92）上海利得基金销售有限公司
  注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
  办公地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 14 层
  法定代表人：李兴春
  传真：021-50583633
  电话：021-50583533
  客服电话：4000325885
  网址：www.leadfund.com.cn
  （93）嘉实财富管理有限公司
  注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元
  法定代表人：赵学军
  电话： 010-65215588
  传真： 010-85712195
  联系人：李雯
  联系人邮箱：liwen@harvestwm.cn
  客服电话：400-021-8850
  网址： www.harvestwm.cn
  （94）泛华普益基金销售有限公司
  注册地址：四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
  办公地址：四川省成都市金牛区西宸龙湖国际大厦 B 座 12 楼
  法定代表人：于海锋
  联系人：隋亚方
  电话：13910181936
  客服电话：400-080-3388
  网址：www.puyifund.com
  （95）南京苏宁基金销售有限公司
  注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
  办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
  法定代表人：王锋
  客服电话：95177
  网址：https://www.snjijin.com/
大成可转债增强债券型证券投资基金                           招募说明书
  （96）北京中植基金销售有限公司
  注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
  办公地址：北京朝阳区大望路金地中心 A 座 28 层
  法定代表人：武建华
  传真：（010）56642623
  联系人：丛瑞丰
  联系人电话：010-59313555
  客服邮箱：zzkf@zzfund.com
  客服电话：400-8180-888
  网址：http://www.zzfund.com
  （97）北京汇成基金销售有限公司
  注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
  法定代表人：王伟刚
  联系人：丁向坤
  电话：010-56282140
  传真：010-62680827
  客服电话：400-619-9059
  网址：http://www.hcfunds.com
  （98）北京钱景基金销售有限公司
  注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
  办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号中关村金融大厦（丹棱 soho）1008
  法定代表人：赵荣春
  联系人：魏争
  网站：www.qianjing.com
  客服电话：400-893-6885
  （99）海银基金销售有限公司
  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室
  办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼
  法定代表人：巩巧丽
  联系人：李卓南
  联系方式：021-80134149
  客服电话：400-808-1016
  网址：www.fundhaiyin.com
  （100）北京新浪仓石基金销售有限公司
大成可转债增强债券型证券投资基金                            招募说明书
   注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总
部科研楼 5 层 518 室
   办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总
部科研楼
   法定代表人：穆飞虎
   联系人：穆飞虎
   联系电话： 010-58982465
   传真：010-62676582
   客服电话：010-62675369
   网址：www.xincai.com
   （101）福克斯（北京）基金销售有限公司
   注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号
   办公地址：北京市西城区德胜门内西顺城街 46 号锦胜华安写字楼西 205
   法定代表人：谢亚凡
   联系人：岳倩颖
   联系方式：18600807951
   客服电话：010-64081648
   网址：www.haofunds.com
   （102）上海万得基金销售有限公司
   注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
   办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
   法定代表人：黄祎
   联系人：徐亚丹
   联系电话：021-50712782
   传真：021-50710161
   客服电话：400-799-1888
   网址： www.520fund.com.cn
   （103）凤凰金信（银川）基金销售有限公司
   注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房
   办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 18 号楼
   法定代表人：张旭
   联系人：汪莹
   联系电话：010-58160084
   传真：010-58160173
大成可转债增强债券型证券投资基金                             招募说明书
  客服电话：400-810-5919
  网址：http://www.fengfd.com/
  （104）上海联泰基金销售有限公司
  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
  办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
  邮编：200335
  法定代表人：燕斌
  联系人：兰敏
  电话：021-52822063
  传真：021-52975270
  客服电话：400-118-1188
  公司网址：www.66liantai.com
  （105）泰信财富基金销售有限公司
  注册地址：北京市朝阳区建国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1012
  办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 10 层 1206
  法定代表人：彭浩
  客服电话：4000048821
  网址：www.taixincf.com
  （106）上海基煜基金销售有限公司
  住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展
区）
  办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室
  法定代表人：王翔
  联系人：安彬
  客服电话：400-820-5369
  网址：www.jiyufund.com.cn
  （107）上海凯石财富基金销售有限公司
  注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
  法定代表人：陈继武
  客服电话：400-643-3389
  联系人：葛佳蕊
  电话：021-63333319
  传真：021-63332523
  网址：www.vstonewealth.com
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   （108）上海中正达广基金销售有限公司
   注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
   办公地址：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室
   法定代表人：黄欣
   公司电话：021-3376-8132
   客服电话：400-6767-523
   网址：http://www.zzwealth.cn
   （109）武汉市伯嘉基金销售有限公司
   注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 7 栋 23
层 1 号、4 号
   法定代表人：陶捷
   联系人：杨帆
   电话：027-87006003、87006009
   网站：www.buyfunds.cn
   公司传真：027-87006010
   客服电话：400-027-9899
   （110）上海陆金所基金销售有限公司
   注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
   法定代表人：王之光
   办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
   联系人：宁博宇
   客服电话：4008219031
   网站：www.lufunds.com
   （111）珠海盈米基金销售有限公司
   注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
   法定代表人：肖雯
   办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
   联系人：黄敏嫦
   网站：www.yingmi.cn
   客服电话：020-89629066
   （112）和耕传承基金销售有限公司
   注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 房间
   办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 b 座
   法定代表人：王旋
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   客服电话：4000-555-671
   网址：http://www.hgccpb.com/
   （113）奕丰基金销售有限公司
   注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书
有限公司）
   办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
   法定代表人： TEO WEE HOWE
   联系人：叶健
   电话：0755-89460507
   传真：0755-21674453
   客服电话：400-684-0500
   网址：www.ifastps.com.cn
   （114）京东肯特瑞基金销售有限公司
   注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
   办公地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部
   法定代表人：邹保威
   客服电话：95118 、400-098-8511（个人业务）、 400-088-8816（企业业务）
   传真：010-8919566
   网址：https://kenterui.jd.com/
   （115）深圳市金斧子基金销售有限公司
   注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11
层 1108
   办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11
层 1108
   法定代表人：赖任军
   联系人：陈丽霞
   电话：0755-84355914
   传真：0755-26920530
   公司网址：www.jfzinv.com
   客服电话：400-9302-888
   （116）北京雪球基金销售有限公司
   注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
   法定代表人：李楠
   客服电话：4001599288
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  联系人：袁永娇
  电话：010-61840688
  传真：010-61840699
  网址：https://danjuanapp.com
  （117）上海华夏财富投资管理有限公司
  注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
  法定代表人：毛淮平
  办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B8 层
  客服热线：400-817-5666
  公司网址：www.amcfortune.com
  （118）华瑞保险销售有限公司
  注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层
  办公地址：上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 8 层 806
  法定代表人：路昊
  联系人：茆勇强
  联系电话：021-68595698
  传真：021-68595766
  客服电话：52303
  网址：http://www.huaruisales.com/
  （119）玄元保险代理有限公司
  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
  法定代表人：马永谙
  联系人：卢亚博
  联系电话：021-50701003
  传真：021-50701053
  客服电话：400-080-8208
  网址：www.licaimofang.cn
  （120）阳光人寿保险股份有限公司
  注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
  办公地址：北京市朝阳区景辉街 33 号院 1 号楼阳光金融中心
  法定代表人：李科
  电话：010-85632771
  传真：010-85632773
  联系人：王超
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  客户服务电话：95510
  公司网站：http://fund.sinosig.com/
  （121）中国人寿保险股份有限公司
  注册地址：北京市西城区金融大街 16 号
  办公地址：北京市西城区金融大街 16 号
  法定代表人：王滨
  客服电话：95519
  联系人：秦泽伟
  电话：010-63631539
  传真：010-66222276
  网址：www.e-chinalife.com
  （二）注册登记机构
  名称：大成基金管理有限公司
  住所：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层
  办公地址：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 27 层
  法定代表人：吴庆斌
  电话：0755-83183388
  传真：0755-83195239
  联系人：黄慕平
 （三）律师事务所和经办律师
  名称：北京市金杜律师事务所
  注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层
  办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层
  负责人：王玲
  电话：0755-22163333
  传真：0755-22163390
  经办律师：沈娜、冯艾
  联系人：冯艾
 （四）会计师事务所和经办注册会计师
  名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
  办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
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  执行事务合伙人：李丹
  电话：021-23238888
  传真：021-23238800
  联系人：徐翘楚
  经办注册会计师：陈熹、徐翘楚
                    六、基金合同的生效
  （一）基金合同的生效
  根据相关法规和《大成可转债增强债券型证券投资基金》的有关规定，基金合同已于
金。
  （二）基金存续期内基金份额持有人数量和资金额的限制
  《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000
万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管
理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
  法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。
  （三）基金类型及存续期限
  基金类型：债券型基金
  基金运作方式：契约型开放式
  基金存续期限：不定期
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           七、基金份额的申购、赎回与转换
  一、申购与赎回场所
  本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。
  基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方
式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构，并在管理
人网站公示。
  二、日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
  本基金已于 2012 年 1 月 16 日起开始办理日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务。
  基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购、赎回和转换业务，具体办理时间为深圳
证券交易所、上海证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  三、申购与赎回的原则
进行计算；
行赎回处理时，认购/申购确认日期在先的基金份额先赎回，认购/申购确认日期在后的基金
份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；
下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒体公告并报中国证监会备案。
  四、申购与赎回的程序
  基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机
构提出申购或赎回的申请。
  投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请
时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。
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  T 日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内为投资者对该交
易的有效性进行确认，在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的
其他方式查询申购与赎回的成交情况。
  基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行
调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国
证监会备案。
  基金发售机构申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实
接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结果
为准。
  基金管理人可以在不违反法律法规的前提下，对上述业务办理时间进行调整，并提前公
告。如基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达
到或者超过 50%，或者基金管理人认为可能存在变相规避 50%集中度限制的情形时，基金管
理人有权对该单一投资者的申请全部或部分确认失败。由此，给投资者造成的损失，有投资
人自行承担。
  申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不
成功或无效，申购款项将退回投资者账户。
  投资者 T 日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机
构在 T＋7 日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形
时，款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。
  五、申购与赎回的数额限制
以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定，具体业务
规则请见有关公告。
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
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赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制，基金管理人必须在调
整生效前依照有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。
  六、申购费用和赎回费用
广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。
基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回
费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。
定，可能增加新的收费模式，也可能相应增加新的基金份额种类，并可能需计算新基金份额
类别的基金份额净值。增加新的收费模式，应当按照法律法规、监管机构的规定，履行适当
的程序，并及时公告。新的收费模式的具体业务规则，请见有关公告、通知。
  申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登
记等各项费用。
              申购金额              申购费率
              M﹤100 万            0.80%
             M ≥500 万           1000 元/笔
  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
              持有年限              赎回费率
               T<7 日              1.5%
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  本基金对持续持有基金份额少于 7 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；
对持续持有基金份额长于 7 日（含 7 日）
                     的投资人收取的赎回费，
                               将不低于赎回费总额的 25%
归入基金财产。其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入
基金财产。
                       ，基金管理人可以采用低于柜台交易方
式的基金申购费率和基金赎回费率。
               、
制定基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资
者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关
手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
中心办理账户认证手续并通过本公司直销中心申购基金的养老金账户进行申购费率优惠。养
老金账户，包括养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养
老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以
及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规定
将其纳入养老金账户范围。养老金账户申购费率优惠的详细实施情况，请见基金管理人发布
的相关业务公告。
  七、申购份额与赎回金额的计算
  采用“金额申购”的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
  净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）
  申购费用=申购金额-净申购金额
  申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
  例：某投资人于开放期投资 4 万元申购本基金，申购费率为 0.8%，假设申购当日基金
份额净值为 1.040 元，则其可得到的申购份额为：
  净申购金额=40,000/(1+0.8%)=39,682.54 元
  申购费用=40,000-39,682.54=317.46 元
  申购份额=39,682.54/1.04=38,156.29 份
  采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式为：
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  赎回总金额=赎回份额?T 日基金份额净值
  赎回费用=赎回总金额?赎回费率
  净赎回金额=赎回总金额?赎回费用
  例：某投资者在持有基金份额时间为 10 个月时赎回本基金 10,000 份基金份额，对应的
赎回费率为 0.1%，假设赎回当日基金份额净值是 1.050 元，则其可得到的赎回金额为：
  赎回金额=10,000×1.050＝10,500.00 元
  赎回费用=10,500.00×0.1%＝10.5 元
  净赎回金额=10,500.00-10.5＝10489.5 元
  T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监
会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小
数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
  申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为
基准计算，申购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由
此产生的误差计入基金财产。
  赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，
赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误
差计入基金财产。
  八、申购和赎回的注册登记
  投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记
手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。
  投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记
手续。
  基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不得
实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一家指定媒体公告。
  九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
  出现如下情形，基金管理人可以暂停或拒绝基金投资者的申购申请：
  （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；
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  （2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算；
  （3）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
  （4）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩
产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；
  （5）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购；
  （6）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比
例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。
  （7）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当采取暂停接受基金申购申请的措施。
  （8）申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者单日
或单笔申购金额上限的。
  （9）法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的其他情形。
  发生上述（1）、
         （2）
           、（3）、
               （4）、
                  （7）
                    、（9）项暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购
时，基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停申购公告。如果基金投资者的申购申请被
拒绝，被拒绝的申购款项将退还给基金投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及
时恢复申购业务的办理。发生上述第（6）
                  、（8）项情形时，基金管理人可以采取比例确认等
方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如
果法律法规、监管要求调整导致上述第(6)项内容取消或变更的，基金管理人在履行适当程
序后，可修改上述内容，不需召开基金份额持有人大会。
  十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
  出现如下情形，基金管理人可以拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支
付赎回款项：
  （1）不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项；
  （2）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
  （3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2 个或 2 个以上开放日巨额赎回，导致本
基金的现金支付出现困难；
  （4）发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值的情况；
  （5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
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当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
  （6）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或者延缓支付赎回款项的，基金管理人应
在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足
额支付的，可延期支付部分赎回款项，按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎
回申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的
处理办法在后续开放日予以支付。
  同时，在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项，按
基金合同的相关条款处理。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤
销。
  暂停基金的赎回，基金管理人应及时在至少一家指定媒体刊登暂停赎回公告。
  在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照有关规定在
至少一家指定媒体上公告。
  十一、巨额赎回的情形及处理方式
  本基金单个开放日，基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请
份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基
金总份额的 10%时，即认为发生了巨额赎回。
  当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部
分顺延赎回。
  （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回
程序执行。
  （2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资
者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不
低于上一日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额
持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基
金份额持有人当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择
将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价
格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回
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为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
  若本基金发生巨额赎回且发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额
占前一开放日基金总份额的比例超过 10%时，本基金管理人有权对该单个基金份额持有人超
过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请实施延期赎回；对该单个基金份额持有人占前一开
放日基金总份额 10%的赎回申请，与当日其他赎回申请一起，按上述（1）或（2）方式处理。
如下一开放日，该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额 10%
的，继续按前述规则处理，直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占
前一开放日基金总份额的比例低于 10%。
  基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施，并在
指定媒介上进行公告。
  （3）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应依照有关规定通
过指定媒体及基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告。同时以邮寄、传真或《招
募说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人，并说明有关处理方法。
  本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回
申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在至
少一家指定媒体公告。
  十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
  如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在至少一家指定媒体刊登基金
重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。
  如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基
金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于重新开放申购或赎回日前在至少一家指
定媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最
近一个工作日的基金份额净值。
  如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告
一次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》或其他
相关规定提前在至少一家指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放
申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。
  十三、基金的转换
  （一）业务规则
大成可转债增强债券型证券投资基金                     招募说明书
一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额，同一只基金的不同份额类别之间不能转换；
的开放式基金之间进行；
的份额资产净值为基准进行计算；
份额为 10 份；
的 10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管
理人可根据基金资产组合情况，对基金份额持有人提交的转出申请决定全额确认转出或部分
确认转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确
认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延；
须处于可申购状态；
  （二）基金转换费用
  本公司旗下基金间的转换费用由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时
收取申购补差费。
   基金转出时赎回费的计算：
   由非货币基金转出时：
  转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
     由货币基金转出时：
     转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）
     赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率
     转出净额＝转出总额－赎回费用
     转出份额若含多笔明细时，转出时将按先进先出法(保本型基金按后进先出法)根据
各笔明细对应持有期分别计算赎回费用，赎回费用计入基金财产比例遵循转出基金招募说明
书约定。
大成可转债增强债券型证券投资基金                                   招募说明书
    基金转入时申购补差费的计算：
    净转入金额＝转出净额－申购补差费
    其中，申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出
基金中对应的申购费用，0】
    转入份额＝净转入金额/转入基金当日基金份额净值
    例：投资者申请将持有的大成债券投资基金 3,822.59 份转换为大成精选增值混合
型证券投资基金，假设转换当日大成债券投资基金的基金份额净值为 1.0101 元，投资者持
有该基金 9 个月，对应赎回费为 0.25％，申购费为 0.8％，大成精选增值混合型证券投资基
金的基金份额净值为 0.760 元，申购费为 1.5％，则投资者转换后可得到的大成精选增值混
合型基金份额为：
    转出总额＝3,822.59×1.0101＝3,861.20 元
    赎回费用＝3,861.20×0.25％＝9.65 元
    转出净额＝3,861.20－9.65＝3,851.55 元
    转出净额在转入基金中对应的净申购金额=3,851.55/1.015=3,794.63 元
    转出净额在转入基金中对应的申购费用=3,851.55-3,794.63=56.92 元
    转出净额在转出基金中对应的净申购金额=3,851.55/1.008=3,820.98 元
    转出净额在转出基金中对应的申购费用=3,851.55-3,820.98=30.57 元
    净转入金额＝3,851.55－MAX【56.92－30.57，0】=3,825.20 元
    转入份额＝3,825.20/0.760＝5,033.16 份
  （三）基金转换的注册登记
  投资者 T 日申请基金转换成功后，注册登记机构将在 T+1 工作日为投资者办理减少转出
基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T+2 工作日起有权赎
回转入部分的基金份额。
  （四）暂停基金转换的情形及处理
  出现下列情况之一时，本公司可以暂停接受基金持有人的基金转换申请：
金资产净值。
该基金份额的转出申请。
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明并获中国证监会批准的特殊情形。
  发生上述情形之一的，本公司将立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国
证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，本公司将按规定予以公告。
  （五）声明
     本公司可以根据市场情况制定或调整上述转换业务规则及有关限制，但应最迟在
调整生效前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
  十四、转托管
  本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转
入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构
的业务规则，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
  如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或其
它合理原因，可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。
  十五、定期定额投资计划
  销售机构将按照与投资申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交
易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关
规定，具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。
  十六、基金的非交易过户
  非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规
则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。无论在上述何种情况下，接受
划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的基金投资者。
  基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况
下的非交易过户。其中，“继承”指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继
承人继承；“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或
社会团体的情形；“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有
的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下，
接受划转的主体应符合相关法律法规和《基金合同》规定的持有本基金份额的投资者的条件。
办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。
  基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户，其他销售机构不得办理该项业务。
  对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理，并按基金注册登记机
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构规定的标准收费。
  十七、基金的冻结与解冻
  基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及注册登
记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我
国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权机关作出决定
之前，被冻结部分产生的权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。
  当基金份额处于冻结状态时，基金注册登记机构或其他相关机构应拒绝该部分基金份额
的赎回申请、转出申请、非交易过户以及基金的转托管。
  十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排本招募说明书“侧袋机制”章节或届
时发布的相关公告。
大成可转债增强债券型证券投资基金                      招募说明书
                   八、基金的投资
  在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，采取自上而下的资产配置策略和自
下而上的个券选择策略，通过主动投资组合管理，充分把握可转债兼具股性和债性的风险
收益特征，追求投资资金的长期保值增值。
  本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的股
票（包含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市
场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。
  本基金为债券基金，重点投资于固定收益类资产，包括国债、央行票据、中期票据、
公司债、企业债、资产支持证券、短期融资券、政府机构债、金融债、次级债、可转债（含
可分离交易可转债）、债券回购、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他固定收益类金融工具。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，其
中对可转债（含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类资产的 80%；股票（含
一级市场新股申购和二级市场股票投资）、存托凭证、权证等权益类资产投资比例不高于基
金资产的 20%；持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
  坚持价值投资，严格风险控制，追求稳健收益。
  本基金主要投资于可转债等固定收益类资产，在确保基金资产收益安全与稳定的同时，
以有限的风险载荷博取股票市场的上涨收益。本基金将在基金合同约定的投资范围内结合
定性以及定量分析，自上而下地实施整体资产配置策略，通过对国内外宏观经济状况、证
券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求状况、信用风险变化情况和有关政策法律法
规等因素的综合分析，预测各大类资产未来收益率变化情况，在不同的大类资产之间进行
动态调整和优化，以规避市场风险，把握市场收益变化，进而提高基金收益率。
大成可转债增强债券型证券投资基金                      招募说明书
  （1）可转债投资策略
  可转债是一种含权债券，它同时具备了普通股票所不具备的债性和普通债券所不具备
的股性。在股票市场下跌时，可转债由于受到纯债价值的支撑，一般不会跌破其债券价值
部分；在股票市场上涨时，又由于内生的期权属性，可转债可分享正股股票上涨的收益。
合理地利用可转债的股性和债性双重特征，可在有效控制组合风险的基础上获取一定的超
额收益。在经济处于复苏和繁荣的阶段，若股市表现较好，则可通过超配转股期权价值高
的可转债来增强债券组合的收益；在经济处于衰退的阶段，若市场基准利率下行，则可通
过超配普通债券以及纯债价值较高的可转债来获得较好的收益。
  在进行可转债筛选时，本基金将在对可转换债券条款以及发行人基本面要素进行深入
研究的基础上，选择合适时机投资于低估的可转债品种，通过积极主动管理，获得超额收
益。基本面要素包括股性特征、债性特征、流动性等。本基金将充分借鉴基金管理人股票
研究团队的研究成果，对可转债对应的正股的基本面进行分析，形成对正股的价值评估。
从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估，对盈利能力或成长性较好的行业和上市
公司的可转债进行重点关注，将可转债自身的信用评估和其正股的价值分析结合起来，最
终确定投资的可转债品种。
  本基金将采取稳健性投资和进取型投资相结合的策略，即投资于基本面较好、具有成
长性、转股价格修正条件优惠的可转债，从而在风险相对较低的前提下力求获得超越基准
的投资回报。
  转股权使得可转债价格与正股价格之间存在一定的关联关系，但两者价格受到各种市
场因素影响后会出现失衡状况。基金管理人通过深入、细致的研究和实时跟踪，可侦测到
这种定价失衡关系并加以利用：当处于转股期内的可转债市价低于转股价值，即可转债的
转换溢价率为负时，买入可转债的同时卖出标的股票可以获得套利价差；反之，买入标的
股票的同时卖出可转债也可以获取反向套利价差。在日常交易运作过程中，本基金将密切
关注可转债与标的股票价格的关系，择机实施套利策略，以加强本基金收益水平。
  本基金采用相对价值分析策略，即通过分析不同市场环境下可转债股性和债性的相对
价值，把握可转债的价值走向，选择相应券种，从而获取较高投资收益。本基金利用可转
债的底价溢价率和可转债的到期收益率来衡量可转债的债性特征，利用可转债的平价溢价
率和可转债的 Delta 系数来衡量可转债的股性特征，并在对可转换债券条款、发行人基本
面要素、正股估值水平与盈利成长性进行深入研究的基础上，结合股票市场与债券市场的
预期相对风险收益，选择时机相应投资于期权价值低估或纯债价值低估的可转债品种，通
过积极主动管理，获得超额收益。
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  国内可转债一般设有一些特殊条款，包括修正转股价条款、回售条款、赎回条款等，
这些条款在特定环境下对转债价值有着较大的影响。修正转股价是指发行人向下修正转股
价，从而可提升可转债的期权价值。回售条款给予投资者将可转债按照约定价格回售给发
行人的权利，为可转债投资提供了一种安全边际。赎回条款给予发行人按照约定价格从投
资者处赎回可转债的权利，一般是为了促进可转债持有人的转股；赎回条款会对可转债价
格构成一定的抑制，若发行人放弃赎回权则会提高可转债的期权价值。本基金将深入分析
发行人的经营趋势、财务状况和融资需求等基本面因素，结合公司调研和信息跟踪，及时
地了解发行人实施特殊条款的意愿，并对条款实施方案进行情景分析，发掘条款给可转债
带来的投资机会或规避不利条款可能带来的投资风险。
  可分离交易可转债是指认股权证和债券分离交易的可转债品种，即在上市后分离为债
券和权证分别独自进行交易。在可分离交易可转债投资方面，本基金一般不主动从二级市
场上买入权证部分，如果通过申购可分离交易可转债而获得部分权证，本基金采取上市后
尽快卖出的策略以降低权证高波动风险。在可分离交易可转债纯债方面，本基金将综合分
析纯债部分的信用状况、流动性以及与利率产品的利差等情况，在此基础上合理评估可分
离转债纯债部分的投资价值并作出相应的投资决策，力求在保持流动性的基础上为组合增
强收益。本基金也可将可分离交易可转债纯债与正股按适当的配比构成组合，实施复制期
权策略，进行类可转债投资。
  （2）普通债券投资策略
  利率风险是债券投资最主要的风险来源和收益来源之一，衡量债券利率风险的核心指
标是久期。本基金将通过对宏观经济以及货币政策等因素的深入研究，判断利率变化的趋
势，利用情景分析模拟利率变化的各种情形，根据组合的风险承受能力确定组合的目标久
期区间。通过对利率变化方向和时间、目标久期区间的分析，借助市场收益率曲线结构分
析和市场信用利差结构分析，确定资产配置的组合久期，有效控制风险，获取投资收益。
  类属配置的结果决定了债券组合在不同风险类属资产之间的分配比例和债券的期限配
置，是影响债券投资业绩的重要因素。本基金将在确定目标久期后，通过对宏观经济、市
场利率、债券供求等的分析，预测各类属资产预期风险及收益情况，综合考虑债券品种期
限和不同债券市场流动性及收益性现状，制定普通债券品种期限配置策略，确立不同债券
市场投资比例，确定普通债券组合资产在政府债券、企业主体债券、货币资产之间的分配
比例。
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  信用类债券是本基金重要投资标的，信用风险管理对于提高债券组合收益率至关重要。
本基金将根据宏观经济运行状况、发行主体所属行业发展周期、公司业务状况、公司治理
结构、财务状况等因素综合评估信用风险，确定信用类债券的信用风险利差，有效管理组
合的整体信用风险。
  债券市场上各种级别的信用产品（主要是政府信用债券与企业主体债券、各类企业主体
债券之间）会形成一个不同收益率水平的利差结构体系。在正常条件下，由信用风险形成的
收益率利差是稳定的，但在特定条件下，比如某个行业在经济周期的某一时期面临信用风
险改变或者市场供求发生变化时，这种稳定关系将被打破。提前预测并进行交易，就可能
获得套利收益或者减少损失。本基金将主要利用定性与定量相结合的方式，综合考虑监管
环境、市场供求关系、行业分析，并运用财务数据统计模型和现金流分析模型等对整个市
场的信用利差结构进行全面分析，在有效控制整个组合信用风险的基础上，采取积极的投
资策略，发现价值被低估的信用类债券产品，挖掘投资机会，获取超额收益。
  套利交易策略主要包括跨市场债券套利策略、回购套利策略和利差交易策略。本基金
将在法律法规和监管机构许可的条件下，积极运用套利交易策略，提高组合收益。
  A．跨市场债券套利策略。通过在交易所市场和银行间市场买卖同时在两市托管的债券，
或者在两市之间买卖到期期限相同但收益率不同的债券，可以获取二者之间可能存在的价
差。
  B. 回购套利策略。利用回购进行无风险或低风险套利的主要策略包括回购跨市场套利、
回购与现券的套利以及不同回购期限之间的套利等；利用回购进行高风险套利的主要策略
包括正回购杠杆操作、逆回购卖空操作等。。
  C.利差交易策略。利差交易是指同时买进涨多（跌少）/卖出涨少（跌多）的债券，达
到不受市场涨跌的直接影响、规避市场风险的效果。同时，也可以将利差交易作为一种债
券用于组合投资，是增加组合投资回报率的重要手段。最常见的利差交易为增斜交易与扁
平交易。当预期收益率曲线将变陡峭时，进行增斜交易，即买入短期债，卖空长期债，同
时保持久期中性，获取收益率曲线增斜带来的利差收益，规避了收益率曲线平移带来的风
险（反之则进行扁平交易）。
  （1）新股申购投资策略
  本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股。在进行新股申购时，本基金将充分考
虑新股在资本市场不同阶段的风险特征，根据内外部研究成果评估股票的内在价值，对于
拟发行上市的新股（或增发新股）的投资价值进行深入发掘，结合市场资金利率水平和预期
中签率，得出新股申购预期收益率，作为参与新股申购的决策依据。
  （2）股票二级市场投资策略
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  本基金可以进行适当的股票二级市场投资以强化组合获利能力，提高预期收益水平。
本基金将从经济周期、产业政策、行业竞争趋势、公司发展战略、综合业务状况、公司治
理等多方面因素对上市公司进行综合评估，重点关注基金管理人研究团队长期跟踪并有良
好业绩的公司，在此基础上从股票初选库中筛选出符合要求的股票构成股票备选库。
  本基金将结合市场资金面，估值水平，投资主题，基金资产整体风险承受水平，以及
内外部的研究成果，择机投资于股票备选库中的具有良好成长性特征或较高安全边际的优
质股票，追求稳健回报，适当提高基金组合的收益率。
  本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、
利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估
其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基
金的收益。
  本基金将在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行投资。权证投资
策略主要包括以下几个方面：1）采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为
权证投资的价值基准；2）根据权证标的股票基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权
证趋势投资；3）利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，达到改善组合风
险收益特征的目的，包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略等。
  在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础
证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
  （一）禁止行为
  为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
  如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受
上述规定的限制。
  （二）投资组合限制
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   本基金的投资组合将遵循以下限制：
该证券的 10%；
基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基
金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司
可流通股票的 30%；
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同
一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，
如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖
出；
证券规模的 10%；
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
值的 10％；
的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
的股票合并计算；
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  《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不
受上述限制。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》
的有关约定。除上述第 4、6、8 项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动
等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管
理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
  中信标普可转债指数×60%＋中债综合指数×40%。
  中信标普可转债指数由中信标普指数公司推出，最大限度地涵盖了在上海证券交易所
和深圳证券交易所上市的可转债，市场覆盖面广、代表性高。中债综合指数由中央国债登
记结算有限责任公司编制，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成份债券包括国家
债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类，具有广泛的市场代表性，能够反应中国
债券市场的总体走势。本基金认为，该业绩比较基准能较好地反映本基金的风险收益特
征。
  在本基金的运作过程中，如果由于外部投资环境或法律法规的变化而使得调整业绩比
较基准更符合基金份额持有人的利益，则经基金管理人与基金托管人协商一致，可以对业
绩比较基准进行适当调整，并在报中国证监会核准后，公告并予以实施。
  本基金为债券型基金产品，属证券投资基金中的低风险收益品种，其预期风险与预期
收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券（含
可分离交易可转债），在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
  本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。基金管理人选择具有丰富证券
大成可转债增强债券型证券投资基金                   招募说明书
投资经验的人员担任基金经理。本基金的投资管理程序如下：
  研究员将广泛参考和利用公司外部研究成果，尤其是研究实力雄厚的证券经营机构提
供的研究报告，并经常拜访国家有关部委，了解国家宏观经济政策及行业发展状况；走访
调查发债主体、上市公司和信用评级机构；经过筛选、归纳、整理，定期撰写并向投资决
策委员会和基金经理提供宏观经济分析报告、证券市场行情报告、行业分析报告和发债主
体及上市公司研究报告。研究报告是投资决策委员会和基金经理进行投资决策的主要依据
之一。
  投资决策委员会将定期分析投资研究团队所提供的研究报告，根据基金的投资目标、
投资范围和投资策略，确定基金的总体投资计划，包括在债券、股票及现金等大类资产之
间的资产配置范围比例等。
  基金经理根据投资决策委员会确定的基金总体投资计划，结合自身研究判断，参考投
资研究团队的研究成果，制定具体投资组合方案，包括投资结构、具体投资品种及持仓比
例等。其中，重大单项投资需经投资决策委员会审批。
  基金管理人设置独立的集中交易室，由基金经理向集中交易室下达具体交易指令。集
中交易室接到基金经理的投资指令后，根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效
性进行检查，确保投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。
  公司风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估，并提出风险防范措
施。监察稽核部对投资执行过程进行日常监督，通过交易系统检查包括投资集中度、投资
组合比例、投资限制、投资权限等交易情况，并定期或不定期向投资决策委员会提出总结
报告，使得投资决策委员会随时了解基金的风险水平以及是否符合既定的投资策略。
  基金管理人设有基金绩效评估小组，定期向投资决策委员会提交基金绩效评估报告。
基金经理根据投资决策委员会的意见对投资组合进行调整。
  基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据环境变化和实际需要对上
述投资管理程序进行调整，并在招募说明书或其更新中予以公告。
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的经营管理；
利益。
的利益。
  本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以
依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。
  侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基
准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
  侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付
等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                                               占基金总资产的比例
      序号        项目            金额（元）
                                                  （%）
            其中：股票              22,361,926.06         16.99
            其中：债券              97,935,356.99         74.42
                资产支持证券                     -             -
            其中：买断式回购的                      -             -
            买入返售金融资产
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              金合计
                                                 占基金资产净值比例
      代码           行业类别        公允价值（元）
                                                    （％）
A             农、林、牧、渔业                       -              -
B             采矿业                 1,246,502.56           1.11
C             制造业                17,707,205.50          15.70
D             电力、热力、燃气及                      -              -
              水生产和供应业
E             建筑业                            -              -
F             批发和零售业                         -              -
G             交通运输、仓储和邮           1,515,345.00           1.34
              政业
H             住宿和餐饮业                         -              -
I             信息传输、软件和信                      -              -
              息技术服务业
J             金融业                  991,937.00            0.88
K             房地产业                 900,936.00            0.80
L             租赁和商务服务业                       -              -
M             科学研究和技术服务                      -              -
              业
N             水利、环境和公共设                      -              -
              施管理业
O             居民服务、修理和其                      -              -
              他服务业
P             教育                             -              -
Q             卫生和社会工作                        -              -
R             文化、体育和娱乐业                      -              -
S             综合                             -              -
              合计                 22,361,926.06          19.83
     无。
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                                                                     占基金资产
                                                      公允价值
  序号         股票代码           股票名称          数量（股）                       净值比例
                                                      （元）
                                                                      （％）
                                                             占基金资产净值比例
       序号                 债券品种            公允价值（元）
                                                                （％）
                     其中：政策性金融债                           -                   -
                                                                     占基金资产
                                                      公允价值
  序号         债券代码           债券名称          数量（张）                       净值比例
                                                      （元）
                                                                      （％）
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  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券之一宁波银行（002142.SZ）的发行主体宁波银行股份有限公
司于 2021 年 12 月 29 日因信用卡业务管理不到位，受到宁波银保监局处罚（甬银保监罚决
字〔2021〕81 号）。本基金认为，对宁波银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影
响。
  本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股
票。
       序号                 名称         金额（元）
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                                                   占基金资产净值
  序号           债券代码         债券名称   公允价值（元）
                                                    比例（％）
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  无。
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
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                                  九、基金业绩
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
                                                       业绩比
                                          业绩比
                                  净值增                  较基准
                        净值增               较基准
        阶段                        长率标                  收益率     ①-③       ②-④
                        长率①               收益率
                                  准差②                  标准差
                                           ③
                                                        ④
动的比较
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  注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约
定。
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                   十、基金的财产
  一、基金资产总值
  基金资产总值是指购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及
其他投资所形成的价值总和。
  二、基金资产净值
  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
  三、基金财产的账户
  本基金以基金的名义或根据相关法律法规、规范性文件开立资金结算账户和托管专户
用于基金的资金结算业务，并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本
基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金
管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财
产账户相独立。
  四、基金财产的保管和处分
  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产，并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产；基金管理人、基金托管
人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金管理人、
基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及基金合同约定的其他费用。基
金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和
《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务，不得对
基金财产强制执行。
  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的，基金财产不属于其清算财产。
  基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵消；
基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。
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                   十一、基金资产估值
  一、估值目的
  基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的公允价值，依据经基金资产估值
后确定的基金资产净值计算出的基金份额净值，是计算基金份额申购与赎回价格的基础。
  二、估值日
  本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外
披露基金净值的非营业日。
  三、估值对象
  基金所拥有的股票、存托凭证、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。
  四、估值原则
日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的，应采用最近交易市价确定公允价值。
大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的
基金资产净值的影响在 0.25％以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，
调整最近交易市价，确定公允价值。
影响在 0.25％以上的,应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
  五、估值程序
  基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的
方式发送给基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程
序进行复核，复核无误后，以双方认可的方式发送给基金管理人；月末、年中和年末估值
复核与基金会计账目的核对同时进行。
  六、估值方法
  本基金按以下方式进行估值：
  （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的
市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近
交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
  （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最
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近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济
环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易
市价，确定公允价格；
  （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大
变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估
值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
  （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。（5）交易
所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下，按成本估值。
  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
  （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
  （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会
有关规定确定公允价值。
量公允价值的情况下，按成本估值。
定公允价值。
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
规定估值。
  根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管
理人计算的基金资产净值。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础
上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外
予以公布。
  七、基金份额净值的确认和估值错误的处理
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  用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管
人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的净值计算结果发送给基
金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人依据
本基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。
  基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位（含第 3 位），小数点后第 4 位四舍五入。国
家另有规定的，从其规定。当估值或份额净值计算错误实际发生时，基金管理人应当立即
纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当估值错误金额达到或超过基金资产净值
的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误金额达到基金份额净值的 0.5%
时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，
应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。
  关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：
  本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销
售机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，差错的责任人应当
对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿
责任。
  上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平
无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。
  由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可
抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当
事人仍应负有返还不当得利的义务。
  （1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进
行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的
差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方
应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。
  （2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且
仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
  （3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍
应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当
事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金
额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的
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当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已
经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
  （4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
  （5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人原因造成基金资产损失时，基金
托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人原因造成基金资产损失时，
基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成
基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。
  （6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法规、
《基金合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿
责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发
生的费用和遭受的损失。
  （7）按法律法规规定的其他原则处理差错。
  差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
  （1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责
任方；
  （2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；
  （3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；
  （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登
记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；
  （5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.25%
时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏
差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
  八、暂停估值的情形
益，决定延迟估值时；
  九、特殊情形的处理
误处理；
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金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该
错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但
基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
  十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账
户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。
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               十二、基金的费用与税收
  一、基金费用的种类
  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
  H＝E×1.00%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
  H＝E×0.20%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
  上述“基金费用的种类”中第 3－8 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实
际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
  三、不列入基金费用的项目
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  下列费用不列入基金费用：
损失；
露费用等费用；
  四、费用调整
  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率、基金销售费率等相关费率。
  调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大
会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持
有人大会。
  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上公告。
  五、实施侧袋机制期间的基金费用
  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋
账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募
说明书“侧袋机制”章节或相关公告。
  六、基金税收
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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                十三、基金收益与分配
  一、基金利润的构成
  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
  二、基金可供分配利润
  基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
  三、基金收益分配原则
基金份额每次收益分配比例不得低于每份基金份额该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；
现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者
最后一次选择的分红方式为准；
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  在不影响投资者利益并且在法律法规允许的前提下，在履行适当手续后，基金管理人
可对上述基金收益分配方案进行调整，但应于变更实施日前在指定媒体公告。
  四、收益分配方案
  基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
  五、收益分配方案的确定、公告与实施
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介公告。
  基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过
  六、基金收益分配中发生的费用
  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
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金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基
金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执
行。
  七、实施侧袋机制期间的收益分配
  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制”
章节的规定。
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               十四、基金的会计与审计
  一、基金会计政策
如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；
按照有关规定编制基金会计报表；
式确认。
  二、基金的年度审计
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
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                十五、基金的信息披露
  一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金
合同》及其他有关规定。
  二、信息披露义务人
  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
  本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
  本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定
网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者
复制公开披露的信息资料。
  三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
  四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露
义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。
  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
  五、公开披露的基金信息
  公开披露的基金信息包括：
  （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文
件。
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应
当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息
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发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金
招募说明书。
动中的权利、义务关系的法律文件。
要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当
在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业
网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止
运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
  基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招
募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合
同》、基金托管协议登载在网站上。
  （二）《份额发售公告》
  基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制《份额发售公告》，并在披露《招募说
明书》的当日登载于指定媒体上。
  （三）《基金合同》生效公告
  基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒体上登载《基金合同》生效公告。
  （四）基金净值信息
  《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
  在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日后 2 个工
作日内，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值
和基金份额累计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后 2 个工作日内，在指定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
  （五）基金份额申购、赎回价格
  基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业
网点查阅或者复制前述信息资料。
  （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
  基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登
载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
  基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告
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登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
  基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
  《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
  如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形, 为保障
其他投资者利益, 基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项
下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金
的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
  基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
  （七）临时报告
  本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在
指定报刊和指定网站上。
  前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件：
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
变动；
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚；
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人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重
大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
率发生变更；
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
  （八）澄清公告
  在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相
关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证
监会。
  （九）基金份额持有人大会决议
  基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案，
并予以公告。
  （十）本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。
  （十一）实施侧袋机制期间的信息披露
  本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说
明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
  （十二）中国证监会规定的其他信息。
  六、信息披露事务管理
  基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规的规定。
  基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更
新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、
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审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
  基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提
供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者。不影响基金正常投资操作的
前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关
规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
  基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理人、基金
托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息
的真实、准确、完整、及时。
  基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外，还可以根据需要在其他公
共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息，并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。
  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，
应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
  七、信息披露文件的存放与查阅
  依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于公司住所、供社会公众查阅、复制。
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                   十六、侧袋机制
  一、侧袋机制的实施条件、实施程序
  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以
依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会。基金管理
人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。
  启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账户份额
为基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。
  二、侧袋机制实施期间的基金运作安排
  （一）基金份额的申购与赎回
  侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有
人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申请将被拒绝。
  基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并根据主
袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。
  对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支
付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋
账户提交的申购申请。基金管理人应依法向投资者进行充分披露。
  （二）基金的投资
  侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产
为基准。
  基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调
整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
  基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
  （三）基金的费用
  侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。
  基金管理人可以将与处置侧袋账户资产相关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特
定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。
  （四）基金的收益分配
  侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基金管理
人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
  （五）基金的信息披露
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  侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累
计净值。
  侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧
袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：报告期内的特定资产处置进
展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变
现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。
  基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资
者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
  启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、
对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
  处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持
有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
  侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人将在每次
处置变现后按规定及时发布临时公告。
  （六）特定资产处置清算
  基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案，将侧袋账户资产处
置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应及时向侧袋账户对应的基
金份额持有人支付已变现部分对应的款项。
  （七）侧袋的审计
  基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体如下：
  基金管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合《证券法》规
定的会计师事务所的专业意见。
  基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日发表意见的
会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应
包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。
  会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运行相关的会
计核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。
  当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关要求，聘请
符合《证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审计意见。
  三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如
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将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人
协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直
接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
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                   十七、风险揭示
  投资于本基金主要面临以下风险：
  一、市场风险
  本基金主要投资于证券市场，而证券市场价格受政治、经济、投资心理和交易制度等
各种因素的影响会产生波动，从而对本基金投资产生潜在风险，导致基金收益水平发生波
动。
  货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化对证券市场产生一定影响，
从而导致投资对象价格波动，影响基金收益而产生的风险。
  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行则具有周期性的特点。随宏观经济运行的
周期性变化，基金所投资于证券的收益水平也会发生变化，从而产生风险。
  金融市场利率的变化直接影响着债券的价格和收益率，也会影响企业的融资成本和利
润，进而影响基金持仓证券的收益水平。
  基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而使购买
力下降，从而使基金的实际投资收益下降。
  随着中国市场开放程度的提高，上市公司的发展必然要受到国际市场同类技术或同类
产品公司的强有力竞争，部分上市公司有可能不能适用新的行业形势而业绩下滑。尤其是
中国加入 WTO 以后，中国境内公司将面临前所未有的市场竞争，上市公司在这些因素的影
响下将存在更大不确定性。
  上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更
新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公
司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。
上市公司还可能出现难以预见的变化。虽然本基金可以通过投资多样化来分散这种非系统
风险，但不能完全避免。
  二、流动性风险
  流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项
的风险，流动性风险管理的目标则是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹
配与平衡。
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  （1）基金申购、赎回安排
  本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“七、基金份额的申购与赎回”章节。
  （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
  本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范交易
场所，主要投资于具有良好流动性的金融工具，同时本基金基于分散投资的原则在行业和
个券方面进行合理配置，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
  （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
  基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回
份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人在单个
开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对其采取延期
办理赎回申请的措施。
  （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
  在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，
基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎
选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、
暂停基金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，
基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用
前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，
投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规
及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。
  三、信用风险
  基金交易对手方发生交易违约或者基金持仓债券的发行人出现违约、拒绝支付债券本
息，或者债券发行人信用质量下降导致债券价格下降，造成基金财产损失的风险。
  四、本基金特有风险
其中对可转债（含可分离交易可转债）的投资比例不低于固定收益类资产的 80%，无法完全
规避发债主体特别是可转债、企业债和公司债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险；
如果债券市场出现整体下跌，本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。
款的忽视或研究不足可能为本基金带来损失。未来可转债类基金增多或债券市场上可转债
类资产规模减小，可能导致本基金无法配足额比例的可转债或以较高昂代价持有可转债，
则可产生不必要的损失。
资产相比具有更高的预期收益与风险。本基金在具体投资管理中，可能面临特定类型股票
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所具有的特有风险，也可能由于股票投资比例较高而带来较高的系统性风险。
  由于投资者的申购赎回行为可能导致本基金的单一投资者持有的份额占本基金总份额
的比例较高，该单一投资者的申购赎回行为可能影响本基金的投资运作，从而对基金收益
产生不利影响。
  基金管理人将控制单一投资者持有基金份额的比例低于 50%，并防止投资者以其他方
式变相规避 50%集中度限制的情形发生（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动超标
的除外）。如基金管理人认为接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份
额的比例达到或者超过 50%，或者基金管理人认为可能存在变相规避 50%集中度限制的情形
时，基金管理人有权拒绝该单一投资者的全部或部分的认/申购申请或确认失败。
共同风险外，本基金还可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与
存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律
地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决
权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地
上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭
证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存
在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
  五、启用侧袋机制的风险
  当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净
值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格
也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人
可能因此面临损失。
  六、操作或技术风险
  相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失
误或违反操作规程等原因可能引致风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、
IT 系统故障等风险。
  在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而
影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、
基金托管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。
  七、不可抗力风险
  战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基
金资产遭受损失。基金管理人、基金托管人、证券交易所、注册登记机构和销售代理机构
等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成；金融市场危
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机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致
基金或者基金份额持有人利益受损。
  八、科创板股票投资及相关风险揭示
  基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场
风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的
变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基
金资产并非必然投资于科创板股票。
  科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于 A 股其他板块，且机构投资者可能在特定阶
段对科创板个股形成一致性预期，存在基金持有股票不能正常成交的风险。
  科创板执行比 A 股其他板块更严格的退市标准，且不再设置暂停上市、恢复上市和重
新上市环节，科创板上市公司退市风险更大，可能对基金净值造成不利影响。
  因科创板上市企业均为科技创新成长型，其商业模式、盈利风险及业绩波动等特征较
为相似，基金较难通过分散投资降低投资风险，若股票价格同向波动，将引起基金净值波
动。
  科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前
注可能产生的股价波动的风险。
  科创板企业为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同，
所以科创板股票相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。
  科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导向，询价、定价、配售等环节由机
构投资者主导。科创板新股发行全部采用询价定价方式，询价对象限定在证券公司等七类
专业机构投资者，而个人投资者无法直接参与发行定价。同时，因科创板企业普遍具有技
术新、前景不确定、业绩波动大、风险高等特征，市场可比公司较少，传统估值方法可能
不适用，发行定价难度较大，科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。
  国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际
经济形势变化对战略新兴产业及科创板股票也会带来政策影响。
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         十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算
  一、《基金合同》的变更
  （1）更换基金管理人；
  （2）更换基金托管人；
  （3）转换基金运作方式；
  （4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；但根据法律法规的要求提高该等报酬
标准的除外；
  （5）变更基金类别；
  （6）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；
  （7）本基金与其他基金的合并；
  （8）变更基金份额持有人大会召开程序；
  （9）终止《基金合同》；
  （10）其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。
  但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同
意后变更并公告，并报中国证监会备案：
  （1）调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用；
  （2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
  （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；
  （4）因为当事人名称、住所、法定代表人变更，当事人分立、合并等原因导致基金合
同内容必须作出相应变动的；
  （5）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
  （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化；
  （7）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他
情形。
行，自《基金合同》生效后 2 日内在至少一家指定媒体公告。
  二、《基金合同》的终止
  有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
承接的；
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  三、基金财产的清算
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  （1）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对基金财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金财产进行分配。
  四、清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  五、基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
  六、基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由
律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》
终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
  七、基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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               十九、基金合同内容摘要
  一、基金合同当事人及权利义务
  （一）基金管理人
  （1）依法募集基金；
  （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》依照独立、诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；
  （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
  （4）销售基金份额；
  （5）召集基金份额持有人大会；
  （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
  （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
  （8）选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行监督和处理；
  （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并
获得《基金合同》规定的费用；
  （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
  （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
  （12）在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下，制订和调整《业务规则》，决定
和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式；
  （13）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
  （14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
  （15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
  （16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构；
  （17）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
  （1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代
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理协议及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
  （2）办理基金备案手续；
  （3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
  （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
  （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
  （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
  （7）依法接受基金托管人的监督；
  （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎
回的价格；
  （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
  （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
  （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义
务；
  （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
  （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
  （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
  （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上；
  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
  （18） 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
  （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
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托管人；
  （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
  （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
  （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理
人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；
  （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为；
  （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30
日内退还基金认购人；
  （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （26）建立并保存基金份额持有人名册，定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有
人名册；
  （27） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  （二）基金托管人
  （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
  （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收
入；
  （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证
监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
  （4）以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳
分公司开设证券账户；
  （5）以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算；
  （6）以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户，负责基金
投资债券的后台匹配及资金的清算；
  （7）提议召开或召集基金份额持有人大会；
  （8）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
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  （9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
  （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
  （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
  （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；
对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登
记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
  （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
  （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
  （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定，根据基金
管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
  （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
  （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格；
  （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
  （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
  （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
  （12）建立并保存基金份额持有人名册；
  （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
  （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
  （15）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额
持有人大会；
  （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
  （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
  （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人；
  （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
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  （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿；
  （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  （三）基金份额持有人
利包括但不限于：
  （1）分享基金财产收益；
  （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
  （3）依法申请赎回其持有的基金份额；
  （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
  （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
  （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
  （7）监督基金管理人的投资运作；
  （8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉
讼；
  （9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
务包括但不限于：
  （1）遵守《基金合同》及其他有关规定；
  （2）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
  （3）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任，
基金合同另有规定的除外；
  （4）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
  （5）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及代销机构处获
得的不当得利；
  （6）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  二、基金份额持有人大会
  (一) 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有
权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基
金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
  (二)召开事由
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  （1）终止《基金合同》；
  （2）更换基金管理人；
  （3）更换基金托管人；
  （4）转换基金运作方式；
  （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬
标准的除外；
  （6）变更基金类别；
  （7）本基金与其他基金的合并；
  （8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；
  （9）变更基金份额持有人大会程序；
  （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
  （11）单独或合计持有本基金总份额 10％以上（含 10％）基金份额的基金份额持有人
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会；
  （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
  （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
额持有人大会：
  （1）调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用；
  （2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
  （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；
  （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
  （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化；
  （6）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他
情形。
  (三)会议召集人和召集方式
集；
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
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基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。
额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开。
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含
人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、
干扰。
  (四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
  （1）会议召开的时间、地点、方式和会议形式；
  （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式；
  （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
  （4）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、
送达时间和地点;
  （5）会务常设联系人姓名及联系电话；
  （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
  （7）召集人需要通知的其他事项。
式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机
关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书
面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人
和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不
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派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见的计票效力。
  (五)基金份额持有人出席会议的方式
  基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
  会议的召开方式由会议召集人确定，但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会
方式召开。
场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人
或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基
金份额持有人大会议程：
  （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证及身份证明、受托出席会议者身份证明及出
具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》
和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金注册登记机构持有的登记资料相符；
  （2）经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
  在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
  （1）会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后，在表决截止日前公布两次相关
提示性公告；
  （2）召集人按《基金合同》规定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基
金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基
金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基
金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见
的，不影响表决效力；
  （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；
  （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定，并与基金登记注册机构记录相符，并且委托人出具的代理投票授权委托书符合
法律法规、《基金合同》和会议通知的规定；
  （5）会议通知公布前报中国证监会备案。
  采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议
通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者；表面符合法律法规和会
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议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权
表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
  (六)议事内容与程序
  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
  基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%（含 10%）以上
的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有
人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案
应当在大会召开日至少 35 天前提交召集人并由召集人公告。
  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开日 30 天前公告。
  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
  召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核，符
合条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：
  （1）关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规
和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述
要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交
大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
  （2）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆
或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问
题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
  单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额持有人提交基金
份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审
议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人
大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定除外。
  基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，
应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证
至少与公告日期有 30 日的间隔期。
  (1)现场开会
  在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管
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理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人
授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持
大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生
一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不
出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）
等事项。
  （2）通讯开会
  在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
议。
  (七)表决
  基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事
项均以一般决议的方式通过。
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
  采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，提交符合会议通知
中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，符合会议通知规定的书面表
决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书
面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
  (八)计票
  （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽
然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份
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额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基
金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效
力。
  （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
  （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点
以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
  （4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影
响计票的效力。
  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机
关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行
监督的，不影响计票和表决结果。
  (九) 生效与公告
  基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者
备案。
  基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
  基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在至少一家指定媒体上公告。如
果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证
机构、公证员姓名等一同公告。
  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。
  生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
  （十）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
  若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份
额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大
会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表
决权符合该等比例：
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金份额的二分之一（含二分之一）；
有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月
以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以
上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
（含二分之一）通过；
（含三分之二）通过。
  侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分
别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的每份基金份额
具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。
  侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，
本节没有规定的适用上文相关约定。
  （十一）法律法规或中国证监会对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。
  三、基金的收益与分配
  (一) 基金利润的构成
  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
  (二) 基金可供分配利润
  基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
  (三)收益分配原则
基金份额每次收益分配比例不得低于每份基金份额该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；
现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者
最后一次选择的分红方式为准；
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值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  在不影响投资者利益并且在法律法规允许的前提下，在履行适当手续后，基金管理人
可对上述基金收益分配方案进行调整，但应于变更实施日前在指定媒体公告。
  (四)收益分配方案
  基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
  (五)收益分配方案的确定、公告与实施
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介公告。
  基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过
  （六）收益分配中发生的费用
  收基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的
现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将
基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》
执行。
  （七）实施侧袋机制期间的收益分配
  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。
  四、基金费用与税收
  (一)基金费用的种类
  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
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  (二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确定，法律法
规和基金合同另有规定时从其规定。
  (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
  H＝E×1.00%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
  H＝E×0.20%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
  上述“基金费用的种类”中第 3－8 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实
际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
  (四)不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用：
损失；
露费用等费用；
  (五) 费用调整
  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率、基金销售费率等相关费率。
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  调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大
会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持
有人大会。
  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上公告。
  (六)实施侧袋机制期间的基金费用
  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋
账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说
明书的规定或相关公告。
  (七)基金税收
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
  五、基金财产的投资范围和投资限制
  （一）投资范围
  本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的股
票（包含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市
场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。
  本基金为债券基金，重点投资于固定收益类资产，包括国债、央行票据、中期票据、
公司债、企业债、资产支持证券、短期融资券、政府机构债、金融债、次级债、可转债（含
可分离交易可转债）、债券回购、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他固定收益类金融工具。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，其
中对可转债（含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类资产的 80%；股票（含
一级市场新股申购和二级市场股票投资）、存托凭证、权证等权益类资产投资比例不高于基
金资产的 20%；持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
  （二）投资组合限制
  本基金的投资组合将遵循以下限制：
该证券的 10%；
基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基
金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司
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可流通股票的 30%；
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同
一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，
如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖
出；
证券规模的 10%；
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
值的 10％；
的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
的股票合并计算；
   《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不
受上述限制。
   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》
的有关约定。除上述第 4、6、8 项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动
等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管
理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
   六、基金资产估值
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  （一）估值目的
  基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的公允价值，依据经基金资产估值
后确定的基金资产净值计算出的基金份额净值，是计算基金份额申购与赎回价格的基础。
  （二）估值日
  本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外
披露基金净值的非营业日。
  （三）估值对象
  基金所拥有的股票、存托凭证、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。
  （四）估值方法
  本基金按以下方式进行估值：
  （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的
市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近
交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
  （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最
近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济
环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易
市价，确定公允价格；
  （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大
变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估
值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
  （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值；
  （5）交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
  （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
  （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会
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有关规定确定公允价值。
量公允价值的情况下，按成本估值。
定公允价值。
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
规定估值。
  根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管
理人计算的基金资产净值。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础
上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外
予以公布。
  （五）估值程序
  基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的
方式发送给基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程
序进行复核，复核无误后，以双方认可的方式发送给基金管理人；月末、年中和年末估值
复核与基金会计账目的核对同时进行。
  （六）基金净值的确认和估值错误的处理
  用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管
人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的净值计算结果发送给基
金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人依据
本基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。
  基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位（含第 3 位），小数点后第 4 位四舍五入。国
家另有规定的，从其规定。当估值或份额净值计算错误实际发生时，基金管理人应当立即
纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当估值错误金额达到或超过基金资产净值
的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误金额达到基金份额净值的 0.5%
时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，
应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。
  关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：
  本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销
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售机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，差错的责任人应当
对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿
责任。
  上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平
无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。
  由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可
抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当
事人仍应负有返还不当得利的义务。
  （1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进
行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的
差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方
应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。
  （2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且
仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
  （3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍
应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当
事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金
额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的
当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已
经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
  （4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
  （5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人原因造成基金资产损失时，基金
托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人原因造成基金资产损失时，
基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成
基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。
  （6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法规、
《基金合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿
责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发
生的费用和遭受的损失。
  （7）按法律法规规定的其他原则处理差错。
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  差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
  （1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责
任方；
  （2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；
  （3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；
  （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登
记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；
  （5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.25%
时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏
差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
  七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
  (一)基金合同的变更
  （1）更换基金管理人；
  （2）更换基金托管人；
  （3）转换基金运作方式；
  （4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；但根据法律法规的要求提高该等报酬
标准的除外；
  （5）变更基金类别；
  （6）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；
  （7）本基金与其他基金的合并；
  （8）变更基金份额持有人大会召开程序；
  （9）终止《基金合同》；
  （10）其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。
  但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同
意后变更并公告，并报中国证监会备案：
  （1）调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用；
  （2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
  （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；
  （4）因为当事人名称、住所、法定代表人变更，当事人分立、合并等原因导致基金合
同内容必须作出相应变动的；
  （5）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
  （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化；
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  （7）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他
情形。
行，自《基金合同》生效后 2 日内在至少一家指定媒体公告。
  （二）《基金合同》的终止
  有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
承接的；
  （三）基金财产的清算
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  （1）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对基金财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金财产进行分配。
  （四）清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  （五）基金财产清算剩余资产的分配
  (依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
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费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
  （六）基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由
律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》
终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
  （七）基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
  八、争议的处理和适用的法律
  各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进
行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败
诉方承担。
  《基金合同》受中国法律管辖。
  九、基金合同的效力
  《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文
件。
  （一） 《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权
代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会
书面确认后生效。
  （二） 《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会批准
并公告之日止。
  （三） 自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的《基金
合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
  （四） 《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、
基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
  （五）《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办
公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内容应
以《基金合同》正本为准。
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                  二十、基金托管协议内容摘要
   一、基金托管协议当事人
   （一）基金管理人
   名称：大成基金管理有限公司
   住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
   法定代表人：吴庆斌
   成立时间：1999 年 4 月 12 日
   批准设立机关：中国证券监督管理委员会
   批准设立文号：中国证监会证监基金字[1999]10 号
   组织形式：有限责任公司
   注册资本：贰亿元人民币
   经营范围基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。
   存续期间：持续经营
   （二）基金托管人
   名称：中国工商银行股份有限公司
   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）
   法定代表人：陈四清
   电话：（010）66105799
   传真：（010）66105798
   联系人：郭明
   成立时间：1984 年 1 月 1 日
   组织形式：股份有限公司
   注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
   批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》
（国发[1983]146 号）
   存续期间：持续经营
   经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴
现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代
理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证
转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；
发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金
受托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资
信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；
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外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；
外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇
买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、
售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
  二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
  （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
投资对象进行监督：
  本基金将投资于以下金融工具：
  本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的股
票（包含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市
场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。
  本基金为债券基金，重点投资于固定收益类资产，包括国债、央行票据、中期票据、
公司债、企业债、资产支持证券、短期融资券、政府机构债、金融债、次级债、可转债（含
可分离交易可转债）、债券回购、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他固定收益类金融工具。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
  本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
进行监督：
  （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：
  本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，其中对可转债（含可分离
交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类资产的 80%；股票（含一级市场新股申购和
二级市场股票投资）、存托凭证、权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的 20%；持有
现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%。
  因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理
的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。
  如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
  （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
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开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通
股票的 15%；本基金管理人管理的且有本托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。法律法规或中国证监会另有规定的，
遵从其规定；
投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，
如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖
出；
证券规模的 10%；
的 10％；
股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
股票合并计算；
   《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不
受上述限制。
   除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起
开始。
   （3）法规允许的基金投资比例调整期限
   除上述第 2）款第 3）、5）、7）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模
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变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但
基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有
规定的从其规定。
  基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作日正式向
基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管人实施交易监督。
  （4）本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
  （5）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
  基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以
依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。
  侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账
户。
  侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。
为进行监督：
  根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
  如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受
上述规定的限制。
进行监督：
  根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先
相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，
加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管
理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后
基金管理人应及时发送基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的
变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，
并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任。
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  若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金
从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交
易的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向
中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易，基金托管人应按相关法律法规
和交易所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告。
间债券市场进行监督：
  （1）基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控
制措施进行监督
  基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单，
并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管
人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间
市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间市场交易对手时须向
基金托管人提出书面申请，基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。
基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与
本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。
  如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易，应及
时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基
金托管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中国证监会。
  （2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
  基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的该
交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先
约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与
交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，基金托管人不承
担责任。
  （3）基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中
国建设银行、中国农业银行和交通银行，基金管理人与基金托管人协商一致后，可以根据
当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，在
与核心交易对手以外的交易对手进行交易时，由于交易对手资信风险引起的损失先由基金
管理人承担，其后有权要求相关责任人进行赔偿，如果基金托管人在运作中严格遵循了上
述监督流程，则对于由于交易对手资信风险引起的损失，不承担赔偿责任。
  本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力
等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、
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中国建设银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出
现由于存款银行信用风险而造成的损失时，先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关
责任人进行赔偿，如果基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程，则对于由于存款银行
信用风险引起的损失，不承担赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后，可以根据
当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。
  （1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急
通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规
规定。
  （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布
重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通
受限证券。
  （3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人
董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公
开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资
料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
  基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管
人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日
内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
  （4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的
有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发
行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已
持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息
的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，
保证基金托管人有足够的时间进行审核。
  （5）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、
流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人
认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该
风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投
资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行
有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权
报告中国证监会。
  如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基
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金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，
导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。
  （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值
计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相
关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
  （三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、
基金托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理
人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解
释或举证。
  在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。
  基金托管人发现基金管理人的投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约
定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。
  基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和
其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监
会。
  基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金
托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中
国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金
管理人限期纠正。
  基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取
拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不
改正的，基金托管人应报告中国证监会。
  三、基金管理人对基金托管人的业务核查
  基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托
管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基
金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投
资运作等行为。
  基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行
或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合
同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠
正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期
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内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基
金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监
会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
  基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管
理机构，同时通知基金托管人限期纠正。
  基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基
金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
  基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取
拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不
改正的，基金管理人应报告中国证监会。
  四、基金财产保管
  （一）基金财产保管的原则
分、分配基金的任何财产。
他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。
有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，
基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理
人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。
  （二）募集资金的验证
  募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具有
托管资格的商业银行开设的大成基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开
立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符
合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会
计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）
中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金
划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文
件。
  若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退
款事宜。
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  （三）基金的银行账户的开立和管理
  基金托管人以基金的名义或根据相关法律法规、规范性文件在其营业机构开设资产托
管专户，保管基金的银行存款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下，代表
所托管的基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设
和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的资产托管
专户进行。
  资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行
本基金业务以外的活动。
  资产托管专户的管理应符合相关法律法规的规定。
  （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
  基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公
司/深圳分公司开设证券账户。
  基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分
公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。
  基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
  （五）债券托管账户的开立和管理
业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债
登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户，并由基金托管人负责基金
的债券的后台匹配及资金的清算。
议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
  （六）其他账户的开设和管理
  在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的
其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设、变更和使用，由基金管理人协助
托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则
使用并管理。
  （七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
  基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中实物证
券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/
深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金
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管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的
损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实
际有效控制的证券不承担保管责任。
  （八）与基金财产有关的重大合同的保管
  由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基
金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同
时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正
本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将
合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部
门 15 年以上。
  五、基金资产净值计算和会计核算
  （一）基金资产净值的计算
  基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资
产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位
（含第 3 位），小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
  基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基
金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额
净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计
算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计
算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
  根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管
理人计算的基金资产净值
  基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此，就与本基金有关
的估值问题，本基金的会计责任方是基金管理人，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，
仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
  （二）基金资产估值方法
  基金所拥有的股票、存托凭证、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。
  本基金的估值方法为：
  （1）证券交易所上市的有价证券的估值
  ①交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价
（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易
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日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
  ②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近
交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市
价，确定公允价格；
  ③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变
化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
  ④交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
  ⑤交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。
  （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
  ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
  ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
  ③首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同
一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有
关规定确定公允价值。
  （3）因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
  （4）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术
确定公允价值。
  （5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
  （6）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
  （7）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
  （8）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最
新规定估值。
  （三）估值差错处理
  因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其
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承担的责任，有权向过错人追偿。
  当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的，
由此造成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就
实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费
率的比例各自承担相应的责任。
  由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发
现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失，以
及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金
的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
  由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金
管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错
误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基
金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
  当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方应本
着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果
为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失
由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。
  （四）基金账册的建立
  基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法
和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账
册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，
应以基金管理人的处理方法为准。
  经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因
并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到
错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。
  （五）基金定期报告的编制和复核
  基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于
每月终了后 5 个工作日内完成。
  在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内，基金管理人对招募说明书更新一
次并登载在网站上，并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上。基金管理人在每个
季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后 60 日内完
成中期报告编制并公告；在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。
  基金管理人在月度报表完成当日将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在 3 个
工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成
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当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核，并
将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供基金
托管人复核，基金托管人在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后
  基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管
人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后，
基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复
核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之
日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管
人有权就相关情况报证监会备案。
  基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具
相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。
  基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要
办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
  六、基金份额持有人名册的的登记与保管
  基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生
效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31
日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和
持有的基金份额。
  基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，
基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可
以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。
  基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》
生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、每年 12
月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名
称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内
提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持
有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
  基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期备份，保存期限为 15
年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，
并应遵守保密义务。
  若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有
关法规规定各自承担相应的责任。
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  七、争议解决方式
  相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商
可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，
仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承
担。
  争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤
勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
  本协议受中国法律管辖。
  八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
  （一）托管协议的变更与终止
  本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生
效。
  发生以下情况，本托管协议终止：
  （1）《基金合同》终止；
  （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产；
  （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权；
  （4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
  （二）基金财产的清算
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  （1）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对基金财产进行估值和变现；
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  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金财产进行分配。
  清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由
基金清算小组优先从基金财产中支付。
  (1)支付清算费用；
  (2)交纳所欠税款；
  (3)清偿基金债务；
  (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
  基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由
律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》
终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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             二十一、对基金份额持有人的服务
  对于基金份额持有人基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务。同时基金管理人
依据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增减或变更服务项目。主要服务内容如
下：
  （一）客服中心电话服务
  投资者拨打基金管理人客服热线 400-888-5558（国内免长途话费）可享有如下服务：A、
自助语音服务：提供 7×24 小时电话自助语音的服务，可进行账户查询、基金净值、基金
产品等自助查询服务。B、人工坐席服务：提供每周五天,每天不少于 8 小时的人工坐席服
务（法定节假日除外）。投资者可以通过该热线获得业务咨询、基金账户查询、交易情况查
询、服务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服务。
  （二）综合对账服务
  大成基金为持有人提供综合对账服务，每年度以电子邮件、短信或其他方式向本公司
直销持有人提供基金保有情况信息。本公司账单服务类型有月度、季度、年度对账单，服
务形式由持有人自主选择定制。具体包括：电子邮件账单、手机短信账单、直销平台自助
查询、客服热线查询等。为响应国家双碳战略，倡导绿色环保对账方式，本基金管理人欢
迎持有人使用电子方式对账单，同时为更好的服务老年持有人客户，仍将保留自主订阅纸
质对账单的服务措施（订阅纸质对账单的持有人需确保邮寄地址准确可送达）。
  （三）官方平台自助查询及资讯服务
  基金管理人官方网站（www.dcfund.com.cn）和官方移动平台均可为投资者提供基金账
户及交易情况查询、个人资料修改、手机短信和电子邮件信息定制等自助服务，提供基金
文件查阅、公司公告、热点问答、市场点评等信息资讯服务。同时，也提供电子邮箱服务
（客户服务邮箱：callcenter@dcfund.com.cn）和在线答疑服务。
  （四）网上交易服务
  本基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人官方网站
以及官方移动平台办理基金认购、申购、赎回、转换、撤单、基金定投、分红方式修改、
账户资料修改、交易密码修改、交易情况查询和账户信息查询等各类业务。其中，基金定
投、转换等业务的开通时间以另行公告为准。
  （五）定期定额投资计划
  基金管理人通过非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提供定期定额投
资服务（本公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人投资者开通）。通过定期定
额投资计划，投资者可依托固定的渠道，定期定额申购基金份额，具体实施方法见有关公
告或咨询客服热线。
  （六）客户投诉建议受理服务
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  投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资理财中心、客服热线、网站在线
栏目、电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议。
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                 二十二、其他应披露的事项
  一、本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。
  二、最近 3 年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。
  三、2022 年 7 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日发布的公告：
提示性公告》、《大成可转债增强债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告》。
《大成基金管理有限公司旗下 153 只公募基金 2022 年 3 季度报告提示性公告》。
  四、招募说明书及在此之前公告的公开说明书及更新的招募说明书与本更新的招募说
明书内容若有不一致之处，以本更新的招募说明书为准。本更新的招募说明书未尽事宜，
请查阅招募说明书及以前公告的公开说明书及更新的招募说明书。
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         二十三、招募说明书的存放及查阅方式
  （一）招募说明书的存放地点
  本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构的办公场所，
并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上。
  （二）招募说明书的查阅方式
  投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书，也可按工本费购买本招募说明书
的复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准。
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                   二十四、备查文件
  备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所，
在办公时间内可供免费查阅。
                                 大成基金管理有限公司

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