深成长龙头ETF: 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告

深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基
             金
     基金管理人：大成基金管理有限公司
     基金托管人：中国农业银行股份有限公司
     报告送出日期：2023 年 1 月 18 日
                            深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
                            §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              大成深证成长 40ETF
场内简称              深成长龙头 ETF
基金主代码             159906
交易代码              159906
基金运作方式            交易型开放式
基金合同生效日           2010 年 12 月 21 日
报告期末基金份额总额        96,639,725.00 份
投资目标              紧密跟踪标的指数，追求与标的指数相似的投资回报。
投资策略              本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
                  权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
                  调整。
                  当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
                  或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
                  响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有
                  效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当
                  变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准            深证成长 40 价格指数
风险收益特征            本基金属股票基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与
                  货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的
                  指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的
                  风险收益特征。
基金管理人             大成基金管理有限公司
基金托管人             中国农业银行股份有限公司
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                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                            单位：人民币元
主要财务指标                       报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                            业绩比较基
         净值增长率        净值增长率 业绩比较基
  阶段                                        准收益率标     ①－③         ②－④
            ①         标准差②      准收益率③
                                             准差④
过去三个月        1.33%      1.52%      0.73%      1.56%     0.60%        -0.04%
过去六个月       -17.69%     1.43%    -18.75%      1.46%     1.06%        -0.03%
 过去一年       -29.70%     1.61%    -31.08%      1.66%     1.38%        -0.05%
 过去三年        8.52%      1.69%     -0.27%      1.73%     8.79%        -0.04%
 过去五年        2.79%      1.70%     -3.45%      1.75%     6.24%        -0.05%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
                          §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名    职务                                                  说明
             任职日期  离任日期  年限
                                             北京大学工商管理硕士。2008 年 4 月至
                                             司，任基金核算部基金会计。2011 年 5
                                             月加入大成基金管理有限公司，先后担任
                                             基金运营部基金会计、股票投资部投委会
                                             秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分
                                             析师、指数与期货投资部基金经理、指数
                                             与期货投资部总监助理；曾担任深证成长
     本基金基 2020 年 6 月 29
刘淼                        -        14 年      成深证成长 40 交易型开放式指数联接基
     金经理       日
                                             金、大成中证 500 深市交易型开放式指数
                                             证券投资基金、大成 MSCI 中国 A 股质优
                                             价值 100 交易型开放式指数证券投资基
                                             金、大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交
                                             易型开放式指数证券投资基金联接基金
                                             基金经理助理。2017 年 9 月 14 日至 2021
                                             年 9 月 1 日任大成中证 100 交易型开放式
                                             指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型
                                             开放式指数证券投资基金、大成深证成份
                              第 4 页 共 13 页
                 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
                                 交易型开放式指数证券投资基金基金经
                                 理助理。2020 年 6 月 29 日起任深证成长
                                 成深证成长 40 交易型开放式指数联接基
                                 金、大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交
                                 易型开放式指数证券投资基金、大成
                                 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放
                                 式指数证券投资基金联接基金基金经理。
                                 任大成中证 500 深市交易型开放式指数
                                 证券投资基金基金经理。2021 年 4 月 30
                                 日起任大成中证全指医疗保健设备与服
                                 务交易型开放式指数证券投资基金基金
                                 经理。2021 年 6 月 17 日起任大成中证红
                                 利指数证券投资基金基金经理。2021 年 9
                                 月 2 日至 2022 年 12 月 8 日任中证 500
                                 沪市交易型开放式指数证券投资基金基
                                 金经理。2021 年 9 月 2 日起任大成中证
                                 成深证成份交易型开放式指数证券投资
                                 基金基金经理。2022 年 6 月 28 日起任大
                                 成中证电池主题指数型发起式证券投资
                                 基金基金经理。2022 年 7 月 13 日起任大
                                 成中证上海环交所碳中和交易型开放式
                                 指数证券投资基金基金经理。2022 年 10
                                 月 13 日起任大成动态量化配置策略混合
                                 型证券投资基金基金经理。具备基金从业
                                 资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
  无。
  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、
                      《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
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                     深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
  报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下
所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，
针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行
为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同
向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率
较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，
即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较
大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
  报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在
合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易，原因为流动
性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交
易不对市场产生重大影响，无异常。
  报告期内，A 股市场走势震荡向上，主要指数均录得小幅正收益。其中，沪深 300 涨 1.75%；
中证 500 涨 2.63%；创业板指涨 2.53%。行业上（中信分类），商贸零售、消费者服务、传媒表现
较好；煤炭、石油石化、基础化工跌幅较大。风格上，成长价值收益差有所收敛，相对均衡。市
场表现上，四季度仍处于震荡盘整期，缺乏投资主线，主题轮动较快。影响行情和结构的主要因
素包括市场对于防疫放松后的预期、美国加息节奏和幅度以及二十大前后落地的各项政策等。因
此，疫后修复相关的消费、医药板块和部分前期超跌 TMT 行业相对来说表现不错。从更长的时间
维度看，现在市场依然是相对低位，业内分析开始布局经济复苏受益板块或许比交易疫后修复更
好。
  本基金标的指数为深证成长 40 指数。深证成长 40 指数由深市具有良好成长性和行业代表性
的 40 只股票构成，选股重点关注公司业绩成长的可持续性。本基金主要采取完全复制法，即按照
标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进
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行相应调整。
     运作层面上，本基金在报告期内基本保持满仓，并根据标的指数成分股调整以及权重的变化
及时调整投资组合。各项操作和指标均符合基金合同的要求。
     截至本报告期末本基金份额净值为 1.070 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.33%，业绩
比较基准收益率为 0.73%。
     无。
                     §5 投资组合报告
序号             项目               金额（元）                占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                       101,117,758.21               97.26
      其中：债券                                      -                -
           资产支持证券                                -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                 -                -
      产
注：上述股票投资金额包括可退替代款估值增值（如有）
                        。
 代码          行业类别          公允价值（元）                    占基金资产净值比例(%)
  A    农、林、牧、渔业                        7,497,750.00             7.25
  B    采矿业                                       -                 -
  C    制造业                            80,413,305.68            77.77
       电力、热力、燃气及水生产和
  D                                              -                 -
       供应业
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                     深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
 E   建筑业                                      -                -
 F   批发和零售业                                   -                -
 G   交通运输、仓储和邮政业                              -                -
 H   住宿和餐饮业                                   -                -
     信息传输、软件和信息技术服
 I                                  1,908,723.00             1.85
     务业
 J   金融业                            9,934,740.00             9.61
 K   房地产业                                     -                -
 L   租赁和商务服务业                                 -                -
 M   科学研究和技术服务业                     1,180,941.00             1.14
 N   水利、环境和公共设施管理业                            -                -
 O   居民服务、修理和其他服务业                            -                -
 P   教育                                       -                -
 Q   卫生和社会工作                                  -                -
 R   文化、体育和娱乐业                                -                -
 S   综合                                       -                -
     合计                         100,935,459.68              97.62
代码          行业类别         公允价值（元）                   占基金资产净值比例(%)
 A   农、林、牧、渔业                                 -                -
 B   采矿业                                      -                -
 C   制造业                             137,691.72              0.13
     电力、热力、燃气及水生产和
 D
     供应业                                      -                -
 E   建筑业                                      -                -
 F   批发和零售业                                   -                -
 G   交通运输、仓储和邮政业                              -                -
 H   住宿和餐饮业                                   -                -
     信息传输、软件和信息技术服
 I
     务业                               39,312.81              0.04
 J   金融业                                      -                -
 K   房地产业                                     -                -
 L   租赁和商务服务业                                 -                -
 M   科学研究和技术服务业                               -                -
 N   水利、环境和公共设施管理业                            -                -
 O   居民服务、修理和其他服务业                            -                -
 P   教育                                       -                -
 Q   卫生和社会工作                           5,296.00              0.01
 R   文化、体育和娱乐业                                -                -
 S   综合                                       -                -
     合计                              182,300.53              0.18
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                             深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
  无。
资明细
序号     股票代码        股票名称     数量（股）       公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）
资明细
序号     股票代码        股票名称     数量（股）       公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）
  无。
  无。
     明细
  无。
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                       深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
  无。
  无。
  无。
  无。
   无。
  无。
  无。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券之一赣锋锂业（002460.SZ）的发行主体江西赣锋锂业股份有限公司
于 2022 年 7 月 4 日公告，公司于 2022 年 7 月 1 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）
     《立案告知书》
           （编号：证监立案字 0252022001 号）
                                 ，因涉嫌 A 股某上市公司股票二级
市场内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》
                    《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国
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证监会于 2022 年 1 月 24 日决定对公司立案；于 2022 年 12 月 8 日公告，公司于 2022 年 12 月 6
日收到中国证监会江西监管局出具的《行政处罚事先告知书》（赣处罚字〔2022〕4 号），因涉嫌
内幕交易“*ST 江特”股票拟受到行政处罚。赣锋锂业为本基金跟踪标的指数的成份股。
   基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
 序号               名称                          金额（元）
   无。
   无。
                              流通受限部分的公           占基金资产净      流通受限情况
 序号     股票代码           股票名称
                                允价值（元）           值比例（%）       说明
   由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                         §6 开放式基金份额变动
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报告期期初基金份额总额                                                           91,639,725.00
报告期期间基金总申购份额                                                            7,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                                          2,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                                           96,639,725.00
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    无。
    无。
                  §8 影响投资者决策的其他重要信息
投              报告期内持有基金份额变化情况                                报告期末持有基金情况
资
         持有基金份额比例
者                              期初          申购        赎回                     份额占比
    序号   达到或者超过 20%                                          持有份额
类                              份额          份额        份额                      （%）
          的时间区间
别
目
标
基
金
的    1   20221001-20221231 72,610,000.00         -        - 72,610,000.00     75.13
联
接
基
金
                                  产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧
烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
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                      深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
  大成基金管理有限公司于 2022 年 11 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时股东会，审议通过
《关于董事会换届的议案》
           ，选举吴庆斌、林昌、谭晓冈、杨红、宋立志担任公司第八届董事会董
事；选举胡维翊、杨晓帆、卢锋、江涛担任公司第八届董事会独立董事。其中，吴庆斌、林昌、
谭晓冈、胡维翊、杨晓帆连任公司董事，李超、郭向东、金李、黄隽不再担任公司董事。
  备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
  投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
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