香港科技50ETF: 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第4季度报告

 招商中证香港科技交易型开放式指数
证券投资基金（QDII）2022 年第 4 季度
        报告
    基金管理人：招商基金管理有限公司
    基金托管人：中国银行股份有限公司
    送出日期：2023 年 1 月 18 日
             招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 4 季度报告
                      §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                    §2 基金产品概况
基金简称                           招商中证香港科技 ETF（QDII）
场内简称                           香港科技 50ETF
基金主代码                          159750
交易代码                           159750
基金运作方式                         交易型开放式
基金合同生效日                        2022 年 1 月 26 日
报告期末基金份额总额                     132,618,251.00 份
                               紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
投资目标
                               误差的最小化。
                               本基金主要采取完全复制法，即完全按照标
                               的指数的成份券组成及其权重构建基金股票
                               投资组合，并根据标的指数成份券及其权重
                               的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致
                               基金无法完全投资于标的指数成份券时，基
投资策略                           金管理人可采取包括成份券替代策略在内的
                               其他指数投资技术适当调整基金投资组合，
                               以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形
                               包括但不限于：
                                     （1）法律法规的限制；（2）
                               标的指数成份券流动性严重不足；（3）标的
                               指数的成份券长期停牌；
                                         （4）标的指数成份
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             招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 4 季度报告
                             券进行配股或增发；（5）标的指数成份券派
                             发现金股息；（6）标的指数编制方法发生变
                             化；（7）其他可能严重限制本基金跟踪标的
                             指数的合理原因等。
                             本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.3%以
                             内，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的
                             指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差
                             超过上述范围，基金管理人应采取合理措施
                             避免跟踪误差进一步扩大。
                             本基金其他主要投资策略包括：债券投资策
                             略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策
                             略、参与融资及转融通证券出借业务策略、
                             存托凭证投资策略。
业绩比较基准                       中证香港科技指数收益率（经汇率调整后）
                             本基金属于股票型基金，其预期收益及预期
                             风险水平高于债券型基金、货币市场基金。
                             本基金为被动式投资的股票型指数基金，主
                             要采用完全复制策略，跟踪中证香港科技指
                             数，其风险收益特征与标的指数所表征的市
                             场组合的风险收益特征相似。
风险收益特征                       本基金主要投资于香港证券市场中具有良好
                             流动性的金融工具。除了需要承担与境内证
                             券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
                             风险之外，本基金还面临因投资境外市场所
                             带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环
                             境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
                             异带来的特有风险。
基金管理人                        招商基金管理有限公司
基金托管人                        中国银行股份有限公司
                             英文名称：-
境外资产托管人
                             中文名称：中国银行（香港）有限公司
             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                 单位：人民币元
     主要财务指标            报告期（2022 年 10 月 1 日－2022 年 12 月 31 日）
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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
                      份额净值增                业绩比较基
        份额净值增                   业绩比较基
  阶段                  长率标准差                准收益率标     ①-③      ②-④
         长率①                    准收益率③
                        ②                   准差④
过去三个月        13.72%     3.56%     14.51%     3.59%   -0.79%   -0.03%
过去六个月     -16.21%       2.86%    -15.69%     2.88%   -0.52%   -0.02%
自基金合同
          -19.77%       3.23%    -21.19%     3.45%   1.42%    -0.22%
生效起至今
益率变动的比较
注：本基金合同于 2022 年 1 月 26 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立
日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
                       §4 管理人报告
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            任本基金的基金经理         证券
姓名    职务        期限            从业             说明
            任职日期       离任日期   年限
                                    男，本科。曾任职于成都商报社、西南
                                    财经大学金融数据中心、南京大学金陵
                                    学院；2010 年 7 月加入华西期货有限责
                                    任公司，历任金融工程部高级研究员、
                                    部门负责人；2014 年 3 月加入西南证券
                                    股份有限公司，历任衍生品业务岗、平
                                    仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及
                                    培训岗；2017 年 9 月加入招商基金管理
                                    有限公司，曾任深证电子信息传媒产业
                                    (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基
                                    金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50
                                    交易型开放式指数证券投资基金联接基
                                    金、招商中证生物科技主题交易型开放
                                    式指数证券投资基金、招商中证云计算
                                    与大数据主题交易型开放式指数证券投
                                    资基金基金经理，现任招商深证 100 交
                                    易型开放式指数证券投资基金、招商中
                                    证红利交易型开放式指数证券投资基
      本基金
刘重杰   基金经                 -    12
            月 26 日                  券投资基金联接基金、招商中证浙江 100
      理
                                    交易型开放式指数证券投资基金、招商
                                    国证食品饮料行业交易型开放式指数证
                                    券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型
                                    开放式指数证券投资基金、招商沪深
                                    资基金、招商中证新能源汽车指数型证
                                    券投资基金、招商中证物联网主题交易
                                    型开放式指数证券投资基金、招商中证
                                    香港科技交易型开放式指数证券投资基
                                    金（QDII）、招商中证红利交易型开放式
                                    指数证券投资基金联接基金、招商中证
                                    银行 AH 价格优选交易型开放式指数证
                                    券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型
                                    开放式指数证券投资基金联接基金、招
                                    商中证 100 交易型开放式指数证券投资
                                    基金、招商中证银行 AH 价格优选交易
                                    型开放式指数证券投资基金发起式联接
                                    基金基金经理。
苏燕青   本基金   2022 年 1      -    10   女，硕士。2012 年 1 月加入招商基金管
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    基金经   月 26 日       理有限公司量化投资部，曾任 ETF 专员，
    理                  协助指数类基金产品的投资管理工作，
                       及上证消费 80 交易型开放式指数证券投
                       资基金、招商上证消费 80 交易型开放式
                       指数证券投资基金联接基金、招商沪深
                       沪深 300 高贝塔指数证券投资基金、招
                       商中证全指证券公司指数证券投资基
                       金、招商富时中国 A-H50 指数型证券投
                       资基金（LOF）、招商中证全指医疗器械
                       交易型开放式指数证券投资基金基金经
                       理，现任深证电子信息传媒产业(TMT)50
                       交易型开放式指数证券投资基金、招商
                       深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型
                       开放式指数证券投资基金联接基金、招
                       商创业板大盘交易型开放式指数证券投
                       资基金、招商上证港股通交易型开放式
                       指数证券投资基金、招商中证全指软件
                       交易型开放式指数证券投资基金、招商
                       中证科创创业 50 交易型开放式指数证券
                       投资基金、招商中证科创创业 50 交易型
                       开放式指数证券投资基金联接基金、招
                       商中证消费电子主题交易型开放式指数
                       证券投资基金、招商沪深 300 增强策略
                       交易型开放式指数证券投资基金、招商
                       中证香港科技交易型开放式指数证券投
                       资基金（QDII）、招商中证云计算与大数
                       据主题交易型开放式指数证券投资基
                       金、招商创业板大盘交易型开放式指数
                       证券投资基金联接基金、招商中证全球
                       中国互联网交易型开放式指数证券投资
                       基金（QDII）基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
  本基金无境外投资顾问。
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  基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有
关法律法规及基金合同的规定。
  基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等
各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资
权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开
放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
  基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
  本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，
公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情形共发生过两次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发
生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
  报告期内，随着内地疫情防控政策优化，港股出现强势反弹，此外中央经济工作会议
传递出更多积极的信号，加大平台经济与职业教育政策扶持力度，带动港股互联网与教育
板块估值修复，期间随着疫情发展逐渐达峰，线下消费恢复预期再升温，港股市场延续上
升趋势。
  关于本基金的运作，股票仓位维持在 98.79%左右水平，基本完成了对基准的跟踪。
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              招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 4 季度报告
  报告期内，本基金份额净值增长率为 13.72%，同期业绩基准增长率为 14.51%。
  报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
                        §5 投资组合报告
                                                          占基金总资产的比例
 序号                项目             金额（人民币元）
                                                             （%）
           其中：普通股                        105,117,776.83          97.61
              存托凭证                                    -              -
           其中：债券                                      -              -
              资产支持证券                                  -              -
           其中：远期                                      -              -
              期货                                      -              -
              期权                                      -              -
              权证                                      -              -
           其中：买断式回购的买入返售
                                                      -              -
           金融资产
注：1、此处的股票投资项含可退替代款估值增值；
基金净值比例 67.18%。
         国家（地区）         公允价值（人民币元）                占基金资产净值比例（％）
中国香港                            105,117,776.83                   98.79
合计                              105,117,776.83                   98.79
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        行业类别               公允价值（人民币元）                 占基金资产净值比例（％）
通信服务                                  27,394,838.30                             25.75
非日常生活消费品                              44,605,080.14                             41.92
日常消费品                                             -                                 -
能源                                                -                                 -
金融                                                -                                 -
医疗保健                                  16,356,528.52                             15.37
工业                                      225,747.19                               0.21
信息技术                                  16,535,582.68                             15.54
原材料                                               -                                 -
房地产                                               -                                 -
公用事业                                              -                                 -
合计                                   105,117,776.83                             98.79
     本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资。
证投资明细
及存托凭证投资明细
                                             所属                                  占基金
                                     所在
     公司名称（英           公司名称    证券             国家        数量       公允价值（人           资产净
序号                                   证券
       文）             （中文）    代码             （地       （股）        民币元）            值比例
                                     市场
                                             区）                                  （％）
                                     深港
     TENCENT
                     腾讯控股有    700    通联      中国
                     限公司      HK     合市      香港
     LTD
                                     场
                                     深港
                              HK     合市      香港
                                     场
                                     香港
     ALIBABA         阿里巴巴集
                              HK     交易      香港
     HOLDING LTD     公司
                                     所
     JD.COM INC -    京东集团股    9618   香港      中国
     CL A            份有限公司    HK     联合      香港
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                   招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 4 季度报告
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                                    所
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及存托凭证投资明细
     本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资。
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有债券。
投资明细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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              招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 4 季度报告
资明细
     本基金本报告期末未持有金融衍生品。
     本基金本报告期末未持有基金。
     报告期末基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
     本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
                                           金额单位：人民币元
序号            名称                       金额（元）
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
     本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
                   §6 开放式基金份额变动
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                           招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 4 季度报告
                                                                                     单位：份
         报告期期初基金份额总额                                                             97,618,251.00
         报告期期间基金总申购份额                                                            35,000,000.00
         减：报告期期间基金总赎回份额                                                                      -
         报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                                           -
         报告期期末基金份额总额                                                            132,618,251.00
                      §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
             本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
             本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。
                          §8 影响投资者决策的其他重要信息
      报告期内持有基金份额变化情况                                                             报告期末持有基金情况
             持有基金
             份额比例
投资者
             达到或者                                                                                     份额占
类别    序号                 期初份额              申购份额               赎回份额               持有份额
             超过 20%                                                                                   比
             的时间区
             间
机构       1                 42,905,800.00     177,138,412.00    162,923,900.00         57,120,312.00   43.07%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧
烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份
额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
       注：1、报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2 位；
         额，赎回份额包含赎回、转换转出、卖出等业务减少的份额。
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              招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 4 季度报告
（QDII）设立的文件；
  招商基金管理有限公司
  地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
  上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金
管理有限公司查阅。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
  客户服务中心电话：400-887-9555
  网址：http://www.cmfchina.com
                                           招商基金管理有限公司
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