国开0-3ETF: 平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告

平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式
      指数证券投资基金
     基金管理人：平安基金管理有限公司
     基金托管人：平安银行股份有限公司
     报告送出日期：2023 年 1 月 20 日
                                    平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2022 年第 4 季度报告
                            §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              平安中债-0-3 年国开行债券 ETF
场内简称              国开 0-3ETF
基金主代码             159651
基金运作方式            交易型开放式
基金合同生效日           2022 年 9 月 1 日
报告期末基金份额总额        15,666,448.00 份
投资目标              本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，
                  力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
                  绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。
投资策略              本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于
                  标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使
                  得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）
                  与标的指数相似。
                  在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的
                  绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。如因标的指数编制规
                  则调整、债券利息税等其他原因，导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超
                  过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪
                  误差的进一步扩大。
业绩比较基准            中债-0-3 年国开行债券指数收益率
风险收益特征            本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基
                  金，低于混合型基金、股票型基金。
                  本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪中债-0-3 年国
                  开行债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的
                  风险收益特征相似。
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基金管理人                平安基金管理有限公司
基金托管人                平安银行股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                           单位：人民币元
主要财务指标                      报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
低于所列数字。
                                           业绩比较基
         净值增长率       净值增长率 业绩比较基
  阶段                                       准收益率标     ①－③          ②－④
            ①        标准差②      准收益率③
                                            准差④
过去三个月        0.15%     0.07%       0.30%     0.06%     -0.15%         0.01%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2022 年 09 月 01 日正式生效，截至报告期末未满半年；
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
注：本基金本报告期内无其他指标。
                        §4 管理人报告
           任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名    职务                                            说明
            任职日期  离任日期  年限
                                           刘洁倩女士，浙江大学博士，曾担任国泰
                                           基金管理有限公司产品研究主管。2018
                                           年 8 月加入平安基金管理有限公司，曾任
    平安中债
                                           ETF 指数投资中心指数研究员、基金经理
    -0-3 年国
                                           助理。现任平安中证粤港澳大湾区发展主
    开行债券
                                           题交易型开放式指数证券投资基金、平安
    交易型开 2022 年 9 月 1
刘洁倩                     -        9年        中证光伏产业交易型开放式指数证券投
    放式指数      日
                                           资基金、平安中证畜牧养殖交易型开放式
    证券投资
                                           指数证券投资基金、平安中证新材料主题
    基金基金
                                           交易型开放式指数证券投资基金、平安中
    经理
                                           证光伏产业指数型发起式证券投资基金、
                                           平安中证沪港深线上消费主题交易型开
                                           放式指数证券投资基金、平安中债-0-3
                            第 4 页 共 11 页
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                                            年国开行债券交易型开放式指数证券投
                                            资基金基金经理。
    平安中债                                    王仁增先生，南开大学世界经济专业硕士
    -0-3 年国                                 研究生。曾先后担任财通基金管理有限公
    开行债券                                    司产品经理、华安基金管理有限公司高级
    交易型开 2022 年 9 月 15                      产品经理。2021 年 6 月加入平安基金管
王仁增                      -        8年
    放式指数      日                             理有限公司，任 ETF 指数投资中心高级研
    证券投资                                    究员、基金经理助理，现担任平安中债
    基金基金                                    -0-3 年国开行债券交易型开放式指数证
    经理                                      券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，
                    “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
注：无。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
  报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
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     本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。通过分析标的指数中各成份债的历史数据和市场
流动性，以流动性为主要的指标，选取具有代表性的国开债构建组合。对标的指数的久期等指标
进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场情况下，本基金的风险控制目
标是力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。本基金与标的指数久
期相匹配，选取个券均为各关键期限国债活跃券。报告期内，本基金的日均偏离度为 0.04%，年
化跟踪误差 1.04%，达到了紧密跟踪标的指数的投资目标。
     截至本报告期末本基金份额净值为 100.2827 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.15%，业
绩比较基准收益率为 0.30%。
     本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
                     §5 投资组合报告
序号             项目                金额（元）                占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                                      -                -
      其中：债券                      1,418,674,326.84              90.28
           资产支持证券                                -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                 -                -
      产
注：本基金本报告期末未持有股票。
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注：本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
 序号                债券品种         公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债              1,418,674,326.84                       90.30
序号    债券代码           债券名称       数量（张）       公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
     明细
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注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
   本基金本报告期无国债期货投资。
注：本基金本报告期无国债期货投资。
  本基金本报告期无国债期货投资。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 3 月 21 日作出银保监罚决字〔2022〕8 号处罚决定，
由于国家开发银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、
未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据；二、漏报贸易融资业务 EAST 数据；三、漏报贷款核销
业务 EAST 数据；四、信贷资产转让业务 EAST 数据存在偏差；五、未报送债券投资业务 EAST 数据；
六、漏报权益类投资业务 EAST 数据；七、漏报跟单信用证业务 EAST 数据；八、漏报保函业务 EAST
数据；九、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST 系统理财产品非标投向行业
余额数据存在偏差；十一、漏报分户账 EAST 数据；十二、漏报授信信息 EAST 数据；十三、EAST
系统《表外授信业务》表错报；十四、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十五、EAST 系统
《关联关系》表漏报；十六、EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报；十七、理财产品登记不规范，
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对国
家开发银行罚款 440 万元。
  对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为有效跟踪标的指数，控制跟踪偏
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离和跟踪误差，对该证券的投资属于按照指数成份股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，
该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
  本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查、或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
  本基金本报告期末未持有股票。
 序号          名称                     金额（元）
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期末未持有股票。
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                      单位：份
报告期期初基金份额总额                                        6,826,448.00
报告期期间基金总申购份额                                       9,750,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                       910,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
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报告期期末基金份额总额                                                             15,666,448.00
              §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：无。
注：无。
                     §8 影响投资者决策的其他重要信息
投                                                                     报告期末持有基金
              报告期内持有基金份额变化情况
资                                                                        情况
者                                                                                  份额
     持有基金份额比例达到或    期初    申购                              赎回
类 序号                                                                  持有份额         占比
      者超过 20%的时间区间  份额    份额                              份额
别                                                                                  （%）
机 1                           800,066.00 2,845,752.00   339,109.00 3,306,709.00 21.11
构
个
  -              -                    -             -             -            -     -
人
                                   产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市
场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及
时变现基金资产。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致
在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5,000 万元，基金面临转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并
对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
  无。
  （1）中国证监会准予平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金募集注册
的文件
  （2）平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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                              平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2022 年第 4 季度报告
  （3）平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金托管协议
  （4）法律意见书
  （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
  基金管理人、基金托管人住所
  （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
  （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：4008004800（免长途话费）
                                            平安基金管理有限公司
                      第 11 页 共 11 页

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