明亚中证1000指数增强A,明亚中证1000指数增强C: 明亚中证1000指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告

明亚中证 1000 指数增强型证券投资基金
     基金管理人：明亚基金管理有限责任公司
     基金托管人：招商证券股份有限公司
     报告送出日期：2024 年 7 月 17 日
                                         明亚中证 1000 指数增强 2024 年第 2 季度报告
                         §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 11 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
 基金简称                     明亚中证 1000 指数增强
 基金主代码                    017505
 基金运作方式                   契约型开放式
 基金合同生效日                  2023 年 4 月 25 日
 报告期末基金份额总额               47,343,989.08 份
 投资目标
                          本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证 1000 指
                          数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积
                          极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指
                          数的投资收益，谋求基金资产的长期增值；力争控制
                          本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
                          离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过
 投资策略
                          投资策略；（2）量化增强策略（量化多因子模型、结
                          构化风险模型、行业轮动模型、组合优化模型）；3、
                          债券投资策略；4、衍生品投资策略（股指期货交易策
                          略、股票期权投资策略、国债期货交易策略） ；5、资
                          产支持证券投资策略；6、可转换债券、可交换债券投
                          资策略；7、参与融资及转融通证券出借业务投资策
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                                          明亚中证 1000 指数增强 2024 年第 2 季度报告
                          略。
 业绩比较基准
                          中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
                          ×5%。
 风险收益特征
                          本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益
                          高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
                          金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与
                          标的指数相似的风险收益特征。
 基金管理人                    明亚基金管理有限责任公司
 基金托管人                    招商证券股份有限公司
 下属分级基金的基金简称              明亚中证 1000 指数增强 A          明亚中证 1000 指数增强 C
 下属分级基金的交易代码                     017505                   017506
 报告期末下属分级基金的份额总额             47,170,849.91 份           173,139.17 份
                  §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                            单位：人民币元
主要财务指标                     报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
                      明亚中证 1000 指数增强 A              明亚中证 1000 指数增强 C
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
费、基金转换费等）
        ，计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
                     明亚中证 1000 指数增强 A
                                      业绩比较基
                  净值增长率   业绩比较基
 阶段      净值增长率①                       准收益率标           ①－③          ②－④
                  标准差②    准收益率③
                                          准差④
                          第 3 页 共 14 页
                                             明亚中证 1000 指数增强 2024 年第 2 季度报告
过去三个月     -6.81%      1.29%       -9.51%        1.42%     2.70%     -0.13%
过去六个月     -9.70%      1.75%      -15.97%        1.87%     6.27%     -0.12%
过去一年      -18.62%     1.35%      -24.61%        1.47%     5.99%     -0.12%
自基金合同
          -18.21%     1.25%      -25.91%        1.39%     7.70%     -0.14%
生效起至今
                       明亚中证 1000 指数增强 C
                                           业绩比较基
                    净值增长率     业绩比较基
 阶段     净值增长率①                             准收益率标        ①－③       ②－④
                    标准差②      准收益率③
                                             准差④
过去三个月     -6.90%      1.29%       -9.51%        1.42%     2.61%     -0.13%
过去六个月     -9.89%      1.75%      -15.97%        1.87%     6.08%     -0.12%
过去一年      -18.94%     1.35%      -24.61%        1.47%     5.67%     -0.12%
自基金合同
          -18.53%     1.25%      -25.91%        1.39%     7.38%     -0.14%
生效起至今
率变动的比较
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                                           明亚中证 1000 指数增强 2024 年第 2 季度报告
                        §4 管理人报告
           任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名   职务                                                 说明
            任职日期  离任日期  年限
                                           武汉大学国际金融硕士、英国巴斯大学
   基金经                                     MBA，曾任国投瑞银基金管理有限公司研
何明 理、研究                 -        23 年      究部研究员、研究部总监、基金经理；
   部总监                                     2020 年 7 月加入明亚基金，现任研究部
                                           总监、权益投资部基金经理。
                                           英国曼彻斯特大学商业研究专业本科，
                                           纽卡斯尔大学可再生能源管理专业硕
毛瑞翔 基金经理                -         6年
                                           司；2023 年 2 月加入明亚基金，现任权
                                           益投资部基金经理。
注：
 报告期内，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
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                                   明亚中证 1000 指数增强 2024 年第 2 季度报告
  报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《明亚中证 1000 指数增强型证
券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
  报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的情况。
  报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，通过系统和人工等各种方式在各业务
环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未发现违反公平交易原
则的情况。
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为，未出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
中，出口、出海表现出较强的韧性；消费在二季度有所走弱、投资整体也低于年初预期，内需相
关板块业绩承压。展望下半年，尽管投资者对经济向上修复力度的预期并不高，但持续推出的政
策对经济修复的累积效应将逐步释放，当前 A 股的估值处于历史中低水平，若有基本面的好转，
将带动投资者风险偏好的回升，从而推动 A 股上行。投资上，下半年成长价值风格可能走向均
衡。一方面，新“国九条”强化投资者回报的要求，高股息资产仍是投资者较好的配置选择；另
一方面，科技创新是中长期发展的主题，新质生产力是高质量增长的主线，下半年，若中美利差
能有所收窄，科技成长的胜率将大幅提升。
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                                       明亚中证 1000 指数增强 2024 年第 2 季度报告
     本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证 1000 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量
化的方法进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争
实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金运用了多因子选股模型、风险
模型等量化模型，在组合构建中控制与中证 1000 指数的行业偏离度、风格偏离度、个股偏离度
等。同时，股票组合中 80%以上的权重为中证 1000 指数的成分股，在与中证 1000 指数保持较小
的跟踪误差前提下，力争较为稳定的超额收益。
     截至本报告期末明亚中证 1000 指数增强 A 的基金份额净值为 0.8179 元，本报告期基金份额
净值增长率为-6.81%，同期业绩比较基准收益率为-9.51%；截至本报告期末明亚中证 1000 指数增
强 C 的基金份额净值为 0.8147 元，本报告期基金份额净值增长率为-6.90%，同期业绩比较基准收
益率为-9.51%。
     本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值持续低于 5000 万元的情形，不存
在连续六十个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的情形。
                      §5 投资组合报告
                                                      占基金总资产的比例
序号             项目                金额（元）
                                                         （%）
      其中：股票                        33,446,171.61               86.19
      其中：债券                                      -                 -
          资产支持证券                                 -                 -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                 -                 -
      产
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                                   明亚中证 1000 指数增强 2024 年第 2 季度报告
代码          行业类别        公允价值（元）                    占基金资产净值比例(%)
 A   农、林、牧、渔业                                  -                -
 B   采矿业                              750,198.00             1.94
 C   制造业                           19,492,486.40            50.34
     电力、热力、燃气及水生产
 D                                  1,172,414.46             3.03
     和供应业
 E   建筑业                              913,455.00             2.36
 F   批发和零售业                         1,406,418.00             3.63
 G   交通运输、仓储和邮政业                    1,261,551.00             3.26
 H   住宿和餐饮业                                    -                -
     信息传输、软件和信息技术
 I                                  2,865,588.00             7.40
     服务业
 J   金融业                              326,577.00             0.84
 K   房地产业                             660,475.00             1.71
 L   租赁和商务服务业                         234,770.00             0.61
 M   科学研究和技术服务业                                -                -
     水利、环境和公共设施管理
 N                                    330,737.00             0.85
     业
     居民服务、修理和其他服务
 O                                             -                -
     业
 P   教育                                        -                -
 Q   卫生和社会工作                          118,221.00             0.31
 R   文化、体育和娱乐业                        464,023.00             1.20
 S   综合                                        -                -
     合计                            29,996,913.86            77.47
代码          行业类别        公允价值（元）                    占基金资产净值比例(%)
 A   农、林、牧、渔业                        117,406.00              0.30
 B   采矿业                             750,198.00              1.94
 C   制造业                           21,904,219.15            56.57
     电力、热力、燃气及水生产
 D
     和供应业                           1,517,285.46             3.92
 E   建筑业                             913,455.00              2.36
 F   批发和零售业                         1,511,138.00             3.90
 G   交通运输、仓储和邮政业                    1,261,551.00             3.26
 H   住宿和餐饮业                                   -                 -
 I   信息传输、软件和信息技术                   3,119,468.00             8.06
                    第 8 页 共 14 页
                                      明亚中证 1000 指数增强 2024 年第 2 季度报告
      服务业
 J    金融业                               326,577.00             0.84
 K    房地产业                              767,197.00             1.98
 L    租赁和商务服务业                          234,770.00             0.61
 M    科学研究和技术服务业                                   -              -
 N    水利、环境和公共设施管理
      业                                 330,737.00             0.85
 O    居民服务、修理和其他服务
      业                                            -              -
 P    教育                                           -              -
 Q    卫生和社会工作                           118,221.00             0.31
 R    文化、体育和娱乐业                         573,949.00             1.48
 S    综合                                           -              -
      合计                              33,446,171.61           86.38
  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
资明细
序号    股票代码     股票名称   数量（股）      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
资明细
序号    股票代码     股票名称   数量（股）      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
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                                                 明亚中证 1000 指数增强 2024 年第 2 季度报告
   本基金本报告期末未持有债券。
   本基金本报告期末未持有债券。
   明细
   本基金本报告期末未持有资产支持证券。
   本基金本报告期末未持有贵金属。
   本基金本报告期末未持有权证。
                    持仓量（买/                       公允价值变动
  代码       名称                    合约市值(元)                          风险说明
                      卖）                          （元）
 IM2407   中证 1000            1      971,600.00      -44,320.00       -
          股指期货
 IM2409   中证 1000            1      956,040.00      -46,000.00       -
          股指期货
公允价值变动总额合计（元）                                                        -90,320.00
股指期货投资本期收益（元）                                                            43,381.83
股指期货投资本期公允价值变动（元）                                                   -125,000.00
   本基金投资股指期货，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的标的指数对应的股指
期货合约。本报告期进行了少量的多头套保。
    本基金本报告期末未持有国债期货
                                 第 10 页 共 14 页
                                    明亚中证 1000 指数增强 2024 年第 2 季度报告
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本报告期内，本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易
所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  本基金投资的前十名股票，没有超出基金合同规定的备选股票库。
 序号          名称                      金额（元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
                    第 11 页 共 14 页
                                                   明亚中证 1000 指数增强 2024 年第 2 季度报告
    本基金本报告期末积极投资前十名股票中不存在流通受限情况。
    由于计算结果四舍五入，分项之和与合计可能存在尾差。
                           §6 开放式基金份额变动
                                                                              单位：份
                                                                 明亚中证 1000 指数增强
项目                                  明亚中证 1000 指数增强 A
                                                                       C
报告期期初基金份额总额                                      53,609,788.17               211,582.10
报告期期间基金总申购份额                                      5,717,247.68                 7,988.67
减:报告期期间基金总赎回份额                                   12,156,185.94                46,431.60
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                                            -                        -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                      47,170,849.91               173,139.17
               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    本报告期内，本基金管理人未持有本基金份额。
    本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                     §8 影响投资者决策的其他重要信息
               报告期内持有基金份额变化情况                                    报告期末持有基金情况
投         持有基金
资         份额比例
者         达到或者          期初           申购             赎回                       份额占比
     序号                                                          持有份额
类         超过 20%        份额           份额             份额                        （%）
别         的时间区
           间
机         20240412-
构          20240630
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                                                 明亚中证 1000 指数增强 2024 年第 2 季度报告
                                 产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎
回的情况，可能导致：  （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓
位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投
资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如
果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂
停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；  （2）基金管理人被迫抛售证券以
应付基金赎回的现金需要，则可能是基金资产净值收到不利影响，影响基金的投资运作和收益
水平；（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波
动；（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投
资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的
约定面临合同终止清算、转型等风险。
若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。
  无。
  深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心四期 T1 写字楼 1804、1803B
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                                        明亚中证 1000 指数增强 2024 年第 2 季度报告
  投资者可在营业时间内至基金管理人办公场所或登陆基金管理人网站：
www.mingyafunds.com 免费查阅，也可按工本费购买复印件。
  投资者对本报告如有疑问，可致电基金管理人全国统一客户服务电话：4008-785-795。
                                             明亚基金管理有限责任公司
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