创金合信物联网主题股票发起A,创金合信物联网主题股票发起C: 创金合信物联网主题股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

创金合信物联网主题股票型发起式证
券投资基金 2024 年第 2 季度报告
   基金管理人：创金合信基金管理有限公司
   基金托管人：杭州银行股份有限公司
   送出日期：2024 年 7 月 18 日
                                                  创金合信物联网主题股票型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
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                  创金合信物联网主题股票型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                     §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                   §2 基金产品概况
基金简称               创金合信物联网主题股票发起
基金主代码              013869
交易代码               013869
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2021 年 11 月 30 日
报告期末基金份额总额         39,235,543.43 份
                   本基金主要投资于物联网主题相关行业和公司，通过精选
投资目标               个股和严格风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业
                   绩比较基准的收益。
                   本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投
                   资管理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金
                   融市场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场
投资策略
                   工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值，形
                   成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投
                   资组合的资产配置比例。
                   中证物联网主题指数收益率×80%+中证港股通综合指数
业绩比较基准
                   收益率×10%+银行人民币活期存款利率（税后）×10%
                   本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平
                   高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
风险收益特征             本基金除可投资 A 股外，还可通过港股通机制投资港股通
                   标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市
                   场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人              创金合信基金管理有限公司
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                      创金合信物联网主题股票型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
基金托管人                 杭州银行股份有限公司
                      创金合信物联网主题股票发                    创金合信物联网主题股票发
下属分级基金的基金简称
                      起A                              起C
下属分级基金的交易代码           013869                          013870
报告期末下属分级基金的份
额总额
             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                  单位：人民币元
                          报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）
    主要财务指标            创金合信物联网主题股票发                    创金合信物联网主题股票发
                           起A                              起C
润
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  创金合信物联网主题股票发起 A
                      份额净值增                       业绩比较基
         份额净值增                    业绩比较基
  阶段                  长率标准差                       准收益率标          ①-③         ②-④
          长率①                     准收益率③
                        ②                          准差④
过去三个月        0.68%        0.93%           2.90%          1.15%   -2.22%      -0.22%
过去六个月        -5.33%       1.43%          -0.97%          1.43%   -4.36%       0.00%
过去一年        -12.35%       1.35%         -10.44%          1.28%   -1.91%       0.07%
自基金合同
         -32.16% 1.47%                  -26.64%          1.37%   -5.52%       0.10%
生效起至今
  创金合信物联网主题股票发起 C
         份额净值增        份额净值增       业绩比较基           业绩比较基
  阶段                                                             ①-③         ②-④
          长率①         长率标准差       准收益率③           准收益率标
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                  创金合信物联网主题股票型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                    ②                     准差④
过去三个月    0.56%       0.93%        2.90%    1.15%   -2.34%   -0.22%
过去六个月    -5.57%      1.43%       -0.97%    1.43%   -4.60%   0.00%
过去一年    -12.79%      1.35%      -10.44%    1.28%   -2.35%   0.07%
自基金合同
        -33.03%      1.47%      -26.64%    1.37%   -6.39%   0.10%
生效起至今
益率变动的比较
                   §4 管理人报告
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                  创金合信物联网主题股票型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
           任本基金的基金经理      证券
姓名    职务      期限          从业                     说明
           任职日期   离任日期    年限
                        周志敏先生，中国国籍，清华大学学士，
                        中国科学院研究生院博士。2011 年 7 月
                        加入广发证券股份有限公司，任自营部
     本基金 2021 年         研究员，2013 年 6 月加入第一创业证券
周志敏 基金经 11 月 30   -  12 股份有限公司，任资产管理部研究员，
     理   日              2014 年 8 月加入创金合信基金管理有限
                        公司，曾任行业投资研究部研究员、资管
                        投资部投资经理，现任基金经理、兼任投
                        资经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的
任职日期指公司作出决定的日期；
员监督管理办法》的相关规定。
                      产品数量
姓名         产品类型                      资产净值(元)           任职时间
                      （只）
           公募基金                  4                     2017-12-28
           私募资产管理                    1,001,084,805.2
周志敏        计划                                      9
           其他组合                  -                 -                -
           合计                    5                                  -
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证
券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发
现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规
及基金合同的规定。
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                  创金合信物联网主题股票型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
     本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，
通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实
防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
     本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
     二季度市场冲高回落，走势较弱。我们的布局依然更偏防御属性，持仓分布在运营商、
智能家居、工业互联网、车联网、光通信、物联网模组等环节的龙头公司，并根据市场上
涨和下跌节奏有所调整。
     展望三季度，物联网行业层面的主要变化是 AI 应用的落地与算力技术的迭代、Smart
EV 产业的智能化程度越来越高、国内卫星产业加速、低空经济给物联网带来 5G-A 等产业新
机遇。我们将瞄准这些新变化，布局其中的好赛道和好公司。
     截至报告期末创金合信物联网主题股票发起 A 基金份额净值为 0.6784 元，本报告期内，
该类基金份额净值增长率为 0.68%，同期业绩比较基准收益率为 2.90%；截至本报告期末创
金合信物联网主题股票发起 C 基金份额净值为 0.6697 元，本报告期内，该类基金份额净值
增长率为 0.56%，同期业绩比较基准收益率为 2.90%。
     本基金为发起式基金，不适用本项说明。
                  §5 投资组合报告
                                                金额单位：人民币元
                                               占基金总资产的比例
序号           项目             金额（元）
                                                  （%）
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                         创金合信物联网主题股票型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
         其中：股票                        24,122,686.63             89.05
         其中：债券                         1,320,299.59              4.87
              资产支持证券                                -               -
         其中：买断式回购的买入返售
                                                    -               -
         金融资产
                                                        金额单位：人民币元
                                                        占基金资产净值比例
代码                行业类别              公允价值（元）
                                                           （％）
A        农、林、牧、渔业                                   -               -
B        采矿业                                        -               -
C        制造业                          17,082,556.63             64.49
D        电力、热力、燃气及水生产和供应业                           -               -
E        建筑业                                        -               -
F        批发和零售业                                     -               -
G        交通运输、仓储和邮政业                                -               -
H        住宿和餐饮业                                     -               -
I        信息传输、软件和信息技术服务业               7,040,130.00             26.58
J        金融业                                        -               -
K        房地产业                                       -               -
L        租赁和商务服务业                                   -               -
M        科学研究和技术服务业                                 -               -
N        水利、环境和公共设施管理业                              -               -
O        居民服务、修理和其他服务业                              -               -
P        教育                                         -               -
Q        卫生和社会工作                                    -               -
R        文化、体育和娱乐业                                  -               -
S        综合                                         -               -
         合计                           24,122,686.63             91.07
        本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
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                           创金合信物联网主题股票型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                                                            金额单位：人民币元
                                                                 占基金资产净值
序号     股票代码       股票名称          数量（股）          公允价值（元）
                                                                  比例（％）
                                                            金额单位：人民币元
                                                         占基金资产净值比例
序号             债券品种               公允价值（元）
                                                            （％）
      其中：政策性金融债                                     -                    -
                                                            金额单位：人民币元
                                  数量                             占基金资产净值
序号    债券代码         债券名称                        公允价值（元）
                                  （张）                             比例（％）
投资明细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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                创金合信物联网主题股票型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    本基金本报告期末未持有权证。
    本基金本报告期未持有股指期货合约。
    本基金本报告期未持有股指期货合约。
    本基金本报告期未持有国债期货合约。
    本基金本报告期未持有国债期货合约。
    本基金本报告期未持有国债期货合约。
    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，深圳市广和通无线股份有限公司出
现在报告编制日前一年内受到深圳市市场监管局南山监管局处罚的情况。
    除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门
立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要
求。
    本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
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                                                  金额单位：人民币元
序号            名称                              金额（元）
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
                   §6 开放式基金份额变动
                                                          单位：份
                    创金合信物联网主题股票发               创金合信物联网主题股票发
        项目
                         起A                         起C
报告期期初基金份额总额                   25,042,639.20           17,799,298.32
报告期期间基金总申购份额                    188,592.81              604,135.51
减：报告期期间基金总赎回
份额
报告期期间基金拆分变动份
                                          -                       -
额（份额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额                   24,180,429.44           15,055,113.99
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                          单位：份
                    创金合信物联网主题股票发               创金合信物联网主题股票发
        项目
                         起A                         起C
报告期期初管理人持有的本
基金份额
报告期期间买入/申购总份额                             -                       -
                       第 10 页 共 12 页
                                          创金合信物联网主题股票型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
         报告期期间卖出/赎回总份额                                            -                               -
         报告期期末管理人持有的本
         基金份额
         报告期期末持有的本基金份
         额占基金总份额比例（%）
              本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
                    §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                                           持有份额占                          发起份额占
                                                                                       发起份额承
             项目           持有份额总数           基金总份额       发起份额总数             基金总份额
                                                                                       诺持有期限
                                           比例（%）                          比例（%）
         基金管理人
         固有资金
         基金管理人
         高级管理人              221,082.52          0.56                  -            -              -
         员
         基金经理等
                                      -            -                  -            -              -
         人员
         基金管理人
                                      -            -                  -            -              -
         股东
         其他                           -            -                  -            -              -
         合计               10,222,432.65        26.05    10,001,350.13       25.49      36 个月
                            §9 影响投资者决策的其他重要信息
      报告期内持有基金份额变化情况                                                                   报告期末持有基金情况
             持有基金
             份额比例
投资者
             达到或者                                                                                          份额占
类别    序号                  期初份额                申购份额               赎回份额                  持有份额
             超过 20%                                                                                        比
             的时间区
             间
机构       1                    10,001,350.13               0.00              0.00           10,001,350.13   25.49%
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
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                            创金合信物联网主题股票型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造
成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的
风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
         创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司，由第
       一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家合伙企业出资设立。创
       金合信基金成立以来坚持以客户为中心，倡导合伙文化，致力于为客户提供优质的产品和
       服务。截至 2024 年 6 月 30 日，创金合信基金共管理 99 只公募基金，公募管理规模 1615.63
       亿元。
         深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼
         www.cjhxfund.com
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