创金合信景气行业3个月发起(FOF)A,创金合信景气行业3个月发起(FOF)C: 创金合信景气行业3个月持有期股票型发起式基金中基金(FOF)2024年第2季度报告

 创金合信景气行业 3 个月持有期股票
型发起式基金中基金（FOF）2024 年第
    基金管理人：创金合信基金管理有限公司
    基金托管人：招商银行股份有限公司
    送出日期：2024 年 7 月 18 日
                          创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 2 季度报告
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         创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 2 季度报告
                     §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                   §2 基金产品概况
基金简称               创金合信景气行业 3 个月持有期股票发起（FOF）
基金主代码              014301
交易代码               014301
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2021 年 12 月 22 日
报告期末基金份额总额         10,452,564.17 份
                   本基金通过研究不同行业的行业景气度变化，以积极的投
                   资风格进行行业对比和行业轮动配置，构建与收益风险水
投资目标
                   平相匹配的基金组合，在控制整体下行风险的前提下，力争
                   实现基金资产的持续稳健增值。
                   本基金根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段，结合
                   预期收益目标、业绩比较基准、组合流动性等确定各大类资
投资策略               产配置比例范围，同时根据宏观基本面以及市场环境的变
                   化对权益类基金、固定收益类基金、商品基金（含商品期货
                   基金和黄金 ETF）等各大类资产的配置进行适时动态调整。
                   沪深 300 指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率
业绩比较基准
                   ×10%+中证全债指数收益率×10%
                   本基金为股票型基金中基金（FOF），其预期风险和预期收
                   益高于混合型基金中基金（FOF）、混合型基金、债券型基
                   金中基金（FOF）、债券型基金和货币市场型基金中基金
风险收益特征
                   （FOF）及货币市场基金。
                   本基金除可投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港
                   联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基
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         创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 2 季度报告
                      金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面
                      临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的
                      特别投资风险。
基金管理人                 创金合信基金管理有限公司
基金托管人                 招商银行股份有限公司
                      创金合信景气行业 3 个月持                  创金合信景气行业 3 个月持
下属分级基金的基金简称
                      有期股票发起（FOF）A                    有期股票发起（FOF）C
下属分级基金的交易代码           014301                          014302
报告期末下属分级基金的份
额总额
             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                  单位：人民币元
                          报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）
    主要财务指标            创金合信景气行业 3 个月持                  创金合信景气行业 3 个月持
                       有期股票发起（FOF）A                    有期股票发起（FOF）C
                                           -0.0259                           -0.0263
润
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  创金合信景气行业 3 个月持有期股票发起（FOF）A
                      份额净值增                       业绩比较基
         份额净值增                    业绩比较基
  阶段                  长率标准差                       准收益率标          ①-③          ②-④
          长率①                     准收益率③
                        ②                          准差④
过去三个月        -3.71%       0.92%          -0.73%          0.66%   -2.98%        0.26%
过去六个月        -8.79%       1.19%           1.86%          0.80%                 0.39%
过去一年        -18.91%       1.04%          -7.84%          0.78%           -     0.26%
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        创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 2 季度报告
自基金合同
         -33.09%  0.95% -24.29%            0.95%   -8.80%    0.00%
生效起至今
  创金合信景气行业 3 个月持有期股票发起（FOF）C
                    份额净值增                业绩比较基
        份额净值增                 业绩比较基
  阶段                长率标准差                准收益率标     ①-③       ②-④
         长率①                  准收益率③
                      ②                   准差④
过去三个月      -3.82%     0.92%     -0.73%     0.66%   -3.09%    0.26%
过去六个月      -8.97%     1.19%      1.86%     0.80%             0.39%
过去一年      -19.23%     1.04%     -7.84%     0.78%             0.26%
自基金合同
          -33.76%     0.95%    -24.29%     0.95%   -9.47%    0.00%
生效起至今
益率变动的比较
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                      §4 管理人报告
            任本基金的基金经理        证券
姓名   职务        期限            从业             说明
            任职日期      离任日期   年限
                                   颜彪先生，中国国籍，哈尔滨工业大学硕
                                   士。2008 年 6 月加入世纪证券有限公司，
                                   历任研究所分析师、总裁办公室总裁秘
                                   书、资产管理部投资主办人，2016 年 8
     本基金
颜彪   基金经                 -    15
           月 15 日                  银行部高级副总监，2017 年 2 月加入信
     理
                                   达澳银基金管理有限管理公司，任专户
                                   权益投资部投资经理，2020 年 9 月加入
                                   创金合信基金管理有限公司，曾任投资
                                   经理、基金经理助理，现任基金经理。
                             张荣先生，中国国籍，北京大学硕士。
     本基金
     基金经         2024 年 5
张荣       12 月 22          14 份有限公司，任资产管理部金融行业研
     理（已         月 31 日
         日                   究主管、投资主办等职务，2014 年 8 月
     离任）
                             加入创金合信基金管理有限公司，曾任
                             高级研究员，现任基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的
任职日期指公司作出决定的日期；
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       创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 2 季度报告
员监督管理办法》的相关规定。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证
券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发
现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规
及基金合同的规定。
  本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，
通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实
防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  进入二季度，国内经济总量回升，但是价格持续低迷，CPI、PPI 均处于低位。工业增
加值增速强于服务业生产指数，表明生产强而需求弱。经济增长主要来自制造业投资及出
口。尽管密集出台了诸多放松房地产的政策，但是政策效果仍有待观察。从需求端看，整
体居民的消费意愿仍然低迷。信贷数据不及预期，基本面预期不断下修。海外方面，欧美
需求依然强劲，但政治因素干扰加强，不排除对出口链景气度有一定的压制。综上，市场
缩量下跌，结构上轮动加快，风险偏好降低。随着中报陆续披露，个别行业盈利增速将率
先回升，将有利于对市场情绪的提振。
  报告期内，本基金主要投资逻辑聚焦于供需格局、行业壁垒及产能出清三个维度，重
点配置短期供给无法释放的周期类资产、兼具胜率赔率的红利类资产及景气回升的成长类
资产。
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        截至报告期末创金合信景气行业 3 个月持有期股票发起（FOF）A 基金份额净值为 0.6691
元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.71%，同期业绩比较基准收益率为-0.73%；
截至本报告期末创金合信景气行业 3 个月持有期股票发起（FOF）C 基金份额净值为 0.6624
元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.82%，同期业绩比较基准收益率为-0.73%。
        本基金为发起式基金，不适用本项说明。
                         §5 投资组合报告
                                                        金额单位：人民币元
                                                       占基金总资产的比例
序号               项目               金额（元）
                                                          （%）
         其中：股票                             14,349.00            0.21
         其中：债券                                     -               -
              资产支持证券                               -               -
         其中：买断式回购的买入返售
                                                   -               -
         金融资产
                                                        金额单位：人民币元
                                                       占基金资产净值比例
代码                行业类别             公允价值（元）
                                                          （％）
A        农、林、牧、渔业                                  -               -
B        采矿业                                       -               -
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                  创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 2 季度报告
C        制造业                                  14,349.00                0.21
D        电力、热力、燃气及水生产和供应业                             -                   -
E        建筑业                                          -                   -
F        批发和零售业                                       -                   -
G        交通运输、仓储和邮政业                                  -                   -
H        住宿和餐饮业                                       -                   -
I        信息传输、软件和信息技术服务业                              -                   -
J        金融业                                          -                   -
K        房地产业                                         -                   -
L        租赁和商务服务业                                     -                   -
M        科学研究和技术服务业                                   -                   -
N        水利、环境和公共设施管理业                                -                   -
O        居民服务、修理和其他服务业                                -                   -
P        教育                                           -                   -
Q        卫生和社会工作                                      -                   -
R        文化、体育和娱乐业                                    -                   -
S        综合                                           -                   -
         合计                                   14,349.00                0.21
        本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
                                                             金额单位：人民币元
                                                                  占基金资产净值
序号        股票代码        股票名称      数量（股）          公允价值（元）
                                                                   比例（％）
        本基金本报告期末未持有债券。
        本基金本报告期末未持有债券。
投资明细
        本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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         创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 2 季度报告
细
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
     根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
     根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
     根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
     根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
     本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前
一年受到公开谴责、处罚的情况。
     本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
                                          金额单位：人民币元
序号            名称                     金额（元）
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              创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 2 季度报告
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
                            §6 基金中基金
                                                                   是否属
                                                                   于基金
                                                           占基金     管理人
                                     持有份        公允价
              基金代   基金名      运作方                           资产净     及管理
 序号                                   额          值
               码     称        式                            值比例     人关联
                                     （份）        （元）
                                                           （%）     方所管
                                                                   理的基
                                                                    金
                    国泰
                    CES 半   契约型      667,500.   533,332.
                    导体      开放式           00         50
                    ETF
                    富国中
                            契约型      370,000.   397,380.
                            开放式           00         00
                    易方达
                    中证人
                            契约型      536,100.   383,847.
                            开放式           00         60
                    主题
                    ETF
                    交银医
                            契约型      165,806.   347,795.
                            开放式           50         71
                    股票 A
                    国泰中
                            契约型      386,600.   339,821.
                            开放式           00         40
                    ETF
                             第 10 页 共 14 页
         创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 2 季度报告
                证全指        开放式             00           00
                证券公
                司 ETF
                华夏上
                证科创        契约型        427,500.     318,487.
                板 50 成     开放式             00           50
                份 ETF
                创金合
                信医疗        契约型        200,208.     301,433.
                保健股        开放式             22           50
                票A
                红利         契约型        69,800.0     223,429.
                ETF        开放式               0          80
                有色         契约型        116,500.     202,710.
                ETF        开放式             00           00
                                                       其中：交易及持有基金管理
                                本期费用
       项目                                              人以及管理人关联方所管理
                                                         基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费
                                                   -                        -
（元）
当期交易基金产生的赎回费
                                                   -                        -
（元）
当期持有基金产生的应支付
                                                   -                        -
销售服务费（元）
当期持有基金产生的应支付
管理费（元）
 当期持有基金产生的应支付
 托管费（元）
注：1.根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人运用本基金财产申购自身管理
的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法律
法规、被投资基金招募说明书约定应当收取，并记入基金资产的赎回费用除外）、销售服务
费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，故当期交易基金产生的申购
费为 0，当期交易基金产生的赎回费仅为按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分
的赎回费。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，由基金管理人从
被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应
向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资
基金的基金合同约定的费率和方法估算。
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       创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 2 季度报告
计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被
投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。
  报告期内，本基金所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止
基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。
              §7 开放式基金份额变动
                                                      单位：份
                创金合信景气行业 3 个月持              创金合信景气行业 3 个月持
     项目
                 有期股票发起（FOF）A                有期股票发起（FOF）C
报告期期初基金份额总额                 5,340,035.80            5,093,992.47
报告期期间基金总申购份额                  35,914.69               23,460.39
减：报告期期间基金总赎回
份额
报告期期间基金拆分变动份
                                        -                      -
额（份额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额                 5,366,834.57            5,085,729.60
      §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                      单位：份
                创金合信景气行业 3 个月持              创金合信景气行业 3 个月持
     项目
                 有期股票发起（FOF）A                有期股票发起（FOF）C
报告期期初管理人持有的本
基金份额
报告期期间买入/申购总份额                           -                      -
报告期期间卖出/赎回总份额                           -                      -
报告期期末管理人持有的本
基金份额
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
  本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
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                    §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                                          持有份额占                        发起份额占
                                                                                    发起份额承
             项目           持有份额总数          基金总份额        发起份额总数          基金总份额
                                                                                    诺持有期限
                                          比例（%）                        比例（%）
         基金管理人
         固有资金
         基金管理人
         高级管理人                 1,071.24         0.01               -            -            -
         员
         基金经理等
                                      -            -               -            -            -
         人员
         基金管理人
                                      -            -               -            -            -
         股东
         其他                           -            -               -            -            -
         合计               10,001,521.28        95.68   10,000,450.04     95.67      36 个月
                           §10 影响投资者决策的其他重要信息
      报告期内持有基金份额变化情况                                                                报告期末持有基金情况
             持有基金
             份额比例
投资者
             达到或者                                                                                     份额占
类别    序号                  期初份额                申购份额              赎回份额                持有份额
             超过 20%                                                                                   比
             的时间区
             间
机构       1                    10,000,450.04              0.00            0.00         10,000,450.04   95.67%
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造
成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的
风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
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           创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 2 季度报告
  创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司，由第
一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家合伙企业出资设立。创
金合信基金成立以来坚持以客户为中心，倡导合伙文化，致力于为客户提供优质的产品和
服务。截至 2024 年 6 月 30 日，创金合信基金共管理 99 只公募基金，公募管理规模 1615.63
亿元。
告原文。
  深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼
  www.cjhxfund.com
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