华夏鼎瑞三个月定期开放债券A,华夏鼎瑞三个月定期开放债券C: 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式
      证券投资基金
    基金管理人：华夏基金管理有限公司
    基金托管人：中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期：二〇二四年七月十八日
                 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                        §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额
可达到或者超过 50%，本基金不向个人投资者销售。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
              华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                  §2 基金产品概况
基金简称             华夏鼎瑞三个月定期开放债券
基金主代码            004921
交易代码             004921
基金运作方式           契约型、定期开放式
基金合同生效日          2017 年 10 月 17 日
报告期末基金份额总额       3,426,516,834.02 份
投资目标             在有效控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。
                 封闭期投资策略：主要投资策略包括债券类属配置策略、
                 久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、中
                 小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略等。
投资策略
                 开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流
                 动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，
                 主要投资于具有较高流动性的投资品种。
业绩比较基准           中债综合指数收益率。
                 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于
风险收益特征
                 股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
基金管理人            华夏基金管理有限公司
基金托管人            中国工商银行股份有限公司
                 华夏鼎瑞三个月定期开放债券              华夏鼎瑞三个月定期开放
下属分级基金的基金简称
                 A                          债券 C
下属分级基金的交易代码      004921                     004922
报告期末下属分级基金的份
额总额
             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                     单位：人民币元
 主要财务指标                               报告期
                   华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                            (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
                                                       华夏鼎瑞三个月定期开放债
                  华夏鼎瑞三个月定期开放债券 A
                                                             券C
额本期利润
值
值
    注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
    ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A：
                                             业绩比较
                   净值增长       业绩比较
         净值增长                                基准收益
    阶段             率标准差       基准收益                       ①－③      ②－④
          率①                                 率标准差
                     ②          率③
                                                 ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年     5.33%      0.05%       3.27%          0.06%     2.06%    -0.01%
过去三年     13.62%     0.05%       6.58%          0.05%     7.04%    0.00%
过去五年     22.06%     0.06%       8.35%          0.06%     13.71%   0.00%
自基金合
同生效起     32.89%     0.06%      12.62%          0.06%     20.27%   0.00%
至今
                     华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C：
                                           业绩比较
                     净值增长       业绩比较
            净值增长                           基准收益
  阶段                 率标准差       基准收益                   ①－③         ②－④
             率①                            率标准差
                       ②          率③
                                              ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年        5.24%     0.05%      3.27%       0.06%         1.97%   -0.01%
过去三年        13.14%    0.05%      6.58%       0.05%         6.56%   0.00%
月 17 日起     16.28%    0.05%      7.92%       0.05%         8.36%   0.00%
至今
   注：2017 年 10 月 17 日至 2020 年 11 月 16 日期间，华夏鼎瑞三个月定期开放债券 C 类
基金份额为零。
比较
               华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
             累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                     (2017 年 10 月 17 日至 2024 年 6 月 30 日)
华夏鼎瑞三个月定期开放债券 A：
华夏鼎瑞三个月定期开放债券 C：
                华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
  注：2017 年 10 月 17 日至 2020 年 11 月 16 日期间，华夏鼎瑞三个月定期开放债券 C 类
基金份额为零。
                        §4 管理人报告
                任本基金的基金经理期限
 姓名    职务                            证券从业年限        说明
               任职日期         离任日期
                                                硕士。2013 年 1
                                                月加入华夏基
                                                金管理有限公
                                                司。历任固定收
                                                益部研究员、基
                                                金经理助理、华
                                                夏上证 3-5 年
      本基金                                       期中高评级可
 刘薇   的基金      2021-01-27       -       11 年    质押信用债交
       经理                                       易型开放式指
                                                数证券投资基
                                                金发起式联接
                                                基金基金经理
                                                （2021 年 1 月
                                                华 夏 上 证 3-5
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                             年期中高评级
                             可质押信用债
                             交易型开放式
                             指数证券投资
                             基金基金经理
                             （2021 年 1 月
                             华夏恒融一年
                             定期开放债券
                             型证券投资基
                             金基金经理
                             （2021 年 1 月
                             间)、华夏鼎兴
                             债券型证券投
                             资基金基金经
                             理（2021 年 1
                             月 27 日至 2022
                             年 2 月 14 日期
                             间)、华夏恒利
                             放债券型证券
                             投资基金基金
                             经理（2021 年 1
                             月 27 日至 2022
                             年 2 月 14 日期
                             间)、华夏恒融
                             债券型证券投
                             资基金基金经
                             理（2021 年 8
                             月 18 日至 2022
                             年 2 月 14 日期
                             间)、华夏鼎福
                             三个月定期开
                             放债券型发起
                             式证券投资基
                             金基金经理
                             （2021 年 6 月 9
                             日至 2022 年 6
                             月 29 日期间)、
                             华夏鼎佳债券
                             型证券投资基
               华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                                            金基金经理
                                            （2021 年 6 月 9
                                            日至 2022 年 6
                                            月 29 日期间)、
                                            华夏鼎明债券
                                            型证券投资基
                                            金基金经理
                                            （2021 年 6 月 9
                                            日至 2022 年 6
                                            月 29 日期间)、
                                            华夏鼎顺三个
                                            月定期开放债
                                            券型发起式证
                                            券投资基金基
                                            金 经 理 （ 2021
                                            年 6 月 9 日至
                                            日期间)、华夏
                                            鼎誉三个月定
                                            期开放债券型
                                            证券投资基金
                                            基金经理（2022
                                            年 10 月 12 日至
                                            日期间)等。
  注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任
基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业
人员监督管理办法》的相关规定。
  报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                 《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、
           《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、
                                 《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和
               华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 86 次，均为指数量化投
资组合因投资策略需要发生的反向交易。
  二季度，宏观方面延续外需好于内需，生产强于需求的格局。地产投资继续向下，财政
发力不强，经济数据读数略向下；价格方面，CPI 低位改善，PPI 降幅收窄。美国经济和通
胀展现出一定韧性，降息预期有所反复，美债收益率走高，美元指数上涨，人民币贬值压力
有所增加，货币政策偏谨慎。
  市场方面，二季度初，高频数据偏平稳，央行反复提示曲线长端风险，导致长债震荡走
势。而受监管层对银行严禁“手工补息”影响，存款从银行流出到非银机构，非银流动性大幅
改善，导致机构欠配的压力进一步加剧，曲线中短端和信用债收益明显下行。二季度末，宏
观高频数据走弱，财政效率提升不明显，长债补涨。
  整体来看，二季度收益率曲线陡峭化下行，1 年期国债下行 18bp，10 年期国债下行 7bp，
  报告期内，本基金调整仓位和久期，控制信用风险，根据市场情况进行了波段操作。
  截至 2024 年 6 月 30 日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券 A 基金份额净值为 1.0506 元，
本报告期份额净值增长率为 1.62%；华夏鼎瑞三个月定期开放债券 C 基金份额净值为 1.0555
元，本报告期份额净值增长率为 1.62%，同期业绩比较基准增长率为 1.06%。
  报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
                   华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                        §5 投资组合报告
序号               项目              金额（元）              占基金总资产的比例（%）
         其中：股票                                  -                      -
         其中：债券                   4,817,953,873.77                98.35
              资产支持证券                            -                      -
         其中：买断式回购的买入返售金
                                                -                      -
         融资产
     本基金本报告期末未持有股票。
     本基金本报告期末未持有股票。
                                                            占基金资产净
 序号              债券品种              公允价值（元）
                                                            值比例（%）
                    华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
      其中：政策性金融债                                400,979,989.08       11.14
                                                                 占基金资产净
 序号    债券代码          债券名称      数量（张）          公允价值（元）
                                                                 值比例（%）
                    资本债 02A
                     MTN002
                     MTN002
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末无股指期货投资。
  本基金本报告期末无股指期货投资。
                 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
  本基金本报告期末无国债期货投资。
  本基金本报告期末无国债期货投资。
  本基金本报告期末无国债期货投资。
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
  序号            名称                  金额（元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末未持有股票。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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                §6 开放式基金份额变动
                                                   单位：份
                                          华夏鼎瑞三个月定期开放债券
      项目      华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
                                                C
本报告期期初基金
份额总额
报告期期间基金总
                                      -                   -
申购份额
减：报告期期间基
金总赎回份额
报告期期间基金拆
                                      -                   -
分变动份额
本报告期期末基金
份额总额
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                   单位：份
     项目     华夏鼎瑞三个月定期开放债券A            华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
报告期期初管理
人持有的本基金               10,002,444.69                       -
份额
报告期期间买入
                                  -                       -
/申购总份额
报告期期间卖出
                                  -                       -
/赎回总份额
报告期期末管理
人持有的本基金               10,002,444.69                       -
份额
报告期期末持有
的本基金份额占
基金总份额比例
（%）
  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
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         §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
  截至 2020 年 10 月 17 日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金
合同生效届满三年。
              §9 影响投资者决策的其他重要信息
               报告期内持有基金份额变化情况                          报告期末持有基金情况
              持有基金份
                                              申   赎
              额比例达到
 投资者类别    序                                   购   回                      份额占
               或者超过           期初份额                       持有份额
          号                                   份   份                       比
                                              额   额
                区间
机构        1       至        3,414,973,171.94   -   -   3,414,973,171.94   99.66%
                                  产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，
在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理
的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性
风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本
基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等情形。
购、赎回、转换业务的公告。
发起式证券投资基金申购及转换转入业务的公告。
  华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、
青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社
保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金
管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基
              华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批
公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内
首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理
人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管
理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的
公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金
管理公司之一。
  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
                                      华夏基金管理有限公司
                                      二〇二四年七月十八日