华夏沃利货币市场基金2024年第2季度报告

华夏沃利货币市场基金
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十八日
                                     华夏沃利货币市场基金 2024 年第 2 季度报告
                          §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                                               华夏沃利货币市场基金 2024 年第 2 季度报告
                           §2 基金产品概况
基金简称                华夏沃利货币
基金主代码               002936
交易代码                002936
基金运作方式              契约型开放式
基金合同生效日             2017 年 1 月 13 日
报告期末基金份额总额          20,850,351,460.09 份
投资目标                在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。
                    主要投资策略包括资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策
投资策略
                    略、利用短期市场机会的灵活策略等。
业绩比较基准              七天通知存款税后利率。
                    本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、
风险收益特征
                    混合型基金、债券型基金。
基金管理人               华夏基金管理有限公司
基金托管人               交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称                             华夏沃利货 华夏沃利货 华夏沃利货
                    华夏沃利货币 A
                                        币B    币C    币D
下属分级基金的交易代码         002936                    002937         019995        021406
报告期末下属分级基金的份额
总额                                            120.44 份       5份
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                        单位：人民币元
 主                                    报告期
 要                      (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
 财
 务                                                                      华夏沃利货币
             华夏沃利货币 A              华夏沃利货币 B          华夏沃利货币 C
 指                                                                         D
 标
本
期
已
实
现
收
益
                                                       华夏沃利货币市场基金 2024 年第 2 季度报告
本
期
利
润
期
末
基
金                     1,888,034,392.85                          8,717,931.35    6,015.45
资
产
净
值
     注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
     ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于
本基金采用按实际利率计算账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润
的金额相等。
     ③本基金按日结转份额。
     ④本基金自 2023 年 11 月 10 日增加 C 类基金份额类别;本基金自 2024 年 5 月 9 日增加 D 类基金
份额类别。
华夏沃利货币A:
                                                     业绩比较基
           净值收益率      净值收益率         业绩比较基
     阶段                                              准收益率标            ①-③       ②-④
              ①        标准差②         准收益率③
                                                       准差④
过去三个月    0.4791%       0.0015%           0.3357%      0.0000%        0.1434%   0.0015%
过去六个月    1.0073%       0.0011%           0.6713%      0.0000%        0.3360%   0.0011%
过去一年     2.0161%       0.0011%           1.3519%      0.0000%        0.6642%   0.0011%
过去三年     6.1567%       0.0009%           4.0519%      0.0000%        2.1048%   0.0009%
过去五年    11.2557%       0.0018%           6.7519%      0.0000%        4.5038%   0.0018%
自基金合同
生效起至今
华夏沃利货币 B：
                                                     业绩比较基
           净值收益率      净值收益率         业绩比较基
     阶段                                              准收益率标            ①-③       ②-④
             ①        标准差②          准收益率③
                                                       准差④
过去三个月       0.5215%    0.0015%           0.3357%      0.0000%        0.1858%   0.0015%
过去六个月       1.0927%    0.0011%           0.6713%      0.0000%        0.4214%   0.0011%
                                            华夏沃利货币市场基金 2024 年第 2 季度报告
过去一年     2.1916%   0.0011%     1.3519%     0.0000%       0.8397%    0.0011%
过去三年     6.8507%   0.0009%     4.0519%     0.0000%       2.7988%    0.0009%
过去五年    12.5217%   0.0018%     6.7519%     0.0000%       5.7698%    0.0018%
自基金合同
生效起至今
华夏沃利货币 C：
                                          业绩比较基
         净值收益率     净值收益率     业绩比较基
  阶段                                      准收益率标           ①-③        ②-④
            ①      标准差②      准收益率③
                                            准差④
过去三个月  0.5165%     0.0015%   0.3357% 0.0000%             0.1808%    0.0015%
过去六个月  1.0829%     0.0011%   0.6713% 0.0000%             0.4116%    0.0011%
自新增份额
类别以来至  1.3799%     0.0010%   0.8451% 0.0000%             0.5348%    0.0010%
今
  注：①本基金自 2023 年 11 月 10 日增加 C 类基金份额类别。
  ②2023 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 14 日期间，华夏沃利货币 C 类基金份额为零。
华夏沃利货币 D：
                                          业绩比较基
         净值收益率     净值收益率     业绩比较基
  阶段                                      准收益率标           ①-③        ②-④
            ①      标准差②      准收益率③
                                            准差④
自新增份额
类别以来至  0.2603%     0.0016%   0.1918% 0.0000%             0.0685%    0.0016%
今
  注：本基金自 2024 年 5 月 9 日增加 D 类基金份额类别。
                             华夏沃利货币市场基金
             累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                    (2017 年 1 月 13 日至 2024 年 6 月 30 日)
  华夏沃利货币 A：
                华夏沃利货币市场基金 2024 年第 2 季度报告
华夏沃利货币 B：
华夏沃利货币 C：
                                    华夏沃利货币市场基金 2024 年第 2 季度报告
注：①本基金自 2023 年 11 月 10 日增加 C 类基金份额类别。
②2023 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 14 日期间，华夏沃利货币 C 类基金份额为零。
华夏沃利货币 D：
注：本基金自 2024 年 5 月 9 日增加 D 类基金份额类别。
                                   华夏沃利货币市场基金 2024 年第 2 季度报告
                      §4 管理人报告
               任本基金的基金经理期限       证券从业年
姓名   职务                                         说明
            任职日期      离任日期        限
                                硕士。2008 年 6 月加入华夏基
     本基金
                                金管理有限公司。历任客户经
邓子威  的基金  2022-01-06 -     16 年
                                理、交易管理部交易员、现金
      经理
                                管理部基金经理助理。
  注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经
理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
督管理办法》的相关规定。
  报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                 《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研
究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损
害基金份额持有人利益的行为。
  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 86 次，均为指数量化投资组合因投资策
略需要发生的反向交易。
  二季度，国际方面，美联储继续维持联邦基金利率在 5.25%-5.5%之间，目前市场预期降息将在
三季度或四季度出现，降息次数降低到 2 次，但是美联储还会尽力延后这一操作。
  国内方面，海外通胀迟迟未降一定程度制约了国内货币政策的进一步宽松，公布的一季度数据
                                       华夏沃利货币市场基金 2024 年第 2 季度报告
基本符合预期，但是后续的宏观和微观的经济数据都较弱，经济增长的预期正在减弱。各地的房地
产调控政策推出较多，但效果并不明显。
     市场方面，短端资金利率始终维持在 1.8-1.9 附近，整体处于 OMO 利率略高一点的水平。季度
内银行间资金面十分平稳，跨月跨季资金供给好于往年，因此存单的期限利差大幅收窄，3m 存单收
益在 1.8-1.9 附近，一年期存单收益由 2.25%下降至 2%附近。央行叫停银行存款“手工补息”使得货币
基金和银行理财的规模得到了提升，非银行金融机构和产品的杠杆水平处于较低位置，银行的资金
供给则显著降低，通过发行短期存单和吸收同业存款补足流动性缺口。
     报告期内，本基金主要投资于季度内到期同业存单、交易所逆回购，并于季末择机进行了同业
存单和定期存款的投资。期限搭配合理，杠杆水平适中，组合整体的流动性较好。
     截至 2024 年 6 月 30 日，华夏沃利货币 A 本报告期份额净值收益率为 0.4791%；华夏沃利货币
B 本报告期份额净值收益率为 0.5215%；华夏沃利货币 C 本报告期份额净值收益率为 0.5165%，同期
业绩比较基准收益率为 0.3357%。华夏沃利货币 D 本报告期份额净值收益率为 0.2603%，同期业绩
比较基准收益率为 0.1918%。本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
     报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
                        §5 投资组合报告
                                                            占基金总资产的比
序号            项目                   金额(元)
                                                              例(%)
       其中：债券                          10,705,305,419.99              47.65
           资产支持证券                                       -                -
       其中：买断式回购的买入
                                                        -                -
       返售金融资产
       银行存款和结算备付金合
       计
                                      华夏沃利货币市场基金 2024 年第 2 季度报告
 序号                项目            占基金资产净值的比例（％）
        其中：买断式回购融资                                  -
 序号                                       占基金资产净值的比
           项目          金额（元）
                                            例（％）
     其中：买断式回购融资                         -           -
  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
     在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
              项目                            天数
报告期末投资组合平均剩余期限                                                    82
报告期内投资组合平均剩余期限最高
值
报告期内投资组合平均剩余期限最低
值
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
     在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
                        各期限资产占基金资产净值        各期限负债占基金资产净值的
序号           平均剩余期限
                           的比例（％）                       比例（％）
        其中：剩余存续期超过
                                        -                              -
        其中：剩余存续期超过
                                        -                              -
                                   华夏沃利货币市场基金 2024 年第 2 季度报告
       其中：剩余存续期超过
                                     -                         -
       其中：剩余存续期超过
                                     -                         -
       其中：剩余存续期超过
                                     -                         -
            合计                  107.01                      7.71
     在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240 天的情况。
                                                      占基金资产净值
 序号          债券品种             摊余成本（元）
                                                      比例（％）
       其中：政策性金融债                   1,056,378,356.65         5.07
       剩余存续期超过 397 天的浮
       动利率债券
     注：债券品种金额为按实际利率计算的账面价值。
                                        华夏沃利货币市场基金 2024 年第 2 季度报告
                             债券数量                            占基金资产净值
  序号     债券代码       债券名称                 摊余成本（元）
                                  (张)                        比例（％）
                    CD125
                    CD020
                    CD069
                    CD241
                    CD034
                    CD025
                    CD129
                    CD061
                    CD045
  注：债券金额为按实际利率计算的账面价值。
                   项目                                偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数                                     0次
报告期内偏离度的最高值                                                     0.08%
报告期内偏离度的最低值                                                     0.03%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值                                          0.05%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
  本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
  本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
                               华夏沃利货币市场基金 2024 年第 2 季度报告
  鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投
资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价
或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。
  为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发
生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即
于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其
他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整
差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1.00
元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公
允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的
方法估值。
公司、中国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
 序号              名称                 金额(元)
                                                     华夏沃利货币市场基金 2024 年第 2 季度报告
                             §6 开放式基金份额变动
                                                                              单位：份
    项目     华夏沃利货币 A            华夏沃利货币 B              华夏沃利货币 C         华夏沃利货币 D
报告期期初
基金份额总     1,794,968,522.64    17,400,138,276.37    5,427,188.66   -
额
报告期期间
基金总申购     1,322,608,924.87    14,992,492,671.80    9,457,811.78   12,017.94
份额
报告期期间
基金总赎回     1,229,543,054.66    13,439,037,827.73    6,167,069.09   6,002.49
份额
报告期期末
基金份额总     1,888,034,392.85    18,953,593,120.44    8,717,931.35   6,015.45
额
    注：①上述“报告期期间基金总申购份额”、“报告期期间基金总赎回份额”包含本基金各份额类
别间升降级的基金份额，具体升降级办理状态遵循本公司公告规定。
    ②本基金自 2024 年 5 月 9 日增加 D 类基金份额类别。
             §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                                              单位：份
    项目          华夏沃利货币A                 华夏沃利货币B            华夏沃利货币C     华夏沃利货币D
报告期期初
管理人持有
                                    -   2,012,110,361.92          -              -
的本基金份
额
报告期期间
买入 /申购总                             -     10,581,506.39           -              -
份额
报告期期间
                                    -                  -          -              -
卖出 /赎回总
                                              华夏沃利货币市场基金 2024 年第 2 季度报告
份额
报告期期末
管理人持有
                             -   2,022,691,868.31             -            -
的本基金份
额
报告期期末
持有的本基
金份额占基                        -             10.67              -            -
金总份额比
例（%）
    序号     交易方式       交易日期          交易份额（份）           交易金额（元）           适用费率
    合计                     10,581,506.39 10,581,506.39
     注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投资”项下一并披露。
                  §8 影响投资者决策的其他重要信息
     本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
订基金合同的公告。
额申购业务的公告。
业务的公告。
     华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及
沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批
企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF
基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家
                              华夏沃利货币市场基金 2024 年第 2 季度报告
加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金
管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金
管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管
理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”
具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广
泛的基金管理公司之一。
  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可
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                                        华夏基金管理有限公司
                                        二〇二四年七月十八日