浙商丰顺纯债: 浙商丰顺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

浙商丰顺纯债债券型证券投资基金
   基金管理人：浙商基金管理有限公司
   基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
   报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                                           浙商丰顺纯债债券 2024 年第 2 季度报告
                           §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              浙商丰顺纯债债券
基金主代码             007179
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2019 年 12 月 19 日
报告期末基金份额总额        877,842,630.34 份
投资目标              在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回
                  报。
投资策略              本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有
                  效管理风险的基础上，实现风险与收益的最佳匹配。
业绩比较基准            中债新综合指数（全价）收益率×80%＋一年期定存利率（税后）×
风险收益特征            本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票
                  型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人             浙商基金管理有限公司
基金托管人             中国邮政储蓄银行股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                       单位：人民币元
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主要财务指标                      报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所列数字。
                                           业绩比较基
         净值增长率       净值增长率 业绩比较基
  阶段                                       准收益率标     ①－③        ②－④
            ①        标准差②      准收益率③
                                            准差④
过去三个月        1.61%     0.05%      0.92%      0.05%    0.69%         0.00%
过去六个月        2.83%     0.05%      2.09%      0.05%    0.74%         0.00%
 过去一年        4.15%     0.05%      2.92%      0.04%    1.23%         0.01%
 过去三年        8.56%     0.06%      6.18%      0.04%    2.38%         0.02%
自基金合同
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：中债新综合指数（全价）收益率*80%+一年期定存利率（税后）*20%
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为 2019 年 12 月 19 日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金
生效时间已满一年。
                          §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名     职务                                              说明
             任职日期  离任日期  年限
    本基金的
    基金经
                                             孙志刚先生，上海财经大学硕士，历任青
    理, 公司 2023 年 12 月 7
孙志刚                       -        12 年      骓投资管理有限公司投资经理、平安证券
    固定收益       日
                                             股份有限公司投资经理。
    部基金经
    理
注：本报告期本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
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严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
  为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律
法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领
导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集
中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不
同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司监察风控部将每日审查当天的投资交
易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同
时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。
  本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。
  本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
  报告期内本基金主要投资品种为利率债和信用债。其中利率债以国债、政策性金融债为主，
信用债以高评级的中期票据、金融机构债、企业债等为主。
  二季度债券收益率明显下行，债市为二季度表现不错的资产之一，主要利好因素包括基本面
偏弱、风险偏好下降，债券供给偏慢、安全资产缺乏，存款叫停手工补息带动资金回流非银体系、
增大债券类资产配置等。
  展望三季度，基本面方面的变化不多，货币政策维持稳定宽松的格局，债市面临的友好环境
未变，不过在资金利率维持不变的基础上，各收益率下行空间有所缩窄。继续关注房地产行业变
化、央行对长端利率的关注等。
  截至本报告期末本基金份额净值为 1.0476 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.61%，业绩
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比较基准收益率为 0.92%。
     本报告期内，本基金自 2024 年 4 月 3 日至 2024 年 6 月 28 日，存在连续 20 个工作日基金持
有人数不足 200 人的情形。
                         §5 投资组合报告
序号              项目                  金额（元）                占基金总资产的比例（%）
       其中：股票                                        -                -
       其中：债券                        1,234,351,905.01              99.77
            资产支持证券                                  -                -
       其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                    -                -
       产
注：本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
注：本基金本报告期末未持有股票。
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 序号            债券品种            公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债              188,472,128.31                       20.49
序号    债券代码        债券名称         数量（张）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
                    MTN001
                   MTN001
                    MTN001
     明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期未投资国债期货。
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注：本基金本报告期未投资国债期货。
  本基金本报告期未投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中不存在被监管部门立案调查或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
 序号          名称                    金额（元）
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末未持有股票。
  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
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                           §6 开放式基金份额变动
                                                                          单位：份
报告期期初基金份额总额                                                        877,842,717.44
报告期期间基金总申购份额                                                                 1.65
减：报告期期间基金总赎回份额                                                              88.75
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                                        877,842,630.34
              §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本基金本报告期无基金管理人持有本基金份额变动的情况。
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
                    §8 影响投资者决策的其他重要信息
投              报告期内持有基金份额变化情况                             报告期末持有基金情况
资
        持有基金份额比例
者                             期初           申购      赎回                     份额占比
  序号    达到或者超过 20%                                         持有份额
类                             份额           份额      份额                      （%）
         的时间区间
别
机
构
                                   产品特有风险
（1）赎回申请延期办理的风险
机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与
机构投资者按同比例部分延期办理的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险
机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
（3）提前终止基金合同的风险
机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5,000 万元的情形，若连续六十个工作日出现基
金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。
（4）基金规模过小导致的风险
机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交
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易困难的情形。
注：报告期末持有基金份额比例达到或者超过 20%的序号 1 机构投资者持有份额占比实际值为 99.
   上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼
   投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.zsfund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000 查询相关信息。
                                            浙商基金管理有限公司
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