兴合锦安利率债A,兴合锦安利率债C: 兴合锦安利率债债券型证券投资基金2024年中期报告

兴合锦安利率债债券型证券投资基金
  基金管理人:兴合基金管理有限公司
  基金托管人:平安银行股份有限公司
   送出日期:2024 年 08 月 27 日
                            兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告
已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
   基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月16日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
   本报告中财务资料未经审计。
   本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。
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                      §2 基金简介
基金名称                   兴合锦安利率债债券型证券投资基金
基金简称                   兴合锦安利率债
基金主代码                  018059
基金运作方式                 契约型开放式
基金合同生效日                2023年09月13日
基金管理人                  兴合基金管理有限公司
基金托管人                  平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额             43,946,551.76份
基金合同存续期                不定期
下属分级基金的基金简称            兴合锦安利率债A          兴合锦安利率债C
下属分级基金的交易代码            018059            018060
报告期末下属分级基金的份额总额        38,927,785.49份    5,018,766.27份
                      通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产
投资目标              风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收
                  益
投资策略
                  略 4、息差策略
                      中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益
业绩比较基准
                  率
                      本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高
风险收益特征
                  于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金
      项目           基金管理人                  基金托管人
名称            兴合基金管理有限公司                平安银行股份有限公司
信息披    姓名             徐乾山                    潘琦
露负责    联系电话       010-56970988           0755-22168257
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人         电子邮箱       services@xhfund.com          PANQI003@pingan.com.cn
客户服务电话                    400-997-0188                     95511-3
传真                        010-56970970                 0755-82080387
                   安徽省芜湖市弋江区中山南                  广东省深圳市罗湖区深南东
注册地址
                    路717号科技产业园A3栋                          路5047号
                  北京市丰台区金泽路161号院                广东省深圳市福田区益田路5
办公地址
邮政编码                        100073                         518001
法定代表人                       程丹倩                            谢永林
本基金选定的信息披
                  上海证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网         www.xhfund.com
址
基金中期报告备置地
                  北京市丰台区金泽路161号院1号楼远洋锐中心9层
点
     项目               名称                               办公地址
                                          北京市丰台区金泽路161号院1号楼
注册登记机构        兴合基金管理有限公司
                                          远洋锐中心9层
                   §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                           金额单位：人民币元
                                                     报告期
                                     兴合锦安利率债A              兴合锦安利率债C
本期已实现收益                                     1,673,346.08             147,528.66
本期利润                                        1,730,513.76              54,944.96
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加权平均基金份额本期利润                                   0.0136                   0.0132
本期加权平均净值利润率                                     0.62%                    0.58%
本期基金份额净值增长率                                     1.72%                    1.58%
                                                   报告期末
                                              (2024年06月30日)
期末可供分配利润                                 42,280,908.37             5,782,732.49
期末可供分配基金份额利润                                   1.0861                   1.1522
期末基金资产净值                                 81,208,693.86            10,801,498.76
期末基金份额净值                                       2.0861                   2.1522
                                                   报告期末
                                              (2024年06月30日)
基金份额累计净值增长率                                  181.93%                  193.11%
注：1、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字；
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日，即6月30日，无论该日是否为开
放日或交易所的交易日。
兴合锦安利率债A
                                         业绩比较
                   份额净值      业绩比较
         份额净值                            基准收益
  阶段               增长率标      基准收益                         ①-③          ②-④
         增长率①                            率标准差
                   准差②         率③
                                           ④
过去一个月     0.36%    0.04%       0.87%       0.04%         -0.51%        0.00%
过去三个月     -0.04%   0.12%       1.63%       0.09%         -1.67%        0.03%
过去六个月     1.72%    0.11%       3.53%       0.09%         -1.81%        0.02%
自基金合同
生效起至今
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兴合锦安利率债C
                                         业绩比较
                   份额净值      业绩比较
         份额净值                            基准收益
  阶段               增长率标      基准收益                 ①-③      ②-④
         增长率①                            率标准差
                   准差②         率③
                                          ④
过去一个月    0.34%     0.04%       0.87%     0.04%   -0.53%    0.00%
过去三个月    -0.10%    0.12%       1.63%     0.09%   -1.73%    0.03%
过去六个月    1.58%     0.11%       3.53%     0.09%   -1.95%    0.02%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
注：1、本基金建仓期为基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定；
间未满一年。
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注：1、本基金建仓期为基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定；
间未满一年。
                    §4 管理人报告
  兴合基金管理有限公司（以下简称“我公司”）经中国证券监督管理委员会证监许
可【2021】571号文批准，于2022年2月11日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营
证券期货业务许可证》。我公司目前股东及其出资比例为：程丹倩女士50.20%，王锋先
生27.19%，高昕女士13.04%，北京金华盛开企业管理中心（有限合伙）3.48%，北京五
象企业管理中心（有限合伙）3.48%，北京琼锐企业管理中心（有限合伙）2.61%。
  截至本报告期末，我公司共管理4只开放式基金：兴合安平六个月持有期债券型证
券投资基金、兴合安迎混合型证券投资基金、兴合锦安利率债债券型证券投资基金、兴
合先进制造混合型发起式证券投资基金。
                   任本基金的基        证券
 姓名      职务                               说明
                   金经理（助理） 从业
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                       期限          年限
                   任职      离任
                   日期      日期
                                        中国籍，经济学博士，具有
                                        基金从业资格。曾任大公国
                                        际资信评估有限公司分析
      本基金的基金经理、                         师，泰康资产管理有限责任
      兴合安平六个月持                          公司信用研究员，幸福人寿
      有期债券型证券投                          保险股份有限公司信用研
      资基金的基金经理、    2023-                究员，宏源证券股份有限公
夏小文                         -      16
      公募基金投资部副     09-13                司北京资产管理分公司高
      总经理（主持工作）、                        级债券研究员，中航证券有
      投资决策委员会成                          限公司北京资产管理分公
      员                                 司投资经理，中航基金管理
                                        有限公司固定收益部副总
                                        监、专户部副总监、投顾业
                                        务部总监。
                                        中国籍，经济学硕士，具有
                                        基金从业资格。曾任恒生银
                                        行管理培训生，中英人寿宏
      本基金的基金经理、                         观研究员，中加基金研究
      兴合安平六个月持     2024-                员、基金经理助理、固收投
魏婧                          -      12
      有期债券型证券投     06-27                资经理，银华基金投资经
      资基金的基金经理                          理，昆仑健康保险投资经
                                        理，2022年9月加入兴合基
                                        金管理有限公司，曾任专户
                                        基金投资部投资经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日
期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定
的解聘日期；
员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
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  本报告期末，本基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法
律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险
的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损
害基金份额持有人利益的行为。
  公司实行分级授权办法，明确投资决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的
职责和权限划分，保证公司资产管理业务不同投资组合经理之间投资决策的独立性；公
司建立了较完善的研究方法和投资决策流程，确保公司旗下的各投资组合享有公平的投
资决策机会；公司实行集中交易制度和公平交易分配制度，并重视交易执行环节的公平
交易措施；公司定期对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析；本报告期内，未出
现违反公平交易制度的情况，公司旗下各投资组合不存在因非公平交易等导致的利益输
送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
  本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司旗下所有投资组
合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5%的情况。本报告期内，未发现基金有可能导致不公平交易和利益输送
的异常交易。
收益，长期国债收益率明显下行。10 年期国债上半年的利率由 2.56%下降至2.21%，最
低点触及2.2058%，创历史新低；同时，30 年期利率水平在此期间也由2.84%下降至
分别是：2023年12月底至 2024 年 3 月初的快速下行，3 月初至 4 月底的小幅反弹接盘整
回落，4 月底至今的回升维稳后再度震荡缓慢下行。
当前利率已经处于较低水平，短期市场从赔率看空间有限。但是总体看，基本面仍然偏
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弱，市场资金缺乏合意收益率的资产，资金面较为稳定，利率也很难很快大幅上行。随
着央行借入操作以及适度缩窄利率走廊等，货币政策新框架有所演进。
  截至报告期末兴合锦安利率债A基金份额净值为2.0861元，本报告期内，该类基金
份额净值增长率为1.72%，同期业绩比较基准收益率为3.53%；截至报告期末兴合锦安利
率债C基金份额净值为2.1522元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.58%，同期
业绩比较基准收益率为3.53%。
  展望后市，债券市场收益率波动可能有所增加，配置上把握久期策略，同时积极把
握波段性的交易机会。
  本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约
定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修
订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。所有相关人员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值
原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维
护基金持有人利益为准则。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲
突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司及
中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值
数据及交易所交易的债券品种的估值数据。
  报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
                    §5 托管人报告
  本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
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  本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
  本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
              §6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：兴合锦安利率债债券型证券投资基金
报告截止日：2024年06月30日
                                                      单位：人民币元
                                 本期末                 上年度末
       资产      附注号
资 产：
货币资金            6.4.7.1             5,320,835.57       17,020,760.41
结算备付金                                          -                   -
存出保证金                                          -                   -
交易性金融资产         6.4.7.2            87,008,277.91       70,134,139.18
其中：股票投资                                        -                   -
     基金投资                                      -                   -
     债券投资                          87,008,277.91       70,134,139.18
     资产支持证券
                                               -                   -
投资
     贵金属投资                                     -                   -
     其他投资                                      -                   -
衍生金融资产          6.4.7.3                        -                   -
买入返售金融资产        6.4.7.4                        -       34,025,898.19
应收清算款                                          -                   -
                          第 13页，共 48页
                                   兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
应收股利                                               -                   -
应收申购款                                      82,533.58            9,954.62
递延所得税资产                                            -                   -
其他资产              6.4.7.5                          -                   -
资产总计                                 92,411,647.06        121,190,752.40
                                   本期末                   上年度末
    负债和净资产        附注号
负 债：
短期借款                                               -                   -
交易性金融负债                                            -                   -
衍生金融负债            6.4.7.3                          -                   -
卖出回购金融资产款                                          -                   -
应付清算款                                              -                   -
应付赎回款                                      41,235.27           16,589.63
应付管理人报酬                                    93,705.02           54,421.69
应付托管费                                      46,852.52           27,210.83
应付销售服务费                                     2,723.02            7,431.22
应付投资顾问费                                            -                   -
应交税费                                               -                   -
应付利润                                               -                   -
递延所得税负债                                            -                   -
其他负债              6.4.7.6                 216,938.61         151,500.00
负债合计                                      401,454.44         257,153.37
净资产：
实收基金              6.4.7.7            43,946,551.76         51,339,381.16
未分配利润             6.4.7.8            48,063,640.86         69,594,217.87
净资产合计                                92,010,192.62        120,933,599.03
负债和净资产总计                             92,411,647.06        121,190,752.40
注：报告截止日2024年6月30日，A类基金份额净值2.0861元，C类基金份额净值2.1522
元，A类基金份额38,927,785.49份，C类基金份额5,018,766.27份，基金份额总额
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                               兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
会计主体：兴合锦安利率债债券型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
                                                单位：人民币元
                                                本期
            项目              附注号          2024年01月01日至2024年0
一、营业总收入                                           2,635,270.56
其中：存款利息收入                    6.4.7.9                   49,537.32
     债券利息收入                                                    -
     资产支持证券利息收入                                                -
     买入返售金融资产收入                                        61,942.47
     其他利息收入                                                    -
其中：股票投资收益                   6.4.7.10                           -
     基金投资收益                 6.4.7.11                           -
     债券投资收益                 6.4.7.12              2,555,908.65
     资产支持证券投资收益             6.4.7.13                           -
     贵金属投资收益                6.4.7.14                           -
     衍生工具收益                 6.4.7.15                           -
     股利收益                   6.4.7.16                           -
     其他投资收益                                                    -
填列）
减：二、营业总支出                                            849,811.84
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其中：卖出回购金融资产支出                                              114,737.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
减：所得税费用                                                              -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）                                         1,785,458.72
五、其他综合收益的税后净额                                                        -
六、综合收益总额                                                  1,785,458.72
会计主体：兴合锦安利率债债券型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
                                                        单位：人民币元
                                         本期
      项目                2024年01月01日至2024年06月30日
                实收基金                 未分配利润              净资产合计
一、上期期末净资
产
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号        -7,392,829.40         -21,530,577.01   -28,923,406.41
填列）
（一）、综合收益
                             -           1,785,458.72     1,785,458.72
总额
（二）、本期基金
                 -7,392,829.40          30,493,790.30    23,100,960.90
份额交易产生的净
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资产变动数（净资
产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款      195,084,422.83     251,540,829.60      446,625,252.43
               -202,477,252.23    -221,047,039.30      -423,524,291.53
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配
利润产生的净资产                     -        -53,809,826.03    -53,809,826.03
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
程丹倩                 蔡靖                          王国栋
—————————           —————————                   —————————
基金管理人负责人            主管会计工作负责人                   会计机构负责人
    兴合锦安利率债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]328 号《关于准予兴合锦安利率债债券型
证券投资基金注册的批复》准予注册，由兴合基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
人民币 217,516,173.21元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天
验字(2023)第 0368 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《兴合锦安利率债债券
型证券投资基金基金合同》于2023年9月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为217,518,394.91份基金份额，其中认购资金利息折合2,221.70份基金份额。本基金的
基金管理人为兴合基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。
    根据《兴合锦安利率债债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购、申购
费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购
时收取认购、申购费用，而不计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资
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                          兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
者认购、申购时不收取认购、申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不
同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日
各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《兴合锦安利率债债券型证券投资基金
招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、
央行票据、政策性金融债、地方政府债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存
款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金界定的政策性金融债指国
家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。本基金不投资于股
票、存托凭证等权益类资产；本基金不投资于非政策性银行金融债、可转换债券、可交
换债券、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基
金资产的80%，其中投资于利率债（国债、央行票据、政策性金融债）的比例不低于非
现金基金资产的80%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。每个交易
日日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构对该比例要求有
变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准。本基金的业绩比较基准为：中债-
国债及政策性银行债财富（总值）指数收益率。
  本财务报表由本基金的基金管理人兴合基金管理有限公司于2024年8月22日批准报
出。
  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关
规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模
板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业
协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《兴合锦安利率债债券型证券投资
基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
  本财务报表以持续经营为基础编制。
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                           兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
   本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财
务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
   本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
   本基金本报告期未发生会计政策变更。
   本基金本报告期未发生会计估计变更。
   本基金本报告期无会计差错更正。
   根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往
来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助
服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下：
   (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免
征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管
理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
   (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
   (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。
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                              兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
   (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
                                                   单位：人民币元
                                        本期末
项目
活期存款                                                5,235,543.63
等于：本金                                               5,231,423.81
      加：应计利息                                           4,119.82
      减：坏账准备                                                   -
定期存款                                                           -
等于：本金                                                          -
      加：应计利息                                                   -
      减：坏账准备                                                   -
其中：存款期限1个月以内                                                   -
      存款期限1-3个月                                                -
      存款期限3个月以上                                                -
其他存款                                                  85,291.94
等于：本金                                                 85,098.94
      加：应计利息                                             193.00
      减：坏账准备                                                   -
           合计                                       5,320,835.57
注：其他存款本报告期末余额均为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算
资金。
                                                   单位：人民币元
                                 本期末
      项目                     2024年06月30日
                  成本     应计利息           公允价值       公允价值变动
                       第 20页，共 48页
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股票                         -                 -               -             -
贵金属投资-金交
                           -                 -               -             -
所黄金合约
     交易所市场     36,024,263.21      350,980.76     36,442,550.76     67,306.79
债
     银行间市场     50,226,001.67      338,727.15     50,565,727.15       998.33
券
       合计      86,250,264.88      689,707.91     87,008,277.91     68,305.12
资产支持证券                     -                 -               -             -
基金                         -                 -               -             -
其他                         -                 -               -             -
     合计        86,250,264.88      689,707.91     87,008,277.91     68,305.12
    本基金本报告期末无衍生品金融资产/负债。
    本基金本报告期末无买入返售金融资产。
    本基金本报告期内无其他资产。
                                                                 单位：人民币元
                                                 本期末
          项目
应付券商交易单元保证金                                                                -
应付赎回费                                                                      -
应付证券出借违约金                                                                  -
应付交易费用                                                             14,864.75
其中：交易所市场                                                                   -
     银行间市场                                                         14,864.75
应付利息                                                                       -
预提费用-审计费                                                           17,901.52
                               第 21页，共 48页
                                      兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
预提费用-信息披露费                                                      179,672.34
预提费用-账户维护费                                                         4,500.00
         合计                                                     216,938.61
                                                           金额单位：人民币元
                                                本期
         项目
    (兴合锦安利率债A)
                           基金份额（份）                         账面金额
上年度末                                 50,709,474.72            50,709,474.72
本期申购                             184,824,186.68              184,824,186.68
本期赎回（以“-”号填列）                   -196,605,875.91             -196,605,875.91
本期末                                  38,927,785.49            38,927,785.49
                                                           金额单位：人民币元
                                                本期
         项目
    (兴合锦安利率债C)
                           基金份额（份）                         账面金额
上年度末                                   629,906.44               629,906.44
本期申购                                 10,260,236.15            10,260,236.15
本期赎回（以“-”号填列）                        -5,871,376.32            -5,871,376.32
本期末                                   5,018,766.27             5,018,766.27
注：申购含红利再投份额。
                                                             单位：人民币元
       项目
                     已实现部分                未实现部分            未分配利润合计
 (兴合锦安利率债A)
上年度末                 68,663,258.60             22,824.22      68,686,082.82
                          第 22页，共 48页
                                       兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
本期期初                  68,663,258.60          22,824.22      68,686,082.82
本期利润                    1,673,346.08         57,167.68       1,730,513.76
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款             236,677,132.75        1,054,917.77    237,732,050.52
     基金赎回款           -211,822,463.36      -1,637,351.24   -213,459,814.60
本期已分配利润               -52,407,924.13                  -    -52,407,924.13
本期末                   42,783,349.94        -502,441.57      42,280,908.37
                                                           单位：人民币元
      项目
                     已实现部分               未实现部分            未分配利润合计
 (兴合锦安利率债C)
上年度末                     907,845.28             289.77        908,135.05
本期期初                     907,845.28             289.77        908,135.05
本期利润                     147,528.66          -92,583.70         54,944.96
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款              13,768,383.12          40,395.96      13,808,779.08
     基金赎回款             -7,572,384.04         -14,840.66     -7,587,224.70
本期已分配利润                -1,401,901.90                  -     -1,401,901.90
本期末                     5,849,471.12         -66,738.63      5,782,732.49
                                                           单位：人民币元
                                              本期
        项目
活期存款利息收入                                                        48,085.69
定期存款利息收入                                                                -
其他存款利息收入                                                         1,451.63
结算备付金利息收入                                                               -
其他                                                                      -
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                               兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
          合计                                          49,537.32
注：其他存款利息收入为本报告期内存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结
算资金产生的利息收入。
   本基金本报告期内无股票投资收益。
   本基金本报告期内无股票投资证券出借差价收入。
   本基金本报告期内无基金投资收益。
                                                 单位：人民币元
                                           本期
           项目
债券投资收益——利息收入                                       3,114,101.79
债券投资收益——买卖债券（债转股
                                                    -558,193.14
及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入                                                 -
债券投资收益——申购差价收入                                                 -
           合计                                      2,555,908.65
                                                 单位：人民币元
                                      本期
     项目
卖出债券（债转股
及债券到期兑付）                                        1,579,588,481.78
成交总额
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                             兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
减：卖出债券（债
转股及债券到期兑                                    1,569,715,812.38
付）成本总额
减：应计利息总额                                      10,149,209.16
减：交易费用                                           281,653.38
买卖债券差价收入                                         -558,193.14
   本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
   本基金本报告期内无贵金属投资收益。
   本基金本报告期内无衍生工具收益。
   本基金本报告期内无股利收益。
                                             单位：人民币元
                                    本期
       项目名称
——股票投资                                                     -
——债券投资                                            -35,416.02
——资产支持证券投资                                                 -
——贵金属投资                                                    -
——其他                                                       -
——权证投资                                                     -
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                           兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增                                                -
值税
        合计                                    -35,416.02
                                           单位：人民币元
                                  本期
         项目
基金赎回费收入                                            3,298.14
         合计                                        3,298.14
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，全额归入基金资产。
   本基金本报告期内无信用减值损失。
                                           单位：人民币元
                                  本期
         项目
审计费用                                              17,901.52
信息披露费                                             59,672.34
证券出借违约金                                                   -
账户维护费_中债登                                          7,500.00
         合计                                       85,073.86
   截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
   截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
                    第 26页，共 48页
                              兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
   本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
            关联方名称                    与本基金的关系
兴合基金管理有限公司(以下简称"兴合基          基金管理人、注册登记机构、基金销售机
金")                          构
平安银行股份有限公司(以下简称"平安银
                             基金托管人、基金销售机构
行")
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业业务款订立。
   本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
   本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
   本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
   本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
   本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的基金交易。
   本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
                       第 27页，共 48页
                                   兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
                                                    单位：人民币元
                                             本期
            项目
  当期发生的基金应支付的管理费                                           424,033.90
其中：应支付销售机构的客户维护费                                            43,365.72
     应支付基金管理人的净管理费                                         380,668.18
注：1.支付基金管理人兴合基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.30% / 当年天数。
取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
                                                    单位：人民币元
                                           本期
           项目
当期发生的基金应支付的托管费                                             212,016.98
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。
                                                    单位：人民币元
 获得销售                               本期
 服务费的                2024年01月01日至2024年06月30日
 各关联方                当期发生的基金应支付的销售服务费
   名称           兴合锦安利率债A               兴合锦安利率债C               合计
兴合基金                       0.00                    69.95       69.95
   合计                      0.00                    69.95       69.95
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.30%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给兴合基金，再由兴合基金计算并支付给各基
                       第 28页，共 48页
                                   兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值 × 0.30%/ 当年天数。
    本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
    本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证
券出借业务。
况
    本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的
证券出借业务。
    本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。
                                                   单位：人民币元
                                   本期
关联方名
    称
              期末余额                          当期利息收入
平安银行
股份有限                5,235,543.63                       48,085.69
公司
注：本基金上述银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。
                        第 29页，共 48页
                                        兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
     本基金本报告期无在承销期参与关联方承销证券的情况。
     本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
兴合锦安利率债A
                                                                单位：人民币元
       权益                  每10份基金     现金形式        再投资形式        本期利润
序号              除息日                                                        备注
      登记日                  份额分红数      发放总额        发放总额         分配合计
合计                            3.070                 8,569.72               -
兴合锦安利率债C
                                                                单位：人民币元
       权益                  每10份基金     现金形式        再投资形式        本期利润
序号              除息日                                                        备注
      登记日                  份额分红数      发放总额        发放总额         分配合计
合计                            3.263                63,859.20               -
     本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
                              第 30页，共 48页
                               兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
   本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
   本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购。
   本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。
   本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
   本基金涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。基金管理人建立风险
管理架构、制定了制度来识别及分析风险，并设定适当风险限额及内部控制流程，持续
监控管理上述各类风险。
   本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《证券投资基金运作管理
办法》等有关法律法规以及《兴合基金管理有限公司章程》和《兴合基金管理有限公司
内部控制大纲》等公司有关规章制度，制定了《兴合基金管理有限公司风险控制制度》，
公司实行全面风险管理的政策，建立了以董事会下属的公司合规与风险控制委员为核
心、由总经理和管理层设立的公司内部控制委员会、督察长、监察稽核部、及各个业务
部门组成的风险管理架构。风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同
时，公司都制定了系统化的风险管理流程，实现风险识别、风险评估、风险处理、风险
监控和风险报告的程序化管理，并对风险管理的整个流程进行评估和改进。
   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
   本基金的基金管理人建立了内部信用评级制度体系和交易对手库，对信用主体及该
主体发行的债券进行内部评级和跟踪评级调整，对交易对手实行准入、分级和集中度管
控，以控制信用风险。
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                             兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
  本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
                                                单位：人民币元
                        本期末                   上年度末
       短期信用评级
A-1                                     -                    -
A-1以下                                   -                    -
未评级                         41,299,168.32        45,235,479.45
         合计                 41,299,168.32        45,235,479.45
注：未评级债券为国债和政策性金融债。
      本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
      本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
                                                单位：人民币元
                        本期末                   上年度末
       长期信用评级
AAA                                     -                    -
AAA以下                                   -                    -
未评级                         45,709,109.59        24,898,659.73
         合计                 45,709,109.59        24,898,659.73
注：未评级债券为国债和政策性金融债。
      本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
      本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
                     第 32页，共 48页
                           兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
   流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难，另一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额。
   针对变现困难的流动性风险，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，同
时本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金的管理
人定期对基金的流动性风险进行监测、预警以及压力测试的实施和评估。此外，本基金
可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的管理人对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约
定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有
效保障基金持有人利益。
   截至本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)将在一个
月以内到期以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的
合约到期现金流量。
   本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及《公开募集证券投资
基金侧袋机制指引(试行)》等有关法规的要求，建立健全流动性风险管理体系，通过采
取审慎评估各类资产的流动性，有针对性制定流动性风险管理措施，定期进行压力测试
和评估等方式，对本基金的组合资产的流动性风险进行管理。
   本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的
   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
法律法规的相关要求。
                    第 33页，共 48页
                                          兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
    本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。
    同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风
险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中
国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基
金合同约定的投资范围保持一致。
    本报告期内，本基金组合资产的流动性能够与本基金申购和赎回相匹配，本基金未
发生流动性风险事件。
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基
金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和债券投资等，本基金的基金管理人通过久
期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，定期对本基金面临的利率敏感性
缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
                                                          单位：人民币元
 本期末
  资产
货币资
金
交易性
金融资        81,797,305.31   5,210,972.60            -          -    87,008,277.91
产
                              第 34页，共 48页
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应收申
                     -               -                 -    82,533.58       82,533.58
购款
资产总
计
 负债
应付赎
                     -               -                 -    41,235.27       41,235.27
回款
应付管
理人报                  -               -                 -    93,705.02       93,705.02
酬
应付托
                     -               -                 -    46,852.52       46,852.52
管费
应付销
售服务                  -               -                 -      2,723.02        2,723.02
费
其他负
                     -               -                 -   216,938.61      216,938.61
债
负债总
                     -               -                 -   401,454.44      401,454.44
计
利率敏
感度缺      87,118,140.88    5,210,972.60                 -   -318,920.86   92,010,192.62
口
上年度
    末
 资产
货币资
金
交易性
金融资      45,235,479.45   23,290,934.25      1,607,725.48             -   70,134,139.18
产
买入返
售金融      34,025,898.19               -                 -             -   34,025,898.19
资产
应收申
                     -               -                 -      9,954.62        9,954.62
购款
                             第 35页，共 48页
                                           兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
资产总
计
  负债
应付赎
                       -               -                 -     16,589.63             16,589.63
回款
应付管
理人报                    -               -                 -     54,421.69             54,421.69
酬
应付托
                       -               -                 -     27,210.83             27,210.83
管费
应付销
售服务                    -               -                 -       7,431.22             7,431.22
费
其他负
                       -               -                 -    151,500.00            151,500.00
债
负债总
                       -               -                 -    257,153.37            257,153.37
计
利率敏
感度缺        96,282,138.05   23,290,934.25      1,607,725.48    -247,198.75      120,933,599.03
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
  假设              该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
  假设        假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；
  假设      此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
                                       对资产负债表日基金资产净值的影响金额
                                                  （单位：人民币元）
            相关风险变量的变动
                                              本期末                 上年度末
  分析
                               第 36页，共 48页
                             兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
   外汇风险使指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
   其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金管理人通过风险指标监控
基金面临的其他价格风险。本基金主要投资于固定收益品种 ，因此无重大其他价格风险。
   公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
   第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
   第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
   第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                  单位：人民币元
                               本期末                上年度末
     公允价值计量结果所属的层次
第一层次                                        -                  -
第二层次                            87,008,277.91      70,134,139.18
第三层次                                        -                  -
              合计                87,008,277.91      70,134,139.18
   本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
   本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变
动。
   于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
                      第 37页，共 48页
                             兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
     不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
     截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
                     §7 投资组合报告
                                                    金额单位：人民币元
                                                    占基金总资产的比
序号             项目                   金额
                                                       例(%)
      其中：股票                                     -                  -
      其中：债券                         87,008,277.91              94.15
            资产支持证券                              -                  -
      其中：买断式回购的买入返售金
                                                -                  -
      融资产
     本基金本报告期末未持有股票。
                      第 38页，共 48页
                                 兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
      本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
      本基金本报告期末未持有股票。
      本基金本报告期末未持有股票。
      本基金本报告期末未持有股票。
      本基金本报告期末未持有股票。
                                                金额单位：人民币元
序号          债券品种           公允价值              占基金资产净值比例(%)
       其中：政策性金融债             10,067,590.16             10.94
                                                金额单位：人民币元
序      债券代码        债券名称     数量（张）            公允价值   占基金资产净
                          第 39页，共 48页
                               兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
号                                                        值比例(%)
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    本基金本报告期末未持有权证。
    本基金本报告期末未持有股指期货。
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    本基金本报告期末未持有国债期货。
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    本报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体未发现被监管部门立案调查，未发
现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关
法律法规和公司制度的要求。
                        第 40页，共 48页
                             兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
     本基金本报告期期末未持有股票。
                                              单位：人民币元
序号            名称                         金额
     本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末未持有股票。
     由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                    §8 基金份额持有人信息
                                                份额单位：份
       持                            持有人结构
       有               机构投资者                个人投资者
 份额        户均持有的
       人                            占总
 级别          基金份额                                   占总份
       户             持有份额           份额   持有份额
                                                    额比例
       数                            比例
                      第 41页，共 48页
                                          兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
     (户)
兴合
锦安                                               97.8
利率                                                9%
债A
兴合
锦安     1,2                                       65.3
利率      54                                        8%
债C
合计                24,927.14    41,387,720.61                 2,558,831.15       5.82%
                                                 持有份额总数             占基金总份额比
         项目                    份额级别
                                                  （份）                       例
                              兴合锦安利率
                              债A
基金管理人所有从业人员持
                              兴合锦安利率
有本基金                                                11,049.21                   0.22%
                              债C
                              合计                    18,931.32                   0.04%
                                                        持有基金份额总量的数量区
             项目                       份额级别
                                                                   间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资                  兴合锦安利率债A                                          0~10
和研究部门负责人持有本开放式                  兴合锦安利率债C                                             0
基金                              合计                                                0~10
                                兴合锦安利率债A                                          0~10
本基金基金经理持有本开放式基
                                兴合锦安利率债C                                             0
金
                                合计                                                0~10
                              §9 开放式基金份额变动
                                                                            单位：份
                                   第 42页，共 48页
                             兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
                       兴合锦安利率债A                 兴合锦安利率债C
基金合同生效日(2023年09月13
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额                  50,709,474.72          629,906.44
本报告期基金总申购份额                  184,824,186.68        10,260,236.15
减：本报告期基金总赎回份额                196,605,875.91         5,871,376.32
本报告期基金拆分变动份额                                -                  -
本报告期期末基金份额总额                  38,927,785.49         5,018,766.27
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。
                     §10 重大事件揭示
  本报告期内未召开基金份额持有人大会。
  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
  本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
  本报告期内为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙），未有改聘。
  本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚等情况。
                      第 43页，共 48页
                                  兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
  本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
                                                金额单位：人民币元
       交     股票交易                     应支付该券商的佣金
       易
                         占当期                           占当期
券商     单                                                      备
                         股票成                           佣金总
名称     元   成交金额                         佣金                    注
                         交总额                           量的比
       数
                         的比例                            例
       量
国金
证券
国融
证券
中信
证券
注：(1)本基金使用证券公司交易结算模式，可免于执行《关于完善证券投资基金交易席
位制度有关问题的通知》关于交易佣金分仓的规定。
（2）本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元，
基金交易单元的选择标准如下：
等领域；
业，建立完善的研究报告质量保障机制；
密的要求；
                        第 44页，共 48页
                                                   兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
的信息服务；
（3）基金交易单元的选择程序如下：
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构，并上报分管领
导、公司总经理审批。经批准后，办理交易单元租用手续。
                                                                     金额单位：人民币元
                债券交易                   债券回购交易                权证交易          基金交易
                                                 占当期债
券商名                      占当期债                                     占当期权           占当期基
                                                 券回购成
    称     成交金额           券成交总      成交金额                    成交金额   证成交总   成交金额    金成交总
                                                 交总额的
                         额的比例                                     额的比例           额的比例
                                                  比例
国金证     166,103,069.9             63,110,000.0
券                   6                        0
国融证
                     -        -              -         -      -      -       -         -
券
中信证     1,289,287,811.            317,874,000.
券                  06                       00
 序号                  公告事项                           法定披露方式               法定披露日期
        兴合锦安利率债债券型证券
        告
        兴合锦安利率债债券型证券
        换转入、定期定额投资公告
        兴合锦安利率债债券型证券
        投资基金分红公告
        关于兴合锦安利率债债券型
        证券投资基金恢复大额申
        购、定期定额投资业务的公
        告
                                         第 45页，共 48页
                                                  兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
             增加深圳众禄基金销售股份
             有限公司为旗下基金销售机
             构的公告
             兴合锦安利率债债券型证券
             投资基金2023年年度报告
             兴合锦安利率债债券型证券
             换转入、定期定额投资公告
             兴合锦安利率债债券型证券
             投资基金分红公告
             兴合锦安利率债债券型证券
             告
             兴合锦安利率债债券型证券
             投资基金分红公告
             关于兴合锦安利率债债券型
             证券投资基金恢复大额申
             购、定期定额投资业务的公
             告
             兴合锦安利率债债券型证券
             投资基金基金经理变更公告
             兴合锦安利率债债券型证券
             更新
                              §11 影响投资者决策的其他重要信息
投                             报告期内持有基金份额变化情况                                    报告期末持有基金情况
资
             持有基金份额比
者        序
             例达到或者超过           期初份额            申购份额          赎回份额            持有份额            份额占比
类        号
别
机        1                     50,666,642.54          0.00   50,666,642.54            0.00      0.00%
构
                                           第 46页，共 48页
                                           兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
                                         产品特有风险
   本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可
能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，
可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动
性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回
的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
   本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以独立向基金管
理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。
   此外，基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规
避50%集中度的情形时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请。
  本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
  基金管理人、基金托管人按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所。
  投资者可在办公时间查询，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制
件或复印件。
                                    第 47页，共 48页
       兴合锦安利率债债券型证券投资基金 2024 年中期报告
                  兴合基金管理有限公司
                 二〇二四年八月二十七日
第 48页，共 48页