融通四季添利LOF: 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024年中期报告

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2024 年 8 月 29 日
                               融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)（以下简
称“本基金”
     ）基金合同规定，于 2024 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润
分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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                               §2 基金简介
基金名称              融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
基金简称              融通四季添利债券(LOF)
基金主代码             161614
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2012 年 3 月 1 日
基金管理人             融通基金管理有限公司
基金托管人             中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额        917,602,311.52 份
基金合同存续期           不定期
基金份额上市的证券交        深圳证券交易所
易所
上市日期              2012 年 4 月 6 日
下属分级基金的基金简称         融通四季添利债券（LOF）A               融通四季添利债券（LOF）C
下属分级基金的场内简称                融通四季添利 LOF                          -
下属分级基金的交易代码                  161614                          000673
报告期末下属分级基金的
份额总额
投资目标              在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略              本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况的
                  研究，积极的调整和优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有
                  效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定增值。
业绩比较基准            中债综合指数收益率
风险收益特征            本基金属于债券基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低
                  于混合型基金、股票型基金。
      项目               基金管理人                        基金托管人
名称            融通基金管理有限公司                       中国工商银行股份有限公司
       姓名     涂卫东                              郭明
信息披露
       联系电话   （0755）26948666                   （010）66105799
 负责人
       电子邮箱   service@mail.rtfund.com          custody@icbc.com.cn
客户服务电话            400-883-8088、
                              （0755）26948088   95588
传真                （0755）26935005               （010）66105798
注册地址              深圳市南山区华侨城汉唐大厦                北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址              深圳市南山区海德三道 1066 号            北京市西城区复兴门内大街 55 号
                  深创投广场 41、42 层
邮政编码              518054                       100140
法定代表人             张威                           廖林
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本基金选定的信息披露报纸名称               中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址          http://www.rtfund.com
基金中期报告备置地点                   基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所
       项目              名称                         办公地址
注册登记机构          中国证券登记结算有限责任公司              北京市西城区太平桥大街 17 号
                   §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                  金额单位：人民币元
                       报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
                    融通四季添利债券（LOF）A        融通四季添利债券（LOF）C
本期已实现收益                        8,158,461.20            4,416,114.62
本期利润                          10,137,760.60            5,583,526.31
加权平均基金份额本期利润                           0.0199                0.0171
本期加权平均净值利润率                             1.78%                 1.53%
本期基金份额净值增长率                       1.79%                       1.64%
期末可供分配利润                       8,126,377.69            7,151,290.67
期末可供分配基金份额利润                         0.0175                   0.0158
期末基金资产净值                     519,333,152.04           505,298,041.74
期末基金份额净值                         1.1176                      1.1156
基金份额累计净值增长率                      94.00%                      18.22%
  注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分）。
                    融通四季添利债券（LOF）A
             份额净    份额净值    业绩比较基        业绩比较基准
    阶段                                            ①－③       ②－④
             值增长    增长率标    准收益率③        收益率标准差
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           率①       准差②                  ④
  过去一个月     0.27%    0.01%     0.65%         0.03%   -0.38%   -0.02%
  过去三个月     0.95%    0.02%     1.06%         0.07%   -0.11%   -0.05%
  过去六个月     1.79%    0.02%     2.42%         0.07%   -0.63%   -0.05%
  过去一年      2.94%    0.02%     3.27%         0.06%   -0.33%   -0.04%
  过去三年     23.21%    0.20%     6.58%         0.05%   16.63%    0.15%
自基金合同生效起
   至今
                    融通四季添利债券（LOF）C
           份额净      份额净值               业绩比较基准
                             业绩比较基
   阶段      值增长      增长率标               收益率标准差        ①－③      ②－④
                             准收益率③
           率①        准差②                  ④
  过去一个月     0.24%    0.01%     0.65%         0.03%   -0.41%   -0.02%
  过去三个月     0.87%    0.02%     1.06%         0.07%   -0.19%   -0.05%
  过去六个月     1.64%    0.02%     2.42%         0.07%   -0.78%   -0.05%
  过去一年      2.64%    0.02%     3.27%         0.06%   -0.63%   -0.04%
  过去三年     21.80%    0.20%     6.58%         0.05%   15.22%    0.15%
自基金合同生效起
   至今
      比较
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  注：本基金于 2020 年 5 月 13 日增加 C 类份额，该类份额首次确认日为 2020 年 5 月 14 日，
故本基金 C 类份额的统计区间为 2020 年 5 月 14 日至本报告期末。
  无。
                          §4 管理人报告
  融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset ManagementCo.,Ltd.）40%。本基
金管理人拥有公募基金管理资格、特定客户（专户）资产管理资格、合格境内机构投资者资格
（QDII）、保险资产受托管理资格、人民币合格境内机构投资者（RQDII）资格、合格境内投资企
业（QDIE）资格，产品线完备，涵盖主动权益类基金、被动投资类基金、债券基金、货币基金、
混合基金、QDII 基金等。
           任本基金的基金经理
             （助理）期限   证券从
 姓名    职务                                       说明
                      业年限
           任职日期 离任日期
     本基金                           王超先生，厦门大学金融工程硕士，16 年证
王超   的基金              -     16 年   券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。
            月 14 日
     经理、                           2007 年 7 月至 2012 年 8 月就职于平安银行金
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                        融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
    固定收                     融市场产品部从事债券投资研究工作。2012
    益投资                     年 8 月加入融通基金管理有限公司，历任投
    部总经                     资经理、固定收益部总监、融通汇财宝货币
    理                       市场基金基金经理、融通通源短融债券型证
                            券投资基金基金经理、融通通瑞债券型证券
                            投资基金基金经理、融通增裕债券型证券投
                            资基金基金经理、融通增丰债券型证券投资
                            基金基金经理、融通现金宝货币市场基金基
                            金经理、融通稳利债券型证券投资基金基金
                            经理、融通可转债债券型证券投资基金基金
                            经理、融通通泰保本混合型证券投资基金基
                            金经理、融通通宸债券型证券投资基金基金
                            经理、融通增鑫债券型证券投资基金基金经
                            理、融通超短债债券型证券投资基金基金经
                            理、融通汇财宝货币市场基金基金经理、融
                            通易支付货币市场证券投资基金基金经理、
                            融通通优债券型证券投资基金基金经理、融
                            通增强收益债券型证券投资基金基金经理、
                            融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基
                            金基金经理，现任固定收益投资部总经理、
                            融通债券投资基金基金经理、融通四季添利
                            债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通岁
                            岁添利定期开放债券型证券投资基金基金经
                            理、融通增益债券型证券投资基金基金经理、
                            融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基
                            金基金经理、融通通恒 63 个月定期开放债券
                            型证券投资基金基金经理、融通收益增强债
                            券型证券投资基金基金经理、融通通灿债券
                            型证券投资基金基金经理。
  注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关工作的时间为计算标准。
  无。
  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
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   本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
   本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内、10 日内）公司管理的不同
投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
   报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
   本基金报告期内未发生异常交易。
   上半年，债券收益率下行路径与幅度均超出了市场预期，也创造了历史。以信用债角度来看，
债券市场基本只在 3 月 8 日-3 月 14 日，4 月 24 日-4 月 29 日这两段时间有一定幅度的调整，其
中 4 月 24 日-4 月 29 日 3 年中债隐含评级 AA 的信用债调整幅度为 20bp，3 月 8 日-3 月 14 日调整
幅度 10bp 左右。抛开估值从实际成交来看，调整的时间更快，收益率从最低到最高点基本上在 3
到 5 个交易日内完成。
   回头看，今年债券市场的趋势性特征特别明显，而且几乎不受宏观基本面数据的影响，这一
点无论是从 2 月份发布超预期的社融时还是从 4 月份超预期的 GDP 数据出炉时债券市场的反应来
看均有所体现。此外，今年债券市场非常突出的特点是，信用利差在不断压缩并创历史新低，同
时债券的收益率与银行间货币市场利率中枢的利差也在不断创新低，按照传统的基于利差均值回
归分析得出的结论而行动只会导致踏空。
   我们认为，债券市场行情特征可能与地产持续调整背景下居民资产配置行为有关。从 2022
年开始居民存款和贷款出现了重大分化，当年居民存款新增同比翻番，而居民贷款新增同比下跌
万亿，而贷款新增约 1.4 万亿，在 2019-2021 年，两者之间年度缺口只在 2 万亿左右。居民部门
的存贷缺口扩大，一方面增加了银行体系内的资产配置需求，另一方面也会同步对银行理财和债
券类基金规模提升有正向促进，从而增加债券类资产需求。
   上半年，本组合严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作；积极
地进行了仓位调整并持续优化资产配置结构，努力提升组合收益。
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  截至本报告期末融通四季添利债券（LOF）A 基金份额净值为 1.1176 元，本报告期基金份额
净值增长率为 1.79%，同期业绩比较基准收益率为 2.42%；
  截至本报告期末融通四季添利债券（LOF）C 基金份额净值为 1.1156 元，本报告期基金份额
净值增长率为 1.64%，同期业绩比较基准收益率为 2.42%。
  地产行业在经历了多次有利政策后依然维持了调整的趋势，无论是销售还是新开工等数据都
在持续回落，这有可能会持续影响居民的资产配置行为，在物价温和偏低的背景下，居民持有存
款等低风险金融资产的机会成本很低。目前债券市场整体趋势性特征非常明显，后续可以进一步
观测房价和物价表现，若房价没有出现持续回升，或物价继续保持目前这种温和的状态，居民大
概率会持续配置更多的低风险金融资产从而有助于债券市场趋势的延续。
  报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司基金估值业务原则和程序管
理细则》进行，公司设立由研究相关部门、风险管理部、登记清算部、稽核审计部和法律合规部
共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据
等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。
  估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。
  截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
  本基金于 2024 年 1 月 16 日实施 2023 年第 2 次利润分配，以 2023 年 12 月 31 日的可分配收
益为基准，融通四季添利债券（LOF）A 每 10 份基金份额派发红利 0.1400 元，融通四季添利债券
（LOF）C 每 10 份基金份额派发红利 0.1200 元。
  本基金于 2024 年 4 月 18 日实施 2024 年第 1 次利润分配，以 2024 年 3 月 31 日的可分配收益
为基准，融通四季添利债券（LOF）A 每 10 份基金份额派发红利 0.1100 元，融通四季添利债券（LOF）
C 每 10 份基金份额派发红利 0.1000 元。
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   本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
                            §5 托管人报告
   本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
   本报告期内，本基金的管理人——融通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有
人利益的行为。
   本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指标、净
值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确
和完整。
                  §6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
                                                               单位：人民币元
                                         本期末                  上年度末
       资 产              附注号
资 产：
货币资金                    6.4.7.1         40,771,409.22          5,093,393.76
结算备付金                                    1,509,834.73           1,691,480.15
存出保证金                                        6,181.18               3,858.63
交易性金融资产                 6.4.7.2      1,305,930,662.10       1,055,421,951.81
其中：股票投资                                               -                   -
   基金投资                                               -                   -
    债券投资                             1,305,930,662.10       1,055,421,951.81
    资产支持证券投资                                        -                      -
    贵金属投资                                           -                      -
   其他投资                                               -                   -
衍生金融资产                  6.4.7.3                       -                   -
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                                 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
买入返售金融资产              6.4.7.4                       -        35,007,810.26
债权投资                  6.4.7.5                       -                      -
其中：债券投资                                             -                      -
    资产支持证券投资                                        -                      -
    其他投资                                            -                      -
其他债权投资                6.4.7.6                       -                      -
其他权益工具投资              6.4.7.7                       -                      -
应收清算款                                  8,983,465.56                        -
应收股利                                              -                        -
应收申购款                                 13,162,982.64          12,590,762.54
递延所得税资产                                             -                      -
其他资产                  6.4.7.8                       -                      -
资产总计                               1,370,364,535.43       1,109,809,257.15
                                       本期末                  上年度末
     负债和净资产            附注号
负 债：
短期借款                                                -                      -
交易性金融负债                                             -                      -
衍生金融负债                6.4.7.3                     -                      -
卖出回购金融资产款                            333,075,467.81         160,195,919.06
应付清算款                                             -           3,042,824.81
应付赎回款                                 11,722,232.21           3,197,403.23
应付管理人报酬                                    486,228.57           411,581.10
应付托管费                                      162,076.19           137,193.70
应付销售服务费                                    112,619.21            62,626.41
应付投资顾问费                                             -                      -
应交税费                                        34,850.27            45,548.53
应付利润                                                -                    -
递延所得税负债                                           -                      -
其他负债                  6.4.7.9            139,867.39             175,580.68
负债合计                                 345,733,341.65         167,268,677.52
净资产：
实收基金                  6.4.7.10       917,602,311.52         840,447,443.56
其他综合收益                6.4.7.11                    -                      -
未分配利润                 6.4.7.12       107,028,882.26         102,093,136.07
净资产合计                              1,024,631,193.78         942,540,579.63
负债和净资产总计                           1,370,364,535.43       1,109,809,257.15
   注： 报告截止日 2024 年 6 月 30 日,基金份额总额 917,602,311.52 份，其中融通四季添利债
券（LOF）A 类基金份额 464,678,036.26 份，基金份额净值 1.1176 元；融通四季添利债券（LOF）
C 类基金份额 452,924,275.26 份，基金份额净值 1.1156 元。
会计主体：融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
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                                      融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                   单位：人民币元
                                             本期                 上年度可比期间
       项 目             附注号            2024 年 1 月 1 日至         2023 年 1 月 1 日至
一、营业总收入                                     22,192,116.58           14,822,209.68
其中：存款利息收入             6.4.7.13                    49,468.44            24,875.75
   债券利息收入                                                 -                    -
     资产支持证券利息
                                                          -                    -
收入
     买入返售金融资产
收入
    其他利息收入                                                -                    -
填列）
其中：股票投资收益             6.4.7.14                            -           -24,188.43
     基金投资收益                                             -                      -
     债券投资收益           6.4.7.15              18,693,515.33           8,275,826.86
     资产支持证券投资
收益
     贵金属投资收益          6.4.7.17                            -                    -
     衍生工具收益           6.4.7.18                            -                    -
     股利收益             6.4.7.19                            -                    -
   以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的                                               -                    -
收益
   其他投资收益                                                 -                    -
失以“-”号填列）
                                                          -                    -
号填列）
号填列）
减：二、营业总支出                                    6,470,829.67           2,873,900.61
其中：暂估管理人报酬                                              -                      -
其中：卖出回购金融资产
支出
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三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
减：所得税费用                                                   -                      -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后
                                                          -                      -
净额
六、综合收益总额                                   15,721,286.91             11,948,309.07
会计主体：融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                    单位：人民币元
                                               本期
      项目
                                        其他综
                      实收基金                         未分配利润             净资产合计
                                        合收益
一、上期期末净资产            840,447,443.56        -      102,093,136.07    942,540,579.63
加：会计政策变更                          -        -                   -                 -
   前期差错更正                           -      -                   -                -
   其他                               -      -                   -                -
二、本期期初净资产            840,447,443.56        -      102,093,136.07    942,540,579.63
三、
 本期增减变动额（减
少以“-”号填列）
（一）、综合收益总额                          -      -       15,721,286.91    15,721,286.91
（二）
  、本期基金份额交
易产生的净资产变动数
（净资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款           952,151,539.99        -      108,867,193.06
（三）
  、本期向基金份额
持有人分配利润产生的
                                    -      -      -19,009,028.14    -19,009,028.14
净资产变动（净资产减
少以“-”号填列）
（四）
  、其他综合收益结
                                    -      -                   -                -
转留存收益
四、本期期末净资产            917,602,311.52        -      107,028,882.26
      项目                                  上年度可比期间
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                                  融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
                                  其他综
                  实收基金                      未分配利润             净资产合计
                                  合收益
一、上期期末净资产        92,043,790.40       -      9,517,923.65     101,561,714.05
加：会计政策变更                     -       -                 -                  -
  前期差错更正                      -        -               -                  -
  其他                          -        -               -                  -
二、本期期初净资产        92,043,790.40         -    9,517,923.65     101,561,714.05
三、
 本期增减变动额（减
少以“-”号填列）
（一）、综合收益总额                    -        -   11,948,309.07     11,948,309.07
（二）
  、本期基金份额交
易产生的净资产变动数
（净资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款     1,028,251,027.20        -   112,466,467.06
（三）
  、本期向基金份额
持有人分配利润产生的
                              -        -   -1,799,135.71     -1,799,135.71
净资产变动（净资产减
少以“-”号填列）
（四）
  、其他综合收益结
                              -        -               -                  -
转留存收益
四、本期期末净资产        736,430,201.26        -   89,883,453.30     826,313,654.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
       商小虎                        高翔                        刘美丽
   基金管理人负责人             主管会计工作负责人                      会计机构负责人
  融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1683 号《关于核准融通四季添利债券型证券投资基金募
集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通四
季添利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型，存续期限不定，基金合
同生效后两年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，基金合同生效满两年后，转为上市开放
式基金(LOF)。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,280,720,220.79 元，业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 016 号验资报告予以验证。经向中国
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证监会备案，《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 3 月 1 日正式生效，基金
合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,281,761,462.73 份 基 金份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
商银行股份有限公司。
   根据《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金的封闭期自 2012 年 3 月 1
日(基金合同生效日)起至 2014 年 2 月 28 日止。封闭期结束后，2014 年 3 月 1 日、3 月 2 日为非
工作日，自 2014 年 3 月 3 日起，本基金的运作方式转为上市开放式(LOF)，并开放申购、赎回及
定期定额投资业务。
   经深圳证券交易所深证上[2012]73 号文审核同意，本基金 16,332,512.00 份基金份额于 2012
年 4 月 6 日在深交所挂牌交易。本基金转为上市开放式基金(LOF)后，登记在证券登记结算系统中
的基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易；基金在深圳证券交易所上市交易的相关事宜并不因
基金转换运作方式而发生调整。登记在注册登记系统中的基金份额可通过跨系统转托管转入场内
上市交易。
   于 2018 年 5 月 3 日前，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通四季添利债券型证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、
权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资
于固定收益类金融工具，其中投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于 80%，
投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于 80%；投资于权益类金融工具的
资产占基金资产的比例不超过 20%；本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券
的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数。
   根据基金管理人于 2018 年 5 月 3 日发布的《关于融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基
金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》
                    ，2018 年 3 月 29 日至 2018 年 5 月 1 日基金管理
人以通讯方式组织召开本基金基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于修改<融通四季添利债
券型证券投资基金基金合同>的议案》
                。根据该议案，经与基金托管人协商一致，基金管理人已将
《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》
                    、《融通四季添利债券型证券投资基金托管协议》
修订为《融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、
                             《融通四季添利债券型证券投资基金
(LOF)托管协议》
         ，并据此修订了《融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》
                                          。上述修
订后的文件自 2018 年 5 月 3 日起正式生效。
   根据本基金的基金管理人于 2020 年 5 月 11 日发布的《融通基金管理有限公司关于融通四季
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                          融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
添利债券型证券投资基金（LOF）增设 C 类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》及修改后的
《融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金自 2020 年 5 月 13 日起增
设 C 类基金份额。本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
其中，不从本类别基金资产中计提销售服务费且收取申购费的基金份额类别，称为 A 类基金份额；
从本类别基金资产中计提销售服务费且不收取申购费的基金份额类别，称为 C 类基金份额。本基
金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C
类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
  自 2018 年 5 月 3 日起，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通四季添利债券型证
券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依
法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依
法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债
券(含分离型可转换债券)、可交换债券、地方政府债券、次级债券等)、债券回购、银行存款(包
括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于 80%；投资于权益类金融工具的资产占基金
资产的比例不超过 20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保
留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及投资于到期日在一年以内的政府
债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率。
  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、
            《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业
会计准则”
    )、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》
 、《融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
  本财务报表以持续经营为基础编制。
  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
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                           融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
   本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
   本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
   根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号
《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产
品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、
财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和
实务操作，主要税项列示如下：
     (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地
方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服
务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
     (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
     (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
   (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
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                                       融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
     (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
                                                                         单位：人民币元
                                                           本期末
           项目
活期存款                                                                     40,771,409.22
等于：本金                                                                    40,768,655.93
  加：应计利息                                                                      2,753.29
  减：坏账准备                                                                             -
定期存款                                                                                 -
等于：本金                                                                                -
  加：应计利息                                                                             -
  减：坏账准备                                                                             -
其中：存款期限 1 个月以内                                                                       -
 存款期限 1-3 个月                                                                         -
 存款期限 3 个月以上                                                                         -
其他存款                                                                                 -
等于：本金                                                                                -
  加：应计利息                                                                             -
  减：坏账准备                                                                             -
           合计                                                            40,771,409.22
                                                                         单位：人民币元
                                              本期末
      项目                                 2024 年 6 月 30 日
                    成本               应计利息                公允价值            公允价值变动
股票                           -                    -                 -          -
贵金属投资-金交                     -                    -                 -               -
所黄金合约
      交易所市场      233,615,044.23     3,201,797.94        237,836,959.14   1,020,116.97
债券    银行间市场    1,051,686,914.14    15,885,832.96      1,068,093,702.96     520,955.86
   合计          1,285,301,958.37    19,087,630.90      1,305,930,662.10   1,541,072.83
资产支持证券                        -                -                     -              -
基金                            -                -                     -              -
其他                            -                -                     -              -
   合计          1,285,301,958.37    19,087,630.90      1,305,930,662.10   1,541,072.83
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  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
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   无。
                                                       单位：人民币元
                                         本期末
         项目
应付券商交易单元保证金                                                         -
应付赎回费                                                        6,311.10
应付证券出借违约金                                                           -
应付交易费用                                                      24,802.39
其中：交易所市场                                                            -
   银行间市场                                                    24,802.39
应付利息                                                                -
预提费用                                                       108,753.90
         合计                                                139,867.39
                                                  金额单位：人民币元
                融通四季添利债券（LOF）A
                                  本期
        项目          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                 基金份额（份）                       账面金额
上年度末                     505,590,456.21                505,590,456.21
本期申购                     130,589,939.94                130,589,939.94
本期赎回（以“-”号填列）           -171,502,359.89               -171,502,359.89
基金拆分/份额折算前                            -                             -
基金拆分/份额折算调整                           -                            -
本期申购                                  -                            -
本期赎回（以“-”号填列）                         -                             -
本期末                      464,678,036.26                464,678,036.26
                融通四季添利债券（LOF）C
                                  本期
        项目          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                 基金份额（份）                       账面金额
上年度末                  334,856,987.35              334,856,987.35
本期申购                  821,561,600.05              821,561,600.05
本期赎回（以“-”号填列）           -703,494,312.14               -703,494,312.14
基金拆分/份额折算前                            -                            -
基金拆分/份额折算调整                           -                            -
本期申购                                  -                            -
本期赎回（以“-”号填列）                         -                            -
本期末                      452,924,275.26                452,924,275.26
   注：申购含红利再投及转换入份额；赎回含转换出份额。
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  无。
                                                           单位：人民币元
                     融通四季添利债券（LOF）A
     项目           已实现部分                未实现部分              未分配利润合计
上年度末              13,459,146.42           48,612,899.11     62,072,045.53
加：会计政策变更                      -                       -                 -
 前期差错更正                       -                       -                 -
  其他                          -                       -                 -
本期期初              13,459,146.42           48,612,899.11     62,072,045.53
本期利润               8,158,461.20            1,979,299.40     10,137,760.60
本期基金份额交易产
                    -407,438.31           -4,063,460.42     -4,470,898.73
生的变动数
其中：基金申购款           2,635,799.71           12,730,412.86     15,366,212.57
    基金赎回款         -3,043,238.02        -16,793,873.28      -19,837,111.30
本期已分配利润           -13,083,791.62             -             -13,083,791.62
本期末                 8,126,377.69 46,528,738.09              54,655,115.78
                      融通四季添利债券（LOF）C
     项目           已实现部分                未实现部分              未分配利润合计
上年度末               7,919,340.90           32,101,749.64     40,021,090.54
加：会计政策变更                      -                       -                  -
 前期差错更正                       -                       -                  -
  其他                          -                       -                 -
本期期初               7,919,340.90           32,101,749.64     40,021,090.54
本期利润               4,416,114.62            1,167,411.69      5,583,526.31
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款          13,059,672.97           80,441,307.52     93,500,980.49
   基金赎回款          -12,318,601.30       -68,487,993.04      -80,806,594.34
本期已分配利润            -5,925,236.52                    -       -5,925,236.52
本期末                 7,151,290.67        45,222,475.81       52,373,766.48
                                                           单位：人民币元
                                             本期
        项目
活期存款利息收入                                                         31,965.15
定期存款利息收入                                                                 -
其他存款利息收入                                                                 -
结算备付金利息收入                                                        17,466.28
其他                                                                   37.01
合计                                                               49,468.44
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                             融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
  注：此处其他列示的是基金交易保证金利息收入。
  无。
  无。
  无。
                                                    单位：人民币元
                                                 本期
              项目
债券投资收益——利息收入                                          17,370,058.50
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑
付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入                                                    -
债券投资收益——申购差价收入                                                    -
              合计                                      18,693,515.33
                                                    单位：人民币元
                                                 本期
                  项目
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额                                904,701,974.68
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额                               892,340,458.56
减：应计利息总额                                              11,020,020.61
减：交易费用                                                    18,038.68
买卖债券差价收入                                               1,323,456.83
  无。
  无。
  无。
                        第 24 页 共 47 页
                              融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
   无。
   无。
   无。
   无。
   无。
   无。
   无。
   无。
   无。
   无。
                                                         单位：人民币元
                                              本期
        项目名称
    股票投资                                                               -
    债券投资                                                    3,146,711.09
    资产支持证券投资                                                           -
    基金投资                                                               -
    贵金属投资                                                              -
    其他                                                                 -
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                          融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
      权证投资                                                        -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
      合计                                              3,146,711.09
                                                   单位：人民币元
                                              本期
               项目
基金赎回费收入                                                 242,945.35
基金转换费收入                                                   3,033.08
               合计                                       245,978.43
   注：1.本基金的场内赎回费率为 0.50%，场外赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额
的 25%归入基金资产。
产。
   无。
                                                     单位：人民币元
                                             本期
                项目
审计费用                                                     39,781.56
信息披露费                                                    59,672.34
证券出借违约金                                                          -
银行费用                                                     11,985.67
账户维护费                                                    18,600.00
其他                                                           29.90
                合计                                      130,069.47
   截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
   截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
   本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
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                            融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
            关联方名称                            与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”)     基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
诚通证券股份有限公司(“诚通证券”)     基金管理人的股东、基金销售机构
   注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
   无。
   无。
   无。
   无。
   无。
                                                     单位：人民币元
                                 本期              上年度可比期间
           项目             2024 年 1 月 1 日至       2023 年 1 月 1 日至
当期发生的基金应支付的管理费                   2,778,684.22          1,358,284.56
其中：应支付销售机构的客户维护费                 1,107,731.21            597,472.40
应支付基金管理人的净管理费                    1,670,953.01            760,812.16
   注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
   日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
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                              融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
                                                              单位：人民币元
                               本期                    上年度可比期间
         项目          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6   2023 年 1 月 1 日至 2023 年
                              月 30 日                   6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费                     926,228.07                  452,761.52
   注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
   日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
                                                          单位：人民币元
                                      本期
获得销售服务费的                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
各关联方名称                  当期发生的基金应支付的销售服务费
              融通四季添利债券（LOF）A      融通四季添利债券（LOF）C                  合计
融通基金                       -              3,535.63                3,535.63
中国工商银行                        -                 62,396.65        62,396.65
诚通证券                          -                  2,225.05         2,225.05
合计                            -                 68,157.33        68,157.33
                                 上年度可比期间
获得销售服务费的                2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
各关联方名称                当期发生的基金应支付的销售服务费
              融通四季添利债券（LOF）A 融通四季添利债券（LOF）C                       合计
融通基金                          -                  1,042.18         1,042.18
中国工商银行                        -                  1,752.82         1,752.82
诚通证券                          -                           -                 -
合计                            -                  2,795.00         2,795.00
   注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计
算公式为：
   C 类基金份额日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.30%/当年天数。
   无。
   无。
                        第 28 页 共 47 页
                                           融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
      无。
      无。
      无。
                                                                   单位：人民币元
                               本期                            上年度可比期间
     关联方名称       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日        2023年1月1日至2023年6月30日
                      期末余额             当期利息收入            期末余额           当期利息收入
中国工商银行                40,771,409.22        31,965.15   13,841,620.11       14,560.12
      注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
      无。
      无。
                                                                        单位：人民币元
                       融通四季添利债券（LOF）A
                   除息日   每 10
        权益              份基金 现金形式发     再投资形式                            本期利润分      备
序号
       登记日       场内  场外 份额分   放总额      发放总额                             配合计       注
                         红数
      月 16 日 月 17 日 月 16 日
      月 18 日 月 19 日 月 18 日
合计         -     -          -    0.2500 8,217,430.62 4,866,361.00 13,083,791.62   -
                                融通四季添利债券（LOF）C
                      除息日        每 10
        权益                       份基金     现金形式发         再投资形式           本期利润分      备
序号
       登记日       场内       场外     份额分      放总额           发放总额            配合计       注
                                 红数
      月 16 日            月 16 日
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     月 18 日             月 18 日
合计         -        -      -     0.2200 4,646,985.06 1,278,251.46 5,925,236.52      -
     无。
     无。
     截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 258,075,467.81 元，是以如下债券作为抵押：
                                                                     金额单位：人民币元
                                               期末估值
债券代码              债券名称            回购到期日                      数量（张） 期末估值总额
                                                单价
合计                                                           2,719,000 280,927,336.19
     截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 75,000,000.00 元，于 2024 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
     无。
     本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市
场基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
                                    第 30 页 共 47 页
                      融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金将在严格控制风险和保
持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力争实现
基金资产的长期稳健增值。
  本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制
度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基
金份额持有人利益最大化。
  董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管
理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，
批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，
履行相应风险管理和监督职责。
  公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展
战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在
公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管
理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战
略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和
重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风
险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出
控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司
风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。
  各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理
的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司
所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，
基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。
  风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管
理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风
险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信
息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门
落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进
行检查、评估和报告。
                 第 31 页 共 47 页
                            融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
   监察稽核相关部门负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面
的情况，确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要
求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
   本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
   本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
   本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
                                                    单位：人民币元
                          本期末                    上年度末
      短期信用评级
A-1                                      -                      -
A-1 以下                                   -                      -
未评级                          55,893,537.50          77,055,741.23
合计                           55,893,537.50          77,055,741.23
   注：1、未评级债券为国债、政策性金融债和短期融资券
   无。
   无。
                                                    单位：人民币元
                          本期末                    上年度末
      长期信用评级
                       第 32 页 共 47 页
                                 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
AAA                          1,186,048,431.80       832,942,412.62
AAA 以下                          57,930,748.29        35,779,269.46
未评级                              6,057,944.51       109,644,528.50
合计                           1,250,037,124.60       978,366,210.58
      注：1、未评级债券为国债、政策性金融债和地方政府债。
      无。
      无。
      流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
      针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
      于 2024 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 333,075,467.81 元将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的
合约到期现金流量。
      本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
      本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
                            第 33 页 共 47 页
                          融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2024 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的 15%。
   本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2024
年 6 月 30 日，本基金最后交易日的组合资产中 7 个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符合
上述法规要求。
   同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
   利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
   本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
   本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
                     第 34 页 共 47 页
                                           融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
                                                                       单位：人民币元
  本期末
  资产
货币资金         40,771,409.22             -             -            -     40,771,409.22
结算备付金         1,509,834.73             -             -            -      1,509,834.73
存出保证金             6,181.18             -             -            -          6,181.18
交易性金融
资产
应收申购款                    -             -             - 13,162,982.64    13,162,982.64
应收清算款              -              -             - 8,983,465.56      8,983,465.56
 资产总计 759,384,672.19 543,360,663.95 45,472,751.09 22,146,448.20 1,370,364,535.43
  负债
应付赎回款                    -             -             - 11,722,232.21    11,722,232.21
应付管理人
                         -             -             -   486,228.57        486,228.57
报酬
应付托管费              -                   -             -   162,076.19        162,076.19
卖出回购金
融资产款
应付销售服
                   -                   -             -   112,619.21        112,619.21
务费
应交税费               -                   -             -    34,850.27         34,850.27
其他负债                    -              -             - 139,867.39         139,867.39
 负债总计 333,075,467.81                   -             - 12,657,873.84 345,733,341.65
利率敏感度
   缺口
 上年度末
   资产
货币资金         5,093,393.76              -             -             -    5,093,393.76
结算备付金         1,691,480.15             -             -            -      1,691,480.15
存出保证金             3,858.63             -             -            -          3,858.63
交易性金融
资产
买入返售金
融资产
应收申购款             -                    -             - 12,590,762.54    12,590,762.54
 资产总计 605,731,993.65 407,131,560.66 84,354,940.30 12,590,762.54 1,109,809,257.15
   负债
应付赎回款                    -             -             - 3,197,403.23      3,197,403.23
应付管理人                    -             -             - 411,581.10          411,581.10
                                   第 35 页 共 47 页
                                       融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
报酬
应付托管费                 -            -             - 137,193.70            137,193.70
应付清算款                 -            -             - 3,042,824.81        3,042,824.81
卖出回购金
融资产款
应付销售服
                      -            -             -       62,626.41        62,626.41
务费
应交税费                  -            -             -       45,548.53        45,548.53
其他负债                  -            -             -    175,580.68         175,580.68
 负债总计 160,195,919.06              -             - 7,072,758.46       167,268,677.52
利率敏感度
  缺口
   注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
 假设     除市场利率以外的其他市场变量保持不变
                                          对资产负债表日基金资产净值的
                                          影响金额（单位：人民币元）
           相关风险变量的变动                    本期末                          上年度末
 分析                               （2024 年 6 月 30 日）        （2023 年 12 月 31 日 ）
   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
   无。
   无。
   其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的固定收益品种。截至资产负债表日，本基金无重大其他价格风险。
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                               融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
  无。
  于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资(2023 年 12 月 31 日：同)，因此除市
场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金净资产无重大影响(2023 年 12 月 31 日：
同)。
  公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
  第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
  第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
  第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                       单位：人民币元
                               本期末                   上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次                             18,906,458.44          27,029,646.75
第二层次                          1,287,024,203.66       1,028,392,305.06
第三层次                                         -                      -
         合计                   1,305,930,662.10       1,055,421,951.81
  本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于证券交易所
上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发
行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券
的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
  于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2023 年 12 月 31
日：同）。
  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
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                           融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
价值相差很小。
     截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                      §7 投资组合报告
                                                   金额单位：人民币元
序号             项目                  金额            占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                                  -               -
      其中：债券                   1,305,930,662.10           95.30
       资产支持证券                                -               -
      其中：买断式回购的买入返售金融资产                      -               -
     无。
     无。
     无。
     无。
     无。
     无。
                      第 38 页 共 47 页
                                        融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
                                                                  金额单位：人民币元
序号                    债券品种                  公允价值            占基金资产净值比例（%）
           其中：政策性金融债                        50,810,311.47                  4.96
                                                                  金额单位：人民币元
                                                                   占基金资产净值比
序号        债券代码            债券名称          数量（张）       公允价值
                                                                     例（%）
         无。
         无。
         无。
         本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、
交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻
求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、
对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投
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                            融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
资组合的整体风险的目的。
     无。
      前一年内受到公开谴责、处罚的情形
司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。
公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。
公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。
限公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。
公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到国家金融监督管理总局的
处罚。
根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到国家金融监督管理总局的处罚。
     投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
     无。
                                                单位：人民币元
序号                名称                     金额
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                                                                 金额单位:人民币元
 序号     债券代码           债券名称               公允价值              占基金资产净值比例（%）
  无。
  无。
                           §8 基金份额持有人信息
                                                                      份额单位：份
                                                    持有人结构
             持有人                         机构投资者                    个人投资者
                      户均持有的
 份额级别         户数                                    占总份                       占总份
                       基金份额
             （户）                      持有份额          额比例        持有份额           额比例
                                                    （%）                       （%）
融通四季添利
债券（LOF）A
融通四季添利
债券（LOF）C
  合计         23,926   38,351.68    169,957,530.68   18.52    747,644,780.84   81.48
                          融通四季添利债券（LOF）A
序号         持有人名称              持有份额（份）                    占上市总份额比例（%）
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                                   融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
   注：上表中的持有人仅指上市份额的前十大持有人。
     项目        份额级别      持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有           融通四季添利债券（LOF）A                14,065.94           0.00303
从业人员持有本           融通四季添利债券（LOF）C                 1,903.27           0.00042
基金                     合计                       15,969.21           0.00174
        项目                  份额级别             持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、           融通四季添利债券（LOF）A                                          0
基金投资和研究部门负           融通四季添利债券（LOF）C                                          0
责人持有本开放式基金                合计                                                 0
                     融通四季添利债券（LOF）A                                          0
本基金基金经理持有本
                     融通四季添利债券（LOF）C                                          0
开放式基金
                             合计                                              0
                          §9 开放式基金份额变动
                                                                   单位：份
             项目             融通四季添利债券（LOF）A              融通四季添利债券（LOF）C
基金合同生效日（2012 年 3 月 1 日）
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额                         505,590,456.21           334,856,987.35
本报告期基金总申购份额                          130,589,939.94           821,561,600.05
减：本报告期基金总赎回份额                        171,502,359.89           703,494,312.14
本报告期基金拆分变动份额                                        -                        -
本报告期期末基金份额总额                         464,678,036.26           452,924,275.26
   注：本基金于 2020 年 5 月 13 日增设了 C 类份额。
                            §10 重大事件揭示
   本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
更的公告》，新任张民为公司副总经理，上述变更事项经本公司董事会审议通过。
                             第 42 页 共 47 页
                          融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
更的公告》，公司副总经理商小虎代任公司总经理，张帆不再担任公司总经理，上述变更事项
经本公司董事会审议通过。
  本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
  本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
  本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
  本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
                                  ，该事务所自
本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
  本报告期内，本基金的基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
  本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
                                               金额单位：人民币元
                       股票交易              应支付该券商的佣金
          交易单元
  券商名称                  占当期股票成交               占当期佣金     备注
           数量    成交金额                    佣金
                        总额的比例(%)             总量的比例(%)
长江证券        1        -           -         -        -   -
诚通证券        1        -               -     -        -   -
东方财富        1        -               -     -        -   -
东兴证券        1        -               -     -        -   -
光大证券        1        -               -     -        -   -
国泰君安        1        -               -     -        -   -
国投证券        1        -               -     -        -   -
海通证券        1        -               -     -        -   -
华安证券        1        -               -     -        -   -
华金证券        1        -               -     -        -   -
华泰证券        1        -               -     -        -   -
华西证券        1        -               -     -        -   -
                     第 43 页 共 47 页
                         融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
开源证券         1       -              -   -        -   -
平安证券         1       -              -   -        -   -
申万宏源         1       -              -   -        -   -
天风证券         1       -              -   -        -   -
万联证券         1       -              -   -        -   -
西部证券         1       -              -   -        -   -
野村东方证券       1       -              -   -        -   -
浙商证券         1       -              -   -        -   -
中金公司         1       -              -   -        -   -
中泰证券         2       -              -   -        -   -
中信证券         1       -              -   -        -   -
中信证券（山东）     1       -              -   -        -   -
  注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下五个方面：
  （1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求；
  （2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研
究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分
析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告；
  （3）券商利用其他专业研究咨询机构为本公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的
要求按照上述第 2 点规定执行；
  （4）严格禁止将席位开设与券商的基金销售挂钩；
  （5）严格禁止向券商承诺基金在交易单元上的交易量。
骤：
  （1）评价券商。投资研究相关部门对拟合作券商的研究质量与研究服务进行评价；
  （2）拟定合作券商。投资研究相关部门根据券商选择标准，拟定备选合作券商；
  （3）上报批准。投资研究相关部门将备选合作券商上报至研究部，由研究部将备选合作券商
的情况上报公司批准；
  （4）签署协议。在获得批准后，研究部依据公司合同审批流程，与确定的券商签约。
 本基金本报告期终止中泰证券交易单元 1 个。
间内，完成调整相关交易费用。
                    第 44 页 共 47 页
                                   融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
                                                         金额单位：人民币元
               债券交易                     债券回购交易                 权证交易
                        占当期债                        占当期债           占当期权
券商名称                    券成交总                        券回购成      成交   证成交总
          成交金额                      成交金额
                        额的比例                        交总额的      金额   额的比例
                         (%)                        比例(%)           (%)
长江证券                -        -                  -         -    -       -
诚通证券                -        -                  -         -    -       -
东方财富                -        -                  -         -    -       -
东兴证券                -        -                  -         -    -       -
光大证券                -        -                  -         -    -       -
国泰君安    40,658,821.55    20.07     328,000,000.00     12.40    -       -
国投证券                -        -                  -         -    -       -
海通证券                -        -                  -         -    -       -
华安证券                -        -                  -         -    -       -
华金证券                -        -                  -         -    -       -
华泰证券                -        -                  -         -    -       -
华西证券                -        -                  -         -    -       -
开源证券                -        -                  -         -    -       -
平安证券                -        -                  -         -    -       -
申万宏源                -        -                  -         -    -       -
天风证券                -        -                  -         -    -       -
万联证券                -        -                  -         -    -       -
西部证券                -        -                  -         -    -       -
野村东方
                    -        -                  -         -    -       -
 证券
浙商证券                -        -                  -         -    -       -
中金公司     6,834,865.11     3.37     708,300,000.00     26.77    -       -
中泰证券    42,121,753.68    20.80     48,600,000.00       1.84    -       -
中信证券                -        -                  -         -    -       -
中信证券
（山东）
序号                  公告事项                      法定披露方式          法定披露日期
     融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）第四                  中国证监会指定
     十三次分红公告                                 报刊及网站
     融通基金管理有限公司关于提醒投资者注意防                    中国证监会指定
     范不法分子诈骗活动的提示性公告                         报刊及网站
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                             融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
          融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更          中国证监会指定
          的公告                           报刊及网站
          融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基
                                        中国证监会指定
                                        报刊及网站
          并开通定期定额投资业务、转换业务的公告
          关于旗下部分开放式基金新增西南证券股份有
                                        中国证监会指定
                                        报刊及网站
          业务的公告
          关于旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责
                                        中国证监会指定
                                        报刊及网站
          务及参加其申购费率优惠活动的公告
          关于旗下部分开放式基金新增世纪证券有限责
                                        中国证监会指定
                                        报刊及网站
          务及参加其申购费率优惠活动的公告
          融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）第四        中国证监会指定
          十四次分红公告                       报刊及网站
          关于旗下部分开放式基金新增西部证券股份有
                                        中国证监会指定
                                        报刊及网站
          务及参加其申购费率优惠活动的公告
          融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更          中国证监会指定
          的公告                           报刊及网站
          关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限公
                                        中国证监会指定
                                        报刊及网站
          参加其申购费率优惠活动的公告
          融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更          中国证监会指定
          的公告                           报刊及网站
                   §11 影响投资者决策的其他重要信息
     无。
     无。
     （一）中国证监会批准融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）设立的文件
     （二）《融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》
     （三）《融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）托管协议》
     （四）《融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新
     （五）《融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）上市交易公告书》
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                                 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年中期报告
   （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
   （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
   基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所。
   投资 者可在营 业时间免 费查阅， 也可按工 本费购买 复印件 ,或登录 本基金管 理人网 站
http://www.rtfund.com 查阅。
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