兴银汇泓一年定开债发起: 兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告

兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金
     基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
      基金托管人:兴业银行股份有限公司
      报告送出日期:2024 年 08 月 30 日
                     兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以
 上独立董事签字同意，并由董事长签发。
   基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月29日复核了本报告中
 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏。
   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
 本基金的招募说明书及其更新。
   本报告中财务资料未经审计。
   本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。
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                          §2 基金简介
基金名称            兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称            兴银汇泓一年定开债发起
基金主代码           013146
基金运作方式          契约型定期开放式
基金合同生效日         2022 年 02 月 28 日
基金管理人           兴银基金管理有限责任公司
基金托管人           兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额      2,975,304,932.29 份
基金合同存续期         不定期
                         在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主
投资目标
                         动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。
                         本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏
                         观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及
投资策略                     组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低
                         估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较
                         高的债券组合投资收益。
业绩比较基准                   中债综合全价（总值）指数*100%
                         本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型
风险收益特征
                         基金、混合型基金，高于货币市场基金。
        项目                 基金管理人                  基金托管人
名称               兴银基金管理有限责任公司            兴业银行股份有限公司
         姓名      吴真子                     龚小武
信息披露负
         联系电话    86-21-20296358          021-52629999-212056
责人
         电子邮箱    wzz@hffunds.cn          gongxiaowu@cib.com.cn
客户服务电话           40000-96326             95561
传真               86-21-68630069          021-62159217
注册地址             平潭综合实验区金井湾商务营           福建省福州市台江区江滨中大
                 运中心 6 号楼 11 层 03-3 房    道 398 号兴业银行大厦
办公地址             中国上海市浦东新区滨江大道           上海市浦东新区银城路 167 号
                 三层、五层
邮政编码             200120                  200120
法定代表人            吴若曼                     吕家进
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本基金选定的信息披露报纸名       上海证券报
称
登载基金中期报告正文的管理       www.hffunds.cn
人互联网网址
基金中期报告备置地点          基金管理人和基金托管人办公场所
    项目               名称                           办公地址
注册登记机构         兴银基金管理有限责任公司             上海市浦东新区滨江大道 5129 号陆家嘴
                                        滨江中心 N1 幢三层、五层
                  §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                      金额单位：人民币元
本期已实现收益                                                   38,115,281.69
本期利润                                                      44,103,142.50
加权平均基金份额本期利润                                                     0.0279
本期加权平均净值利润率                                                       2.75%
本期基金份额净值增长率                                                       2.14%
期末可供分配利润                                                  13,554,478.28
期末可供分配基金份额利润                                                     0.0046
期末基金资产净值                                               3,028,719,629.35
期末基金份额净值                                                         1.0180
基金份额累计净值增长率                                                       8.84%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末
可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余
额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为
期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的
金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分）。
列数字。
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                                        业绩比较
                     份额净值     业绩比较
           份额净值                         基准收益
    阶段               增长率标     基准收益               ①－③      ②－④
           增长率①                         率标准差
                      准差②      率③
                                          ④
过去一个月        0.58%    0.02%     0.65%    0.03%   -0.07%   -0.01%
过去三个月        0.85%    0.03%     1.06%    0.07%   -0.21%   -0.04%
过去六个月        2.14%    0.02%     2.42%    0.07%   -0.28%   -0.05%
过去一年         3.96%    0.03%     3.27%    0.06%    0.69%   -0.03%
自基金合同生       8.84%    0.04%     4.76%    0.05%    4.08%   -0.01%
效起至今
注：1、本基金成立于 2022 年 2 月 28 日；2、比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率。
较
注：1、本基金成立于 2022 年 2 月 28 日；2、比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率。
注：无。
                        §4 管理人报告
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  兴银基金管理有限责任公司，注册地为福建省平潭综合实验区，公司主要办公场所位于上海市
浦东新区。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许
可的其他业务。公司股东为华福证券有限责任公司与国脉科技股份有限公司。本公司经证监会证监
许可〔2013〕1289 号文批准，于 2013 年 10 月 25 日成立。2016 年 9 月 23 日，公司股东同比例增
资，公司注册资本由 10,000 万元变更为 14,300 万元。增资后股东出资比例维持不变，华福证券有
限责任公司出资比例为 76%，国脉科技股份有限公司出资比例为 24%。2016 年 10 月 24 日，公司法
定名称由“华福基金管理有限责任公司”变更为“兴银基金管理有限责任公司”。
  截至报告期末，本公司管理 53 只公开募集证券投资基金，净值总规模超 1200 亿元。
                           任本基金的基
                            金经理（助         证券
  姓名           职务            理）期限         从业          说明
                           任职     离任日     年限
                           日期      期
                                               硕士研究生，特许金融分析师
                                               （CFA），具有基金从业资格。
        本基金的基金经理、公司
                                               曾任职于华福证券有限责任公
        副总经理，兼任固定收益
洪木妹     部总经理及固定收益部下
        设二级部门公募投资部负
                                               工作，现任兴银基金副总经
        责人
                                               理，兼任固定收益部总经理、
                                               基金经理。
                                               硕士研究生，具有基金从业资
                                               格。2015 年 7 月加入兴银基金
陶国峰     本基金的基金经理                          9年
                                               经理。现任固定收益部基金经
                                               理。
                                               博士研究生，具有基金从业资
                                               格。历任方正证券资产管理北
                                               京分公司债券研究员，英大基
                                               金管理有限公司专户投资部债
        本基金的基金经理、公司       2024-           12
范泰奇                               -            券投资经理，易鑫安资产管理
        固定收益部副总经理         04-26           年
                                               有限公司固定收益投资经理，
                                               理有限责任公司，现任固定收
                                               益部副总经理、基金经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即
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任职，则任职日期为基金合同生效日。
的相关规定。
注：无。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规
定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有
人利益的行为。
  本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管
理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授
权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
  本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订
完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
  回顾上半年，债券市场整体呈现牛市行情。一季度在资产荒的大背景下，债市整体走强，1 月
底意外的降准和定向降息超出市场预期，政府债和信用债供给持续低于预期，机构欠配严重，利率
曲线整体下移，多个关键期限国债收益率创历史新低。二季度债市波动加大，央行多次发声提示长
债超涨的风险，长债在 4 月下旬经历了超 10bp 的大幅调整，但经济基本面动能不足和资产荒的格
局并未改变，叠加 6 月央行在陆家嘴论坛上提出淡化 MLF 利率、将 OMO 利率作为市场利率政策锚，
引发债券收益率在震荡中继续趋于下行，曲线陡峭化。组合在上半年不断优化持仓结构，并根据市
场行情的变化进行灵活调整。
  截至报告期末兴银汇泓一年定开债发起基金份额净值为 1.0180 元，本报告期内，基金份额净
值增长率为 2.14%，同期业绩比较基准收益率为 2.42%。
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  展望后市，预计基本面在地产的拖累下仍然偏弱，货币政策宽松环境对债市仍然友好，但财政
发力带来的供给冲击或对债市产生扰动。目前债券收益率已经处于较低位置，预计债市波动性会继
续增大，但大幅回调的概率不大，关注后续重要会议的政策定调和美联储降息预期的变化。下半年
组合将继续精选个券，根据市场变化灵活调整久期和杠杆。
  根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，成立估值小组，明确参与
估值流程各方的人员分工和职责。估值小组组长由分管基金事务部的公司领导担任，成员由基金事
务部、合规与风险管理部、研究发展部、权益投资部/固定收益部（视会议议题内容选择相关投资
方向部门）部门负责人组成。估值小组成员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，
在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、
基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方
面具备专业能力。估值小组严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估
值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经
济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值小组
依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管
行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资
产净值的影响是否在 0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流
程计算，提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金
经理，并提交公司估值小组。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报
告，交估值小组审议，同时按流程对外公布。
  基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
  无。
  根据《基金合同》，基金收益分配原则为：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再
投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红。2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益
分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。3、每一基金份额
享有同等分配权；4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
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   本基金于 2024 年 3 月 8 日进行了第一次利润分配，向基金份额持有人每 10 份基金份额派发现
金红利 0.1000 元，分红总金额为 20,099,990.00 元，收益分配基准日 2024 年 2 月 29 日，每份基
金份额可供分配利润为 0.0101 元。以上利润分配符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。
   本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用《公开募
集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
                          §5 托管人报告
   报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益
的行为。
   报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本
基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监
督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，
严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。
   本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                   §6 半年度财务会计报告(未经审计)
会计主体：兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2024 年 06 月 30 日
                                                         单位：人民币元
                                                上年度末 2023 年 12 月 31
     资 产          附注号    本期末 2024 年 06 月 30 日
                                                       日
                          第 12 页，共 48 页
                     兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
资 产：
货币资金       6.4.7.1               646,229.31               524,511.83
结算备付金                            910,819.44            12,869,115.28
存出保证金                             43,168.10                32,608.70
交易性金融资产    6.4.7.2         3,931,669,663.38         2,681,535,274.53
其中：股票投资                                   -                         -
   基金投资                                   -                         -
   债券投资                    3,931,669,663.38         2,511,780,722.89
   资产支持证                                  -           169,754,551.64
券投资
   贵金属投资                                  -                         -
   其他投资                                   -                         -
衍生金融资产     6.4.7.3                        -               931,920.00
买入返售金融资产   6.4.7.4                        -            20,008,169.46
应收清算款                                     -             1,188,010.09
应收股利                                      -                         -
应收申购款                                     -                         -
递延所得税资产                                   -                         -
其他资产       6.4.7.5                        -                         -
资产总计                       3,933,269,880.23         2,717,089,609.89
                                              上年度末 2023 年 12 月 31
 负债和净资产    附注号       本期末 2024 年 06 月 30 日
                                                     日
负 债：
短期借款                                      -                         -
交易性金融负债                                   -                         -
衍生金融负债     6.4.7.3                        -                         -
卖出回购金融资产                     903,348,462.24           691,251,818.40
款
应付清算款                                     -             1,587,933.64
应付赎回款                                     -                         -
应付管理人报酬                          742,528.31               514,923.77
应付托管费                            247,509.44               171,641.23
应付销售服务费                                   -                         -
应付投资顾问费                                   -                         -
应交税费                              85,611.27               167,039.84
应付利润                                      -                         -
递延所得税负债                                   -                         -
其他负债       6.4.7.6               126,139.62               204,025.40
负债合计                         904,550,250.88           693,897,382.28
净资产：
实收基金       6.4.7.7         2,975,304,932.29         2,009,999,000.00
未分配利润      6.4.7.8            53,414,697.06            13,193,227.61
净资产合计                      3,028,719,629.35         2,023,192,227.61
                     第 13 页，共 48 页
                              兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
负债和净资产总计                               3,933,269,880.23          2,717,089,609.89
注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0180 元，基金份额总额 2,975,304,932.29 份。
会计主体：兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
                                                                    单位：人民币元
                                        本期 2024 年 01 月 01     上年度可比期间 2023
          项 目               附注号         日至 2024 年 06 月 30     年 01 月 01 日至 2023
                                               日                 年 06 月 30 日
一、营业总收入                                       51,506,276.89         69,926,231.26
其中：存款利息收入                  6.4.7.9                99,111.92            159,381.03
      债券利息收入                                              -                     -
      资产支持证券利息收入                                          -                     -
      买入返售金融资产收入                                 600,752.84              7,948.25
      其他利息收入                                              -                     -
列）
其中：股票投资收益                  6.4.7.10                       -                     -
      基金投资收益                                              -                     -
      债券投资收益               6.4.7.11           45,059,663.57         42,513,952.44
      资产支持证券投资收益           6.4.7.12            1,368,866.66            268,572.23
      贵金属投资收益              6.4.7.13                       -                     -
      衍生工具收益               6.4.7.14           -1,609,978.91                     -
      股利收益                 6.4.7.15                       -                     -
      其他投资收益                                              -                     -
“-”号填列）
填列）
填列）
减：二、营业总支出                                      7,403,134.39         11,846,511.66
其中：卖出回购金融资产支出                                  4,153,142.65          7,629,152.31
                              第 14 页，共 48 页
                              兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
三、利润总额（亏损总额以                                  44,103,142.50          58,079,719.60
“-”号填列）
减：所得税费用                                                  -                       -
四、净利润（净亏损以“-”                                 44,103,142.50          58,079,719.60
号填列）
五、其他综合收益的税后净额                                            -                       -
六、综合收益总额                                      44,103,142.50          58,079,719.60
会计主体：兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
                                                                     单位：人民币元
                                 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
          项 目
                              实收基金              未分配利润               净资产合计
一、上期期末净资产                  2,009,999,000.00     13,193,227.61     2,023,192,227.61
二、本期期初净资产                  2,009,999,000.00     13,193,227.61     2,023,192,227.61
三、本期增减变动额（减少以                965,305,932.29     40,221,469.45     1,005,527,401.74
“-”号填列）
（一）、综合收益总额                                -     44,103,142.50       44,103,142.50
（二）、本期基金份额交易产生               965,305,932.29     16,218,316.95       981,524,249.24
的净资产变动数（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购款                 2,965,304,932.29     34,694,067.71     2,999,999,000.00
（三）、本期向基金份额持有人                            -    -20,099,990.00       -20,099,990.00
分配利润产生的净资产变动（净
资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产                  2,975,304,932.29     53,414,697.06     3,028,719,629.35
                            上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
          项 目
                              实收基金              未分配利润               净资产合计
一、上期期末净资产                  2,009,999,000.00     -4,299,728.91     2,005,699,271.09
二、本期期初净资产                  2,009,999,000.00     -4,299,728.91     2,005,699,271.09
三、本期增减变动额（减少以                             -     17,879,739.60       17,879,739.60
“-”号填列）
（一）、综合收益总额                                -     58,079,719.60       58,079,719.60
（二）、本期基金份额交易产生                            -                   -                  -
的净资产变动数（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购款                                -                   -                  -
                              第 15 页，共 48 页
                        兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
（三）、本期向基金份额持有人                      -   -40,199,980.00     -40,199,980.00
分配利润产生的净资产变动（净
资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产            2,009,999,000.00   13,580,010.69    2,023,579,010.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
       吴若曼                 刘钊                         崔可
   —————————           —————————                  —————————
    基金管理人负责人           主管会计工作负责人                   会计机构负责人
  兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管
理委员会(以下简称中国证监会”)《关于准予兴银鑫新混合型证券投资基金变更注册的批复》(证
监许可 [2021]2304 号) 批准，并于 2021 年 7 月 1 日经证监会批准变更注册为兴银汇泓一年定期
开放债券型发起式证券投资基金，本基金首次募集资金总额为人民币 2,009,999,000.00 元。《兴银
汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2022 年 2 月 28 日正式生效。本基金为
契约型定期开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为兴银基金管理有限责任公司，基金
托管人为兴业银行股份有限公司。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规定以
及《兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等法律文件约定，本基金的投资
范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、
次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资
产支持证券、信用衍生品、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款
及其他银行存款）、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯
债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
  基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放
期的前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；本基金在封
闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但开放期内本
基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
  本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。
  本基金财务报表以持续经营为基础编制。
                        第 16 页，共 48 页
                          兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
   本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和
《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
   本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注
求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况、自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6
月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
   本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
   本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
   本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
   本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
   根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78 号文
《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小
企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于 2008 年 9
月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税
[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号文《关于全面推开营业税
改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140
号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题
                          第 17 页，共 48 页
                       兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税
[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《关于
延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关
税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
  a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
  证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、
地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税
以及一般存款利息收入不征收增值税。
  b) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
  对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
  c) 对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌
公司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收
入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
  对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。
  d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自
  e) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算
缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
                                                       单位：人民币元
               项目                      本期末 2024 年 06 月 30 日
活期存款                                                      646,229.31
等于：本金                                                     646,018.55
     加：应计利息                                                   210.76
     减：坏账准备                                                        -
定期存款                                                               -
等于：本金                                                              -
     加：应计利息                                                        -
     减：坏账准备                                                        -
其中：存款期限 1 个月以内                                                     -
                       第 18 页，共 48 页
                                  兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
     存款期限 1-3 个月                                                                  -
     存款期限 3 个月以上                                                                  -
其他存款                                                                              -
等于：本金                                                                             -
     加：应计利息                                                                       -
     减：坏账准备                                                                       -
               合计                                                        646,229.31
                                                                      单位：人民币元
                                     本期末 2024 年 06 月 30 日
     项目
                     成本              应计利息              公允价值           公允价值变动
股票                            -                -                  -               -
贵金属投资-金交                      -                -                  -               -
所黄金合约
     交易所市场       520,815,080.27     1,151,013.71     522,908,013.71     941,919.73
 债
     银行间市场     3,379,216,705.66    17,197,649.67   3,408,761,649.67   12,347,294.34
 券
     合计        3,900,031,785.93    18,348,663.38   3,931,669,663.38   13,289,214.07
资产支持证券                        -                -                  -               -
基金                            -                -                  -               -
其他                            -                -                  -               -
     合计        3,900,031,785.93    18,348,663.38   3,931,669,663.38   13,289,214.07
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
注：本基金于本报告期末未持有任何买入返售金融资产。
注：本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
                                                                      单位：人民币元
          项目                               本期末 2024 年 06 月 30 日
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                        兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
应付券商交易单元保证金                                                            -
应付赎回费                                                                  -
应付证券出借违约金                                                              -
应付交易费用                                                        58,201.77
其中：交易所市场                                                               -
     银行间市场                                                    58,201.77
应付利息                                                                   -
预提费用                                                          66,532.71
银行汇划费                                                          1,405.14
           合计                                                126,139.62
                                                       金额单位：人民币元
                          本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
         项目
                         基金份额（份）                       账面金额
上年度末                         2,009,999,000.00           2,009,999,000.00
本期申购                         2,965,304,932.29           2,965,304,932.29
本期赎回（以“-”号填列）               -1,999,999,000.00          -1,999,999,000.00
本期末                          2,975,304,932.29           2,975,304,932.29
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
                                                           单位：人民币元
      项目         已实现部分               未实现部分             未分配利润合计
上年度末               5,891,874.35         7,301,353.26      13,193,227.61
本期期初               5,891,874.35         7,301,353.26      13,193,227.61
本期利润              38,115,281.69         5,987,860.81      44,103,142.50
本期基金份额交易产        -10,352,687.76        26,571,004.71      16,218,316.95
生的变动数
其中：基金申购款           8,734,166.26        25,959,901.45      34,694,067.71
     基金赎回款       -19,086,854.02           611,103.26     -18,475,750.76
本期已分配利润          -20,099,990.00                   -      -20,099,990.00
本期末               13,554,478.28        39,860,218.78      53,414,697.06
                                                           单位：人民币元
           项目              本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
活期存款利息收入                                                      48,079.10
定期存款利息收入                                                               -
其他存款利息收入                                                               -
结算备付金利息收入                                                     50,792.24
                        第 20 页，共 48 页
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其他                                                                240.58
         合计                                                    99,111.92
注：其他存款利息收入为交易保证金利息收入。
注：本基金在本报告期内无股票投资收益。
注：本基金在本报告期内无股票投资收益。
                                                           单位：人民币元
              项目              本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
债券投资收益——利息收入                                               24,852,886.21
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券                                        20,206,777.36
到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入                                                           -
债券投资收益——申购差价收入                                                           -
合计                                                         45,059,663.57
                                                           单位：人民币元
                                        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06
                   项目
                                                    月 30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额                                    4,848,579,789.06
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额                                  4,756,189,226.84
减：应计利息总额                                                   72,119,472.36
减：交易费用                                                         64,312.50
买卖债券差价收入                                                   20,206,777.36
注：本基金在本报告期内无债券投资收益赎回差价收入。
注：本基金在本报告期内无债券投资收益申购差价收入。
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                                                         单位：人民币元
           项目               本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
资产支持证券投资收益——利息收入                                          1,000,385.56
资产支持证券投资收益——买卖资产                                            368,481.10
支持证券差价收入
资产支持证券投资收益——赎回差价                                                     -
收入
资产支持证券投资收益——申购差价                                                     -
收入
           合计                                             1,368,866.66
                                                         单位：人民币元
           项目               本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
卖出资产支持证券成交总额                                            171,271,114.72
减：卖出资产支持证券成本总额                                          168,587,684.93
减：应计利息总额                                                  2,314,948.69
减：交易费用                                                               -
资产支持证券投资收益                                                  368,481.10
注：本基金在本报告期内无贵金属投资收益。
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
                                                         单位：人民币元
          项目            本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
信用风险缓释凭证                                                 -1,609,078.91
减:交易费用                                                          900.00
合计                                                       -1,609,978.91
注：本基金在本报告期内无股利收益。
                                                         单位：人民币元
                      第 22 页，共 48 页
                    兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
       项目名称          本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
——股票投资                                                             -
——债券投资                                                4,796,906.97
——资产支持证券投资                                              117,684.93
——基金投资                                                             -
——贵金属投资                                                            -
——其他                                                               -
——权证投资                                                             -
————信用风险缓释工具                                          1,073,268.91
减：应税金融商品公允价值变                                                      -
动产生的预估增值税
合计                                                    5,987,860.81
注：本基金在本报告期内无其他收入。
                                                     单位：人民币元
          项目          本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
审计费用                                                     16,248.96
信息披露费                                                    40,983.75
证券出借违约金                                                            -
账户查询费-上清所                                                     600.00
银行汇划费                                                    10,896.41
账户维护费                                                    18,000.00
合计                                                       86,729.12
   根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管
理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
   截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
   截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
                    第 23 页，共 48 页
                                兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
   本报告期未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
         关联方名称                                     与本基金的关系
国脉科技股份有限公司                     基金管理人的股东
华福证券有限责任公司(以下简称                基金管理人的股东
“华福证券”)
兴银基金管理有限责任公司                   基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(以下简称                基金托管人
“兴业银行”)
上海兴瀚资产管理有限公司                   基金管理人的全资子公司
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
                                                                 金额单位：人民币元
                          本期                    上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至
 关联方名称
                             占当期债券成交总                            占当期债券成交总
              成交金额                                 成交金额
                               额的比例                                额的比例
华福证券      1,090,788,469.15            100.00%   847,431,869.33          100.00%
                                                                 金额单位：人民币元
                    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024      上年度可比期间 2023 年 01 月 01
                           年 06 月 30 日               日至 2023 年 06 月 30 日
    关联方名称                             占当期债券                            占当期债券
                       成交金额           回购成交总            成交金额            回购成交总
                                       额的比例                             额的比例
华福证券               3,612,127,000.00      100.00%   22,907,491,000.00    100.00%
                               第 24 页，共 48 页
                          兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
                                                             单位：人民币元
                       本期 2024 年 01 月 01 日至      上年度可比期间 2023 年 01 月
         项目
当期发生的基金应支付的管理                     2,328,807.00               3,010,744.65
费
其中：应支付销售机构的客户                       236,759.66                          0
维护费
     应支付基金管理人的净                   2,092,047.34               3,010,744.65
管理费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
                                                             单位：人民币元
                       本期 2024 年 01 月 01 日至      上年度可比期间 2023 年 01 月
         项目
当期发生的基金应支付的托管                       781,811.57               1,003,581.54
费
注：本基金的管理费按按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
注：本基金无销售服务费。
注：本基金本报告期末与关联方未进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
                          第 25 页，共 48 页
                          兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
注：无。
注：无。
                                                                      份额单位：份
                      本期 2024 年 01 月 01 日至           上年度可比期间 2023 年 01 月
        项目
基金合同生效日（2022 年 02                   10,000,000.00                   10,000,000.00
月 28 日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额                         10,000,000.00                   10,000,000.00
报告期间申购/买入总份额                                     -                              -
报告期间因拆分变动份额                                      -                              -
减：报告期间赎回/卖出总份                                    -                              -
额
报告期末持有的基金份额                         10,000,000.00                   10,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基                               0.34%                           0.50%
金总份额比例
                                                                      份额单位：份
                    本期末 2024 年 06 月 30 日             上年度末 2023 年 12 月 31 日
                                    持有的基金                             持有的基金
    关联方名称                           份额占基金                             份额占基金
                    持有的基金份额                          持有的基金份额
                                    总份额的比                             总份额的比
                                      例                                 例
兴业银行股份有限公司      2,965,304,932.29        99.66%   1,999,999,000.00          99.50%
                                                                    单位：人民币元
                      本期 2024 年 01 月 01 日至           上年度可比期间 2023 年 01 月
       关联方名称            2024 年 06 月 30 日              01 日至 2023 年 06 月 30 日
                       期末余额         当期利息收入             期末余额         当期利息收入
兴业银行股份有限公司             646,229.31       48,079.10      472,109.00       7,826.68
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
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                                 兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
注：本基金在本报告期内未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
     无。
                                                                      单位：人民币元
      权益                   每 10 份基                      再投资形
序                                       现金形式发放                   本期利润分配          备
      登记       除息日         金份额分                         式发放总
号                                         总额                       合计            注
       日                     红数                           额
合                               0.100   20,099,990.00        -   20,099,990.00   -
计
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
     截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 903,348,462.24 元，是以如下债券作为质押：
                                                                 金额单位：人民币元
                                          期末估值单
     债券代码       债券名称       回购到期日                        数量（张）         期末估值总额
                                            价
              MTN003
              MTN003
              MTN001
              MTN001
              MTN003
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                             兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
            MTN002
            MTN003
            MTN003
            MTN004
            MTN008
            MTN001
            CD029
            CD064
            CD170
            CD131
合计                                               9,965,000   997,305,050.00
   本基金本报告期末未持有交易所市场证券正回购交易中作为抵押的债券。
注：本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
   本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理
人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的
管理及信息系统持续监控上述各类风险。
   本基金管理人建立了董事会（下设“合规及风险管理委员会”）、经营管理层（下设“风险控制
委员会”）、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超
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过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，
不得超过该证券的 10%。
  本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进
行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
                                                          单位：人民币元
      短期信用评级        本期末 2024 年 06 月 30 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日
A-1                                        -             20,177,453.55
A-1 以下                                     -                         -
未评级                          130,476,273.97             194,252,316.93
         合计                  130,476,273.97             214,429,770.48
注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据及地方政府债等。
                                                          单位：人民币元
      短期信用评级        本期末 2024 年 06 月 30 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日
A-1                                        -                         -
A-1 以下                                     -            139,798,381.23
未评级                                        -                         -
         合计                                -            139,798,381.23
注：本基金本报告期末未持有需按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
                                                          单位：人民币元
      短期信用评级        本期末 2024 年 06 月 30 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日
A-1                                        -                         -
A-1 以下                                     -                         -
未评级                          590,487,986.57                          -
         合计                  590,487,986.57                          -
注：本基金上年度末未持有需按短期信用评级列示的同业存单投资。
                                                          单位：人民币元
      长期信用评级        本期末 2024 年 06 月 30 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日
AAA                         1,497,870,591.96           1,118,572,320.90
AAA 以下                                     -            389,788,083.84
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未评级                       1,660,104,988.48             737,609,143.30
         合计               3,157,975,580.44            2,245,969,548.04
注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据及地方政府债等。
                                                         单位：人民币元
      长期信用评级       本期末 2024 年 06 月 30 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日
AAA                                       -                         -
AAA 以下                                    -             29,956,170.41
未评级                                       -                         -
         合计                               -             29,956,170.41
注：本基金本报告期末未持有需按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
注：本基金本报告期末和上年度末未持有需按长期信用评级列示的同业存单投资。
  流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现。
  针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，保障基金持有人利益。
  针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所
持证券在证券交易所上市或可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产
流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
  本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控
制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动
性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期
日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金
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投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平
衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方
式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
     本基金所持大部分证券为依法上市的债券等资产，本报告期末本基金持有的资产均能及时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过
基金持有的债券资产的公允价值。
     本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
     市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
     利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
     本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性，因此利率风险在一定程度上存
在。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
                                                                  单位：人民币元
本
期
末
年        内                    年
月
日
 资
 产
 货    646,229.3        -            -           -       -         -   646,229.31
 币            1
 资
 金
 结    910,819.4        -            -           -       -         -   910,819.44
 算            4
 备
 付
 金
 存    43,168.10        -            -           -       -         -   43,168.10
                               第 31 页，共 48 页
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出
保
证
金
交          -    -   720,964,2   2,236,973,   973,731,4         -    3,931,669,
易                       60.54       995.03       07.81                  663.38
性
金
融
资
产
资   1,600,216   -   720,964,2   2,236,973,   973,731,4         -    3,933,269,
产         .85           60.54       995.03       07.81                  880.23
总
计
负
债
卖   903,348,4   -          -             -          -          -    903,348,46
出       62.24                                                             2.24
回
购
金
融
资
产
款
应          -    -          -             -          -    742,528.   742,528.31
付                                                              31
管
理
人
报
酬
应          -    -          -             -          -    247,509.   247,509.44
付                                                              44
托
管
费
应          -    -          -             -          -    85,611.2   85,611.27
交                                                               7
税
费
其          -    -          -             -          -    126,139.   126,139.62
他                                                              62
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负
债
负    903,348,4          -             -            -          -    1,201,78   904,550,25
债        62.24                                                         8.64         0.88
总
计
利            -          -    720,964,2    2,236,973,   973,731,4          -   3,028,719,
率    901,748,2                   60.54        995.03       07.81   1,201,78       629.35
敏        45.39                                                         8.64
感
度
缺
口
上
年
度
末
        内                       年
年
月
日
资
产
货    524,511.8          -             -            -          -          -    524,511.83
币            3
资
金
结    12,869,11          -             -            -          -          -    12,869,115
算         5.28                                                                       .28
备
付
金
存    32,608.70          -             -            -          -          -    32,608.70
出
保
证
金
交    20,906,83   205,828,1   617,942,1    1,546,496,   290,361,5         -    2,681,535,
易         5.07       12.40       99.26        554.16       73.64                  274.53
性
金
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融
资
产
衍          -           -           -             -          -    931,920.   931,920.00
生                                                                      00
金
融
资
产
买   20,008,16          -           -             -          -          -    20,008,169
入        9.46                                                                      .46
返
售
金
融
资
产
应          -           -           -             -          -    1,188,01   1,188,010.
收                                                                    0.09           09
清
算
款
资   54,341,24   205,828,1   617,942,1   1,546,496,   290,361,5   2,119,93   2,717,089,
产        0.34       12.40       99.26       554.16       73.64       0.09       609.89
总
计
负
债
卖   691,251,8          -           -             -          -          -    691,251,81
出       18.40                                                                     8.40
回
购
金
融
资
产
款
应          -           -           -             -          -    1,587,93   1,587,933.
付                                                                    3.64           64
清
算
款
应          -           -           -             -          -    514,923.   514,923.77
付                                                                      77
                                  第 34 页，共 48 页
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 管
 理
 人
 报
 酬
 应          -            -           -             -            -   171,641.    171,641.23
 付                                                                        23
 托
 管
 费
 应          -            -           -             -            -   167,039.    167,039.84
 交                                                                        84
 税
 费
 其          -            -           -             -            -   204,025.    204,025.40
 他                                                                        40
 负
 债
 负   691,251,8           -           -             -            -   2,645,56    693,897,38
 债       18.40                                                          3.88          2.28
 总
 计
 利           -    205,828,1   617,942,1   1,546,496,   290,361,5           -    2,023,192,
 率   636,910,5        12.40       99.26       554.16       73.64    525,633.        227.61
 敏       78.06                                                            79
 感
 度
 缺
 口
                 除利率之外的其他市场变量保持不变；
     假设
                 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券与可交换债券。
                                      对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
                                                币元 ）
                 相关风险变量的变动
                                                                上年度末 2023 年 12 月 31
                                     本期末 2024 年 06 月 30 日
                                                                       日
     分析
                 市场利率上升 25 个基                  -27,937,099.89              -8,765,844.68
                 点
                 市场利率下降 25 个基                   28,241,034.05                  8,826,930.93
                 点
                                    第 35 页，共 48 页
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  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
  本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公
允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
  本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险
由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
                                                             金额单位：人民币元
                      本期末 2024 年 06 月 30 日         上年度末 2023 年 12 月 31 日
                        公允价值           占基金资产          公允价值           占基金资产
       项目
                                        净值比例                          净值比例
                                         (%)                           (%)
交易性金融资产－股票投                        -         -                   -         -
资
交易性金融资产－基金投                        -         -                   -         -
资
交易性金融资产－债券投         3,931,669,663.38     129.81   2,681,535,274.53     132.54
资
交易性金融资产－贵金属                        -         -                   -         -
投资
衍生金融资产－权证投资                        -         -                   -         -
其他                                 -         -                   -         -
       合计           3,931,669,663.38     129.81   2,681,535,274.53     132.54
注：本基金本报告期末和上年度末未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇利率以外的市
场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
  公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。
三个层次输入值的定义如下：
  第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
  第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
  第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
                             第 36 页，共 48 页
                          兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
                                                              单位：人民币元
 公允价值计量结果所属的层次       本期末 2024 年 06 月 30 日           上年度末 2023 年 12 月 31 日
第一层次                                            -                         -
第二层次                           3,931,669,663.38            2,682,467,194.53
第三层次                                            -                         -
        合计                     3,931,669,663.38            2,682,467,194.53
  本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
  于 2024 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
  不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负
债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
  于 2024 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
                      §7 投资组合报告
                                                           金额单位：人民币元
 序号            项目                  金额               占基金总资产的比例(%)
       其中：股票                                -                             -
       其中：债券                 3,931,669,663.38                         99.96
          资产支持证券                            -                             -
       其中：买断式回购的买入返售                        -                             -
                          第 37 页，共 48 页
                             兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
          金融资产
注：本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
注：本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期内未持有股票。
注：本基金本报告期内未持有股票。
注：本基金本报告期内未持有股票。
                                                          金额单位：人民币元
      序号              债券品种              公允价值           占基金资产净值比例(%)
                 其中：政策性金融债             52,729,822.40             1.74
                             第 38 页，共 48 页
                                   兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
                                                                    金额单位：人民币元
                                                                    占基金资产净值比
  序号         债券代码        债券名称          数量(张)          公允价值
                                                                       例(%)
                        MTN001
                        二级 01
                        资本债 02A
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：本基金本报告期末未持有权证。
  无。
  本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资政策。
  无。
                                   第 39 页，共 48 页
                           兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
到公开谴责、处罚的情形说明
  本基金投资的前十名证券发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受
到公开谴责、处罚的情形。
  本基金未进行股票投资，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
                                                        单位：人民币元
        序号                   名称                    金额
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末未持有股票。
  本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能
存在尾差。
                     §8 基金份额持有人信息
                                                        份额单位：份
                                         持有人结构
持有人户数   户均持有的基金份              机构投资者                个人投资者
 （户）        额            持有份额        占总份额比       持有份额    占总份额比
                                       例                   例
                         第 40 页，共 48 页
                                 兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
                项目                              持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负                                                               0
责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金                                                                    0
注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。
                持有份额总        持有份额占基          发起份额总         发起份额占基        发起份额承诺
     项目
                  数          金总份额比例            数           金总份额比例         持有期限
基金管理人固有资        10,000,000           0.34%   10,000,000          0.34%          三年
金
基金管理人高级管                 -               -            -              -             -
理人员
基金经理等人员                  -               -            -              -             -
基金管理人股东                  -               -            -              -             -
其他                       -               -            -              -             -
合计              10,000,000           0.34%   10,000,000          0.34%          三年
                             §9 开放式基金份额变动
                                                                             单位：份
基金合同生效日（2022 年 02 月 28 日）基金份额总额                                     2,009,999,000.00
本报告期期初基金份额总额                                                        2,009,999,000.00
本报告期基金总申购份额                                                         2,965,304,932.29
减：本报告期基金总赎回份额                                                       1,999,999,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）                                                          -
本报告期期末基金份额总额                                                        2,975,304,932.29
                               §10 重大事件揭示
                                 第 41 页，共 48 页
                     兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
  报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
  （1）2024 年 4 月 19 日，吴真子担任基金管理人督察长，郑瑞健不再担任基金管理人督察
长。
  （2）2024 年 7 月 22 日，董事长吴若曼代任基金管理人总经理，赵建兴不再担任基金管理人
总经理。
  （3）2024 年 7 月 22 日，陈晓毅担任基金管理人首席信息官，赵建兴不再担任基金管理人首
席信息官。
  （4）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
  报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  投资策略未发生改变。
  本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内无改聘情况。
         措施 1                              内容
受到稽查或处罚等措施的主体           管理人及其高级管理人员
受到稽查或处罚等措施的时间           2024 年 04 月 30 日
采取稽查或处罚等措施的机构           中国证监会上海监管局
受到的具体措施类型               警示函
受到稽查或处罚等措施的原因           未严格执行公司制度
管理人采取整改措施的情况（如提出整改
                        已完成整改
意见）
其他                      无
注：报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
                    第 42 页，共 48 页
                        兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
                                                 金额单位：人民币元
                      股票交易         应支付该券商的佣金
        交易单元
 券商名称           成交金    占当期股票成               占当期佣金总       备注
         数量                        佣金
                 额     交总额的比例                量的比例
华福证券        3     -            -        -        -   -
中投证券        2     -            -        -        -   -
广发证券        2     -            -        -        -   -
海通证券        2     -            -        -        -   -
中泰证券        2     -            -        -        -   -
方正证券        2     -            -        -        -   -
国泰君安        2     -            -        -        -   -
证券
长江证券        1     -            -        -        -   -
东方财富        2     -            -        -        -   -
证券
华安证券        2     -            -        -        -   -
东北证券        2     -            -        -        -   -
天风证券        2     -            -        -        -   -
兴业证券        2     -            -        -        -   -
东方证券        2     -            -        -        -   -
中金公司        2     -            -        -        -   -
中信建投        1     -            -        -        -   -
证券
东吴证券        2     -            -        -        -   -
粤开证券        1     -            -        -        -   -
国盛证券        2     -            -        -        -   -
华宝证券        2     -            -        -        -   -
招商证券        1     -            -        -        -   -
申港证券        1     -            -        -        -   -
注：1、基金租用证券公司交易单元的选择标准是：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对基金业务需要，提供高质量的研
究报告和较为全面的服务；
（3）能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动资源，协助基金投资；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
选择程序：本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选证券公司的服务质量
和研究实力进行评估，确定选用交易单元的证券公司。
                                                 金额单位：人民币元
券商名       债券交易                债券回购交易           权证交       基金交易
                       第 43 页，共 48 页
                                   兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
 称                                                                   易
                                                                         占
                                                                         当
                                                                         期
                                                                         权        占当
                                                       占当期
                         占当期                                     成       证        期基
                                                       债券回
                         债券成                                     交       成   成交   金成
          成交金额                          成交金额           购成交
                         交总额                                     金       交   金额   交总
                                                       总额的
                         的比例                                     额       总        额的
                                                        比例
                                                                         额        比例
                                                                         的
                                                                         比
                                                                         例
华福证
券
中投证
                     -         -                   -         -   -       -    -    -
券
广发证
                     -         -                   -         -   -       -    -    -
券
海通证
                     -         -                   -         -   -       -    -    -
券
中泰证
                     -         -                   -         -   -       -    -    -
券
方正证
                     -         -                   -         -   -       -    -    -
券
国泰君
                     -         -                   -         -   -       -    -    -
安证券
长江证
                     -         -                   -         -   -       -    -    -
券
东方财
                     -         -                   -         -   -       -    -    -
富证券
华安证
                     -         -                   -         -   -       -    -    -
券
东北证
                     -         -                   -         -   -       -    -    -
券
天风证
                     -         -                   -         -   -       -    -    -
券
兴业证
                     -         -                   -         -   -       -    -    -
券
东方证
                     -         -                   -         -   -       -    -    -
券
中金公
                     -         -                   -         -   -       -    -    -
司
中信建                  -         -                   -         -   -       -    -    -
                               第 44 页，共 48 页
                          兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
投证券
东吴证
               -      -               -    -   -   -       -        -
券
粤开证
               -      -               -    -   -   -       -        -
券
国盛证
               -      -               -    -   -   -       -        -
券
华宝证
               -      -               -    -   -   -       -        -
券
招商证
               -      -               -    -   -   -       -        -
券
申港证
               -      -               -    -   -   -       -        -
券
  序号          公告事项                法定披露方式           法定披露日期
       兴银基金管理有限责任公司旗
                             上海证券报、证券日报、证券
                             时报、中国证券报
       提示性公告
       兴银汇泓一年定期开放债券型
       第 4 季度报告
       兴银汇泓一年定期开放债券型
       购、赎回业务公告
       兴银汇泓一年定期开放债券型
       第 1 次分红公告
       兴银基金管理有限责任公司关
       于调整旗下部分基金赎回起点         上海证券报、证券日报、证券
       份额及最低持有数量限制的公         时报、中国证券报、指定网站
       告
       关于兴银汇泓一年定期开放债
       申购的公告
       兴银基金管理有限责任公司旗
                             上海证券报、证券日报、证券
                             时报、中国证券报
       提示性公告
       兴银汇泓一年定期开放债券型
       年度报告
       关于提高兴银汇泓一年定期开
       放债券型发起式证券投资基金
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                     兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
     份额净值精度的公告
     兴银基金管理有限责任公司关         上海证券报、证券日报、证券
     于督察长变更的公告             时报、中国证券报、指定网站
     兴银汇泓一年定期开放债券型
     兴银基金管理有限责任公司旗
                           上海证券报、证券日报、证券
                           时报、中国证券报
     提示性公告
     兴银汇泓一年定期开放债券型
     变更公告
     兴银汇泓一年定期开放债券型
     发起式证券投资基金招募说明
     书（更新）（2024 年第 1 号）、
     兴银汇泓一年定期开放债券型
     发起式证券投资基金基金产品
     资料概要（更新）
     兴银汇泓一年定期开放债券型
     变更公告
     关于兴银汇泓一年定期开放债
     申购的公告
     兴银汇泓一年定期开放债券型
     发起式证券投资基金招募说明
     书（更新）（2024 年第 2 号）、
     兴银汇泓一年定期开放债券型
     发起式证券投资基金基金产品
     资料概要（更新）
     兴银基金管理有限责任公司关
                           上海证券报、证券日报、证券
                           时报、中国证券报、指定网站
     办理相关销售业务的公告
     关于兴银基金管理有限责任公
                           上海证券报、证券时报、证券
                           日报、中国证券报、指定网站
     的提示性公告
     兴银汇泓一年定期开放债券型
     资料概要（更新）
             §11 影响投资者决策的其他重要信息
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                                    兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
                   报告期内持有基金份额变化情况                                 报告期末持有基金情况
         持有基
投        金份额
资        比例达
者 序      到或者                                                                      份额
                    期初份额            申购份额            赎回份额            持有份额
类 号      超过                                                                       占比
别        20%的
         时间区
           间
机         02 -
构        202405
                                     产品特有风险
  （1）赎回申请延缓支付的风险
  上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也
需要与该等投资者按同比例延缓支付的风险。
  （2）基金净值大幅波动的风险
  上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较
大波动。
  （3）基金规模过小导致的风险
  上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所
债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。
    无。
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  基金管理人处、基金托管人处。
  投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免
费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。
                                       兴银基金管理有限责任公司
                                         二〇二四年八月三十日
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