信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A,信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C: 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年中期报告

         信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金
           （FOF）
    基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司
    基金托管人：上海银行股份有限公司
    送出日期：二〇二四年八月三十日
                   信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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                     信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
                         §2 基金简介
 基金名称                   信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
 基金简称                             信澳通合稳健三个月持有期混合型（FOF）
 基金主代码                                                               018651
 基金运作方式                                                      契约型开放式
 基金合同生效日                                                  2023 年 7 月 28 日
 基金管理人                                              信达澳亚基金管理有限公司
 基金托管人                                                上海银行股份有限公司
 报告期末基金份额总额                                                33,459,174.13 份
 基金合同存续期                                                             不定期
                         信澳通合稳健三个月持有                 信澳通合稳健三个月持有
 下属分级基金的基金简称
                           期混合型（FOF）A                  期混合型（FOF）C
 下属分级基金的交易代码                              018651                     018652
 报告期末下属分级基金的份额总额                   2,905,809.22 份          30,553,364.91 份
               本基金是基金中基金，通过大类资产配置，投资于多种具有不同风险收益
投资目标
               特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。
               本基金投资策略主要包括资产配置策略、基金优选策略、股票投资策略、
投资策略           存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持
               证券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略。
               中证综合债券指数收益率*80%+中证 800 指数收益率*18%+中证港股通综
业绩比较基准
               合指数收益率×2%
               本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型
               基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市
风险收益特征         场基金及货币型基金中基金。
               本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标
               的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
        项目              基金管理人                         基金托管人
 名称                 信达澳亚基金管理有限公司                    上海银行股份有限公司
             姓名            黄晖                           周直毅
 信息披露
             联系电话      0755-83172666                  021-68475608
                      信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
  负责人        电子邮箱     service@fscinda.com                    custody@bosc.cn
  客户服务电话                   400-8888-118                          95594
  传真                    0755-83196151                        021-68476901
                    广东省深圳市南山区粤海街道
  注册地址              海珠社区科苑南路2666号中国                 中国（上海）自由贸易试验区
                        华润大厦L1001                            银城中路168号
                    广东省深圳市南山区粤海街道
  办公地址              科苑南路2666号中国华润大厦                 中国（上海）自由贸易试验区
  邮政编码                       518054                             200120
  法定代表人                      朱永强                                 金煜
 本基金选定的信息披露报纸名称                           《上海证券报》
 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址                      www.fscinda.com
                                          广 东 省 深 圳 市 南 山 区 粤 海街 道 科 苑 南 路
 基金中期报告备置地点
     项目               名称                                     办公地址
                                            广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路
注册登记机构          信达澳亚基金管理有限公司
                    §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                 金额单位：人民币元
                                  报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）
                                 有期混合型（FOF）A                  期混合型（FOF）C
本期已实现收益                                         -37,523.35                  -464,472.93
本期利润
                                                -28,462.98                  -103,462.12
加权平均基金份额本期利润                                       -0.0082                     -0.0027
本期加权平均净值利润率                                        -0.84%                       -0.28%
                           信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
本期基金份额净值增长率                                         0.16%                     0.01%
                                              报告期末(2024 年 6 月 30 日)
                                      期混合型（FOF）A   混合型（FOF）C
期末可供分配利润                                      -123,515.36              -1,384,225.89
期末可供分配基金份额利润                                      -0.0425                    -0.0453
期末基金资产净值                                      2,849,457.23             29,873,810.62
期末基金份额净值                                           0.9806                    0.9778
                                              报告期末(2024 年 6 月 30 日)
                                      有期混合型（FOF）A             期混合型（FOF）C
基金份额累计净值增长率                                        -1.94%                    -2.22%
   注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基
 金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
 相关费用和信用减值后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
 信澳通合稳健三个月持有期混合型（FOF）A
                       份额净值增                  业绩比较基
          份额净值增                    业绩比较基
  阶段                   长率标准差                  准收益率标           ①－③          ②－④
           长率①                     准收益率③
                         ②                     准差④
过去一个月      -0.74%       0.25%        -0.10%     0.10%         -0.64%        0.15%
过去三个月          0.00%    0.29%        0.98%      0.15%         -0.98%        0.14%
过去六个月          0.16%    0.37%        3.00%      0.19%         -2.84%        0.18%
自基金合同生
           -1.94%       0.29%        1.92%      0.18%         -3.86%        0.11%
效起至今
 信澳通合稳健三个月持有期混合型（FOF）C
                       份额净值增                  业绩比较基
          份额净值增                    业绩比较基
  阶段                   长率标准差                  准收益率标           ①－③          ②－④
           长率①                     准收益率③
                         ②                     准差④
过去一个月      -0.75%       0.25%        -0.10%     0.10%         -0.65%        0.15%
过去三个月      -0.07%       0.29%        0.98%      0.15%         -1.05%        0.14%
过去六个月          0.01%    0.37%        3.00%      0.19%         -2.99%        0.18%
自基金合同生
           -2.22%       0.29%        1.92%      0.18%         -4.14%        0.11%
效起至今
                 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
的比较
  信澳通合稳健三个月持有期混合型（FOF）A 累计净值增长率与业绩比较基准收益
                  率的历史走势对比图
           （2023 年 7 月 28 日至 2024 年 6 月 30 日）
  信澳通合稳健三个月持有期混合型（FOF）C 累计净值增长率与业绩比较基准收益
                  率的历史走势对比图
           （2023 年 7 月 28 日至 2024 年 6 月 30 日）
                      信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
  注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基
金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
                         §4 管理人报告
  本基金管理人信达澳亚基金管理有限公司（原“信达澳银基金管理有限公司”，以下简称“公司”）
成立于 2006 年 6 月 5 日，注册资本 1 亿元人民币，公司总部设在中国深圳，在北京和上海设有分公
司，是由中国信达资产管理股份有限公司和澳大利亚联邦银行全资子公司设立的合资公司，是经中
国证监会批准（批准文号：中国证监会证监基金字[2006]71 号文）设立的国内首家由国有资产管理
公司控股的基金管理公司。2015 年 5 月 22 日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份
有限公司持有的股权，与 East Topco Limited 共同持有公司股份，持股比例分别为 54%和 46%。2022
年 3 月 21 日，由于公司外方股东的实控人变更，以及公司国际化发展战略需要，公司正式更名为信
达澳亚基金管理有限公司。截至 2024 年 6 月 30 日，公司共管理 73 只公募基金产品。
  公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事
会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立
董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责公司的日常运作，并由各委员会
                  信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT 治理委员会、运营
委员会、市场销售管理委员会、问责委员会等协助其议事决策。
    公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资总部、混合资产投资部、固收投资总部、智能量
化与全球投资部、市场销售部、机构销售总部、银行机构总部、互联网金融部、战略客户部、券商
业务部、市场支持部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务
会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。
    报告期内，公司第六届董事会独立董事宋若冰先生以参加董事会会议、参加风险控制委员会、
邮件、现场与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职
责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事杨棉之先生以参加董事会会议、邮件、现场与
管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告
期内累计履职时间达到法定要求；独立董事屈文洲先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层沟
通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职
时间达到法定要求。
    报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在
损害基金份额持有人利益的行为。
                    任本基金的
                    基金经理（助         证券
姓
          职务         理）期限          从业                  说明
名
                     任职     离任     年限
                     日期     日期
                                          中央财经大学金融学硕士。历任方正
                                          证券股份有限公司研究所研究员、固
                                          定收益分析师和基金分析师。2016
                                          年 9 月加入新华基金管理股份有限公
                                          司，担任基金投资部总监和投资决策
                                          委员会委员，    2019 年 4 月 4 日至 2019
王                                         年 12 月 4 日任专户 FOF 产品投资经
奕   本基金的基金经理                 -            理。2020 年 4 月 26 日至 2022 年 9
蕾                                         月 20 日任新华精选成长主题 3 个月
                                          持有期混合型基金中基金（FOF）基
                                          金经理。2022 年 9 月加入信达澳亚基
                                          金管理有限公司。现任 FOF 和养老投
                                          资部负责人。现任信澳通合稳健三个
                                          月持有期混合（FOF）基金基金经理
                                          （2023 年 7 月 28 日起至今）。
    注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
                    信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，
依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，
为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。
  本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资
组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证
券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组
合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点
审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理
的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公
司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公
开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。投资组合经
理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
  今年上半年市场波动很大，经历了一月份的急速下跌，春节前后在国家队入市托底，量化产品
风险集中释放之后，市场进入了快速反弹，除了资金的利好和风险的释放以外，还同时叠加海外 AI
的利好以及国内春节消费数据的亮点，但是二季度经济数据依然疲弱，高频指标也显示内外动能都
偏弱，需求修复始终不及预期，房地产政策效果也没有显现，海外的利好也有了充分消化，目前市
场再次陷入了调整，很多股票都创下了新低，市场情绪也非常的低迷。美国 6 月 CPI 涨幅也回落近
                    信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
一年最低水平，7 月失业率超预期走高，市场对美国经济是否会进入衰退产生了担忧，同时海外科
技股业绩预期也有所波动，纳指大幅调整，同时在 7 月末日本央行确认加息，日元套息交易出现大
规模平仓，进一步放大了权益市场的跌幅，全球市场都经历了一次快速的回撤。A 股在海外市场的
带动下也经历一次急速下跌，对市场风险偏好产生了较大影响。
  权益方面，上半年确实很难操作，一季度市场的下跌过快，2 月反弹后市场还是呈现了缩量博
弈的过程，所以行业轮动也比较快，择时很难操作，所以权益仓位没有做大多调整，但是结构上有
所变化，目前主要投资于 TMT，红利资产、医药和养殖等方向。后续市场面临内部结构调整和外部
大选等多重不确定性，权益还是会处于比较高的波动，风险偏好短期很难有大幅提升，但估值确实
又处于低位，下行空间有限，所以我们会保持现有仓位，风格上进一步均衡。
  债券方面，今年以来债券市场表现亮眼，尤其是在权益极弱的环境之下，更是获得大量资金的
关注，在“资产荒”的背景带来债券投资者极致拉久期的行为，市场对各类利空整体偏钝化，长债和
超长债下行幅度大超预期。二季度以来，经济基本面修复缓慢，地产政策效果不及预期，同时“禁止
手工补息”、特别国债发行低于预期，配置压力加大这几个主要矛盾过大，掩盖了外部降息预期的反
复以及政策预期的干扰，叠加经济数据偏弱，债券市场在央行多次风险提示中不断下行。当前虽然
面临一些短期调整，配置压力仍然较大，长期下行趋势明确，所以调整风险可控，目前的利率水平
下需要控制组合的整体久期，但后续利率如有上行，都是配置的机会。
  截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 0.9806 元，份额累计净值为 0.9806 元，本报告
期内，本基金份额净值增长率为 0.16%，同期业绩比较基准收益率为 3.00%。
  截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 0.9778 元，份额累计净值为 0.9778 元，本报告
期内，本基金份额净值增长率为 0.01%，同期业绩比较基准收益率为 3.00%。
  展望后市，国内经济修复动能还是较弱，消费数据低于预期，房地产也没有明显的起色，后续
还要关注收储政策的执行效果。美国的大选也存在着变数，前期遥遥领先的特朗普在拜登退选哈里
斯上位后，近期又被赶上的势头，市场前期进行的特朗普交易也逐渐淡出，我们认为美国经济还是
很有韧性的，直接走入衰退的概率较小，但是通胀回落，同时就业数据低于预期，9 月降息已是大
概率事件。但是大选的结果确实是后续市场波动的主要因素之一，也会对我国得出口产生较大的影
响，叠加中东不断发生的冲突，我们依旧认为不确定因素较多，同时在当前确定性较高的降息预期
                  信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
使得三季度黄金具备较好的配置价值。
  权益方面，在经济有明确改善前，顺周期资产参与性价比不高，红利资产仍然是防御的首选，
是中长期的底仓品种，在长期利率下行的趋势之下，还是具备很好的配置价值，但内部结构可能会
出现一定的分化，需要进行一定的调整，虽然在业绩预期的扰动之下，海外的 AI 龙头近期回撤较大，
短期受到 8 月底英伟达财报的影响，市场都在等待这一关键数据，出财报前行业难有相关行情，但
是我们依旧看好人工智能 AI 领域后续的表现，财后续会根据财报的情况做相关的调整，同时新质生
产力等有政策支持的领域也是后续的重点投资方向，三季度也是电子产品的发布旺季，消费电子的
景气度也有明显的改善，所以依然是我们在成长板块上的配置重点，今年医药表现大幅低于预期，
作为产品重点配置的方向，也给净值带来了较大的影响，3 季度基数较低，反腐之后院内会有修复，
同时伴随这美国降息的临近，同时创新药方面也有政策的扶持，还是有修复空间的。前期配置的生
猪板块 2 季度经历了一轮上涨后又持续的下跌，又回到了年内低点，去年底今年初陆续有好几家大
的上市公司出现风险，最近也能看见猪价的抬升，周期反转是比较确定的，保持相关的配置。前期
比较关注的出海链近期也又明显的回调，其中也存在很多错杀的机会，择机进行一定的配置。
  报告期内，本基金的估值工作严格按照相关法律法规、基金合同以及《信达澳亚基金管理有限
公司估值委员会议事规则》进行。
  为确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了估值委员会；
估值委员会负责人由分管运营的公司领导担任；估值委员会成员由权益投资总部、固收投资部门、
风险控制部、监察稽核部、基金运营部指定专人并经公司经营管理委员会审议通过后担任；估值委
员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对
估值程序执行情况进行监督。
  基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。参
与估值流程各方包括基金托管人和会计师事务所，各方之间不存在任何重大利益冲突。
  截止报告期末，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服
务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票流动性折扣、预期信用损失等估值参考数据。
                   信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
  根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。
  本基金本报告期内未进行利润分配。
  本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人
已按照法规规定向监管机构报送说明报告并提出解决方案，截至报告期末本基金资产净值仍未达到
五千万元。
                     §5 托管人报告
  本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有
人利益的行为。
  本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运
作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人
有损害基金份额持有人利益的行为。
  报告期内，本基金的利润分配情况符合有关法律法规和基金合同的相关约定。
  本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                           信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
                    §6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
                                                                       单位：人民币元
                                             本期末                      上年度末
        资产              附注号
资产：
货币资金                    6.4.7.1                    734,610.11            1,940,904.60
结算备付金                                                        -                      -
存出保证金                                                        -                      -
交易性金融资产                 6.4.7.2                  32,095,806.77          59,503,425.14
其中：股票投资                                                      -                      -
     基金投资                                        30,568,521.15          56,974,055.28
     债券投资                                         1,527,285.62           2,529,369.86
     资产支持证券投资                                                -                      -
     贵金属投资                                                   -                      -
     其他投资                                                    -                      -
衍生金融资产                  6.4.7.3                              -                      -
买入返售金融资产                6.4.7.4                              -                      -
应收清算款                                                        -                      -
应收股利                                                         -               3,000.00
应收申购款                                                        -                      -
递延所得税资产                                                      -                      -
其他资产                    6.4.7.5                              -                      -
资产总计                                             32,830,416.88          61,447,329.74
                                             本期末                      上年度末
负债和净资产                  附注号
负债：
短期借款                                                         -                      -
交易性金融负债                                                      -                      -
衍生金融负债                  6.4.7.3                              -                      -
卖出回购金融资产款                                                    -                      -
应付清算款                                                        -                      -
应付赎回款                                               19,617.23             979,572.58
应付管理人报酬                                             16,338.58              32,980.04
应付托管费                                                 4,084.64               8,244.99
应付销售服务费                                               7,436.24             13,664.90
应付投资顾问费                                                      -                      -
                            信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
应交税费                                                           -                      -
应付利润                                                           -                      -
递延所得税负债                                                        -                      -
其他负债                     6.4.7.6                      59,672.34              40,003.15
负债合计                                                 107,149.03           1,074,465.66
净资产：
实收基金                     6.4.7.7                   33,459,174.13         61,736,715.54
未分配利润                    6.4.7.8                     -735,906.28          -1,363,851.46
净资产合计                                              32,723,267.85         60,372,864.08
负债和净资产总计                                           32,830,416.88         61,447,329.74
   注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 33,459,174.13 份。其中信澳通合稳健三个
月持有期混合型（FOF）A 基金份额净值 0.9806 元，基金份额总额 2,905,809.22 份；信澳通合稳健
三个月持有期混合型（FOF）C 基金份额净值 0.9778 元，基金份额总额 30,553,364.91 份。
会计主体：信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                         单位：人民币元
                                                                本期
            项目                 附注号
一、营业总收入                                                                     134,619.84
其中：存款利息收入                      6.4.7.9                                        2,464.19
     债券利息收入                                                                           -
     资产支持证券利息收入                                                                       -
     买入返售金融资产收入                                                                       -
     其他利息收入                                                                           -
其中：股票投资收益                     6.4.7.10                                                -
     基金投资收益                   6.4.7.11                                     -377,936.17
     债券投资收益                   6.4.7.12                                       13,821.36
     资产支持证券投资收益                                                                       -
     贵金属投资收益                                                                          -
     衍生工具收益                   6.4.7.13                                                -
     股利收益                     6.4.7.14                                      107,615.33
     其他投资收益                                                                           -
填列）
                           信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
减：二、营业总支出                                                            266,544.94
其中：暂估管理人报酬（若有）                                                                 -
其中：卖出回购金融资产支出                                                                  -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
                                                                     -131,925.10
列）
减：所得税费用                                                                        -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）                                                    -131,925.10
五、其他综合收益的税后净额                                                                  -
六、综合收益总额                                                             -131,925.10
会计主体：信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                    单位：人民币元
                                           本期
    项目                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                        实收基金                      未分配利润              净资产合计
一、上期期末净
资产
二、本期期初净
资产（基金净                            61,736,715.54     -1,363,851.46    60,372,864.08
值）
三、本期增减变
动额（减少以“-”                        -28,277,541.41       627,945.18    -27,649,596.23
号填列）
（一）、综合收
                                              -      -131,925.10       -131,925.10
益总额
（二）、本期基
金份额交易产
                                 -28,277,541.41       759,870.28    -27,517,671.13
生的净资产变
动数（净资产减
                       信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
少以“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
                            -28,784,742.68    774,951.63   -28,009,791.05
回款
（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产
                                         -             -                -
生的净资产变
动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净
资产
     报表附注为财务报表的组成部分。
     本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
朱永强                  方敬                      刘玉兰
—————————            —————————               —————————
基金管理人负责人             主管会计工作负责人               会计机构负责人
     信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]1148 号《关于准予信澳通合稳健三个月持有期混合型基
金中基金(FOF)注册的批复》准予注册，由信达澳亚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基
金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 234,666,783.04
元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)第 0396 号验资报告予
以验证。经向中国证监会备案，《信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》于
息折合 53,319.79 份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳亚基金管理有限公司，基金托管人为上
海银行股份有限公司(“上海银行”)。
     本基金对每份基金份额设置三个月的最短持有期。对于每份基金份额，最短持有期起始日指基
                  信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言)。在最短持有期到期日之前
(不含当日)，投资者不能提出赎回或转换转出申请；最短持有期到期日起(含当日)投资者可以申请赎
回或转换转出。
  根据《信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》，本基金根据认购费、
申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。在投资人认
购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产
中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购时不收取认购、申购费用，
在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C
类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金
份额累计净值。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法
核准或注册的公开募集的证券投资基金(包括 QDII 基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核
准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托
凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、
地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换
债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行
存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基
金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不
低于基金资产的 80%；投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金等权益类资产占基金资
产的比例为 0-30%；投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%。本基金保持现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等；其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
  本基金的业绩比较基准为：中证综合债券指数收益率*80%+中证 800 指数收益率*18%+中证港
股通综合指数收益率×2%。
  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对
                      信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基
金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》及其他中国证监会
及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
   本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
   本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30
日的财务状况以及 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况。
   本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
   本基金本报告期未发生会计政策变更。
   本基金本报告期未发生会计估计变更。
   本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
   根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于
沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国
家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140
号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财
                    信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
  (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
  (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
  (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
  对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资
者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市
的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
  (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8
月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市
股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
                                 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
     (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
                                                                       单位：人民币元
                                                          本期末
               项目
活期存款                                                                       40,262.00
等于：本金                                                                      40,257.09
      加：应计利息                                                                     4.91
定期存款                                                                                  -
等于：本金                                                                                 -
      加：应计利息                                                                          -
其中：存款期限 1 个月以内                                                                        -
      存款期限 1-3 个月                                                                     -
      存款期限 3 个月以上                                                                     -
其他存款                                                                      694,348.11
等于：本金                                                                     694,296.20
      加：应计利息                                                                    51.91
合计                                                                        734,610.11
     注：其他存款余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
                                                                       单位：人民币元
                                                本期末
     项目                                    2024 年 6 月 30 日
                    成本             应计利息             公允价值               公允价值变动
股票                           -                -                  -                -
贵金属投资-金交                                      -
                             -                                   -                -
所黄金合约
       交易所                            23,535.62
       市场         1,504,080.00                        1,527,285.62         -330.00
债券     银行间                                    -
       市场                    -                                   -                -
       合计         1,504,080.00        23,535.62       1,527,285.62         -330.00
                                    信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
资产支持证券                          -                -                   -                    -
基金                  31,224,852.98                -       30,568,521.15          -656,331.83
其他                              -                -                   -                    -
合计                  32,728,932.98        23,535.62       32,095,806.77          -656,661.83
     本基金本期末无衍生金融资产/负债。
     本基金本期末无买入返售金融资产。
     本基金本期无买断式逆回购交易中取得的债券。
     本基金本期末无其他资产。
                                                                           单位：人民币元
                                                             本期末
               项目
应付券商交易单元保证金                                                                                 -
应付赎回费                                                                                       -
应付证券出借违约金                                                                                   -
应付交易费用                                                                                      -
其中：交易所市场                                                                                    -
      银行间市场                                                                                 -
应付利息                                                                                        -
预提费用                                                                              59,672.34
               合计                                                                 59,672.34
信澳通合稳健三个月持有期混合型（FOF）A
                                                                         金额单位：人民币元
                                                          本期
         项目                                   2024年1月1日至2024年6月30日
                                      基金份额（份）                            账面金额
上年度末                                           11,325,383.47                11,325,383.47
                   信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
本期申购                                       10.04                           10.04
本期赎回（以“-”号填列）                       -8,419,584.29                  -8,419,584.29
本期末                                 2,905,809.22                    2,905,809.22
信澳通合稳健三个月持有期混合型（FOF）C
                                                               金额单位：人民币元
                                               本期
         项目                      2024年1月1日至2024年6月30日
                      基金份额（份）                                  账面金额
上年度末                               50,411,332.07                   50,411,332.07
本期申购                                  507,191.23                      507,191.23
本期赎回（以“-”号填列）                      -20,365,158.39                 -20,365,158.39
本期末                                30,553,364.91                   30,553,364.91
     注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。
信澳通合稳健三个月持有期混合型（FOF）A
                                                                 单位：人民币元
项目                 已实现部分                     未实现部分             未分配利润合计
上年度末               -359,182.88                121,126.45         -238,056.43
本期期初               -359,182.88                121,126.45         -238,056.43
本期利润                -37,523.35                  9,060.37          -28,462.98
本期基金份额交易产生的
变动数                 273,190.87                -63,023.45          210,167.42
其中：基金申购款                 -0.37                        0.25             -0.12
基金赎回款               273,191.24                -63,023.70          210,167.54
本期已分配利润                      -                           -                 -
本期末                -123,515.36                 67,163.37          -56,351.99
信澳通合稳健三个月持有期混合型（FOF）C
                                                                 单位：人民币元
项目                  已实现部分                     未实现部分             未分配利润合计
上年度末               -1,664,007.84               538,212.81        -1,125,795.03
本期期初               -1,664,007.84               538,212.81        -1,125,795.03
本期利润                -464,472.93                361,010.81         -103,462.12
本期基金份额交易产生的
变动数                  744,254.88               -194,552.02          549,702.86
其中：基金申购款             -18,820.85                     3,739.62       -15,081.23
基金赎回款                763,075.73               -198,291.64          564,784.09
                        信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
本期已分配利润                             -                     -                    -
本期末                     -1,384,225.89            704,671.60         -679,554.29
                                                                 单位：人民币元
                                                      本期
            项目
活期存款利息收入                                                                  1,446.15
定期存款利息收入                                                                           -
其他存款利息收入                                                                  1,018.04
结算备付金利息收入                                                                          -
其他                                                                                 -
合计                                                                        2,464.19
     本基金本期无股票投资收益。
                                                                 单位：人民币元
                                                      本期
           项目
卖出/赎回基金成交总额                                                         33,186,321.49
减：卖出/赎回基金成本总额                                                       33,546,092.04
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额                                                                  -
减：交易费用                                                                    18,165.62
基金投资收益                                                                -377,936.17
                                                                单位：人民币元
                                                      本期
             项目
债券投资收益——利息收入                                                              20,821.26
债券投资收益——买卖债券（债转股及债
                                                                          -6,999.90
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入                                                                     -
债券投资收益——申购差价收入                                                                     -
合计                                                                        13,821.36
                                                                 单位：人民币元
             项目                                      本期
                     信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交
总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
减：应计利息总额                                                      48,718.51
减：交易费用                                                           467.90
买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价
                                                               -6,999.90
收入
     本基金本期无衍生工具收益。
                                                      单位：人民币元
                                              本期
            项目
股票投资产生的股利收益                                                            -
其中：证券出借权益补偿收入                                                          -
基金投资产生的股利收益                                                  107,615.33
合计                                                           107,615.33
                                                       单位：人民币元
                                              本期
          项目名称
——股票投资                                                                 -
——债券投资                                                         5,945.00
——资产支持证券投资                                                             -
——基金投资                                                       364,126.18
——贵金属投资                                                                -
——其他                                                                   -
——权证投资                                                                 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税                                                                  -
合计                                                           370,071.18
                                                       单位：人民币元
                                              本期
             项目
基金赎回费收入                                                        18,583.95
                     信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
合计                                                                 18,583.95
     注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产即为基金赎
回费收入。
基金的基金资产即为基金转换费收入。
                                             本期
                项目
当期持有基金产生的应支付销售服务
费（元）
当期持有基金产生的应支付管理费
（元）
当期持有基金产生的应支付托管费
（元）
     注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基
金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示金额为按照本基金对被投资基金
的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。
     本基金本期无信用减值损失。
                                                         单位：人民币元
                                              本期
               项目
审计费用                                                              19,890.78
信息披露费                                                             39,781.56
证券出借违约金                                                                   -
银行结算费用                                                             1,607.44
合计                                                                61,279.78
     截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
     截至财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
                           信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
   本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
                   关联方名称                            与本基金的关系
                                           基金管理人、注册登记机构、基金销售
信达澳亚基金管理有限公司（“信达澳亚基金公司”）
                                           机构
上海银行股份有限公司（“上海银行”)                         基金托管人
信达证券股份有限公司(“信达证券”)                         基金管理人的控股股东、基金代销机构
   注：1、本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
   本基金本期无关联方交易单元进行的交易。
                                                             单位：人民币元
                                                   本期
              项目
当期发生的基金应支付的管理费                                                     120,191.91
其中：应支付销售机构的客户维护费                                                       60,131.43
应支付基金管理人的净管理费                                                          60,060.48
   支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其
他基金公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.60%年费率计提，每日计算，逐日累计至每月
月末，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
                                                             单位：人民币元
                                                本期
              项目
当期发生的基金应支付的托管费                                                     30,047.94
   注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他
基金公允价值后的余额（若为负数，则取 0）0.15%的年费率计提，每日计算，逐日累计至每月月末，
按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
                        信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
                                                       单位：人民币元
                                        本期
获得销售服务费的各关          当期发生的基金应支付的销售服务费
   联方名称    信澳通合稳健三个
                    信澳通合稳健三个月持
            月持有期混合型                  合计
                    有期混合型（FOF）C
             （FOF）A
上海银行股份有限公
                         -                      -                       -
司
信达澳亚基金公司                 -                      -                       -
信达证券股份有限公
                         -                      -                       -
司
合计                       -                      -                       -
  注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类份额的年销售服务费率为 0.30%。销
售服务费每日计提，按月支付，在次月初支付给注册登记机构，再由注册登记机构计算并支付给各
基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类份额的基金资产净值×0.30%/当年天数。
  本基金本期无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
  本基金本期无与关联方进行转融通证券出借交易。
  本期基金管理人无运用固有资金投资本基金。
  本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
                                                      单位：人民币元
                                           本期
     关联方名称                     2024年1月1日至2024年6月30日
                          期末余额                      当期利息收入
上海银行股份有限公司                          40,262.00                1,446.15
  注：本基金的银行存款由基金托管人上海银行保管，按银行同业利率计息。
                         信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
  本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。
  本基金本期无需要说明的其他关联交易事项。
  本基金本期无持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。
  本基金本报告期无利润分配情况。
  本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
  本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
  截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额，无作为质押的债券。
  截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额，该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购
下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
  截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。
  本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，
高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。本基金投资的金融工具
主要包括基金投资、股票投资和债券投资。
  本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
                      信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。
   本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由董事会风险
控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风
险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险
控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限
额的设定等提出意见和建议，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层
面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调，各业务部门负责人为其所在部门的
风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务，员工在其岗位职责
范围内承担相应风险管理责任。
   本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
   本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行上海银行与该银行存款相关的信用风险不重大。
   本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
   本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
   本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
                                            单位：人民币元
                          本期末               上年度末
      长期信用评级
                    信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
  AAA                                    -              -
  AAA 以下                                 -              -
  未评级                         1,527,285.62   2,529,369.86
  合计                          1,527,285.62   2,529,369.86
   注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
   （2）未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
   流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
   本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督
管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开
放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管
理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
   本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手
的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测
试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的
可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开
放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
   本基金主要投资于上市交易的证券，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资
产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额
净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本
基金未发生重大流动性风险事件。
   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
   利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
                                 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
     本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
 期等方法对上述利率风险进行管理。
                                                                         单位：人民币元
     本期末
资产
   货币资金            734,610.11              -             -                -   734,610.11
交易性金融资产           1,527,285.62             -             -   30,568,521.15 32,095,806.77
资产总计              2,261,895.73             -             -   30,568,521.15 32,830,416.88
负债
  应付赎回款                      -             -             -       19,617.23     19,617.23
应付管理人报酬                      -             -             -       16,338.58     16,338.58
  应付托管费                      -             -             -        4,084.64      4,084.64
应付销售服务费                      -             -             -        7,436.24      7,436.24
   其他负债                      -             -             -       59,672.34     59,672.34
负债总计                         -             -             -      107,149.03 107,149.03
利率敏感度缺口           2,261,895.73             -             -   30,461,372.12 32,723,267.85
   上年度末
      日
资产
   货币资金           1,940,904.60             -             -                - 1,940,904.60
交易性金融资产           2,529,369.86             -             -   56,974,055.28 59,503,425.14
   应收股利                      -             -             -        3,000.00      3,000.00
资产总计              4,470,274.46             -             -   56,977,055.28 61,447,329.74
负债
  应付赎回款                      -             -             -   979,572.58       979,572.58
应付管理人报酬                      -             -             -   32,980.04         32,980.04
  应付托管费                      -             -             -    8,244.99          8,244.99
应付销售服务费                      -             -             -   13,664.90         13,664.90
   其他负债                      -             -             -   40,003.15         40,003.15
                                 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
负债总计                         -               -                -     1,074,465.66 1,074,465.66
利率敏感度缺口           4,470,274.46               -                -    55,902,589.62 60,372,864.08
     注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分
类。
 假设     除市场利率以外的其他市场变量保持不变
                                             对资产负债表日基金资产净值的
                                              影响金额（单位：人民币元）
          相关风险变量的变动                     本期末                         上年度末
 分析
     本报告期内，本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
     其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
     本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指
标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
                                                                        金额单位：人民币元
                                        本期末                            上年度末
                                                  占基金                             占基金
           项目
                                                  资产净                             资产净
                                 公允价值                             公允价值
                                                  值比例                             值比例
                                                  （%）                             （%）
 交易性金融资产－股票投资                                 -          -                    -           -
 交易性金融资产－基金投资                     30,568,521.15      93.42        56,974,055.28      94.37
                      信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
交易性金融资产－贵金属投资                         -          -                 -         -
衍生金融资产－权证投资                           -          -                 -         -
其他                                    -          -                 -         -
合计                        30,568,521.15      93.42     56,974,055.28     94.37
   公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入
值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                                 单位：人民币元
                                              本期末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次                                                             30,568,521.15
第二层次                                                              1,527,285.62
第三层次                                                                         -
         合计                                                      32,095,806.77
   本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
   对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
   本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
   本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金
融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
                       信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
  截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
  截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
  本财务报表已于 2024 年 08 月 29 日经本基金的基金管理人批准。
                         §7 投资组合报告
                                                          金额单位：人民币元
 序号               项目               金额                  占基金总资产的比例（%）
        其中：股票                                      -                 -
        其中：债券                           1,527,285.62              4.65
             资产支持证券                                -                 -
        其中：买断式回购的买入返
                                                   -                 -
        售金融资产
        银行存款和结算备付金合
        计
  本基金本报告期末未持有境内股票。
  本报告期末未持有港股通股票。
                    信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
  本基金本报告期末未持有股票。
  本基金报告期未参与股票投资。
  本基金报告期未参与股票投资。
  本基金报告期未参与股票投资。
                                                      金额单位：人民币元
                                                      占基金资产净值比例
 序号          债券品种                    公允价值
                                                         (％)
      其中：政策性金融债                                   -               -
                        信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
                                                        金额单位：人民币元
                                                            占基金资产净
  序号     债券代码       债券名称       数量（张）         公允价值
                                                            值比例(％)
  注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金未参与投资股指期货。
  本基金未参与投资国债期货。
  本基金未参与投资国债期货。
  本基金为混合型基金中基金，以风险为核心进行分散化资产配置，在此基础上精选基金品种，
                            信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
控制本基金的波动性，从而实现本基金的风险设定目标，力争实现基金资产的长期稳健增值。
      本基金主要投资于公开募集证券投资基金的基金份额，基金净值会因为证券市场波动等因素产
生波动，并面临因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证
券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金
管理实施过程中产生的基金管理风险、信用风险，以及基于标的基金特殊性带来的特定风险等。
                                                                    是否属于基金
                                                            占基金资
                                  持有份额         公允价值                 管理人及管理
序号      基金代码     基金名称      运作方式                             产净值比
                                     (份)          (元)               人关联方所管
                                                            例(%)
                                                                    理的基金
                 嘉实汇鑫
                           契约型开   2,273,290.   2,485,615.
                            放式        06           35
                  券A
                 招商招坤
                           契约型开   1,771,380.   2,358,061.
                            放式        52           75
                   A
                 富国信用
                           契约型开   1,759,163.   2,269,496.
                            放式        36           65
                   A/B
                 交银纯债      契约型开   2,017,625.   2,229,476.
                 债券 A/B     放式        34           00
                 富国新天
                           契约型开   1,583,055.   1,734,395.
                            放式        05           11
                 (LOF)A
                 西部利得
                           契约型开   1,311,331.   1,646,246.
                            放式        85           00
                   C
                 安信稳健
                 增值灵活      契约型开   900,376.8    1,491,024.
                 配置混合       放式        5            06
                   A
                 平安短债      契约型开   862,434.8    1,044,494.
                  债券 A      放式        8            88
                 富国全球
                           契约型开   777,488.8    1,010,424.
                            放式        0            44
                 (QDII)C
                 东方红稳
                           契约型开   585,144.3    934,475.4
                            放式        1            6
                  合C
                          信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
              标灵活配        放式        7           4
              置混合 C
              易方达丰       契约型开   710,587.3    884,965.5
              华债券 C       放式        9            4
              易方达稳
                         契约型开   641,262.4    866,281.4
                          放式        4            3
               券B
              融通增强
                         契约型开   788,011.4    827,175.6
                          放式        5            2
                C
              国泰中证
                         交易型开   1,070,000.   614,180.0
                          放式        00           0
               ETF
              华泰柏瑞
              新利灵活       契约型开   390,489.4    606,820.5
              配置混合        放式        0            3
                C
              国泰中证
                         交易型开   480,000.0    565,440.0
                          放式        0            0
              设备 ETF
              国泰中证
              与零部件        放式        0            0
                ETF
              大成互联
                         契约型开   304,634.1    463,165.7
                          放式        5            6
               合C
              华商甄选
                         契约型开   349,327.6    460,448.7
                          放式        5            8
                C
              德邦半导
                         契约型开   503,163.4    435,940.8
                          放式        7            3
               合C
              华夏国证
                         交易型开   645,000.0    433,440.0
                          放式        0            0
              主题 ETF
              华夏恒生
                科技       交易型开   886,000.0    433,254.0
              ETF(QDII    放式        0            0
                  )
              东吴新能
                         契约型开   393,217.7    408,278.0
                          放式        7            1
               票C
                          信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
              策略精选        放式       7           5
              灵活配置
               混合 C
              国泰中证
                         交易型开   404,500.0   344,634.0
                          放式        0           0
               ETF
              国泰利享
                         契约型开   278,571.5   330,915.1
                          放式        7           7
               券A
              华安易富       交易型开               317,820.0
              黄金 ETF      放式                    0
              广发中证
                         交易型开   303,500.0   311,694.5
                          放式        0           0
               ETF
              易方达沪
              深 300 医    交易型开   902,000.0   294,052.0
               药卫生        放式        0           0
                ETF
              万家健康
                         契约型开   395,124.6   284,134.1
                          放式        2           1
                C
              汇添富中
                         交易型开   355,000.0   276,900.0
                          放式        0           0
              费 ETF
              汇添富医
              疗服务灵       契约型开   199,362.0   236,842.1
              活配置混        放式        4           0
               合C
              大成高新
                         契约型开               234,947.7
                          放式                    9
               股票 C
              华夏恒生
              香港上市
                         交易型开   557,500.0   229,690.0
                          放式        0           0
              ETF(QDII
                  )
              国泰富时
              中国国企       交易型开   150,000.0   225,300.0
              开放共赢        放式        0           0
               ETF
              南方中证
                         交易型开   530,000.0   223,660.0
                          放式        0           0
              产 ETF
              银华鑫盛       契约型开   104,428.5   206,350.8
              灵活配置        放式        7           5
                           信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
                  混合
                 (LOF)C
                 国泰中证     交易型开   220,000.0   193,380.0
                 军工 ETF    放式        0           0
                 华泰柏瑞
                 中证红利     交易型开   160,000.0   169,440.0
                  低波动      放式        0           0
                   ETF
                 华夏中证
                          交易型开   260,000.0   165,100.0
                           放式        0           0
                   ETF
                 博时恒生
                 港股通高     交易型开   180,000.0   151,200.0
                  股息率      放式        0           0
                   ETF
                 华夏中证
                          交易型开
                           放式
                  题 ETF
                 国泰 CES
                 半导体芯     交易型开   100,000.0
                  片行业      放式        0
                   ETF
                 富国中证
                          交易型开   100,000.0
                           放式        0
                 主题 ETF
                 华夏饲料
                          交易型开
                           放式
                  ETF
                 南方中证
                          交易型开   120,000.0
                           放式        0
                 业 ETF
                 华宝现金
                          交易型开
                           放式
                  货币 A
内受到公开谴责、处罚的情形。
      本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
      本基金本报告期末无股票投资。
                       信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
  本基金本报告期末无其他资产。
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
                       §8 基金份额持有人信息
                                                                  份额单位：份
                                                持有人结构
           持有人户     户均持有的           机构投资者                     个人投资者
  份额级别
            数(户)    基金份额                       占总份                       占总份
                                 持有份额                     持有份额
                                               额比例                       额比例
信澳通合稳健三
个月持有期混合      44      66,041.12    198,807.16   6.84%      2,707,002.06   93.16%
 型（FOF）A
信澳通合稳健三
个月持有期混合      425     71,890.27    500,180.00   1.64%     30,053,184.91   98.36%
 型（FOF）C
   合计        469     71,341.52    698,987.16   2.09%     32,760,186.97   97.91%
     项目             份额级别           持有份额总数（份）               占基金总份额比例
               信澳通合稳健三个月持
基金管理人所有从业人     有期混合型（FOF）A
  员持有本基金       信澳通合稳健三个月持
               有期混合型（FOF）C
                         信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
                        合计                             0.00               0.00%
      项目                份额级别                持有基金份额总量的数量区间（万份）
                 信澳通合稳健三个月持
本公司高级管理人员、基      有期混合型（FOF）A
金投资和研究部门负责人      信澳通合稳健三个月持
持有本开放式基金         有期混合型（FOF）C
                         合计                                   0
                 信澳通合稳健三个月持
                 有期混合型（FOF）A
本基金基金经理持有本开      信澳通合稳健三个月持
放式基金             有期混合型（FOF）C
                         合计                                   0
                         §9 开放式基金份额变动
                                                                       单位：份
                        信澳通合稳健三个月持有期混                  信澳通合稳健三个月持有期混
         项目
                           合型（FOF）A                       合型（FOF）C
基金合同生效日（2023 年 7 月 28
日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额                           11,325,383.47               50,411,332.07
本报告期基金总申购份额                                   10.04                  507,191.23
减：本报告期基金总赎回份额                           8,419,584.29               20,365,158.39
本报告期基金拆分变动份额                                       -                           -
本报告期期末基金份额总额                            2,905,809.22               30,553,364.91
                             §10 重大事件揭示
  本报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。
  本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
  本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
                   信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
     报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
     报告期内，未发生基金投资策略的改变。
     无
     本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。
          措施 1                        内容
受到稽查或处罚等措施的主体      信达澳亚基金管理有限公司
受到稽查或处罚等措施的时间      2024-03-15
采取稽查或处罚等措施的机构      中国证券监督管理委员会深圳监管局
受到的具体措施类型          警示函
受到稽查或处罚等措施的原因      个别规定未严格执行
管理人采取整改措施的情况（如提
                   已整改完成
出整改意见）
其他                 无
     无。
                                   信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
                                                                                金额单位：人民币元
                                   股票交易                       应支付该券商的佣金
               交易
                                                占当期股                           占当期佣
  券商名称         单元                                                                              备注
                                 成交金额           票成交总           佣金              金总量的
               数量
                                                额的比例                            比例
  海通证券              2                       -          -       11,286.20       100.00%     -
     注：根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，公司制定了《交易单元及交易费
用管理办法》，明确公司投资审议委员会是公司选择证券公司和交易单元租用的最终决策机构，公
司研究咨询部按照规定的程序提交证券公司准入初审意见和建议，为投资审议委员会的决策提供信
息支持。在评价研究服务质量和执行交易量分配方面，公司建立了业务隔离机制，公司投资研究相
关人员负责每个季度对证券公司提供各类研究服务进行综合评价，公司交易管理部负责根据投资研
究人员对证券公司研究服务评价结果匹配对应交易佣金，确保证券公司年度佣金分配量与其研究服
务评价结果基本匹配。
                                                                                金额单位：人民币元
           债券交易                   债券回购交易                     权证交易                  基金交易
                                                占当期
                        占当期                                        占当期                         占当期
券商名                                             债券回
                        债券成                                        权证成                         基金成
 称     成交金额                      成交金额           购成交    成交金额                    成交金额
                        交总额                                        交总额                         交总额
                                                总额的
                        的比例                                        的比例                         的比例
                                                 比例
海通证    2,304,823.       100.00                                                 13,378,69
                                        -         -            -           -                   100.00%
 券            00            %                                                       9.90
                                                                                     法定披露日
序号                         公告事项                               法定披露方式
                                                                                               期
                                                           证 监会 指定 信息 披露 报
      信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资
      者通过超级现金宝交易实施费率优惠的公告
                                                           站、公司网站
      信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基                                  证监会信息披露网站、公
      金（FOF）2023 年第四季度报告                                   司网站
      信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基                                  证监会信息披露网站、公
      金（FOF）2023 年年度报告                                     司网站
      信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基                                  证监会信息披露网站、公
      金（FOF）2024 年第一季度报告                                   司网站
      信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基                                  证监会信息披露网站、公
      金（FOF）（信澳通合稳健三个月持有期混合                                司网站
                     信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
        型（FOF）A ）基金产品资料概要更新
        信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基
                                       证监会信息披露网站、公
                                       司网站
        型（FOF）C ）基金产品资料概要更新
                  §11 影响投资者决策的其他重要信息
      报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
      无。
      备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
      投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支
                       信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
  客户服务中心电话：400-8888-118
  网址：www.fscinda.com
                                          信达澳亚基金管理有限公司
                                            二〇二四年八月三十日