创业板定开南方: 南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告

南方创业板 2 年定期开放混合型证券
  投资基金 2024 年中期报告
  基金管理人：南方基金管理股份有限公司
  基金托管人：中国农业银行股份有限公司
  送出日期：2024 年 8 月 31 日
                       南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已
经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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                 §2      基金简介
基金名称                     南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金
基金简称                     南方创业板 2 年定开混合
场内简称                     创业板定开南方
基金主代码                    160143
交易代码                     160143
基金运作方式                   契约型开放式
基金合同生效日                  2020 年 9 月 1 日
基金管理人                    南方基金管理股份有限公司
基金托管人                    中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额               334,419,296.07 份
基金合同存续期                  不定期
基金份额上市的证券交易所             深圳证券交易所
上市日期                     2021 年 3 月 17 日
          在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实
投资目标
          现基金资产的长期稳健增值。
          本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋
          势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产
          的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债
          券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风
          险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将
投资策略
          持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。
          主要投资策略包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资
          策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、资产支持证券
          投资策略；7、股票期权投资策略；8、战略配售投资策略；9、开放期投
          资策略。
          创业板指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总指数
业绩比较基准
          收益率*30%
          本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股
          票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金股票资产主要投资
          于创业板，会面临创业板注册制下因投资标的、市场制度以及交易规则
          等变化带来的特有风险。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境
风险收益特征
          内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面
          临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
          本基金可选择投资战略配售股票，需参与并接受发行人战略配售股票，
          由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。
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项目                基金管理人                   基金托管人
                  南方基金管理股份有限
名称                                        中国农业银行股份有限公司
                  公司
           姓名     常克川                     任航
           联系电话   0755-82763888           010-66060069
信息披露负责人
                  manager@southernfund.
           电子邮箱                           tgxxpl@abchina.com
                  com
客户服务电话            400-889-8899            95599
传真                0755-82763889           010-68121816
                  深圳市福田区莲花街道
                                          北京市东城区建国门内大街 69
注册地址              益田路 5999 号基金大
                                          号
                  厦 32-42 楼
                  深圳市福田区莲花街道
                                          北京市西城区复兴门内大街 28
办公地址              益田路 5999 号基金大
                                          号凯晨世贸中心东座 F9
                  厦 32-42 楼
邮政编码              518017                  100031
法定代表人             周易                      谷澍
本基金选定的信息披露报纸名称                       中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址                  http://www.nffund.com
                                     基金管理人、基金托管人的办公地
基金中期报告备置地点                           址、基金上市交易的证券交易所（如
                                     有）
     项目           名称                               办公地址
注册登记机构     中国证券登记结算有限责任公司            北京市西城区太平桥大街 17 号
             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                    金额单位：人民币元
本期已实现收益                                                      -31,082,454.28
本期利润                                                         -26,416,525.68
加权平均基金份额本期利润                                                       -0.0790
本期加权平均净值利润率                                                         -9.56%
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本期基金份额净值增长率                                                        -9.08%
期末可供分配利润                                                    -69,758,828.28
期末可供分配基金份额利润                                                       -0.2086
期末基金资产净值                                                    264,660,467.79
期末基金份额净值                                                           0.7914
基金份额累计净值增长率                          -20.86%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益；
分的孰低数。
                                          业绩比较
                    份额净值      业绩比较
         份额净值                             基准收益
  阶段                增长率标      基准收益                  ①-③          ②-④
         增长率①                             率标准差
                     准差②       率③
                                           ④
过去一个月      -4.07%    0.89%       -4.03%     0.68%    -0.04%         0.21%
过去三个月      -6.49%    0.84%       -2.97%     0.87%    -3.52%        -0.03%
过去六个月      -9.08%    1.14%       -5.17%     1.05%    -3.91%         0.09%
过去一年      -21.57%    0.99%      -14.44%     0.90%    -7.13%         0.09%
过去三年      -42.73%    1.34%      -35.28%     0.99%    -7.45%         0.35%
自基金合同
          -20.86%    1.46%      -23.88%     1.03%       3.02%       0.43%
生效起至今
准收益率变动的比较
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                 §4 管理人报告
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有
子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公
司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
  南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、
职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管
理规模位居前列的基金管理公司之一。
          任本基金的基金经理     证券
姓名   职务     （助理）期限      从业            说明
          任职日期   离任日期   年限
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                      南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
                         北大光华管理学院管理学硕士，具有基
                         金从业资格。曾担任长城基金管理公司
                         行业研究员，2007 年加入南方基金，2007
                         年 5 月 10 日至 2009 年 2 月 10 日，任南
                         方宝元基金经理；2007 年 5 月 10 日至
                         理；2010 年 12 月 2 日至 2016 年 3 月 30
                         日，任南方宝元基金经理；2017 年 8 月
     本基金                 3 日至 2021 年 6 月 17 日，任南方智造股
应帅   基金经          - 22 年 票基金经理；2012 年 11 月 23 日至今，
         月1日
     理                   任南方稳健、南稳贰号基金经理；2016
                         年 3 月 23 日至今，任南方驱动基金经理；
                         经理；2020 年 9 月 29 日至今，兼任投资
                         经理；2020 年 12 月 7 日至今，任南方产
                         业升级混合基金经理；2021 年 3 月 10
                         日至今，任南方优质企业混合基金经理；
                         混合基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
姓名         产品类型        产品数量（只）        资产净值(元)            任职时间
           公募基金                   7   5,854,599,701.08
                                                         日
           私募资产管理计
应帅                                -                  -                -
           划
           其他组合                   -                  -                -
           合计                     7   5,854,599,701.08                -
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
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                    南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。
  本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的交易次数为 69 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
超预期，美国经济韧性较强，降息预期开始摇摆；随着美国总统竞选日益推进，中美贸易
冲突加剧。内部环境而言，出口依然表现超预期，但随着人民币回升、航运费高涨、贸易
风险加大，出口形势将经受考验；而消费、投资和房地产等表现依然比较疲软。A 股市场
上半年大幅波动，一开年市场大幅下跌，但随之快速反弹到 5 月底，但 6 月份以来，市场持
续回调。具体来看，上半年沪深 300 上涨 0.89%，中证 500 下跌 8.96%，创业板指下跌
比较强势。行业层面分化明显，银行、煤炭、公用事业、家用电器涨幅居前；计算机、商
贸零售、医药生物、传媒跌幅较大。本基金属于创业板主题基金，上半年仓位维持稳定，
基于对宏观经济的分析和判断，本基金主要看好低估值和具有海外驱动稳定成长的行业，
主要布局在媒体、医药、电力设备、机械、公路等行业。本基金将继续以持有人利益至上
为准则，以绝对收益为理念，自下而上和行业配置为策略，争取获得较好的投资回报。
  截至报告期末，本基金份额净值为 0.7914 元，报告期内，份额净值增长率为-9.08%，
同期业绩基准增长率为-5.17%。
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                  南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
  上半年内需稍显疲软，但出口形势较好，资本市场中出口驱动型公司表现也相对较好。
但展望下半年，随着贸易冲突加剧，出口形势开始变得复杂，海外需求的不确定性也开始
加大。反观内需，随着三中全会的召开，高质量发展战略的推进，因地制宜发展新质生产
力，国内经济表现出韧性，企稳复苏的可能性较大。因此在投资策略上，会适当调整上半
年外需驱动的策略，将更多的关注转移到内需上，比如电力设备、铁路设备、公用事业以
及消费品等。经过之前调整后，目前 A 股估值已经达到历史低位，上市公司治理水平明显
上升，通过分红、回购等方式回报股东的收益明显得到提升。因此我们对下半年资本市场
的表现相对乐观。
  根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究
部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作
保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的
估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变
估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及
输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值
及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与
估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方
之间无重大利益冲突。
  根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报
告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益
部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
  报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
                 §5     托管人报告
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     在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民
共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基
金管理人—南方基金管理股份有限公司本报告期基金的投资运作，进行了认真、独立的会
计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人
利益的行为。
的说明
     本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金
份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有
关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
     本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期
报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
              §6 中期财务会计报告（未经审计）
     会计主体：南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金
     报告截止日：2024 年 6 月 30 日
                                                               单位：人民币元
                                 本期末 2024 年 6 月 30         上年度末 2023 年 12 月
资产                  附注号
                                 日                         31 日
资产：
货币资金                6.4.3.1              89,207,871.31            48,623,317.91
结算备付金                                         330,428.73            637,435.61
存出保证金                                          94,378.33              98,196.64
交易性金融资产             6.4.3.2             174,999,798.54           242,390,494.15
其中：股票投资                                 174,999,798.54           242,390,494.15
      基金投资                                             -                      -
                              第 11 页 共 46 页
                        南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
   债券投资                                          -                      -
   资产支持证券投资                                      -                      -
   贵金属投资                                         -                      -
   其他投资                                          -                      -
衍生金融资产        6.4.3.3                            -                      -
买入返售金融资产      6.4.3.4                            -                      -
债权投资                                             -                      -
其中：债券投资                                          -                      -
   资产支持证券投资                                      -                      -
   其他投资                                          -                      -
其他债权投资                                           -                      -
其他权益工具投资                                         -                      -
应收清算款                                   616,136.78            141,259.58
应收股利                                1,010,117.23                        -
应收申购款                                            -                      -
递延所得税资产                                          -                      -
其他资产          6.4.3.5                            -                      -
资产总计                              266,258,730.92           291,890,703.89
                           本期末 2024 年 6 月 30         上年度末 2023 年 12 月
负债和净资产        附注号
                           日                         31 日
负债：
短期借款                                             -                      -
交易性金融负债                                          -                      -
衍生金融负债        6.4.3.3                            -                      -
卖出回购金融资产款                                        -                      -
应付清算款                               1,036,384.66                     5.70
应付赎回款                                            -                      -
应付管理人报酬                                 266,931.32            296,004.12
应付托管费                                    44,488.53              49,334.00
应付销售服务费                                          -                      -
应付投资顾问费                                          -                      -
应交税费                                             -                      -
应付利润                                             -                      -
递延所得税负债                                          -                      -
其他负债          6.4.3.6                   250,458.62            468,366.60
负债合计                                1,598,263.13              813,710.42
净资产：
实收基金          6.4.3.7             334,419,296.07           334,419,296.07
其他综合收益                                           -                      -
未分配利润         6.4.3.8              -69,758,828.28          -43,342,302.60
净资产合计                             264,660,467.79           291,076,993.47
负债和净资产总计                          266,258,730.92           291,890,703.89
                        第 12 页 共 46 页
                                 南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
注 ： 报 告 截 止 日 2024 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.7914 元 ， 基 金 份 额 总 额
     会计主体：南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金
     本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                   单位：人民币元
                                                              上年度可比期间 2023 年
                                    本期 2024 年 1 月 1 日至
        项目             附注号                                    1 月 1 日至 2023 年 6 月
一、营业总收入                                     -24,396,519.21            14,008,767.85
其中：存款利息收入            6.4.3.9                     282,312.80             251,693.30
      债券利息收入                                              -                       -
      资产支持证券利息
                                                          -                       -
收入
      买入返售金融资产
                                                          -                       -
收入
      其他利息收入                                              -                       -
                                            -29,344,760.61              433,142.81
填列）
其中：股票投资收益            6.4.3.10               -32,273,525.94            -1,920,073.73
      基金投资收益                                              -                       -
      债券投资收益         6.4.3.11                             -             714,648.35
      资产支持证券投资
                                                          -                       -
收益
      贵金属投资收益                                             -                       -
      衍生工具收益         6.4.3.12                             -                       -
      股利收益           6.4.3.13                2,928,765.33              1,638,568.19
   以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的                                               -                       -
收益
      其他投资收益                                              -                       -
失以“-”号填列）
                                                          -                       -
号填列）
号填列）
减：二、营业总支出                                    2,020,006.47              3,043,245.19
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                                 南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
其中：暂估管理人报酬                                                -                        -
其中：卖出回购金融资产
                                                          -                        -
支出
三、利润总额（亏损总额
                                            -26,416,525.68             10,965,522.66
以“-”号填列）
减：所得税费用                                                   -                        -
四、净利润（净亏损以“-”
                                            -26,416,525.68             10,965,522.66
号填列）
五、其他综合收益的税后
                                                          -                        -
净额
六、综合收益总额                                    -26,416,525.68             10,965,522.66
    会计主体：南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金
    本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                     单位：人民币元
              本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
项目
              实收基金               其他综合收益          未分配利润               净资产合计
一、上期期末净
资产
加：会计政策变
                            -                -                   -                 -
更
    前期差错更
                            -                -                   -                 -
正
    其他                      -                -                   -                 -
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”                   -                -      -26,416,525.68    -26,416,525.68
号填列）
（一）、综合收益
                            -                -      -26,416,525.68    -26,416,525.68
总额
（二）
  、本期基金
份额交易产生的                     -                -                   -                 -
净资产变动数
                                 第 14 页 共 46 页
                               南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
                           -               -                 -                -
购款
                           -               -                 -                -
回款
（三）
  、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
                           -               -                 -                -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）
  、其他综合
收益结转留存收                    -               -                 -                -
益
四、本期期末净
资产
             上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
项目
             实收基金              其他综合收益          未分配利润             净资产合计
一、上期期末净
资产
加：会计政策变
                           -               -                 -                -
更
    前期差错更
                           -               -                 -                -
正
    其他                     -               -                 -                -
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”                  -               -    10,965,522.66     10,965,522.66
号填列）
（一）、综合收益
                           -               -    10,965,522.66     10,965,522.66
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数                     -               -                 -                -
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
                           -               -                 -                -
购款
                           -               -                 -                -
回款
（三）
  、本期向基
                           -               -                 -                -
金份额持有人分
                               第 15 页 共 46 页
                          南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
配利润产生的净
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）
  、其他综合
收益结转留存收               -               -                 -                -
益
四、本期期末净
资产
  报表附注为财务报表的组成部分。
  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
  ____杨小松___         ____常克川______            ____徐超____
  基金管理人负责人          主管会计工作负责人               会计机构负责人
  本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
  本基金本报告期未发生会计政策变更。
  本基金本报告期未发生会计估计变更。
  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
                                                            单位：人民币元
               项目                         本期末 2024 年 6 月 30 日
活期存款                                                         89,207,871.31
等于：本金                                                        89,192,179.12
    加：应计利息                                                       15,692.19
    减：坏账准备                                                               -
定期存款                                                                     -
等于：本金                                                                    -
    加：应计利息                                                               -
                          第 16 页 共 46 页
                                南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
     减：坏账准备                                                                   -
其中：存款期限 1 个月以内                                                                -
     存款期限 1-3 个月                                                              -
     存款期限 3 个月以上                                                              -
其他存款                                                                          -
等于：本金                                                                         -
     加：应计利息                                                                   -
     减：坏账准备                                                                   -
合计                                                                89,207,871.31
                                                                 单位：人民币元
                                   本期末 2024 年 6 月 30 日
     项目
                 成本               应计利息          公允价值             公允价值变动
股票             185,930,380.79              -    174,999,798.54   -10,930,582.25
贵金属投资-金
                            -              -                 -                -
交所黄金合约
     交易所
                            -              -                 -                -
     市场
债券   银行间
                            -              -                 -                -
     市场
     合计                     -              -                 -                -
资产支持证券                      -              -                 -                -
基金                          -              -                 -                -
其他                          -              -                 -                -
合计             185,930,380.79              -    174,999,798.54   -10,930,582.25
  本基金本报告期末无衍生金融工具。
  本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
  本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
  本基金本报告期末无其他资产。
                                第 17 页 共 46 页
                        南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
                                                          单位：人民币元
            项目                         本期末 2024 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金                                                              -
应付赎回费                                                                    -
应付证券出借违约金                                                                -
应付交易费用                                                          165,923.26
其中：交易所市场                                                        165,923.26
      银行间市场                                                              -
应付利息                                                                     -
预提费用                                                             84,535.36
合计                                                              250,458.62
                                                         金额单位：人民币元
                            本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
           项目
                         基金份额（份）                         账面金额
上年度末                           334,419,296.07              334,419,296.07
本期申购                                        -                            -
本期赎回（以“-”号填列）                               -                            -
基金拆分/份额折算前                                  -                            -
基金拆分/份额折算调整                                 -                            -
本期申购                                        -                            -
本期赎回（以“-”号填列）                               -                            -
本期末                334,419,296.07                          334,419,296.07
注：红利再投及转入份额计入本期申购，转出份额计入本期赎回。
                                                          单位：人民币元
      项目         已实现部分                未实现部分              未分配利润合计
上年度末             -38,303,663.97          -5,038,638.63     -43,342,302.60
加：会计政策变更                       -                     -                   -
     前期差错更正                    -                     -                   -
     其他                        -                     -                   -
本期期初             -38,303,663.97          -5,038,638.63     -43,342,302.60
本期利润             -31,082,454.28           4,665,928.60     -26,416,525.68
本期基金份额交易产
                               -                     -                   -
生的变动数
其中：基金申购款                       -                     -                   -
     基金赎回款                     -                     -                   -
本期已分配利润                        -                     -                   -
本期末               -69,386,118.25           -372,710.03     -69,758,828.28
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                     南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
                                                     单位：人民币元
      项目                本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
活期存款利息收入                                                 275,105.80
定期存款利息收入                                                            -
其他存款利息收入                                                            -
结算备付金利息收入                                                    6,333.38
其他                                                            873.62
合计                                                       282,312.80
                                                     单位：人民币元
                项目             本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额                                              303,395,953.80
减：卖出股票成本总额                                            334,985,629.89
减：交易费用                                                   683,849.85
买卖股票差价收入                                              -32,273,525.94
注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。
   本基金本报告期内无债券投资收益。
   本基金本报告期内无买卖债券差价收入。
   本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
   本基金本报告期内无债券申购差价收入。
   本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
   本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
                                                     单位：人民币元
                项目             本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
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                    南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
股票投资产生的股利收益                                         2,928,765.33
其中：证券出借权益补偿收入                                                    -
基金投资产生的股利收益                                                      -
合计                                                  2,928,765.33
                                                 单位：人民币元
         项目名称           本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
——股票投资                                              4,665,928.60
——债券投资                                                           -
——资产支持证券投资                                                       -
——贵金属投资                                                          -
——其他                                                             -
——权证投资                                                           -
——期货投资                                                           -
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
合计                                                  4,665,928.60
   本基金本报告期内无其他收入。
                                                 单位：人民币元
         项目          本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
审计费用                                                   24,863.02
信息披露费                                                  59,672.34
证券出借违约金                                                          -
账户维护费                                                     9,000.00
银行费用                                                      4,907.52
其他                                                        1,162.73
合计                                                     99,605.61
   截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
   截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
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                                  南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
   本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
              关联方名称                                     与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司("南方基金")                          基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司("中国农业银行")                        基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司("华泰证券")                            基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司("兴业证券")                            基金管理人的股东、基金销售机构
                       基金管理人的股东华泰证券控制的公
华泰联合证券有限责任公司("华泰联合")
                       司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
                                                               金额单位：人民币元
             本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6          上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至
                      月 30 日                          2023 年 6 月 30 日
 关联方名称
                                   占当期股票                             占当期股票
                  成交金额                              成交金额
                                  成交总额的比例                           成交总额的比例
华泰证券             147,596,103.64          26.10%    147,570,586.89      14.41%
   本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
                                                               金额单位：人民币元
            本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
关联方名称                             占当期佣金总量         期末应付佣金余           占期末应付佣金
            当期佣金
                                  的比例             额                 总额的比例
华泰证券                106,097.21           24.26%         73,558.54      44.33%
            上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
关联方名称                             占当期佣金总量         期末应付佣金余           占期末应付佣金
            当期佣金
                                  的比例             额                 总额的比例
华泰证券        135,957.14                   14.46%         95,245.47      21.48%
注：1.上述佣金按市场佣金率计算。
国证券监督管理委员会公告〔2024〕3 号）相关规定。《公开募集证券投资基金证券交易费
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                      南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
用管理规定》生效后，被动股票型基金不再通过股票交易佣金支付研究服务等其他费用，其
他类型基金可以通过股票交易佣金支付研究服务费用。
                                                       单位：人民币元
                  本期 2024 年 1 月 1 日至 2024     上年度可比期间 2023 年 1 月
       项目
                       年 6 月 30 日              1 日至 2023 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
其中：应支付销售机构的客
户维护费
   应支付基金管理人的
净管理费
注：于 2023 年 7 月 10 日前，支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值
  日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
  根据《南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，
自 2023 年 7 月 10 日起，支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
  日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。
                                                       单位：人民币元
                  本期 2024 年 1 月 1 日至 2024     上年度可比期间 2023 年 1 月
       项目
                       年 6 月 30 日              1 日至 2023 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
注：于 2023 年 7 月 10 日前，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
  日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
  根据《南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，
自 2023 年 7 月 10 日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
  日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。
  无。
                      第 22 页 共 46 页
                             南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
   本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
的情况
   本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期
限费率的证券出借业务的情况。
务的情况
   本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化
期限费率的证券出借业务的情况。
   无。
   无。
                                                            单位：人民币元
             本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6     上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至
 关联方名称                 月 30 日                    2023 年 6 月 30 日
               期末余额           当期利息收入           期末余额             当期利息收入
中国农业银行   89,207,871.31 275,105.80 122,831,378.06                  243,991.08
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。
                                                            单位：人民币元
                   本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                    基金在承销期内买入
关联方名称      证券代码           证券名称        发行方式       数量（单位：
                                                                  总金额
                                                  股/张）
华泰联合      301587        中瑞股份        网下申购                3,056      66,406.88
兴业证券      301392        汇成真空        网下申购                2,189      26,705.80
            上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
                             第 23 页 共 46 页
                                    南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
                                                                基金在承销期内买入
         关联方名称        证券代码        证券名称           发行方式      数量（单位：
                                                                               总金额
                                                            股/张）
         华泰联合       688472        阿特斯       网下申购                 14,120        156,732.00
         华泰联合       688478        晶升股份      网下申购                  3,812        123,966.24
         华泰联合       688512        慧智微       网下申购                  5,478        114,599.76
         华泰联合       600925        苏能股份      网下申购                  8,960         55,372.80
         兴业证券       301315        威士顿       网下申购                  2,253         72,749.37
         兴业证券,华
         泰联合
           本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
           本基金本报告期内未进行利润分配。
                                                                  金额单位：人民币元
                                                 期末      数量
证券代               成功认             流通受    认购                   期末成本总              期末估值总          备
         证券名称              受限期                   估值      （单
码                 购日              限类型    价格                   额                  额              注
                                                 单价      位：股）
                                  新股锁    126.8   188.0
                                  定期         9       1
                  日
                           月（含） 转增                   1
                  日
                                  新股锁
                                  定期
                  日
                                  新股锁
                                  定期
                  日
                           月（含） 转增
                  日
                                    第 24 页 共 46 页
                                  南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
                日
                                 新股锁
                                 定期
                日
                                 新股锁
                                 定期
                日
                                 新股锁
                                 定期
                日
                                 新股锁
                                 定期
                日
                                 新股锁
                                 定期
                日
                                 新股锁
                                 定期
                日
                                 新股锁
                                 定期
                日
                                 新股锁
                                 定期
                日
                                 新股锁
                                 定期
                日
                                 新股锁
                                 定期
                日
                                 新股锁
                                 定期
                日
                                 新股锁
                                 定期
                日
                          月（含） 转增
                日
                                               期末      数量
证券代             成功认              流通受   认购                   期末成本总        期末估值总        备
         证券名称             受限期                  估值      （单
码               购日               限类型   价格                   额            额            注
                                               单价      位：张）
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    注：本基金持有的上述流通受限证券，根据中国证监会、证券交易所发布的相关规定，在
    受限期内不得转让：
    其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新
    股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获
    配日至新股上市日之间不能自由转让。
    不得转让。
    股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
      本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
      本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
      无。
      本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
      本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型
    基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在
    日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
    风险。本基金股票资产主要投资于创业板，会面临创业板注册制下因投资标的、市场制度
    以及交易规则等变化带来的特有风险。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证
    券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场
    风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
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                南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的
平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
  本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定
风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员
会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责
主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投
资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户，因
而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算
有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场
进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风
险。
  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
品投资占基金净资产的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投
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                 南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
  针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行
严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
  于本期末，本基金的卖出回购金融资产款(若有)计息且利息金额不重大；除此之外，
本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份
额净值(净资产)无固定到期日且不计息，该部分账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的
流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受
限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
测和分析。
  本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不
超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超
过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值
的比例符合该要求。
  本基金的基金管理人对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎
评估与测算，确保确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
  同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格
的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本
基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆
回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状
况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监
会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约
定的投资范围保持一致。
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                                南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
   利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率
类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风
险。
   本基金持有的利率敏感性资产存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基
金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进
行管理。
                                                                   单位：人民币元
本期末 2024
年 6 月 30 日
资产
货币资金                                    -           -              -
结算备付金         330,428.73                -           -              -    330,428.73
存出保证金          94,378.33                -           -              -     94,378.33
交易性金融                                                   174,999,798.   174,999,798.
                        -               -           -
资产                                                               54             54
衍生金融资
                        -               -           -              -              -
产
买入返售金
                        -               -           -              -              -
融资产
债权投资                    -               -           -              -              -
其他债权投
                        -               -           -              -              -
资
其他权益工
                        -               -           -              -              -
具投资
应收清算款                   -               -           -    616,136.78     616,136.78
应收股利                    -               -           -   1,010,117.23   1,010,117.23
应收申购款                   -               -           -              -              -
递延所得税
                        -               -           -              -              -
资产
其他资产                    -               -           -              -              -
资产总计                                    -           -
负债
                                    第 29 页 共 46 页
                                 南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
短期借款                     -               -           -              -              -
交易性金融
                         -               -           -              -              -
负债
衍生金融负
                         -               -           -              -              -
债
卖出回购金
                         -               -           -              -              -
融资产款
应付清算款                    -               -           -   1,036,384.66   1,036,384.66
应付赎回款                    -               -           -              -              -
应付管理人
                         -               -           -    266,931.32     266,931.32
报酬
应付托管费                    -               -           -     44,488.53      44,488.53
应付销售服
                         -               -           -              -              -
务费
应付投资顾
                         -               -           -              -              -
问费
应交税费                     -               -           -              -              -
应付利润                     -               -           -              -              -
递延所得税
                         -               -           -              -              -
负债
其他负债                     -               -           -    250,458.62     250,458.62
负债总计                     -               -           -   1,598,263.13   1,598,263.13
利率敏感度         89,632,678.3                               175,027,789.   264,660,467.
                                         -           -
缺口                       7                                        42             79
上年度末
资产
货币资金                                     -           -              -
结算备付金          637,435.61                -           -              -    637,435.61
存出保证金           98,196.64                -           -              -     98,196.64
交易性金融                                                    242,390,494.   242,390,494.
                         -               -           -
资产                                                                15             15
衍生金融资
                         -               -           -              -              -
产
买入返售金
                         -               -           -              -              -
融资产
债权投资                     -               -           -              -              -
其他债权投
                         -               -           -              -              -
资
其他权益工
                         -               -           -              -              -
具投资
                                     第 30 页 共 46 页
                        南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
应收清算款               -       -            -     141,259.58    141,259.58
应收股利                -       -            -              -              -
应收申购款               -       -            -              -              -
递延所得税
                    -       -            -              -              -
资产
其他资产                -       -            -              -              -
资产总计                        -            -
负债
短期借款                -       -            -              -              -
交易性金融
                    -       -            -              -              -
负债
衍生金融负
                    -       -            -              -              -
债
卖出回购金
                    -       -            -              -              -
融资产款
应付清算款               -       -            -           5.70          5.70
应付赎回款               -       -            -              -              -
应付管理人
                    -       -            -     296,004.12    296,004.12
报酬
应付托管费               -       -            -      49,334.00     49,334.00
应付销售服
                    -       -            -              -              -
务费
应付投资顾
                    -       -            -              -              -
问费
应交税费                -       -            -              -              -
应付利润                -       -            -              -              -
递延所得税
                    -       -            -              -              -
负债
其他负债                -       -            -     468,366.60    468,366.60
负债总计                -       -            -     813,710.42    813,710.42
利率敏感度  49,358,950.1        241,718,043. 291,076,993.
                    -    -
缺口                6                 31           47
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
假设   除市场利率以外的其他市场变量保持不变
                                对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
                                位：人民币元）
     相关风险变量的变动
分析                              本期末（ 2024 年 6 月     上年度末（ 2023 年 12
                        第 31 页 共 46 页
                                        南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
          外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
       本基金持有不以记账本位币计价的资产或负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人
       每日对本基金的外汇头寸进行监控。
                                                                      单位：人民币元
                                         本期末 2024 年 6 月 30 日
 项目     美元折合人民        港币折合人民            欧元折合人民       日元折合人民         其他币种折合
                                                                                    合计
           币             币                 币            币             人民币
以外币计
价的资产
交易性金
                  -     26,572,030.21            -              -        -   26,572,030.21
融资产
资产合计              -     26,572,030.21            -              -        -   26,572,030.21
以外币计
价的负债
负债合计              -                 -            -              -        -               -
资产负债
表外汇风
                  -     26,572,030.21            -              -        -   26,572,030.21
险敞口净
额
                                        上年度末 2023 年 12 月 31 日
 项目     美元折合人民        港币折合人民            欧元折合人民       日元折合人民         其他币种折合
                                                                                    合计
           币             币                 币            币             人民币
以外币计
价的资产
交易性金
                  -     25,967,830.15            -              -        -   25,967,830.15
融资产
资产合计              -     25,967,830.15            -              -        -   25,967,830.15
以外币计
价的负债
负债合计              -                 -            -              -        -               -
资产负债
表外汇风
                  -     25,967,830.15            -              -        -   25,967,830.15
险敞口净
额
       假设   除汇率以外的其他市场变量保持不变
                                        第 32 页 共 46 页
                          南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
                                 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
                                 位：人民币元）
     相关风险变量的变动
                                 本期末（ 2024 年 6 月           上年度末（ 2023 年 12
分析
  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银
行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经
营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
  本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的
分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性
分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人
定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：封闭期
内，股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为 60%-100%(其中港股通股票最高投资
比例不得超过股票资产的 50%)，且基金投资于创业板的股票资产占非现金资产的比例不低
于 80%。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金在开放期、开放期开始前 1 个月
以及开放期结束后 1 个月内，本基金的股票资产投资比例可不受上述限制。此外，本基金
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进
行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
                                                                  单位：人民币元
               本期末 2024 年 6 月 30 日              上年度末 2023 年 12 月 31 日
                                占基金资产                              占基金资产
     项目
               公允价值             净值比例              公允价值              净值比例
                                 （%）                                 （%）
交易性金融资产-
股票投资
交易性金融资产-
                            -           -                     -                -
基金投资
交易性金融资产-
                            -           -                     -                -
贵金属投资
衍生金融资产-权
                            -           -                     -                -
证投资
                           第 33 页 共 46 页
                           南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
其他                           -           -                     -                -
合计              174,999,798.54       66.12        242,390,494.15           83.27
假设   除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
                                 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
                                 位：人民币元）
     相关风险变量的变动
                                 本期末（ 2024 年 6 月            上年度末（ 2023 年 12
分析
  公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
  第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
  第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
  第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                                   单位：人民币元
     公允价值计量结果所属的层次                            本期末 2024 年 6 月 30 日
第一层次                                                               174,784,419.48
第二层次                                                                            -
第三层次                                                                  215,379.06
合计                                                                 174,999,798.54
  本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
  对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关金融工具的公允价值应属第
二层次还是第三层次。
  于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
                            第 34 页 共 46 页
                         南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
        不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值
与公允价值相差很小。
        截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                        §7 投资组合报告
                                                          金额单位：人民币元
                                                          占基金总资产的比例
序号                项目               金额（元）
                                                             （%）
         其中：股票                       174,999,798.54              65.73
         其中：债券                                        -               -
               资产支持证券                                 -               -
         其中：买断式回购的买入返售金融
                                                      -               -
         资产
注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 10,774,972.31 元，
占基金资产净值比例 4.07%;通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 15,797,057.90
元，占基金资产净值比例 5.97%。
                                                          金额单位：人民币元
                                                          占基金资产净值比例
代码               行业类别            公允价值（元）
                                                             （％）
A        农、林、牧、渔业                    8,922,964.00                 3.37
B        采矿业                                      -                   -
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                          南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
C       制造业                         98,779,145.19                 37.32
D       电力、热力、燃气及水生产和供应业                          -                   -
E       建筑业                                       -                   -
F       批发和零售业                       2,883,550.00                  1.09
G       交通运输、仓储和邮政业                       58,730.80                0.02
H       住宿和餐饮业                                    -                   -
I       信息传输、软件和信息技术服务业             19,636,560.00                  7.42
J       金融业                                       -                   -
K       房地产业                                      -                   -
L       租赁和商务服务业                     8,399,738.34                  3.17
M       科学研究和技术服务业                   5,377,880.00                  2.03
N       水利、环境和公共设施管理业                             -                   -
O       居民服务、修理和其他服务业                             -                   -
P       教育                                        -                   -
Q       卫生和社会工作                      4,369,200.00                  1.65
R       文化、体育和娱乐业                                 -                   -
S       综合                                        -                   -
        合计                         148,427,768.33                 56.08
                                                         金额单位：人民币元
          行业类别           公允价值（人民币元）               占基金资产净值比例（%）
能源                                            -                       -
材料                                1,353,686.98                     0.51
工业                                9,062,638.60                     3.42
非必需消费品                           14,648,687.41                     5.53
必需消费品                                         -                       -
医疗保健                                          -                       -
金融                                            -                       -
科技                                            -                       -
通讯                                            -                       -
公用事业                              1,507,017.22                     0.57
房地产                                           -                       -
政府                                            -                       -
合计                    26,572,030.21                               10.04
注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。
                                                         金额单位：人民币元
                                                              占基金资产净值
序号       股票代码     股票名称     数量（股）           公允价值（元）
                                                               比例（％）
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                      南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
              安徽皖通高
              速公路
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                       南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披
露。
                                                  金额单位：人民币元
                                                       占期初基金资产
序号    股票代码      股票名称          本期累计买入金额
                                                       净值比例（％）
                       第 38 页 共 46 页
                       南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
                                                  金额单位：人民币元
                                                       占期初基金资产
序号    股票代码      股票名称          本期累计卖出金额
                                                       净值比例（％）
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
                                                       单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额                                           262,929,005.68
卖出股票收入（成交）总额                     303,395,953.80
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
                       第 39 页 共 46 页
                    南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有债券。
细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用
流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值
等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特
征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；
利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
  本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用
流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合
国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期
保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险
性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回
等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
                    第 40 页 共 46 页
                      南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
     无。
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
     报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
     本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
                                              单位：人民币元
序号            名称                      金额（元）
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
                   §8 基金份额持有人信息
                                               份额单位：份
                      第 41 页 共 46 页
                                  南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
持有                                                  持有人结构
人户                                 机构投资者                             个人投资者
 数          户均持有的基金份额
                                                  占总份                                 占总份
（户                               持有份额                           持有份额
                                                  额比例                                 额比例
 ）
   序号                  持有人名称                      持有份额（份）            占上市总份额比例
             兴业银行股份有限公司-兴全安泰积
             基金中基金(FOF)
  注：持有人名称与注册登记机构持有人名册保持一致。
  项目                            持有份额总数（份）                  占基金总份额比例
  基金管理人所有从业人员持
  有本基金
  项目                                      持有基金份额总量的数量区间（万份）
  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
  负责人持有本开放式基金
  本基金基金经理持有本开放式基金                                                                    10~50
                               §9 开放式基金份额变动
                                                                              单位：份
  基金合同生效日(2020 年 9 月 1 日)基金份额
  总额
                                  第 42 页 共 46 页
                   南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
本报告期期初基金份额总额                               334,419,296.07
本报告期基金总申购份额                                             -
减：报告期基金总赎回份额                                            -
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
本报告期期末基金份额总额                               334,419,296.07
                 §10 重大事件揭示
  本报告期本基金无基金份额持有人大会决议。
  本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
  本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
  本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
  本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
  本报告期基金投资策略无改变。
  本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
  本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
  本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
                                        金额单位：人民币元
券商名称   交易        股票交易              应支付该券商的佣金      备注
                   第 43 页 共 46 页
                           南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
       单元                       占当期股
                                                         占当期佣金
       数量       成交金额            票成交总         佣金
                                                         总量的比例
                                额的比例
招商证券       1   199,403,126.98    35.26%     143,429.94    32.80%   -
华泰证券       2   147,596,103.64    26.10%     106,097.21    24.26%   -
广发证券       1   135,178,000.56    23.90%     124,314.91    28.43%   -
华西证券       1    54,420,237.95     9.62%      39,923.85     9.13%   -
国泰君安       1    13,591,372.48     2.40%      12,721.92     2.91%   -
东方证券       1     7,391,550.11     1.31%       4,937.93     1.13%   -
中金公司       1     6,072,609.95     1.07%       4,464.64     1.02%   -
中泰证券       1     1,937,087.00     0.34%       1,425.70     0.33%   -
川财证券       1                -          -             -         -   -
东兴证券       1                -          -             -         -   -
江海证券       1                -          -             -         -   -
开源证券       1                -          -             -         -   -
瑞银证券       1                -          -             -         -   -
英大证券       1                -          -             -         -   -
中天证券    1       -     -      -     -    -
注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单
元的选择标准和程序：
  A：选择标准
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
  B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
确；
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
  C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
  新增交易单元：
  无
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           减少交易单元：
           无
                                                              金额单位：人民币元
                 债券交易                  债券回购交易                     权证交易
                                                      占当期债
                          占当期债                                              占当期权
券商名称                                                  券回购成
               成交金额       券成交总      成交金额                        成交金额        证成交总
                                                      交总额的
                          额的比例                                              额的比例
                                                       比例
招商证券                  -      -                    -       -             -      -
华泰证券                  -      -                    -       -             -      -
广发证券                  -      -                    -       -             -      -
华西证券                  -      -                    -       -             -      -
国泰君安                  -      -                    -       -             -      -
东方证券                  -      -                    -       -             -      -
中金公司                  -      -                    -       -             -      -
中泰证券                  -      -                    -       -             -      -
川财证券                  -      -                    -       -             -      -
东兴证券                  -      -                    -       -             -      -
江海证券                  -      -                    -       -             -      -
开源证券                  -      -                    -       -             -      -
瑞银证券                  -      -                    -       -             -      -
英大证券                  -      -                    -       -             -      -
中天证券                  -      -                    -       -             -      -
                                                                  法定披露
   序号                      公告事项                        法定披露方式
                                                                   日期
                                                      中国证券报、基金管
               南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
               关联方承销证券的关联交易公告
                                                      会基金电子披露网站
                                                      中国证券报、基金管
               南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
               关联方承销证券的关联交易公告
                                                      会基金电子披露网站
               南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期                   中国证券报、基金管
               售业务的公告                                 会基金电子披露网站
                      §11 影响投资者决策的其他重要信息
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                             南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 2024 年中期报告
  报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
  无。
  深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
  网站：http://www.nffund.com
                             第 46 页 共 46 页