国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A: 国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金(国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A)基金产品资料概要

国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资
基金（国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A）
                基金产品资料概要
                                编制日期：2024年10月16日
                送出日期：2024年10月17日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
          国投瑞银中证港股通央
基金简称                     基金代码       022151
          企红利指数发起式
          国投瑞银中证港股通央
下属基金简称                   下属基金代码     022151
          企红利指数发起式 A
          国投瑞银基金管理有限
基金管理人                    基金托管人      招商银行股份有限公司
          公司
基金合同生效日   -
基金类型      股票型            交易币种       人民币
运作方式      普通开放式          开放频率       每个开放日
                         开始担任本基金
          钱瀚             基金经理的日期
                         证券从业日期     2016-05-23
基金经理
                         开始担任本基金
          刘扬             基金经理的日期
                         证券从业日期     2013-10-24
          《基金合同》生效之日起满三年后的对应日（若无对应日则顺延至下
          一日），若基金资产规模低于 2 亿元，基金管理人在履行清算程序后终
          止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开
          基金份额持有人大会的方式延续《基金合同》期限。如届时有效的法
          律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补
          充的，则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
          《基金合同》生效三年后继续存续的，自《基金合同》生效满三年后
其他
          的基金存续期内，按下述规则处理：
          基金存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
          人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期
          报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人在履
          行清算程序后终止《基金合同》  ，且无需召开基金份额持有人大会，同
          时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。
          法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
         本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
投资目标
         离度和跟踪误差的最小化。
         本基金的标的指数为：中证港股通央企红利指数。
         本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股（含存托凭证）。
         为更好实现投资目标，本基金还可投资于除标的指数成份股及备选成
         份股以外的其他股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金
         投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行
         票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可
         转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、公开发行的次级债、
         短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回
         购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国
         债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
         须符合中国证监会的相关规定）。
         本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业
投资范围
         务。
         如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
         行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
         本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于90%，其中
         投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
         缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基
         金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、
         应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投
         资比例依照国家相关法律法规或监管机构的规定执行。
         如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
         在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
         本基金为指数基金，原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指
         数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，
         并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力求将
         基金净值收益率与业绩比较基准之间的年跟踪误差控制在4%以内，日
         均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内。
         其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而
         进行相应调整。本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不
         低于90%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非
         现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、
主要投资策略
         国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政
         府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、
         存出保证金、应收申购款等。
         复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投
         资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在
         因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人
         可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投
         资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。（2）股票组合调整：股票
         组合调整采用定期调整与不定期调整。（3）存托凭证投资策略：本基
          金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价
          值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。（4）港股通标的股票投资
          策略：本基金对港股通标的股票，以被动复制为原则，以标的指数中
          的成份股和备选成份股为依据进行配置。同时，本基金以降低跟踪误
          差为目的，适当配置成份股和备选成份股之外的港股通标的股票。本
          基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票
          市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投
          资。
          定债券投资组合，并管理组合风险。
          础股票进行分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价值。
          价值以及对目标公司的股票价值的综合评估，选择具有较高投资价值
          的可交换债券进行投资。
          险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用股指期货。
          价值的多种因素，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性
          风险和提前偿付风险，通过信用分析和流动性管理，辅以数量化模型
          分析，精选经风险调整后收益率较高的品种进行投资，力求获得长期
          稳定的投资收益。
          管理的原则，以套期保值为主要目的，基于谨慎原则运用股票期权对
          基金投资组合进行管理，以控制投资组合风险、提高投资效率，从而
          更好地实现本基金的投资目标。
          理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货。
          的情况下，本着谨慎原则，适度参与融资、转融通证券出借业务。
          本基金利用融资买入证券作为组合流动性管理工具，提高基金的资金
          使用效率，以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等
          流动性需求。
          中证港股通央企红利指数收益率（经估值汇率调整后）×95%+商业银
业绩比较基准
          行活期存款利率（税后）×5%
          本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券
          型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及
风险收益特征
          标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
          本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
注：详见《国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分
“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
无
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
  图
无
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
              份额（S）或金额（M）
   费用类型                                  收费方式/费率     备注
                /持有期限（N）
                         M < 50 万元        0.40%
      认购费         50 万元 ≤ M < 100 万元      0.20%
                           M ≥ 100 万元     100 元/笔
                         M < 50 万元        0.60%
    申购费（前收费）      50 万元 ≤ M < 100 万元      0.30%
                           M ≥ 100 万元     100 元/笔
                           N<7天           1.50%
      赎回费
                            N ≥ 7天        0.00%
注：1、本基金A类基金份额的认购/申购费用由认购/申购该类基金份额的投资人承担，不
列入基金财产。
认购费率）（注：对于认购金额在100万元（含）以上的投资人，适用固定金额认购费）；净
认购金额＝认购金额 - 认购费用；认购份额＝（净认购金额＋认购资金产生的利息）÷基
金份额初始面值。
申购费率）（注：对于申购金额在100万元（含）以上的投资人，适用固定金额申购费）；净
申购金额＝申购金额－申购费用；申购份额＝净申购金额÷申购当日的A类基金份额净值。
金份额净值；赎回费用＝赎回总金额×赎回费率；净赎回金额＝赎回总金额-赎回费用。
（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别           收费方式/年费率或金额                 收费方
管理费                0.30%                基金管理人、销售机构
托管费                0.10%                  基金托管人
审计费用                 -                   会计师事务所
信息披露费                -                   规定披露报刊
            《基金合同》生效后与基金相关的律
            师费、基金份额持有人大会费用、基
其他费用        金的证券交易费用、基金的银行汇划             相关服务机构
            费用、基金相关账户的开户及维护费
            用等费用，以及按照国家有关规定和
       《基金合同》约定，可以在基金财产
       中列支的其他费用。费用类别详见本
       基金《基金合同》及《招募说明书》
             或其更新。
注：1、本基金交易证券、期货等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
金额以基金定期报告披露为准。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真
阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素
的不同影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。
  （1）指数投资风险
  本基金为指数型基金，主要投资标的为中证港股通央企红利指数成份股，本基金的资产
净值会随标的指数的波动而波动。
  标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均回报率可能存在偏离。
  标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理
和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
  以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
  ①由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏
离度与跟踪误差；
  ②由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，
使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；
  ③成份股派发现金红利等将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度；
  ④由于成份股停牌、摘牌或因标的指数流通市值过小、流动性差等原因使本基金无法及
时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；
  ⑤由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基
金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；
  ⑥在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手
段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的
跟踪程度；
  ⑦其他因素，如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标
的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪
成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生
跟踪偏离度与跟踪误差。
  指数编制开发与计算维护受诸多因素影响，其中多数因素不受控制。因市场结构变化、
产品定义调整，或其他原因导致指数不再对其衡量的标的具有代表性等极端情况均可能导致
指数终止。
  本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年跟踪误差控制在 4%以内，日均
跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟
踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种
原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作
日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或
就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等风险。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，
影响投资收益。
  标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法
及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
  标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基
金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中
的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。
  （2）港股投资风险
  本基金将投资于港股通标的股票，从而面临相应的风险。
  港股通在市场准入、投资额度、可投资对象、交易税费等方面都有一定的限制，而且此
类限制可能会不断调整，这些限制因素及其变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，
从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。例如，港股通业务存在每日额
度限制，在额度不足的情况下，本基金将面临不能通过港股通进行买入交易或交易失败的风
险。
  本基金以人民币销售与结算，港币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金港股投资部
分的资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险；也就是说，本基金在境外取得的港币计价
的投资收益可能会因为人民币升值被部分侵蚀，带来汇率风险。
  ①税务风险
  香港地区在税务方面的法律法规与境内存在一定差异，基金投资香港市场可能会就股息、
利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，该行为可能会使基金收益受到一定影响。
此外，香港地区的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，可能导致本基金向
香港地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。
  ②市场风险
  基金投资于港股的部分将受到香港市场宏观经济运行情况、产业景气循环周期、货币政
策、财政政策、产业政策等多种因素的影响，上述因素的波动和变化可能会使基金资产面临
潜在风险。此外，香港证券市场对于负面的特定事件、特有的政治因素、法律法规、市场状
况、经济发展趋势的反应较 A 股证券市场可能有诸多不同，从而带来市场风险的增加。
  ③交易风险
  香港市场在交易规则、交易时间、清算交收安排等交易制度方面有别于 A 股市场, 可能
会给本基金投资带来特殊交易风险，包括但不限于无法及时捕捉相关投资机会或规避投资风
险、净值波动幅度增大以及更高的操作风险等。
  （3）本基金的投资范围包括资产支持证券，若所投资的资产支持证券之债务人出现违
约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，
有可能造成基金财产损失。另外，受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支
持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。
  （4）金融衍生品投资风险
  金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源
自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于金融衍生品需承受市场风险、信用风险、
流动性风险、操作风险和法律风险等。由于金融衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的
工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于金融衍生品定价相当复
杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
  股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价
指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，
如果没有在规定时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
  国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率出
现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，
如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
  股票期权交易采用保证金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大，尤其
是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的保
证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权交易时，应当关注股票现货市场的价格波动、股票
期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的损失。
  （5）参与融资、转融通证券出借业务的风险
  本基金可根据法律法规的规定参与融资，可能存在杠杆风险和对手方交易风险等融资业
务特有风险。
  本基金可参与转融通证券出借业务，可能面临的风险包括但不限于：
对价的风险；
券费用的风险；
手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。
  （6）存托凭证投资风险
  本基金的投资范围包括存托凭证，若本基金投资存托凭证，除承担境内上市交易股票投
资的共同风险外，本基金还面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及
与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在
法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表
决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地
上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证
退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差
异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
  （7）基金合同自动终止的风险
  《基金合同》生效之日起满三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资
产规模低于 2 亿元，基金管理人在履行清算程序后终止《基金合同》，无需召开基金份额持
有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续《基金合同》期限。如届时
有效的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，则本基
金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
  《基金合同》生效三年后继续存续的，自《基金合同》生效满三年后的基金存续期内，
连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情
形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管
理人在履行清算程序后终止《基金合同》  ，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理
人应履行相关的监管报告和信息披露程序。投资者可能面临基金合同自动终止的风险。
  （8）基金收益分配特殊安排的风险
  本基金于每季度最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率进行评价，收益
评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率达到 1%以上时，基金管理
人可以根据实际情况进行收益分配。在此情形下，基于本基金的性质和特点，本基金收益分
配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
  在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行 1 次收益分配，若《基金合
同》生效不满 3 个月可不进行收益分配，具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准。
  以上收益分配安排较为特殊，可能对投资者的投资行为和结果产生一定的影响。此外，
在收益分配过程中可能因证券买卖价格波动、证券交易成本、基金仓位变动等对基金跟踪误
差有所影响。请投资者知悉上述事项并做好相应安排。
  当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，
并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有
不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此
面临损失。
  本基金的证券投资组合所面临的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。
（二）重要提示
  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，则任何一方应当将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时
有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均有
约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用及律师费用由败诉方承担。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
                                          ［客服电
话：400-880-6868、0755-83160000］
  （1） 《国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金基金合同》
  （2） 《国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金托管协议》
  （3） 《国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金招募说明书》
  （4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
  （5）基金份额净值
  （6）基金销售机构及联系方式
  （7）其他重要资料