建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国国际金融股份有限公司
报告送出日期：2024 年 10 月 24 日
建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接 2024 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接
基金主代码 005829
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 5 月 16 日
报告期末基金份额总额 47,197,593.79 份
投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标
ETF，在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩
比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年
跟踪误差不超过 4%。本基金投资目标 ETF 的两种方式如
下：
（1）申购和赎回：目标 ETF 开放申购赎回后，以组合证
券进行申购赎回或者按照目标 ETF 法律文件的约定以其
他方式申赎目标 ETF；
（2）二级市场方式：目标 ETF 上市交易后，在二级市场
进行目标 ETF 的交易。本基金投资于目标 ETF 的方式以
申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的
情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标
的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场
交易买卖目标 ETF。当目标 ETF 申购、赎回或交易模式
进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，
无须召开基金份额持有人大会。
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建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接 2024 年第 3 季度报告
业绩比较基准 MSCI 中国 A 股国际通指数收益率×95%+银行活期存款税
后利率×5%
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的
指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券
市场相似的风险收益特征。
同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪 MSCI
中国 A 股国际通指数，其预期风险与预期收益高于债券
型基金、混合型基金、货币市场基金，其风险收益特征
与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国国际金融股份有限公司
建信 MSCI 中国 A 股国际通 建信 MSCI 中国 A 股国际通
下属分级基金的基金简称
ETF 联接 A ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码 005829 005830
报告期末下属分级基金的份额总额 40,637,218.14 份 6,560,375.65 份
基金名称 建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 512180
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 19 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2018 年 5 月 21 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国国际金融股份有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，日均跟踪偏
离度的绝对值争取不超过 0.2%，年跟踪误差争取不超过 2%。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的
指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本
基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资其他成份
股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代，
或者对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟
踪标的指数。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，本基金的标的指数为 MSCI 中
国 A 股国际通指数(英文：MSCI China A Inclusion RMB Index)。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
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建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接 2024 年第 3 季度报告
单位：人民币元
报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
主要财务指标 建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接 建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接
A C
利润
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所列数字。
建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接 A
业绩比较基准
净值增长率标 业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 15.03% 1.47% 14.23% 1.53% 0.80% -0.06%
过去六个月 13.22% 1.17% 11.40% 1.22% 1.82% -0.05%
过去一年 8.74% 1.05% 7.30% 1.09% 1.44% -0.04%
过去三年 -10.65% 0.99% -18.42% 1.04% 7.77% -0.05%
过去五年 33.74% 1.07% 11.77% 1.12% 21.97% -0.05%
自基金合同
生效起至今
建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接 C
业绩比较基准
净值增长率标 业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 14.92% 1.47% 14.23% 1.53% 0.69% -0.06%
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建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接 2024 年第 3 季度报告
过去六个月 13.00% 1.17% 11.40% 1.22% 1.60% -0.05%
过去一年 8.31% 1.05% 7.30% 1.09% 1.01% -0.04%
过去三年 -11.72% 0.99% -18.42% 1.04% 6.70% -0.05%
过去五年 31.06% 1.07% 11.77% 1.12% 19.29% -0.05%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
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建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接 2024 年第 3 季度报告
无。
§4 管理人报告
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
梁洪昀先生，数量投资部总经理，博士。
特许金融分析师（CFA） 。曾任大成基金管
理有限公司金融工程部研究员、规划发展
部产品设计师、机构理财部高级经理。
研究员、高级研究员、研究部总监助理、
研究部副总监、投资管理部副总监、投资
管理部执行总监、金融工程及指数投资部
总经理。2009 年 11 月 5 日起任建信沪深
理；2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5 月 28
日任上证社会责任交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金的基金经理；
深证基本面 60 交易型开放式指数证券投
资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；
数量投资
部总经
梁洪昀 理，本基 - 21
日 年 3 月 25 日起任建信双利策略主题分级
金的基金
股票型证券投资基金的基金经理，该基金
经理
自 2020 年 5 月 7 日转型为建信沪深 300
指数增强型证券投资基金（LOF） ，梁洪昀
继续担任该基金的基金经理；2015 年 7
月 31 日至 2018 年 7 月 31 日任建信中证
互联网金融指数分级发起式证券投资基
金的基金经理；2015 年 8 月 6 日至 2016
年 10 月 25 日任建信中证申万有色金属指
数分级发起式证券投资基金的基金经
理；2018 年 2 月 6 日至 2019 年 11 月 25
日任建信创业板交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理；2018 年 6 月 13 日
至 2019 年 11 月 25 日任建信创业板交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金的基金经理；2018 年 2 月 7 日至 2022
年 8 月 8 日任建信鑫泽回报灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理；2018 年 4
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建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接 2024 年第 3 季度报告
月 19 日起任建信 MSCI 中国 A 股国际通交
易型开放式指数证券投资基金的基金经
理；2018 年 5 月 16 日起任建信 MSCI 中
国 A 股国际通交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金的基金经理。
无。
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规
的规定和《建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》
的规定。
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公
平交易和利益输送。
本基金根据基金合同规定，将不低于基金资产净值 90%的部分投资于目标 ETF，因而基金的跟
踪误差和偏离度主要取决于目标 ETF 对标的指数的追踪表现。在报告期内，两项指标都得到了比
较有效的控制。
本报告期本基金 A 净值增长率 15.03%，波动率 1.47%，业绩比较基准收益率 14.23%，波动率
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动率 1.53%。
无。
§5 投资组合报告
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 1,771,938.70 2.46
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值（元）
例（%）
A 农、林、牧、渔业 1,486.00 0.00
B 采矿业 153,900.00 0.21
C 制造业 714,871.70 1.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 122,873.00 0.17
E 建筑业 55,470.00 0.08
F 批发和零售业 18,116.00 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 96,719.00 0.13
H 住宿和餐饮业 3,133.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,006.00 0.07
J 金融业 505,338.00 0.70
K 房地产业 16,561.00 0.02
L 租赁和商务服务业 13,622.00 0.02
M 科学研究和技术服务业 10,472.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 2,175.00 0.00
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,612.00 0.01
S 综合 1,584.00 0.00
合计 1,771,938.70 2.47
无。
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
无。
无。
明细
无。
无。
无。
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占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元）
净值比例（%）
建信 MSCI
中国 A 股
国际通交 建信基金
股票型指 交易型开放
数基金 式(ETF)
式指数证 责任公司
券投资基
金
无。
无。
无。
无。
无。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，中信证券
股份有限公司（600030）于 2024 年 4 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监
会）
《立案告知书》
（证监立案字 03720240049 号）
，因公司在相关主体违反限制性规定转让中核钛
白 2023 年非公开发行股票过程中涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和
国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。2024 年 4 月 30 日，公司收到中国证
监会《行政处罚决定书》（
〔2024〕45 号），因中信证券股份有限公司知悉客户融券目的是定增套
利，配合其提供融券服务，与其他相关主体共同构成《证券法》第一百八十六条所述违法情形，
对中信证券股份有限公司责令改正，
给予警告，
没收违法所得 1,910,680.83 元，并处以 23,250,000
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元罚款。
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
序号 名称 金额（元）
无。
无。
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
建信 MSCI 中国 A 股国际通 建信 MSCI 中国 A 股国际通
项目
ETF 联接 A ETF 联接 C
报告期期初基金份额总额 41,176,399.85 6,538,730.33
报告期期间基金总申购份额 571,511.08 196,842.48
减:报告期期间基金总赎回份额 1,110,692.79 175,197.16
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
- -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 40,637,218.14 6,560,375.65
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
单位：份
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报告期期初管理人持有的本
基金份额
报告期期间买入/申购总份
额
报告期期间卖出/赎回总份
额
报告期期末管理人持有的本
基金份额
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占基金总份 发起份额 发起份额占基金总 发起份额承诺
项目 持有份额总数
额比例(%) 总数 份额比例(%) 持有期限
基金管理人固有 9,748,972.03 20.66 - - 3年
资金
基金管理人高级 - - - - -
管理人员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 9,748,972.03 20.66 - - 3年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
单位：份
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
持有基金份
资
额比例达到
者 期初 申购 赎回
序号 或者超过 持有份额 份额占比（%）
类 份额 份额 份额
别
区间
机 月 01 日
构 -2024 年 09
月 30 日
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基
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金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金
流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合
法权益。
无。
金设立的文件；
《建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》；
基金管理人或基金托管人处。
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
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