金融科技LOF: 合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告

 合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证
券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度报告
    基金管理人：合煦智远基金管理有限公司
    基金托管人：申万宏源证券有限公司
    送出日期：2024 年 10 月 25 日
                合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度报告
                       §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人申万宏源证券有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                    §2 基金产品概况
基金简称                合煦智远金融科技指数（LOF）
场内简称                金融科技 LOF
基金主代码               168701
交易代码                168701
基金运作方式              契约型、上市开放式(LOF)
基金合同生效日             2020 年 4 月 3 日
报告期末基金份额总额          61,419,970.86 份
投资目标                紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
                    本基金主要根据标的指数的成份股组成及其权重构建基金投
投资策略                资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
                    整。
                    国证香蜜湖金融科技指数收益率×95%+人民币银行活期存
业绩比较基准
                    款利率（税后）×5%。
                    本基金主要通过投资于国证香蜜湖金融科技指数的成分股来
                    实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与国
                    证香蜜湖金融科技指数的表现密切相关。
风险收益特征              本基金为股票型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、
                    债券型基金和混合型基金。
                    本基金将投资香港联合交易所上市的股票，需承担汇率风险
                    以及境外市场风险。
基金管理人               合煦智远基金管理有限公司
基金托管人               申万宏源证券有限公司
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                 合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度报告
                      合煦智远金融科技指数                       合煦智远金融科技指数
下属分级基金的基金简称
                      （LOF）A                           （LOF）C
下属分级基金的交易代码           168701                           168702
报告期末下属分级基金的份
额总额
             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                  单位：人民币元
                           报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）
    主要财务指标              合煦智远金融科技指数                       合煦智远金融科技指数
                           （LOF）A                           （LOF）C
润
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  合煦智远金融科技指数（LOF）A
                                                   业绩比较基
         净值增长率        净值增长率       业绩比较基
  阶段                                               准收益率标          ①-③         ②-④
           ①           标准差②       准收益率③
                                                    准差④
过去三个月        34.43%       2.44%          38.76%          2.71%    -4.33%      -0.27%
过去六个月        17.39%       2.11%          20.40%          2.30%    -3.01%      -0.19%
过去一年         0.55%        1.98%           1.68%          2.12%    -1.13%      -0.14%
过去三年         -6.98%       1.76%           -7.88%         1.83%    0.90%       -0.07%
自基金合同
         -3.79%   1.66%                   -1.03%         1.76%    -2.76%      -0.10%
生效起至今
  合煦智远金融科技指数（LOF）C
         净值增长率        净值增长率       业绩比较基            业绩比较基
  阶段                                                              ①-③         ②-④
           ①           标准差②       准收益率③            准收益率标
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                                        准差④
过去三个月     34.25%     2.44%     38.76%    2.71%   -4.51%   -0.27%
过去六个月     17.09%     2.11%     20.40%    2.30%   -3.31%   -0.19%
过去一年       0.05%     1.98%      1.68%    2.12%   -1.63%   -0.14%
过去三年       -8.37%    1.76%     -7.88%    1.83%   -0.49%   -0.07%
自基金合同
         -5.93% 1.66% -1.03% 1.76% -4.90% -0.10%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：国证香蜜湖金融科技指数收益率×95%＋人民币银行活期存
款利率（税后）×5%。
收益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2020 年 4 月 3 日生效；2、自基金成立日起 6 个月内为建仓期，
建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
  无。
                        §4 管理人报告
             任本基金的基金经理         证券
姓名     职务        期限            从业            说明
             任职日期       离任日期   年限
                                     杨志勇先生，同济大学工学学士，28 年
                                     证券投资相关经验。1996 年进入中国信
       本基金
杨志勇    基金经                 -    28
             月 30 日                  理；2000 年进入中国银河证券有限责任
       理
                                     公司，历任证券投资部投资经理、QFII
                                     业务部高级经理；2005 年进入北京高华
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                       证券有限责任公司，历任经纪业务部执
                       行董事、资产管理部执行董事；2018 年
                       进入中国投融资担保股份有限公司，任
                       财富管理中心资本市场部执行总经理，
                       并先后在其旗下全资私募证券投资基金
                       管理人中投保信裕资产管理（北京）有
                       限公司和上海谨睿投资中心（有限合伙）
                       任职；2022 年 5 月加入合煦智远基金管
                       理有限公司。
注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期，离任日期为本基
金管理人对外披露的离任日期。
姓名         产品类型       产品数量（只）         资产净值(元)          任职时间
           公募基金                   2    71,576,510.63
                                                       日
           私募资产管理计                                     2024 年 9 月 11
杨志勇                               1    10,413,866.98
           划                                           日
           其他组合                   -                -                   -
           合计                     3    81,990,377.61                   -
     基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作
整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律
法规及基金合同的规定。
     报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度，通过系统和人工等多种方式在各业务环节严格落实公平交
易的执行。
     报告期内本基金不存在异常交易行为。
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   本基金是一只被动式指数基金，跟踪的标的指数为国证香蜜湖金融科技指数，该指数由
深圳证券信息有限公司与深圳市福田金融工作局联合开发，以深交所、上交所和北交所上市
的金融科技企业为选股样本。作为首只反映我国金融科技产业发展的指数，投资者可以通过
投资该指数来分享金融科技产业成长的红利。
跌幅，也创出了季度涨幅新高。
   对当前金融科技的总体看法是自 2020 年 7 月 9 日以来长期下跌的熊市走势（超过 4 年
经济未来光明前景的信心。从 2023 年以来所出台的一系列提振资本市场的政策就可以清晰
看到利好政策的累积过程和投资者信心的转变过程，首先是去年 7 月 24 日中央政治局会议
指出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，之后又陆续出台了诸多支持经济复苏以及资本
市场发展的利好政策，今年 9 月 24 日央行、金融监管总局和证监会领导在国新办新闻发布
会上向市场通告了更多的对宏观经济和资本市场的长期利好支持政策，至此，点燃了海内外
投资者对中国的投资热情。
   另外从金融科技指数的月线图的历史走势看，2018 年 4 月到 2018 年 12 月，下跌调整 9
个月；2020 年 8 月到 2021 年 3 月，下跌调整 8 个月；2022 年 1 月到 2022 年 9 月，下跌调
整 9 个月；而从 2023 年 4 月到 2024 年 8 月，下跌调整 17 个月，基本相当于是两个下跌周
期的长度，市场已严重超跌，2024 年 9 月金融科技指数奋起反击，开启强势上涨行情。
   在严格遵守基金合同的前提下实现基金份额持有人利益的最大化是本基金管理的基本
原则，此原则贯彻于基金的运作始终。本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度及跟踪误差的最小化。
   基金投资运作方面，本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，并根据标的指数
成份股及其权重的变动而进行相应的再平衡调整，在严格控制基金相对基准指数跟踪误差的
情况下，力求为投资者带来超越基金基准的收益。报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的
基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。
   报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 34.43%，同期业绩基准增长率为 38.76%，C
类份额净值增长率为 34.25%，同期业绩基准增长率为 38.76%。
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        报告期内，本基金自报告期初至 2024 年 9 月 27 日期间存在连续六十个工作日基金资产
净值低于五千万的情形。本基金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向
中国证监会报告并提出解决方案。
                         §5 投资组合报告
                                                          单位：人民币元
                                                      占基金总资产的比例
序号               项目                金额（元）
                                                         （%）
         其中：股票                        47,437,918.31             75.58
         其中：债券                                    -                 -
              资产支持证券                              -                 -
         其中：买断式回购的买入返售
                                                  -                 -
         金融资产
                                                        金额单位：人民币元
代码              行业类别             公允价值（元）              占基金资产净值比例(%)
A        农、林、牧、渔业                                 -                 -
B        采矿业                                      -                 -
C        制造业                           8,728,651.10             14.87
         电力、热力、燃气及水生产和
D                                                 -                 -
         供应业
E        建筑业                                      -                 -
F        批发和零售业                                   -                 -
G        交通运输、仓储和邮政业                              -                 -
H        住宿和餐饮业                                   -                 -
         信息传输、软件和信息技术服
I                                     23,836,933.18             40.60
         务业
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J         金融业                         13,815,468.69               23.53
K         房地产业                                    -                   -
L         租赁和商务服务业                     1,056,865.34                1.80
M         科学研究和技术服务业                              -                   -
N         水利、环境和公共设施管理业                           -                   -
O         居民服务、修理和其他服务业                           -                   -
P         教育                                      -                   -
Q         卫生和社会工作                                 -                   -
R         文化、体育和娱乐业                               -                   -
S         综合                                      -                   -
          合计                          47,437,918.31               80.80
         本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
         本基金本报告期末未持有港股通股票。
票投资明细
                                                              单位：人民币元
                                                              占基金资产净值
序号         股票代码     股票名称     数量（股）          公允价值（元）
                                                               比例（％）
票投资明细
         本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
         本基金本报告期末未持有债券。
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  本基金本报告期末未持有债券。
投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期内没有发生股指期货投资。
  本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，通过对
证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的合约品种，力争利用股指
期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的
目的。
  本基金基金合同约定的投资范围未包含国债期货投资。
  本基金基金合同约定的投资范围未包含国债期货投资。
  本基金基金合同约定的投资范围未包含国债期货投资。
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内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
     报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
资决策程序说明
     本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和
流程上要求股票必须先入库再买入。
                                                 单位：人民币元
序号            名称                         金额（元）
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
     本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
     由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                   §6 开放式基金份额变动
                                                     单位：份
                       合煦智远金融科技指数          合煦智远金融科技指数
        项目
                          （LOF）A              （LOF）C
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              合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度报告
报告期期初基金份额总额                35,876,584.64     13,152,827.62
报告期期间基金总申购份额               14,849,448.10     12,927,284.78
减：报告期期间基金总赎回
份额
报告期期间基金拆分变动份
                                       -                 -
额（份额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额                43,752,154.43     17,667,816.43
      §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本基金本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
  本基金本报告期内基金管理人没有发生运用固有资金投资本基金的情况。
           §8 影响投资者决策的其他重要信息
  本基金本报告期内没有发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。
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             合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度报告
  基金管理人、基金托管人处。
  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问，
可咨询本基金管理人合煦智远基金管理有限公司，客服热线 400-983-5858。
                                   合煦智远基金管理有限公司
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