海富通中证100指数(LOF)C: 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告

       海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）
   基金管理人：海富通基金管理有限公司
   基金托管人：中国银行股份有限公司
   报告送出日期：二〇二四年十月二十五日
              海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
                      §1   重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                    §2   基金产品概况
基金简称              海富通中证 100 指数（LOF）
场内简称              海富通 100LOF
基金主代码             162307
交易代码              162307
基金运作方式            上市契约型开放式
基金合同生效日           2009 年 10 月 30 日
报告期末基金份额总额        47,611,388.80 份
投资目标              本基金采用指数化投资方式，通过有效的投资程序
                  约束和数量化风险管理手段，控制基金投资组合相
                  对于业绩比较基准的偏离度，实现对业绩比较基准
                  的有效跟踪。本基金管理人将力争控制本基金净值
                  增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
                  绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差小于 4％。
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投资策略            本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份
                股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标
                的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准          中证 100 指数*95%+活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征          本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的
                投资品种。
基金管理人           海富通基金管理有限公司
基金托管人           中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
                海富通中证 100 指数 A           海富通中证 100 指数 C
称
下属分级基金的场内简
                海富通 100LOF               -
称
下属分级基金的交易代
码
报告期末下属分级基金
的份额总额
              §3 主要财务指标和基金净值表现
                                              单位：人民币元
                                        报告期
                         (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
主要财务指标
                     海富通中证 100 指数             海富通中证 100 指数
                               A                       C
                   海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
  注：
   （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
  （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
  （3）海富通中证100指数证券投资基金（LOF）于2020年11月09日发布公告，
自2020年11月10日起增加一种新的收费模式份额-C类基金份额。该类别仅开通场
外申购赎回业务，收取销售服务费，不收取申购费。
                                               业绩比较
                       净值增长     业绩比较
        净值增长                                   基准收益
  阶段                   率标准差     基准收益                       ①－③      ②－④
             率①                                率标准差
                        ②           率③
                                                   ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年           9.37%    1.04%         9.11%        1.07%    0.26%     -0.03%
过去三年         -14.34%    1.05%       -17.25%        1.07%    2.91%     -0.02%
过去五年          20.72%    1.12%        -4.44%        1.14%   25.16%     -0.02%
自基金合
同生效起         75.04%     1.31%       21.68%         1.31%   53.36%         0.00%
至今
                                               业绩比较
                       净值增长     业绩比较
        净值增长                                   基准收益
  阶段                   率标准差     基准收益                       ①－③      ②－④
             率①                                率标准差
                        ②           率③
                                                   ④
过去三个
月
过去六个         14.49%     1.17%       13.79%         1.21%    0.70%     -0.04%
                 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
 月
 过去一年        9.22%     1.03%         9.11%   1.07%    0.11%   -0.04%
 过去三年      -14.62%     1.05%       -17.25%   1.07%    2.63%   -0.02%
 自基金合
 同生效起      -14.23%     1.08%       -22.65%   1.10%    8.42%   -0.02%
 至今
收益率变动的比较
             海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）
         累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                (2009 年 10 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日)
              海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
  注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建
仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十五条（二）、
                            （七）规定的比
例限制及本基金投资组合的比例范围。
                      §4       管理人报告
           任本基金的基金经理
                                    证券从业
 姓名   职务          期限                               说明
                                     年限
           任职日期       离任日期
                                           硕士，持有基金从业人员资格
                                           证书。历任天风证券上海自营
                                           分公司衍生品部投资研究、期
                                           权交易职位。2017 年 7 月加入
                                           海富通基金管理有限公司，历
      本基
                                           任投资经理、量化投资部基金
      金的   2023-08-
纪君凯                        -         8年    经理助理。2020 年 6 月至 2023
      基金      04
                                           年 7 月任海富通上证非周期
      经理
                                           ETF、海富通上证周期 ETF 的
                                           基金经理。2020 年 7 月至 2022
                                           年 12 月兼任海富通量化前锋
                                           股票、海富通中证 500 增强基
                                           金经理。2023 年 8 月起任海富
               海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
                                    通中证 100 指数（LOF）、海
                                    富通中证港股通科技 ETF 基
                                    金经理。2024 年 4 月起兼任海
                                    富通中证汽车零部件主题
                                    ETF 基金经理。2024 年 6 月
                                    起兼任海富通中证港股通科
                                    技 ETF 发起联接基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公
司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之
日。
  本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运
用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
  报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管
理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管
理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行
投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
  报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益
率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信
区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送
金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可
能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行
为。
  本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
              海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
  国内经济方面，2024 年三季度国内经济整体维持弱修复状态。从经济领先
指标看，三季度社融和 M1 增速仍持续回落，经济内需仍显疲弱。从经济增长动
力上看，三季度受益于低基数出口保持较高增长，但国内地产未显著回暖，市场
信心不足，内需消费和投资较疲弱，全社会风险偏好较低。从政策思路看，三中
全会明确了国内政策坚持高质量发展，长期看依然要保持战略定力；短期看，市
场关切得到积极回应，9 月下旬一系列增量政策出台，短期宏观政策有望加码。
  海外经济方面，美国经济边际走弱但还难言衰退。三季度美国就业数据开始
出现恶化迹象，美联储货币政策关注的重点也从通胀转向了就业，从而在 9 月启
动了超预期的 50BP 降息。美国经济主要靠消费拉动，8 月美国零售超预期，美
国消费依然有韧性。另外，目前美国大选依旧胶着，未来需继续跟踪相关进展。
  从 A 股市场看，三季度市场先跌后涨，三季度上证指数涨幅为 12.4%，沪深
信一级行业分类，表现靠前的板块是非银、综合金融、房地产、消费者服务、计
算机，表现靠后的板块是石油石化、煤炭、电力及公用事业、农林牧渔、纺织服
装。
  从行情主线看，三季度以来市场持续调整。但是，随着 9 月 24 日国新办新
闻发布会释放了政策暖意，降低存量房贷利率和首付比例以支持地产，创设新工
具支持资本市场发展，9 月 26 日中共中央政治局会议分析研究当前经济形势和
经济工作，将宏观政策放在更重要的位置，并提出“加力推出增量政策”、“提振
资本市场”等，市场信心显著提振。在此背景下，市场做多情绪被激发，迎来了
直线拉涨行情，前期超跌的板块迎来了大幅上涨。
  作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金合同，应用指数复制策略和数量
化手段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。
  报告期内，海富通中证 100 指数 A 净值增长率为 15.68%，同期业绩比较基
准收益率为 15.87%。海富通中证 100 指数 C 净值增长率为 15.65%，同期业绩比
                  海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
较基准收益率为 15.87%。
     本基金本报告期无需要说明的情形。
                      §5   投资组合报告
                                                        占基金总资产
序号           项目                  金额(元)
                                                        的比例(%)
     其中：股票                          58,087,221.10           92.55
     其中：债券                                      -                -
     资产支持证券                                     -                -
     其中：买断式回购的买入返售
                                                -                -
     金融资产
                                                        占基金资产净值
代码           行业类别               公允价值（元）
                                                         比例（％）
    A 农、林、牧、渔业                                      -                -
               海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
B 采矿业                                         -            -
C 制造业                                         -            -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
     业                                        -            -
E 建筑业                                         -            -
F 批发和零售业                                      -            -
G 交通运输、仓储和邮政业                                 -            -
H 住宿和餐饮业                                      -            -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                 50,008.00         0.08
 J 金融业                                        -            -
K 房地产业                                        -            -
L 租赁和商务服务业                                    -            -
M 科学研究和技术服务业                                  -            -
N        水利、环境和公共设施管理业                        -            -
O        居民服务、修理和其他服务业                        -            -
P             教育                              -            -
Q           卫生和社会工作                           -            -
R          文化、体育和娱乐业                          -            -
S             综合                              -            -
              合计                     50,008.00         0.08
                                                  占基金资产净值
代码           行业类别             公允价值（元）
                                                   比例（％）
A 农、林、牧、渔业                          630,742.20         1.01
B 采矿业                              3,755,796.12        6.01
C 制造业                             34,486,882.93       55.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
     业                             2,696,252.40        4.31
E 建筑业                               974,887.32         1.56
F 批发和零售业                                      -            -
G 交通运输、仓储和邮政业                      2,340,229.98        3.74
                海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
H 住宿和餐饮业                                            -              -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                   3,145,245.17             5.03
 J 金融业                                 7,502,332.65          12.00
K 房地产业                                   855,688.00             1.37
L 租赁和商务服务业                               727,372.07             1.16
M 科学研究和技术服务业                             553,340.48             0.89
N     水利、环境和公共设施管理业                                 -              -
O     居民服务、修理和其他服务业                                 -              -
P              教育                                   -              -
Q         卫生和社会工作                        368,443.78             0.59
R        文化、体育和娱乐业                                  -              -
S              综合                                   -              -
               合计                     58,037,213.10          92.83
本基金本报告期末未持有港股通股票。
明细
                                                        占基金资产
序号    股票代码     股票名称      数量(股)      公允价值(元)
                                                    净值比例(％)
明细
                海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
                                                     占基金资产
序号    股票代码      股票名称     数量(股)         公允价值(元)
                                                     净值比例(％)
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有债券。
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未持有股指期货。
     根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
               海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
  根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
本基金本报告期末未持有国债期货。
     根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公
司制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期
被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
外的股票。
序号    名称               金额（元）
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
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                   §6   开放式基金份额变动
                                                 单位：份
                           海富通中证100指数           海富通中证100指数
         项目
                                           A                C
本报告期期初基金份额总额                    47,030,284.09        30,737.96
报告期期间基金总申购份额                     1,532,107.50        50,662.53
减：报告期期间基金总赎回份额                   1,027,998.41         4,404.87
报告期期间基金拆分变动份额                               -                -
本报告期期末基金份额总额                    47,534,393.18        76,995.62
         §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期基金管理人未持有本基金。
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
              §8   影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
  海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外
合资基金管理公司。
  从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 124 只公募基金。截至 2024 年
  海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批
             海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公
告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公
司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
投资管理人。
发的“金基金•偏股混合型基金三年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办
的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获
“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
报》颁发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通
内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型
持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期
开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022 年 9 月，海富通荣获中国保险资产管理
业协会颁发的“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机
构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证
券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海
富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。
券交易所颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增
长证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。
  (一)中国证监会批准设立海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）的文件
  (二)海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）基金合同
  (三)海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）招募说明书
                海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
   (四)海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）托管协议
   (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
   (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
   中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19
层 1901-1908 室
   投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
                                    海富通基金管理有限公司
                                    二〇二四年十月二十五日