南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A,南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C: 南方浩稳优选9个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第3季度报告

 南方浩稳优选 9 个月持有期混合型基
金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报告
    基金管理人：南方基金管理股份有限公司
    基金托管人：广发银行股份有限公司
    送出日期：2024 年 10 月 25 日
                南方浩稳优选 9 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报告
                       §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                    §2 基金产品概况
基金简称                南方浩稳优选 9 个月持有混合（FOF）
基金主代码               018297
交易代码                018297
基金运作方式              契约型开放式
基金合同生效日             2023 年 5 月 6 日
报告期末基金份额总额          931,147,550.74 份
                    本基金是基金中基金，优选多种具有不同风险收益特征的基
投资目标
                    金，寻求基金资产的长期稳健增值。
                    本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、股票、
                    债券等投资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选
投资策略
                    具有不同风险收益特征的基金，力争实现基金资产的稳定回
                    报。
业绩比较基准              沪深 300 指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%
                    本基金为混合型基金中基金，理论上其预期收益和预期风险
                    水平高于债券型基金中基金、债券型基金、货币市场基金和
                    货币型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。
风险收益特征              本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投
                    资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还
                    面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的
                    特别投资风险。
基金管理人               南方基金管理股份有限公司
基金托管人               广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称         南方浩稳优选 9 个月持有混       南方浩稳优选 9 个月持有混
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                  南方浩稳优选 9 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报告
                       合（FOF）A                       合（FOF）C
下属分级基金的交易代码            018297                        018298
报告期末下属分级基金的份
额总额
             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                单位：人民币元
                            报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）
      主要财务指标           南方浩稳优选 9 个月持有混                南方浩稳优选 9 个月持有混
                          合（FOF）A                       合（FOF）C
润
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
顺延至第一个交易日）计算，并于 T+3 日公告。
  南方浩稳优选 9 个月持有混合（FOF）A
                       份额净值增                      业绩比较基
         份额净值增                     业绩比较基
  阶段                   长率标准差                      准收益率标         ①-③      ②-④
          长率①                      准收益率③
                         ②                         准差④
过去三个月          5.37%       0.48%          3.51%        0.20%    1.86%     0.28%
过去六个月          6.43%       0.35%          4.88%        0.17%    1.55%     0.18%
过去一年           6.99%       0.26%          6.73%        0.15%    0.26%     0.11%
自基金合同
生效起至今
  南方浩稳优选 9 个月持有混合（FOF）C
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                  份额净值增                业绩比较基
        份额净值增               业绩比较基
 阶段               长率标准差                准收益率标     ①-③      ②-④
         长率①                准收益率③
                    ②                   准差④
过去三个月     5.27%     0.48%      3.51%     0.20%   1.76%    0.28%
过去六个月     6.22%     0.35%      4.88%     0.17%   1.34%    0.18%
过去一年      6.56%     0.26%      6.73%     0.15%   -0.17%   0.11%
自基金合同
生效起至今
收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
                      §4 管理人报告
           任本基金的基金经理         证券
姓名   职务        期限            从业                 说明
           任职日期       离任日期   年限
                                    中国人民银行研究生部金融学硕士，具
                                    有基金从业资格。曾先后任职于中国期
                                    货保证金监控中心、瀚信资产管理有限
                                    公司、深圳盈泰投资管理有限公司，2012
                                    年 5 月加入南方基金，任研究部研究员，
                                    负责宏观、策略的研究；2015 年 2 月 26
                                    日至 2015 年 11 月 2 日，任南方隆元、
     本基金
黄俊   基金经                 -   15 年
           月6日                      月 2 日至 2018 年 2 月 9 日，任南方消费
     理
                                    活力基金经理；2018 年 11 月 6 日至今，
                                    任南方养老 2035 基金经理；2019 年 5
                                    月 10 日至今，任南方富元稳健养老基金
                                    经理；2020 年 7 月 22 日至今，任南方养
                                    老 2045 基金经理；2023 年 5 月 6 日至今，
                                    任南方浩稳优选 9 个月持有混合（FOF）
                                    基金经理。
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             南方浩稳优选 9 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报告
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整
体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有
关法律法规及基金合同的规定。
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合
参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的
交易次数为 11 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
  宏观上，三季度国内宏观延续平稳偏弱、结构分化格局。一是内需和外需分化，内需偏
弱，而外需维持韧性，内部经济结构上制造业偏强，而地产链疲软；二是量价分化，国内宏
观数量偏强，而价格仍处于低位。9 月政治局会会议和国新办会议一系列稳增长政策加码，
有效提振市场预期和信心。三季度或为年内经济低点，四季度 GDP 增长或有明显上行。四季
度核心观测后续增量政策出台，特别是潜在增量财政政策，以及政策落地实施对于经济的提
振效果，具体核心关注经济生产开工类高频数据、地产销售数据是否能企稳以及信用数据的
改善情况。海外方面，美国 9 月降息落地，全球制造业景气延续放缓。权益市场，国内方面，
三季度市场大幅反弹，指数表现分化明显。具体来看，沪深 300 上涨 16.07%，中证 500 上
涨 16.19 %，创业板指上涨 29.21%。风格方面分化不大但过程中轮动明显。行业层面全部录
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                   南方浩稳优选 9 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报告
得正收益且分化明显，非银金融、房地产、综合涨幅居前，煤炭、石油石化、公用事业涨幅
最少。
     由于在报告期前半段，本组合保持了较低的权益仓位，因此，在权益市场回落的过程中，
体现出了超额收益；但随着后半段基于估值吸引力和政策即将密集出台的判断，增加了权益
仓位，导致净值波动变大，在 9 月中旬之前跑输业绩基准，但最终在 9 月下旬的权益市场快
速修复过程中，收获了绝对收益和超额收益。
     展望四季度，短期波动或放大，中期积极看多。从近期的重要政策以及表态中，我们看
到中央对于经济建设的看法与政策思路发生了明确转向，稳增长的决心显露无疑，同时持续
强调投资者回报与中长期资金入市规划，也充分表达了对资本市场的重视和呵护。短期来看，
国庆假期前后的走势不可持续，指数点位进入 19-21 年牛市的筹码密集区，可能很快会迎来
波动和震荡，是围绕业绩基准做再平衡的好时期，中长期视角基于对中国经济以及资本市场
长远发展的信心，后市坚定看好。基于上述观点，组合会积极寻找投资机会，同时保持对组
合现有持仓的不断优化。
     截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.0670 元，报告期内，份额净值增长率为 5.37%，
同期业绩基准增长率为 3.51%；本基金 C 份额净值为 1.0610 元，报告期内，份额净值增长
率为 5.27%，同期业绩基准增长率为 3.51%。
     报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
                      §5 投资组合报告
序号            项目                金额（元）              占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                        46,465,487.13            4.67
      其中：债券                        51,379,366.44            5.16
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                   南方浩稳优选 9 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报告
              资产支持证券                              -               -
        其中：买断式回购的买入返售
                                                  -               -
        金融资产
注：本基金本报告期末通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 4,432,225.71 元，占
基金资产净值比例 0.45%。
                                                      金额单位：人民币元
                                                      占基金资产净值比例
代码               行业类别            公允价值（元）
                                                         （％）
A       农、林、牧、渔业                                  -               -
B       采矿业                                3,167.53           0.00
C       制造业                        35,025,831.22              3.54
D       电力、热力、燃气及水生产和供应业                   1,723.80           0.00
E       建筑业                                       -               -
F       批发和零售业                           222,077.00           0.02
G       交通运输、仓储和邮政业                               -               -
H       住宿和餐饮业                                    -               -
I       信息传输、软件和信息技术服务业             3,541,146.87              0.36
J       金融业                                       -               -
K       房地产业                                      -               -
L       租赁和商务服务业                         849,200.00           0.09
M       科学研究和技术服务业                                -               -
N       水利、环境和公共设施管理业                             -               -
O       居民服务、修理和其他服务业                             -               -
P       教育                                        -               -
Q       卫生和社会工作                     2,390,115.00              0.24
R       文化、体育和娱乐业                                 -               -
S       综合                                        -               -
        合计                         42,033,261.42              4.24
                                                      金额单位：人民币元
         行业类别           公允价值（人民币元）                占基金资产净值比例（%）
能源                                            -                   -
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                  南方浩稳优选 9 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报告
材料                              1,146,644.02                       0.12
工业                                         -                          -
非必需消费品                                     -                          -
必需消费品                           1,382,804.79                       0.14
医疗保健                                       -                          -
金融                                         -                          -
科技                                         -                          -
通讯                                         -                          -
公用事业                            1,902,776.90                       0.19
房地产                                        -                          -
政府                                         -                          -
合计                     4,432,225.71                                0.45
注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。
细
                                                         金额单位：人民币元
                                                              占基金资产净值
序号     股票代码      股票名称     数量（股）          公允价值（元）
                                                               比例（％）
注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
                                                         金额单位：人民币元
序号             债券品种         公允价值（元）                  占基金资产净值比例（％）
      其中：政策性金融债                                  -                    -
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                   南方浩稳优选 9 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报告
                                                      金额单位：人民币元
                                                          占基金资产净值
序号    债券代码        债券名称      数量（张） 公允价值（元）
                                                           比例（％）
投资明细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     无。
     无。
     无。
     无。
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                      南方浩稳优选 9 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报告
     无。
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明。
     报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
还应对相关股票的投资决策程序做出说明。
     本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和
流程上要求股票必须先入库再买入。
                                                      单位：人民币元
序号               名称                          金额（元）
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
                          §6 基金中基金
 序号       基金代码    基金名称     运作方式     持有份额     公允价值   占基金资    是否属于
                             第 10 页 共 13 页
                南方浩稳优选 9 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报告
                                   （份）           （元）        产净值比     基金管理
                                                            例（%）     人及管理
                                                                     人关联方
                                                                     所管理的
                                                                      基金
               南方亚洲
               美元收益
               债券     契约型开        51,308,36     52,026,68
               （QDII） 放式               3.26          0.35
               A（人民
               币）
               南方利安
                       契约型开       28,590,07     43,096,67
                       放式              3.34          6.55
               混合 C
               南方利安
                       契约型开       27,190,48     41,188,14
                       放式              2.66          3.13
               混合 A
               南方多利
                       契约型开       35,782,93     40,599,31
                       放式              6.35          9.58
               A
               南方宝恒    契约型开       30,054,42     33,074,88
               混合 C    放式              0.35          9.60
               华夏鼎融    契约型开       29,456,68     31,224,08
               债券 A    放式              5.53          6.66
               富国全球
               债券     契约型开        23,910,70     30,808,94
               （QDII） 放式               7.98          7.23
               人民币 A
               鹏扬稳利    契约型开       26,363,47     30,420,81
               债券 A    放式              6.58          5.63
               中银添利
                       契约型开       18,849,51     26,389,31
                       放式              0.27          4.38
               A
               南方宝裕    契约型开       24,199,01     26,103,47
               混合 C    放式              2.68          4.98
                                                    其中：交易及持有基金管理
                             本期费用
      项目                                            人以及管理人关联方所管理
                                                       基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费
                                                -                        -
（元）
当期交易基金产生的赎回费                          15,774.81                          -
                          第 11 页 共 13 页
              南方浩稳优选 9 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报告
（元）
当期持有基金产生的应支付
销售服务费（元）
当期持有基金产生的应支付
管理费（元）
当期持有基金产生的应支付
托管费（元）
当期交易所交易基金产生的
交易费（元）
  报告期内，南方浩稳优选 FOF 所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合
并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。
               §7 开放式基金份额变动
                                                       单位：份
                 南方浩稳优选 9 个月持有混             南方浩稳优选 9 个月持有混
      项目
                    合（FOF）A                    合（FOF）C
报告期期初基金份额总额                474,845,115.35         724,186,776.82
报告期期间基金总申购份额                    94,846.55            245,671.29
减：报告期期间基金总赎回
份额
报告期期间基金拆分变动份
                                        -                      -
额（份额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额                374,688,321.51         556,459,229.23
      §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
  本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
           §9 影响投资者决策的其他重要信息
                     第 12 页 共 13 页
                  南方浩稳优选 9 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报告
  报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
  无。
  深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
  网站：http://www.nffund.com
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