南方纯元A,南方纯元C: 南方纯元债券型证券投资基金2024年第3季度报告

南方纯元债券型证券投资基金 2024 年
     第 3 季度报告
   基金管理人：南方基金管理股份有限公司
   基金托管人：招商银行股份有限公司
   送出日期：2024 年 10 月 25 日
                                  南方纯元债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
                       §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                    §2 基金产品概况
基金简称                南方纯元债券
基金主代码               001988
交易代码                001988
基金运作方式              契约型开放式
基金合同生效日             2017 年 5 月 23 日
报告期末基金份额总额          701,465,090.97 份
                    本基金在有效控制风险的基础上，力求获得长期稳定的投资
投资目标
                    收益。
                    本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用
                    债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较
投资策略                高投资收益的来源，本基金将在南方基金内部信用评级的基
                    础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获
                    取信用利差带来的高投资收益。
业绩比较基准              中债信用债总指数收益率
                    本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股
风险收益特征
                    票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人               南方基金管理股份有限公司
基金托管人               招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称         南方纯元债券 A               南方纯元债券 C
下属分级基金的交易代码         001988                 001989
报告期末下属分级基金的份
额总额
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             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                          单位：人民币元
                         报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）
      主要财务指标
                          南方纯元债券 A                  南方纯元债券 C
润
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
  南方纯元债券 A
                       份额净值增                  业绩比较基
         份额净值增                   业绩比较基
  阶段                   长率标准差                  准收益率标       ①-③        ②-④
          长率①                    准收益率③
                         ②                     准差④
过去三个月          0.47%     0.08%       -0.32%       0.05%   0.79%       0.03%
过去六个月          1.49%     0.07%        0.46%       0.04%   1.03%       0.03%
过去一年           3.61%     0.06%        1.78%       0.03%   1.83%       0.03%
过去三年           9.31%     0.05%        3.58%       0.03%   5.73%       0.02%
过去五年         16.11%      0.06%        5.24%       0.03%   10.87%      0.03%
自基金合同
生效起至今
  南方纯元债券 C
                       份额净值增                  业绩比较基
         份额净值增                   业绩比较基
  阶段                   长率标准差                  准收益率标       ①-③        ②-④
          长率①                    准收益率③
                         ②                     准差④
过去三个月          0.33%     0.08%       -0.32%       0.05%   0.65%       0.03%
过去六个月          1.22%     0.07%        0.46%       0.04%   0.76%       0.03%
过去一年           3.13%     0.06%        1.78%       0.03%   1.35%       0.03%
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过去三年    7.89%    0.05%      3.58%   0.03%   4.31%    0.02%
过去五年    13.80%   0.06%      5.24%   0.03%   8.56%    0.03%
自基金合同
生效起至今
基准收益率变动的比较
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                       §4 管理人报告
            任本基金的基金经理         证券
姓名    职务        期限            从业                   说明
            任职日期       离任日期   年限
                                     中国人民大学金融学硕士，具有基金从
                                     业资格。2014 年 7 月加入南方基金，任
                                     固定收益研究部宏观研究员、信用研究
                                     员。2018 年 5 月 17 日至 2021 年 8 月 27
                                     日，任南方润元基金经理助理。2021 年
      本基金
王景明   基金经                 -   10 年
            月 22 日                   2022 年 7 月 22 日至 2023 年 2 月 16 日，
      理
                                     任南方稳利 1 年定期开放债券基金经理；
                                     任南方荣年基金经理；2023 年 6 月 15 日
                                     至 2024 年 1 月 19 日，任南方荣年一年
                                     持有混合基金经理；2021 年 8 月 27 日至
                                     今，任南方梦元短债、南方国利、南方
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                       升元中短利率债基金经理；2022 年 7 月
                       年 2 月 16 日至今，任南方稳利 1 年持有
                       债券基金经理；2023 年 8 月 9 日至今，
                       任南方稳瑞 90 天持有债券基金经理；
                       月持有债券基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整
体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有
关法律法规及基金合同的规定。
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合
参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的
交易次数为 11 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
  我国经济持续处于复苏进程之中。1-8 月工业增加值增长 5.8%，基建投资同比增长
基点，国内央行降准 0.5%，并且下调相关政策利率，以维持市场流动性合理充裕，助力经
济恢复。市场层面，三季度债券收益率走势分化，国债曲线陡峭化。组合主要选取高等级商
金债和中短利率债获取票息收益，同时参与长端利率债波段交易。
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                             南方纯元债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
     四季度来看，预计经济将延续回升向好态势，债券市场受益于流动性水平较为充裕，仍
有较好配置价值和投资机会。
     截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.0640 元，报告期内，份额净值增长率为 0.47%，
同期业绩基准增长率为-0.32%；本基金 C 份额净值为 1.0459 元，报告期内，份额净值增长
率为 0.33%，同期业绩基准增长率为-0.32%。
     报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
                    §5 投资组合报告
序号            项目             金额（元）               占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                                  -                -
      其中：债券                    952,404,693.03             99.94
           资产支持证券                            -                -
      其中：买断式回购的买入返售
                                             -                -
      金融资产
     本基金本报告期末未持有境内股票。
     本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
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                                     南方纯元债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
细
     本基金本报告期末未持有股票。
                                                            金额单位：人民币元
序号               债券品种             公允价值（元）               占基金资产净值比例（％）
      其中：政策性金融债                        204,400,768.49                27.39
                                                            金额单位：人民币元
                                                                占基金资产净值
序号    债券代码           债券名称        数量（张） 公允价值（元）
                                                                 比例（％）
投资明细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
     本基金本报告期末未持有贵金属。
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  本基金本报告期末未持有权证。
  无。
  无。
  本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流
动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货
的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用
国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍
生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
  无。
  无。
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对
相关证券的投资决策程序做出说明
  本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内
曾受到中国人民银行、国家金融监督管理总局的处罚；平安银行股份有限公司在报告编制日
前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局深圳监管局的处罚；上海银
行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。除
上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，
不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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     对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律
法规和公司制度的要求。
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
     根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
                                                    单位：人民币元
序号            名称                            金额（元）
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末未持有股票。
                   §6 开放式基金份额变动
                                                         单位：份
        项目            南方纯元债券 A                 南方纯元债券 C
报告期期初基金份额总额                758,428,393.74            32,407,300.26
报告期期间基金总申购份额                 1,295,426.34             2,287,153.57
减：报告期期间基金总赎回
份额
报告期期间基金拆分变动份
                                        -                        -
额（份额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额                699,060,587.66             2,404,503.31
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
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             本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
             本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
                          §8 影响投资者决策的其他重要信息
      报告期内持有基金份额变化情况                                                             报告期末持有基金情况
             持有基金
             份额比例
投资者
             达到或者                                                                                  份额占
类别    序号                 期初份额              申购份额                赎回份额              持有份额
             超过 20%                                                                                比
             的时间区
             间
机构       1                192,474,218.07                   -                 -    192,474,218.07   27.44%
机构       2                236,269,927.54                   -     50,000,000.00    186,269,927.54   26.55%
机构       3                297,016,898.60                   -                 -    297,016,898.60   42.34%
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时
变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
       注：申购份额包含红利再投资和份额折算。
             无。
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                                    南方纯元债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
  深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
  网站：http://www.nffund.com
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