明亚中证1000指数增强A,明亚中证1000指数增强C: 明亚中证1000指数增强型证券投资基金2024年第4季度报告

明亚中证 1000 指数增强型证券投资基金
     基金管理人：明亚基金管理有限责任公司
     基金托管人：招商证券股份有限公司
     报告送出日期：2025 年 1 月 20 日
                                          明亚中证 1000 指数增强 2024 年第 4 季度报告
                          §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 13 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                      明亚中证 1000 指数增强
基金主代码                     017505
基金运作方式                    契约型开放式
基金合同生效日                   2023 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额                19,383,369.73 份
投资目标
                          本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证 1000 指数
                          进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的
                          指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投
                          资收益，谋求基金资产的长期增值；力争控制本基金净
                          值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
                          值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。
投资策略
                          资策略；（2）量化增强策略（量化多因子模型、结构化
                          风险模型、行业轮动模型、组合优化模型）；3、债券投
                          资策略；4、衍生品投资策略（股指期货交易策略、股票
                          期权投资策略、国债期货交易策略）；5、资产支持证券
                          投资策略；6、可转换债券、可交换债券投资策略；7、
                          参与融资及转融通证券出借业务投资策略。
业绩比较基准
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                                               明亚中证 1000 指数增强 2024 年第 4 季度报告
                               中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
                               ×5%。
风险收益特征
                               本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高
                               于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主
                               要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指
                               数相似的风险收益特征。
基金管理人                          明亚基金管理有限责任公司
基金托管人                          招商证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称                    明亚中证 1000 指数增强 A           明亚中证 1000 指数增强 C
下属分级基金的交易代码                           017505                     017506
报告期末下属分级基金的份额总额                    249,433.68 份             19,133,936.05 份
                    §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                  单位：人民币元
主要财务指标                         报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
                           明亚中证 1000 指数增强 A              明亚中证 1000 指数增强 C
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金转换费等）
      ，计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
                        明亚中证 1000 指数增强 A
                                            业绩比较基准
                    净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                             收益率标准差         ①－③            ②－④
                     准差②        收益率③
                                                 ④
过去三个月       3.43%      1.88%        4.23%         2.28%      -0.80%        -0.40%
                               第 3 页 共 14 页
                                             明亚中证 1000 指数增强 2024 年第 4 季度报告
过去六个月     20.49%      1.84%       20.68%        2.13%     -0.19%    -0.29%
过去一年       8.80%      1.80%        1.41%        2.01%     7.39%     -0.21%
自基金合同
          -1.45%      1.46%      -10.59%        1.65%     9.14%     -0.19%
生效起至今
                       明亚中证 1000 指数增强 C
                                           业绩比较基准
                   净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                             收益率标准差       ①－③        ②－④
                    准差②        收益率③
                                               ④
过去三个月      3.33%      1.88%        4.23%        2.28%     -0.90%    -0.40%
过去六个月     20.19%      1.84%       20.68%        2.13%     -0.49%    -0.29%
过去一年       8.31%      1.80%        1.41%        2.01%     6.90%     -0.21%
自基金合同
          -2.08%      1.46%      -10.59%        1.65%     8.51%     -0.19%
生效起至今
率变动的比较
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                           §4 管理人报告
           任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名    职务                                                   说明
            任职日期  离任日期  年限
                                              武汉大学国际金融硕士、英国巴斯大学
   基金经                                        MBA，曾任国投瑞银基金管理有限公司研
何明 理、研究                    -        24 年      究部研究员、研究部总监、基金经理；2020
             日
   部总监                                        年 7 月加入明亚基金，现任研究部总监、
                                              权益投资部基金经理。
                                              英国曼彻斯特大学商业研究专业本科，纽
                                              卡斯尔大学可再生能源管理专业硕士。曾
毛瑞翔 基金经理                   -         7年
                日                             公司、上海鲲洋投资管理有限公司；2023
                                              年 2 月加入明亚基金，现任权益投资部基
                                              金经理。
注：
 报告期内，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
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                                   明亚中证 1000 指数增强 2024 年第 4 季度报告
  报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《明亚中证 1000 指数增强型证券
投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
  报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的情况。
  报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，通过系统和人工等各种方式在各业务
环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未发现违反公平交易原
则的情况。
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为，未出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
  四季度中证 1000 指数维持震荡上行的走势，1000 指数成交量在三季度末快速上行后一直维
持高位。在宽松的流动性支持下，成长与价值风格均有所表现。季度初，高成长潜力、高估值、
高波动类公司快速上涨，带动了 11 月以来高质量、高盈利公司的估值修复。
  在增强策略方面，我们还是一贯坚持对质量因子、估值因子和盈利因子的配置，偏向配置低
估值、高质量、高盈利的公司。同时，结合四季度市场回暖情况，增加了对估值因子与成长因子
的平衡，避免在出现估值、盈利双杀时造成超额收益的过度回撤。考虑到未来行情的影响，我们
也增加了对β类因子的配置，有效控制跟踪误差。
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                                        明亚中证 1000 指数增强 2024 年第 4 季度报告
     展望后市，我们仍然坚持更多在高质量公司中赚取超额收益，谨慎对待市值下沉。积极运用
量化模型和选股模型，主动调整组合的风险敞口，力争在与中证 1000 指数保持较小跟踪误差的前
提下，创造较为稳定的超额收益。
     截至本报告期末明亚中证 1000 指数增强 A 的基金份额净值为 0.9855 元，本报告期基金份额
净值增长率为 3.43%，同期业绩比较基准收益率为 4.23%；截至本报告期末明亚中证 1000 指数增
强 C 的基金份额净值为 0.9792 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.33%，同期业绩比较基准收
益率为 4.23%。
     本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形。我司已向证
监会报告并提出解决方案，我司计划维持本基金持续运作并于 6 个月内召开基金份额持有人大会
进行表决。
     为维护基金份额持有人利益，我公司已自本基金连续 60 个工作日资产净值低于 5,000 万元时
起承担基金的固定费用（包含信息披露费、审计费、基金份额持有人大会费、银行间账户维护费)。
                      §5 投资组合报告
序号             项目                金额（元）                 占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                            17,454,290.00            91.59
      其中：债券                                       -                 -
           资产支持证券                                 -                 -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                  -                 -
      产
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                                    明亚中证 1000 指数增强 2024 年第 4 季度报告
代码          行业类别         公允价值（元）                    占基金资产净值比例(%)
 A   农、林、牧、渔业                          63,000.00              0.33
 B   采矿业                              443,545.00              2.34
 C   制造业                             9,028,111.00            47.56
     电力、热力、燃气及水生产和
 D                                    509,061.00              2.68
     供应业
 E   建筑业                              566,515.00              2.98
 F   批发和零售业                           933,477.00              4.92
 G   交通运输、仓储和邮政业                      654,320.00              3.45
 H   住宿和餐饮业                                    -                -
     信息传输、软件和信息技术服
 I                                   1,997,881.00            10.53
     务业
 J   金融业                              192,060.00              1.01
 K   房地产业                             121,986.00              0.64
 L   租赁和商务服务业                         242,157.00              1.28
 M   科学研究和技术服务业                       303,326.00              1.60
 N   水利、环境和公共设施管理业                    127,041.00              0.67
 O   居民服务、修理和其他服务业                             -                -
 P   教育                                        -                -
 Q   卫生和社会工作                                   -                -
 R   文化、体育和娱乐业                        196,332.00              1.03
 S   综合                                        -                -
     合计                             15,378,812.00            81.02
代码          行业类别         公允价值（元）                    占基金资产净值比例(%)
 A   农、林、牧、渔业                                  -                -
 B   采矿业                               59,655.00              0.31
 C   制造业                            1,064,298.00              5.61
     电力、热力、燃气及水生产和
 D
     供应业                              127,361.00              0.67
 E   建筑业                               59,520.00              0.31
 F   批发和零售业                           135,991.00              0.72
 G   交通运输、仓储和邮政业                      130,978.00              0.69
 H   住宿和餐饮业                                    -                -
     信息传输、软件和信息技术服
 I
     务业                               124,363.00              0.66
 J   金融业                               63,228.00              0.33
 K   房地产业                             124,968.00              0.66
 L   租赁和商务服务业                          65,736.00              0.35
 M   科学研究和技术服务业                       119,380.00              0.63
 N   水利、环境和公共设施管理业                             -                -
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                                       明亚中证 1000 指数增强 2024 年第 4 季度报告
 O    居民服务、修理和其他服务业                                 -              -
 P    教育                                            -              -
 Q    卫生和社会工作                                       -              -
 R    文化、体育和娱乐业                                     -              -
 S    综合                                            -              -
      合计                               2,075,478.00            10.93
  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
资明细
序号    股票代码     股票名称    数量（股）      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
资明细
序号    股票代码     股票名称    数量（股）      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有债券。
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                                    明亚中证 1000 指数增强 2024 年第 4 季度报告
  明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金投资股指期货，根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，选择流动性好、交易活
跃的股指期货合约。通过参与股指期货交易，实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的
目的。
  本基金参与国债期货交易，应当根据风险管理原则，以套期保值为目的。基金管理人将充分
考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货交易。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
                    第 10 页 共 14 页
                                    明亚中证 1000 指数增强 2024 年第 4 季度报告
  本报告期内，本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易
所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  本基金投资的前十名股票，没有超出基金合同规定的备选股票库。
 序号          名称                      金额（元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
  由于计算结果四舍五入，分项之和与合计可能存在尾差。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                         单位：份
                    第 11 页 共 14 页
                                                   明亚中证 1000 指数增强 2024 年第 4 季度报告
项目                                  明亚中证 1000 指数增强 A                 明亚中证 1000 指数增强 C
报告期期初基金份额总额                                       653,873.58                     18,845,100.18
报告期期间基金总申购份额                                      154,971.32                      2,266,731.44
减:报告期期间基金总赎回份额                                    559,411.22                      1,977,895.57
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                                             -                                 -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                       249,433.68                     19,133,936.05
                §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                                                    单位：份
               项目                    明亚中证 1000 指数增强 A 明亚中证 1000 指数增强 C
报告期期初管理人持有的本基金份额                                                 -                         -
报告期期间买入/申购总份额                                         18,763.12                            -
报告期期间卖出/赎回总份额                                                    -                         -
报告期期末管理人持有的本基金份额                                      18,763.12                            -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
    序号        交易方式           交易日期           交易份额(份)         交易金额(元)              适用费率(%)
    合计                                                  -                   -
                     §8 影响投资者决策的其他重要信息
投               报告期内持有基金份额变化情况                                        报告期末持有基金情况
资
          持有基金份额比例
者                               期初           申购        赎回
     序号   达到或者超过 20%                                                  持有份额       份额占比（%）
类                               份额           份额        份额
           的时间区间
别
机
构
                                     产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎
回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性
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                                     明亚中证 1000 指数增强 2024 年第 4 季度报告
风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎
回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含
本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩
余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能是基金资产净值收到不利影响，
影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合
同终止清算、转型等风险。
若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。
  无
  深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心四期 T1 写字楼 1804、1803B
  投资者可在营业时间内至基金管理人办公场所或登陆基金管理人网站：www.mingyafunds.com
免费查阅，也可按工本费购买复印件。
  投资者对本报告如有疑问，可致电基金管理人全国统一客户服务电话：4008-785-795。
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                明亚中证 1000 指数增强 2024 年第 4 季度报告
                     明亚基金管理有限责任公司
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