安信尊享添利利率债A,安信尊享添利利率债C: 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告

安信尊享添利利率债债券型证券投资基金
    基金管理人：安信基金管理有限责任公司
    基金托管人：招商银行股份有限公司
    报告送出日期：2025 年 1 月 20 日
                             §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                            §2 基金产品概况
基金简称               安信尊享添利利率债
基金主代码              009784
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2020 年 8 月 24 日
报告期末基金份额总额         649,265,594.19 份
投资目标               本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩比
                   较基准的投资回报。
投资策略               类属配置策略方面，本基金将通过定性及定量的方法，对各个品种
                   进行深入分析，判断各类资产的预期回报，从中选择在当前市场情
                   况下风险收益特征最佳的资产，并做合理的组合配置。久期投资策
                   略方面，在综合分析的基础上，动态调整本基金的组合久期，当预
                   测利率上升时，适当缩短投资组合的久期；预测利率水平降低时，
                   适当拉长投资组合的久期。在久期动态调整的过程中，将特别注意
                   久期选择与基金的投资目标相契合，力争将净值波动风险控制在合
                   理范围之内。收益率曲线策略方面，本基金将在久期投资策略的基
                   础上，进一步判断收益率曲线的期限结构和收益率曲线的变化趋势，
                   并适时采取子弹型、哑铃型或阶梯型等策略，以进一步优化组合的
                   期限结构，增强收益率的同时降低波动风险。品种选择策略方面，
                   本基金将根据对利差的判断，合理选择最具性价比的个券品种，并
                   适时调整组合持仓结构，以获取超额收益。回购策略方面，当回购
                   利率低于债券收益率时，本基金将融入回购资金并将其投资于债券，
                   从而获得超出回购资金成本的套利收益。
业绩比较基准             中债-1-30 年利率债财富(3-5 年)指数收益率
风险收益特征             本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但
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                     低于混合型基金、股票型基金。
                     根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理
                     人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进
                     行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构
                     提供的最新评级结果为准。
基金管理人                安信基金管理有限责任公司
基金托管人                招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称          安信尊享添利利率债 A                    安信尊享添利利率债 C
下属分级基金的交易代码                009784                            009785
报告期末下属分级基金的
份额总额
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                      单位：人民币元
                               报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务指标
                               安信尊享添利利率债 A                 安信尊享添利利率债 C
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                           安信尊享添利利率债 A
                                            业绩比较基准
                    净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                             收益率标准差           ①－③           ②－④
                     准差②        收益率③
                                                ④
过去三个月       1.94%      0.07%        2.14%        0.07%         -0.20%          0.00%
过去六个月       2.91%      0.07%        3.10%        0.08%         -0.19%         -0.01%
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过去一年       5.77%      0.07%     6.08%      0.07%    -0.31%    0.00%
过去三年      12.54%      0.06%    13.46%      0.07%    -0.92%    -0.01%
自基金合同
生效起至今
                          安信尊享添利利率债 C
                                        业绩比较基准
                   净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                          收益率标准差     ①－③       ②－④
                    准差②       收益率③
                                          ④
过去三个月      1.89%      0.07%     2.14%      0.07%    -0.25%    0.00%
过去六个月      2.79%      0.07%     3.10%      0.08%    -0.31%    -0.01%
过去一年       5.55%      0.07%     6.08%      0.07%    -0.53%    0.00%
过去三年      11.83%      0.06%    13.46%      0.07%    -1.63%    -0.01%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为 2020 年 8 月 24 日。
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
                           §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限 证券
 姓名    职务                从业                       说明
              任职日期  离任日期
                         年限
                                    王涛先生，经济学硕士，CFA、FRM。历任中国
                                    工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部
                                    交易员、招商银行股份有限公司金融市场部交
                                    易员、东莞证券有限责任公司深圳分公司投资
                                    经理、融通基金管理有限公司基金经理、安信
                                    基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任
                                    安信基金管理有限责任公司固定收益部基金
      本基金的 2020 年 8 月 24
 王涛                        -   22 年 经理。现任安信丰泽 39 个月定期开放债券型
      基金经理      日
                                    证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证
                                    券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合
                                    型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型
                                    证券投资基金、安信臻享三个月定期开放债券
                                    型证券投资基金、安信稳健启航一年持有期混
                                    合型证券投资基金、安信 180 天持有期债券型
                                    证券投资基金的基金经理。
      本基金的 2024 年 2 月 1                柴迪伊女士，理学硕士，曾任安信基金管理有
柴迪伊                        -   9年
      基金经理      日                      限责任公司运营部交易员、固定收益研究部研
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                                安信尊享添利利率债 2024 年第 4 季度报告
                            究员、固定收益部基金经理助理，现任安信基
                            金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现
                            任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资
                            基金、安信稳健启航一年持有期混合型证券投
                            资基金、安信楚盈一年持有期混合型证券投资
                            基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基
                            金的基金经理助理；安信聚利增强债券型证券
                            投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型
                            证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证
                            券投资基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
员范围的相关规定。
  本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
  报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
  经济基本面总体呈现出渐进复苏态势，9 月以来的政策“稳信心”、“防风险”、“促消费”
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效果显现，10 月以来国内经济的预期持续向好，制造业 PMI 也高于荣枯线，但修复动能似乎走弱。
整体从经 济 数 据看，政策拉动的特征较为明显，但反应内需的社零增速等指标显示经济内生动能
仍待验证。央行采取了更加灵活的货币政策，加大了净买入国债的力度，并推出了买断式逆回购
等新型工具。债券市场方面，流动性环境整体充裕，各个关键期限的国债收益率均有明显下行，1
年、10 年与 30 年国债分别下行约 30bp、50bp 与 45bp 至 1.08%、1.66%与 1.91%。
     本基金产品在报告期内积极交易，灵活调整组合久期与杠杆水平，组合均衡配置，并根据曲
线形态与品种利差动态调整资产结构，前后增配了超长债、10 年、5 年、7 年国债以及政金债个
券，对区间收益有所增厚。
     截至本报告期末安信尊享添利利率债 A 基金份额净值为 1.0853 元，本报告期基金份额净值增
长率为 1.94%；安信尊享添利利率债 C 基金份额净值为 1.0749 元，本报告期基金份额净值增长率
为 1.89%；同期业绩比较基准收益率为 2.14%。
     无。
                         §5 投资组合报告
序号              项目                     金额（元）             占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                                         -                 -
      其中：债券                             687,028,946.77            93.65
           资产支持证券                                   -                 -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                    -                 -
      产
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 本基金本报告期末未持有股票。
 本基金本报告期末未持有股票。
 本基金本报告期末未持有股票。
 序号                债券品种          公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债                310,020,937.85                       44.05
序号    债券代码           债券名称        数量（张）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
     明细
 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
 本基金本报告期末未持有贵金属。
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  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
  本基金本报告期末未持有国债期货合约。
  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内本基金投资的前十名证券除 16 国开 10（代码：160210 CY）、21 国开 03（代码：210203
CY）、23 国开 02（代码：230202 CY）、22 国开 05（代码：220205 CY）外其他证券的发行主体未
有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
 序号          名称                      金额（元）
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  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末未持有股票。
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                 §6 开放式基金份额变动
                                                       单位：份
项目                   安信尊享添利利率债 A              安信尊享添利利率债 C
报告期期初基金份额总额                  412,024,466.17        32,977,296.59
报告期期间基金总申购份额                 370,825,739.91        89,892,333.11
减:报告期期间基金总赎回份额               217,758,586.51        38,695,655.08
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                          -                       -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                  565,091,619.57        84,173,974.62
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期内本基金管理人未持有本基金。
  本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
              §8 影响投资者决策的其他重要信息
投
            报告期内持有基金份额变化情况                    报告期末持有基金情况
资
者
 序 持有基金份额比                                               份额
类              期初     申购            赎回
 号 例达到或者超过                                      持有份额     占比
别              份额     份额            份额
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机
构
                                       产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎
回的情况，可能导致：
  （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流
动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨
额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上
（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，
对剩余投资者的赎回办理造成影响；
  （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利
影响，影响基金的投资运作和收益水平；
  （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
  （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资
策略；
  （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面
临合同终止清算、转型等风险。
      无。
      本基金管理人和基金托管人的住所。
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  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
  客户服务电话：4008-088-088
  网址：http://www.essencefund.com
                                              安信基金管理有限责任公司
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