信澳先进智造股票型: 信澳先进智造股票型证券投资基金2024年第4季度报告

信澳先进智造股票型证券投资基金
   基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司
   基金托管人：中国建设银行股份有限公司
   报告送出日期：二〇二五年一月二十一日
                                  信澳先进智造股票型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                          §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称            信澳先进智造股票型
基金主代码           006257
基金运作方式          契约型开放式
基金合同生效日         2019 年 1 月 17 日
报告期末基金份额总额      698,876,122.62 份
                本基金通过挖掘中国经济结构转型、产业升级大背景下，先进智造
投资目标            主题相关行业的投资机会，在严格控制风险的前提下，力争实现基
                金资产的长期稳定增值。
                本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略，并
                对投资组合进行动态调整。由于本基金为股票型基金，核心投资策
投资策略
                略为股票精选策略，同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收
                益，提升投资组合回报。
                沪深 300 指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证
业绩比较基准
                综合债指数收益率*20%
                本基金为股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券
                型基金和货币市场基金。本基金若投资于港股通标的股票，会面临
                港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
                异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场
风险收益特征
                实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现
                出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金
                的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风
                险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不
                                       信澳先进智造股票型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                       能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
基金管理人                  信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人                  中国建设银行股份有限公司
                        §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                             单位：人民币元
                                        报告期
           主要财务指标
                         (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
   注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开
放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                             业绩比较
                        净值增长      业绩比较
           净值增长                              基准收益
   阶段                   率标准差      基准收益                 ①-③       ②-④
            率①                               率标准差
                          ②        率③
                                               ④
过去三个月         28.09%      3.65%     -0.76%     1.21%    28.85%    2.44%
过去六个月         39.62%      3.21%     11.68%     1.18%    27.94%    2.03%
过去一年           8.04%      2.86%     14.73%     0.98%    -6.69%    1.88%
过去三年         -29.35%      2.14%    -10.08%     0.92%   -19.27%    1.22%
过去五年          66.98%      2.04%      1.18%     0.95%    65.80%    1.09%
自基金合同生
效起至今
比较
     信澳先进智造股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对
                                  比图
                                  信澳先进智造股票型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
               (2019 年 1 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日)
                        §4 管理人报告
              任本基金的基金经理期限                证券从
 姓名    职务                                            说明
              任职日期    离任日期               业年限
                                北京大学工商管理专业
                                硕士。曾任联想集团研发
                                工程师，摩根士丹利华鑫
                                基金管理有限公司研究
                                员、基金经理助理、研究
                                总监助理。2021 年 1 月
                                加入本公司，具有中国证
                                券投资基金业协会颁发
     本基金的                       的证券投资基金执业资
齐兴方        2022-11-14 -   9.5 年
     基金经理                       格。曾任信澳精华配置混
                                合基金基金经理（2021
                                年 4 月 6 日起至 2022 年
                                先增长基金基金经理
                                （2021 年 12 月 17 日起
                                至今）、信澳先进智造股
                                票基金基金经理（2022
                                年 11 月 14 日起至今）。
 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、
                           《证券投资基金销售管理办法》、
                             信澳先进智造股票型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规
定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的
基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。
  本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同
投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买
卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理
的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利
用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组
合存在违反公平交易原则的情形。
  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。
投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
分科技公司和零售消费及银行等资产表现较好。宏观经济方面，国内经济面对内外部环境的多
重变化，通过一系列稳增长政策的实施，主要经济指标逐步回升，经济运行总体平稳。
  报告期内，我们的产品取得了非常明显的超额收益，这主要得益于长期主义理念的坚持和
熟悉产业领域的深入聚焦。针对市场风格的变化，我们进行了组合的精细调整，主要是延续前
期的调整思路减持了景气偏左侧的行业，继续增加了有强阿尔法和竞争力的股票仓位，整个组
合变得更加有弹性。虽然波动率有一定放大，但从最终效果来看，适当的波动率换来了更好的
收益回报。具体操作为：对周期右侧的数字芯片及端侧应用方面进行了仔细甄别和筛选，增加
了电子、军工、机械等行业仓位，减持了电力设备、汽车等行业持仓。AI 终端关注度短期较
                                  信澳先进智造股票型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
高，但是我们认为 AI 应用的发展正在向着百花齐放的局面扩展，2025 年随着越来越多的端侧
硬件产品发布和上市，技术创新将扭转半导体芯片行业的需求预期，国内会有越来越多的公司
受益于这一产业趋势。未来我们将继续聚焦科技和智能制造方面的优质资产，紧密关注组合的
波动性，力争通过专业知识增加灵活性的同时提供更好的产品体验。
     截至报告期末，本基金份额净值为 1.7823 元，份额累计净值为 2.4026 元，本报告期内，
本基金份额净值增长率为 28.09%，同期业绩比较基准收益率为-0.76%。
     无。
                        §5 投资组合报告
                                                占基金总资产的比例
序号              项目                  金额(元)
                                                    (%)
       其中：股票              1,161,762,862.73              91.43
       其中：债券                  9,775,287.94               0.77
          资产支持证券                         -                  -
       其中：买断式回购的买入返售金融资
                                         -             -
       产
     注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 16,138,605.86 元，占期末净值比例
为 1.30%。
代码            行业类别               公允价值（元）        占基金资产净值比例
                                   信澳先进智造股票型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                                         （％）
 A   农、林、牧、渔业                                     -                -
 B   采矿业                                          -                -
 C   制造业                             942,323,119.80            75.65
 D   电力、热力、燃气及水生产和供应业                             -                -
 E   建筑业                                          -                -
 F   批发和零售业                                       -                -
 G   交通运输、仓储和邮政业                                  -                -
 H   住宿和餐饮业                                       -                -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                 198,527,016.95            15.94
 J   金融业                                          -                -
 K   房地产业                                         -                -
 L   租赁和商务服务业                                     -                -
 M   科学研究和技术服务业                        4,774,120.12             0.38
 N   水利、环境和公共设施管理业                                -                -
 O   居民服务、修理和其他服务业                                -                -
 P   教育                                           -                -
 Q   卫生和社会工作                                      -                -
 R   文化、体育和娱乐业                                    -                -
 S   综合                                           -                -
     合计                            1,145,624,256.87            91.97
     行业类别       公允价值（人民币）                      占基金资产净值比例（%）
非日常生活消费品              4,497,012.30                        0.36
信息技术                 11,641,593.56                        0.93
合计                   16,138,605.86                        1.30
  注：以上分类采用中证行业分类标准。
                                                      占基金资产净值比例
序号   股票代码      股票名称   数量(股)         公允价值(元)
                                                          (％)
                                      信澳先进智造股票型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                                        占基金资产净值比例
序号          债券品种              公允价值(元)
                                                            (％)
      其中：政策性金融债                                     -              -
                                                                占基金资产
序号     债券代码        债券名称        数量(张)            公允价值(元)
                                                                净值比例(％)
     注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     本基金本报告期末未持有股指期货。
     本基金未参与投资股指期货。
                           信澳先进智造股票型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  本基金未参与投资国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金未参与投资国债期货。
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
序号              名称                     金额(元)
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
                           §6 开放式基金份额变动
                                                                          单位：份
报告期期初基金份额总额                                                       1,043,716,411.06
报告期期间基金总申购份额                                                        101,756,438.18
减：报告期期间基金总赎回份额                                                      446,596,726.62
报告期期间基金拆分变动份额                                                                    -
报告期期末基金份额总额                                                         698,876,122.62
                 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
  基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。
                        §8 影响投资者决策的其他重要信息
                                                             报告期末持有基金情
                报告期内持有基金份额变化情况
                                                                 况
           持有基金份
投资者
           额比例达到
类别                                                                        份额占
      序号    或者超过         期初份额         申购份额       赎回份额        持有份额
                                                                           比
              区间
             月 01 日      519,318,99              349,318,99 170,000,000
机构    1                                      -                            24.32%
           -2024 年 12          2.25                    2.25         .00
             月 31 日
                       产品特有风险
  （1）持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；
  （2）持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；
                                   信澳先进智造股票型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
    （3）持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的赎回申请延期办理的风
险；
    （4）持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的基金资产净值持续低于
  无。
  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。
在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
  客户服务中心电话：400-8888-118
  网址：www.fscinda.com
                                             信达澳亚基金管理有限公司
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