同泰恒盛债券型证券投资基金2024年第4季度报告

同泰恒盛债券型证券投资基金
基金管理人：同泰基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2025 年 1 月 21 日
                                          同泰恒盛债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                          §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
                       §2 基金产品概况
基金简称                   同泰恒盛债券
基金主代码                  017622
基金运作方式                 契约型开放式
基金合同生效日                2023 年 4 月 20 日
报告期末基金份额总额             198,340,629.95 份
                       本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活
投资目标
                       的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
                       本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自上而
                       下的分析，形成对不同大类资产市场的预测和判断，在基金合同
                       约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置
投资策略
                       比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变
                       化，动态调整大类资产的投资比例，力争有效控制基金资产运作
                       风险，提高基金资产风险调整后收益。
                       中债-新综合财富（总值）收益率×90%+沪深 300 指数收益率×
业绩比较基准
                       本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基
                       金，低于混合型基金、股票型基金。
风险收益特征                 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环
                       境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
                       险。
基金管理人                  同泰基金管理有限公司
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基金托管人                  平安银行股份有限公司
下属分类基金的基金简称            同泰恒盛债券 A               同泰恒盛债券 C              同泰恒盛债券 D
下属分类基金的交易代码            017622                 017623                020709
报告期末下属分类基金的份额
总额
注：本基金 D 类基金份额于 2024 年 3 月 4 日起生效。
               §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                         单位:人民币元
     主要财务指标              报告期（2024 年 10 月 1 日—2024 年 12 月 31 日）
                       同泰恒盛债券 A      同泰恒盛债券 C          同泰恒盛债券 D
润
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
                            同泰恒盛债券 A
                    净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收
    阶段     净值增长率①                                                    ①-③       ②-④
                    标准差②     收益率③     益率标准差④
过去三个月         1.55%    0.08%    2.39%     0.17%                       -0.84%   -0.09%
过去六个月         2.29%      0.09%             4.78%            0.14%     -2.49%   -0.05%
过去一年          3.89%      0.08%             8.59%            0.12%     -4.70%   -0.04%
自基 金 合 同
生效起至今
                            同泰恒盛债券 C
                    净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收
    阶段     净值增长率①                                                    ①-③       ②-④
                    标准差②     收益率③     益率标准差④
过去三个月         1.53%    0.08%    2.39%     0.17%                       -0.86%   -0.09%
过去六个月         2.24%      0.09%             4.78%            0.14%     -2.54%   -0.05%
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过去一年           3.80%   0.08%      8.59%       0.12%   -4.79%   -0.04%
自基 金 合 同
生效起至今
                          同泰恒盛债券 D
                     净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收
  阶段       净值增长率①                                     ①-③      ②-④
                     标准差②     收益率③     益率标准差④
过去三个月          1.55%    0.08%    2.39%     0.17%      -0.84%   -0.09%
过去六个月          2.29%    0.09%    4.78%     0.14%      -2.49%   -0.05%
自基 金 合 同
生效起至今
变动的比较
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注：（1）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同
有关规定。
（2）自 2024 年 3 月 4 日起，本基金增设 D 类份额类别，份额首次确认日为 2024 年 3 月 5 日，增设
当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
  无。
                         §4 管理人报告
                     任本基金的基金经理期限            证券
 姓名       职务                                从业         说明
                   任职日期            离任日期
                                            年限
        本基 金 基                                    马毅先生，中国国籍，硕
        金经理,固                                16
马毅             2023 年 12 月 6 日 -                  士。曾任华泰资产管理有
        定收 益 部
                                                  限公司投资经理、富国基
        总监
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                                    金管理有限公司年金投资
                                    经理兼研究员、摩根基金
                                    管理(中国)有限公司(原
                                    上投摩根基金管理有限公
                                    司)基金经理、浙商证券股
                                    份有限公司自营分公司
                                    ED(执行总监)、上海玖歌
                                    投资管理有限公司量化多
                                    策略负责人兼投资经理。
                                    金管理有限公司，现任固
                                    定收益部总监、同泰恒兴
                                    纯债债券型证券投资基金
                                    基金经理、同泰泰享中短
                                    债债券型证券投资基金基
                                    金经理、同泰恒盛债券型
                                    证券投资基金基金经理、
                                    同泰沪深 300 指数量化增
                                    强型证券投资基金基金经
                                    理、同泰同欣混合型证券
                                    投资基金基金经理、同泰
                                    泰裕三个月定期开放债券
                                    型证券投资基金基金经
                                    理、同泰恒利纯债债券型
                                    证券投资基金基金经理、
                                    同泰远见灵活配置混合型
                                    证券投资基金基金经理。
确定的解聘日期。
期和解聘日期。
法》的相关规定。
 本报告期，无此情况。
 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、
证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规。
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                                 同泰恒盛债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内
部相关制度等规定，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的
异常交易行为。
价格调整空间，12 月利率下行突破前低后加速下行。其中多头因素包括：央行持续的货币宽松政策、
财政部化债方案落地及债券供给担忧因素缓解、非银同存利率下行、配置力量进场、权益资产阶段
性回调提振避险资产情绪等；空头因素包括：资金面税期变动、监管警示利率风险、机构抢跑主动
止盈等。四季度国内股市整体表现为区间震荡，大盘指数呈现收敛三角形特征。
  报告期内，本基金重点投资利率债，保持中性久期，适度配置了转债量化策略组合以及红利低
波和成长风格为特征的权益仓位。
  截至本报告期末同泰恒盛债券 A 的基金份额净值为 1.0831 元，本报告期基金份额净值增长率为
率为 1.53%；截至本报告期末同泰恒盛债券 D 的基金份额净值为 1.0831 元，本报告期基金份额净值
增长率为 1.55%；同期业绩比较基准收益率为 2.39%。
  本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
                   §5 投资组合报告
序号          项目             金额（元）           占基金总资产的比例（%）
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     其中：股票                     5,042,436.00               2.35
     其中：债券                    63,734,912.09              29.67
     资产支持证券                               -                  -
     其中：买断式回购的买入返售
                                          -                  -
     金融资产
注：存放在证券经纪商的证券交易资金账户中的证券交易结算资金统计在“其他资产”内的“存出
保证金”项下。
代码       行业类别           公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）
 A   农、林、牧、渔业                29,718.00                  0.01
 B   采矿业                        528,295.00                0.25
 C   制造业                      2,041,933.00                0.95
     电力、热力、燃气及水生产和
 D                              172,815.00                0.08
     供应业
 E   建筑业                        220,785.00                0.10
 F   批发和零售业                      84,222.00                0.04
 G   交通运输、仓储和邮政业                198,683.00                0.09
 H   住宿和餐饮业                              -                   -
     信息传输、软件和信息技术服
 I                              260,602.00                0.12
     务业
 J   金融业                      1,222,732.00                0.57
 K   房地产业                                -                   -
 L   租赁和商务服务业                   147,378.00                0.07
 M   科学研究和技术服务业                  32,090.00                0.01
 N   水利、环境和公共设施管理业                       -                   -
 O   居民服务、修理和其他服务业                       -                   -
 P   教育                                  -                   -
 Q   卫生和社会工作                             -                   -
 R   文化、体育和娱乐业                  103,183.00                0.05
 S   综合                                  -                   -
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      合计                                5,042,436.00                     2.35
     本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
                                                                     占基金资产净
序号     股票代码        股票名称        数量（股）           公允价值（元）
                                                                     值比例（%）
序号              债券品种             公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）
      其中：政策性金融债                       42,646,082.19                     19.88
                                                                占基金资产净
序号     债券代码        债券名称          数量（张）         公允价值（元）
                                                                值比例（%）
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 细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     本基金的投资范围不包括股指期货。
     本基金的投资范围不包括股指期货。
     在法律法规允许的范围内，本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，投资于国债期货
合约，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。
     本基金本报告期内未参与国债期货投资。
     本基金本报告期内未参与国债期货投资。
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
     本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
     本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
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序号              名称                            金额（元）
序号    债券代码      债券名称           公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）
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     本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
     由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
                   §6 开放式基金份额变动
                                                                  单位：份
      项目            同泰恒盛债券 A          同泰恒盛债券 C           同泰恒盛债券 D
 报告期期初基金份额总额          1,043,088.45      1,035,118.05      779,831,960.19
 报告期期间基金总申购份
 额
 减：报告期期间基金总赎
 回份额
 报告期期间基金拆分变动
 份额（份额 减少以"-" 填                   -                  -                  -
 列）
 报告期期末基金份额总额          46,952,807.45       4,034,956.39     147,352,866.11
 注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。
          §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
     本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
     本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。
             §8 影响投资者决策的其他重要信息
                 报告期内持有基金份额变化情况                          报告期末持有基金情况
        持有基金份
投资
        额比例达到
者                                                                       份额
     序号 或者超过      期初份额        申购份额          赎回份额          持有份额
类别                                                                      占比
          区间
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机构   3                            -      27,807,736.85                -   27,807,736.85 14.02%
个人   1                            -      46,167,359.31                -   46,167,359.31 23.28%
                                       产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，如遇投资者巨额
赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出
现大幅波动等风险，此外，还存在因巨额赎回或集中赎回导致连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，基金合同终止的风险。
     自 2024 年 11 月 5 日起，本基金管理人上海分公司的办公地址由上海市浦东新区银城中路 168
 号 1909，变更为上海市浦东新区东方路 69 号 15 层 1506 室。前述事项已于 2024 年 11 月 5 日在中
 国证监会指定的媒介上公告。
     基金管理人和/或基金托管人的住所或办公场所。
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                                 同泰恒盛债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  投资者可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理人
网站（www.tongtaiamc.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人住所或办公场所免费查阅。
                                           同泰基金管理有限公司
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