华泰柏瑞货币市场证券投资基金
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2025 年 1 月 22 日
华泰柏瑞货币 2024 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞货币
基金主代码 460006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 5 月 6 日
报告期末基金份额总额 45,531,530,253.50 份
投资目标 在有效保持基金资产安全和高流动性的前提下,追求超
过业绩基准的稳健投资收益。
投资策略 本基金采取主动的投资管理策略对短期货币市场工具进
行投资,在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数
量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性,在保证
基金资产的安全性和流动性的基础上,获得稳健的投资
收益。
业绩比较基准 当期银行活期存款税后收益率
风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种,
其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基
金和债券型基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B 华泰柏瑞货币 C
下属分级基金的交易代码 460006 460106 021174
报告期末下属分级基金的份额总额
份 份 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
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单位:人民币元
报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
主要财务指标
华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B 华泰柏瑞货币 C
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金
采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
华泰柏瑞货币 A
业绩比较基
净值收益率 净值收益率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 0.3205% 0.0002% 0.0894% 0.0000% 0.2311% 0.0002%
过去六个月 0.6917% 0.0010% 0.1789% 0.0000% 0.5128% 0.0010%
过去一年 1.5416% 0.0009% 0.3558% 0.0000% 1.1858% 0.0009%
过去三年 5.1294% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 4.0638% 0.0012%
过去五年 9.5168% 0.0015% 1.7763% 0.0000% 7.7405% 0.0015%
自基金合同
生效起至今
华泰柏瑞货币 B
业绩比较基
净值收益率 净值收益率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 0.3811% 0.0002% 0.0894% 0.0000% 0.2917% 0.0002%
过去六个月 0.8132% 0.0010% 0.1789% 0.0000% 0.6343% 0.0010%
过去一年 1.7857% 0.0009% 0.3558% 0.0000% 1.4299% 0.0009%
过去三年 5.8887% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 4.8231% 0.0012%
过去五年 10.8368% 0.0015% 1.7763% 0.0000% 9.0605% 0.0015%
自基金合同
生效起至今
华泰柏瑞货币 C
业绩比较基
净值收益率 净值收益率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 0.3811% 0.0002% 0.0894% 0.0000% 0.2917% 0.0002%
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自基金合同
生效起至今
注:本基金自 2018 年 12 月 19 日起调整收益支付方式,由“每日分配、按月支付”调整为“每
日 分配、按日支付”
。
率变动的比较
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注:A 类图示日期为 2009 年 5 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日。B 类图示日期为 2009 年 5 月 6 日至
§4 管理人报告
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限
公司、平安资产管理有限责任公司,2008
年 3 月至 2010 年 4 月任中海基金管理有
限公司交易员,2010 年加入华泰柏瑞基
金管理有限公司,现任固定收益部联席总
监。2012 年 6 月起任华泰柏瑞货币市场
证券投资基金基金经理,2013 年 7 月至
固定收益
证券投资基金的基金经理。2015 年 7 月
部联席总
郑青 监、本基 - 19 年
日 金经理。2016 年 9 月起任华泰柏瑞天添
金的基金
宝货币市场基金的基金经理。2020 年 6
经理
月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证
券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。2020 年 6
月至 2022 年 12 月任华泰柏瑞享利灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理。2020
年 7 月至 2021 年 12 月任华泰柏瑞精选回
报灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理。2021 年 1 月起任华泰柏瑞鸿利中
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短债债券型证券投资基金的基金经理。
持有短债债券型证券投资基金的基金经
理。2022 年 6 月至 2023 年 8 月任华泰柏
瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券
投资基金的基金经理。2023 年 2 月起任
华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合型证券
投资基金的基金经理。 2023 年 5 月至 2024
年 6 月任华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短
债债券型证券投资基金的基金经理。2023
年 11 月至 2024 年 12 月任华泰柏瑞鸿瑞
经理。2024 年 11 月起任华泰柏瑞集利债
券型证券投资基金基金经理。
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利
益的行为。
报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通
过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资
指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模
块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 24 次,都为指数投资组合因跟踪指
数需要而发生的反向交易。
明显。10 月-11 月制造业 PMI 连续回升,12 月出现季节性回落但仍位于枯荣线上方;工业增加值
维持稳定增长;社零增速受双十一影响波动较大,但整体好于三季度;固定资产投资方面,地产
开发延续弱势,基建投资和制造业维持较强韧性。通胀来看,CPI 继续下行,PPI 延续负增长。
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政策方面,财政部出台聚焦化债、稳地产的一揽子增量政策,其中 2 万亿置换债已于年内发
行完毕。货币政策方面,央行坚持支持性的货币政策,通过公开市场逆回购、MLF、国债买卖和买
断式逆回购等工具维护流动性充裕。
市场方面,以 DR007 为代表的资金利率在 1.50%-1.80%之间震荡,临近年底波动有所加大。
存单利率受存款利率自律管理和货币宽松预期影响震荡下行,1 年期国股行存单利率由 1.96%下行
至 1.58%。
本基金积极参与存单交易机会,并通过再配置维持中性偏高的组合久期。面临当前复杂的信
用环境,我们在信用投资方面始终坚持远离风险的理念,以高等级、高流动性为择券标准,不为
获得短期的较高收益而增加组合的信用风险暴露。
展望未来,我们判断适度宽松的货币政策和增量财政政策的力度及其有效性是债市走势的主
线。在有效需求不足、社会预期偏弱的格局得以扭转之前,央行可能仍将坚持支持性的货币政策,
创造适宜的货币金融环境,资金面预计维持充裕,短端仍有下行空间;与此同时,市场一致预期
较强,利率下行至低位会放大市场波动。我们将密切关注资金面的边际变化,保证组合流动性,
并通过持续的再配置以期不断提升组合的收益水平,同时我们将继续坚守规避信用风险的理念,
以“在保证安全性和流动性的前提下,努力追求超过业绩比较基准的稳健投资收益”为货币基金
的运作目标。
截至本报告期末华泰柏瑞货币 A 本报告期基金份额净值收益率为 0.3205%,同期业绩比较基
准收益率为 0.0894%,截至本报告期末华泰柏瑞货币 B 本报告期基金份额净值收益率为 0.3811%,
同期业绩比较基准收益率为 0.0894%,截至本报告期末华泰柏瑞货币 C 本报告期基金份额净值收
益率为 0.3811%,同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。
无。
§5 投资组合报告
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
其中:债券 21,808,886,988.43 45.82
资产支持证
- -
券
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其中:买断式回购的
- -
买入返售金融资产
银 行 存 款和 结 算备
付金合计
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
其中:买断式回购融资 -
占基金资产净值
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 118
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 71
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注:报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
序号 平均剩余期限
值的比例(%) 值的比例(%)
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
- -
利率债
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
- -
利率债
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
- -
利率债
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其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
- -
利率债
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
- -
利率债
合计 104.18 4.47
注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 2,357,225,143.45 5.18
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
CD205
CD098
CD304
CD023
CD110
CD095
CD154
CD155
CD386
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CD166
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0373%
报告期内偏离度的最低值 -0.0179%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0112%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注:本基金本报告期内负偏离度绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注:本基金本报告期内正偏离度绝对值未达到 0.5%。
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
序号 名称 金额(元)
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
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单位:份
项目 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B 华泰柏瑞货币 C
报告期期
初基金份 48,330,944,059.32 606,810,340.37 1,101,808,189.14
额总额
报告期期
间基金总 92,734,909,219.99 740,596,168.05 264,831,479.49
申购份额
报告期期
间基金总 96,698,243,037.13 870,949,247.03 679,176,918.70
赎回份额
报告期期
末基金份 44,367,610,242.18 476,457,261.39 687,462,749.93
额总额
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
注:无。
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层
托管人住所
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