汇添富科技创新混合A,汇添富科技创新混合C: 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告

                          汇添富科技创新混合 2024 年第 4 季度报告
汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基
    金 2024 年第 4 季度报告
  基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
  基金托管人：中国工商银行股份有限公司
  送出日期：2025 年 01 月 22 日
                                         汇添富科技创新混合 2024 年第 4 季度报告
                           §1 重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
                          §2 基金产品概况
基金简
       汇添富科技创新混合
称
基金主
代码
基金运
       契约型开放式
作方式
基金合
同生效    2019 年 05 月 06 日
日
报告期
末基金
份额总
额(份)
       本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理
投资目
       风险的前提下，重点投资于科技创新相关的优质上市公司，谋求基金资产的
标
       中长期稳健增值。
投资策    本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其
略      中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股
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                                        汇添富科技创新混合 2024 年第 4 季度报告
      精选策略主要用于挖掘股票市场中与科技创新相关的优质上市公司。本基金
      的投资策略还包括：债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资
      策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。
业绩比   中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合财富指数收益率*30%+恒生
较基准   指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
      本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基
风险收   金及货币市场基金。
益特征   本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标
      的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管
      汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托
      中国工商银行股份有限公司
管人
下属分
级基金
               汇添富科技创新混合 A                       汇添富科技创新混合 C
的基金
简称
下属分
级基金
的交易
代码
报告期
末下属
分级基
金的份
额总额
(份)
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                        单位：人民币元
 主要财务指标            报告期(2024 年 10 月 01 日 - 2024 年 12 月 31 日)
                  汇添富科技创新混合 A              汇添富科技创新混合 C
额本期利润
值
值
                        第 3 页 共 16 页
                                        汇添富科技创新混合 2024 年第 4 季度报告
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
要低于所列数字。
                      汇添富科技创新混合 A
                                        业绩比较
                  份额净值
      份额净值增                业绩比较基        基准收益
 阶段               增长率标                           ①－③       ②－④
       长率①                 准收益率③        率标准差
                   准差②
                                         ④
过去三
个月
过去六
个月
过去一
年
过去三
        -18.43%    1.68%     -26.47%     1.08%     8.04%    0.60%
年
过去五
年
自基金
合同生
效起至
今
                      汇添富科技创新混合 C
                                        业绩比较
                  份额净值
      份额净值增                业绩比较基        基准收益
 阶段               增长率标                           ①－③       ②－④
       长率①                 准收益率③        率标准差
                   准差②
                                         ④
过去三
个月
过去六
个月
过去一
年
过去三
        -20.36%    1.68%     -26.47%     1.08%     6.11%    0.60%
年
                         第 4 页 共 16 页
                                  汇添富科技创新混合 2024 年第 4 季度报告
过去五
年
自基金
合同生
效起至
今
基准收益率变动的比较
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                                    汇添富科技创新混合 2024 年第 4 季度报告
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019 年 05 月 06 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
                    §4 管理人报告
              任本基金的基金经理期限           证券从业年限
  姓名     职务                                         说明
               任职日期  离任日期            （年）
                                               国籍：中国。学
                                               历：清华大学工
                                               学硕士。从业资
                                               格：证券投资基
                                               金从业资格。从
                                               业经历：2011 年
       本基金的   2019 年 05
马翔                        -         13         加入汇添富基金
       基金经理   月 06 日
                                               管理股份有限公
                                               司，历任行业分
                                               析师。2016 年 3
                                               月 11 日至今任
                                               汇添富民营活力
                                               混合型证券投资
                     第 6 页 共 16 页
               汇添富科技创新混合 2024 年第 4 季度报告
                          基金的基金经
                          理。2019 年 5 月
                          富科技创新灵活
                          配置混合型证券
                          投资基金的基金
                          经理。2020 年 3
                          月 19 日至 2021
                          年 9 月 22 日任
                          汇添富盈安灵活
                          配置混合型证券
                          投资基金的基金
                          经理。2020 年 6
                          月 22 日至今任
                          汇添富创新增长
                          一年定期开放混
                          合型证券投资基
                          金的基金经理。
                          日至今任汇添富
                          策略增长灵活配
                          置混合型证券投
                          资基金的基金经
                          理。2020 年 7 月
                          富科创板 2 年定
                          期开放混合型证
                          券投资基金的基
                          金经理。2021 年
                          汇添富成长精选
                          混合型证券投资
                          基金的基金经
                          理。2021 年 11
                          月 23 日至今任
                          汇添富北交所创
                          新精选两年定期
                          开放混合型证券
                          投资基金的基金
                          经理。2022 年 9
                          月 2 日至 2024
                          年 6 月 5 日任汇
                          添富全球汽车产
                          业升级混合型证
                          券投资基金
                          （QDII）的基金
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                                汇添富科技创新混合 2024 年第 4 季度报告
                                           经理。2022 年
                                           日任汇添富数字
                                           经济核心产业一
                                           年持有期混合型
                                           证券投资基金的
                                           基金经理。
注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司
决议确定的解聘日期。
非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解
聘日期。
证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
  本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
  一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业
务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理
活动相关的各个环节。
  二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
  三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
                 第 8 页 共 16 页
                                 汇添富科技创新混合 2024 年第 4 季度报告
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
  四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判
断交易是否涉及利益输送。
  综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
  本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
  本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
  此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人
从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告
期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
长板块表现相对占优，中证科技指数上涨 6.18%，恒生科技指数下跌 5.97%。
  报告期内，在宽松政策的预期下，市场活跃，但股票分化较大，小微盘股票表现明显强
于大盘成长股，科技股亦有强弱：1）港股互联网在经历 9 月份的快速修复后，四季度一直
随着国内宏观预期而震荡，然则我们坚信中国经济企稳的路径应在 2025 年越来越清晰，继
续坚守这部分持仓。2）人工智能板块的投资脉络，继续随着产业推进而变化。一方面国产
大模型厚积薄发，引领国内 AI 算力投资后来居上，智能终端创新井喷而出；另一方面，海
外的大模型迭代和算力投资依然方兴未艾。我们的投资布局也更均衡，算力及应用并举，海
外与国内兼顾。3）在新技术如火如荼的时代，供应链国产化恰与科技发展共振，与人工智
能产业相关的材料、芯片、零部件、装备等，综合考虑企业的发展阶段、估值以及当前经营
趋势，择优布局。
  本报告期汇添富科技创新混合 A 类份额净值增长率为 8.26%，同期业绩比较基准收益率
为-0.24%。本报告期汇添富科技创新混合 C 类份额净值增长率为 8.01%，同期业绩比较基准
收益率为-0.24%。
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        无。
                        §5 投资组合报告
序号              项目          金额（元）                占基金总资产的比例（%）
        其中：股票                 2,214,031,803.89               84.30
        其中：债券                   40,158,805.48                 1.53
             资产支持证券                         -                   -
        其中：买断式回购的买入返
                                            -                   -
        售金融资产
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 769,200,025.08 元，占期末
净值比例为 29.42%。
代码               行业类别           公允价值（元）              占基金资产净值比例（％）
    A   农、林、牧、渔业                                 -                   -
    B   采矿业                                      -                   -
    C   制造业                                                      40.17
                        第 10 页 共 16 页
                                   汇添富科技创新混合 2024 年第 4 季度报告
 D   电力、热力、燃气及水生产和供应业                     -                      -
 E   建筑业                                  -                      -
 F   批发和零售业                               -                      -
 G   交通运输、仓储和邮政业                31,864.80                      0.00
 H   住宿和餐饮业                               -                      -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业       290,146,929.09                     11.10
 J   金融业                   104,190,000.00                      3.98
 K   房地产业                                 -                      -
 L   租赁和商务服务业                             -                      -
 M   科学研究和技术服务业                 11,148.56                      0.00
 N   水利、环境和公共设施管理业                        -                      -
 O   居民服务、修理和其他服务业                        -                      -
 P   教育                                   -                      -
 Q   卫生和社会工作                              -                      -
 R   文化、体育和娱乐业                            -                      -
 S   综合                                   -                      -
     合计                                                       55.25
                                              占基金资产净值比例
     行业类别          公允价值（人民币）
                                                 （%）
                   第 11 页 共 16 页
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合计                              769,200,025.08                 29.42
注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）
                        。
（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
细
                                                             占基金资产
                  股票名
    序号    股票代码             数量（股）           公允价值（元）           净值比例
                      称
                                                              （％）
                  腾讯控
                  股
                  立讯精
                  密
                  深南电
                  路
                  中芯国
                  际
                  中芯国
                  际
                  沪电股
                  份
                          第 12 页 共 16 页
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                     美团－
                     Ｗ
                     八亿时
                     股份
                     电连技
                     术
                     焦点科
                     技
    序号             债券品种          公允价值（元）            占基金资产净值比例（％）
          其中：政策性金融债               40,158,805.48                        1.54
                     债券名                                           占基金资产
     序号     债券代码               数量（张）          公允价值（元）
                         称                                         净值比例
                             第 13 页 共 16 页
                                          汇添富科技创新混合 2024 年第 4 季度报告
                                                             （％）
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
注:本基金本报告期未投资股指期货。
注:本基金本报告期未投资国债期货。
     本基金投资的前十名证券的发行主体中，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司出现在
报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证
券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
     本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
序号                名称                             金额（元）
                          第 14 页 共 16 页
                                  汇添富科技创新混合 2024 年第 4 季度报告
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
               §6 开放式基金份额变动
                                                     单位：份
     项目        汇添富科技创新混合 A             汇添富科技创新混合 C
本报告期期初基金
份额总额
本报告期基金总申
购份额
减：本报告期基金
总赎回份额
本报告期基金拆分
                                  -                        -
变动份额
本报告期期末基金
份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
          §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
             §8 影响投资者决策的其他重要信息
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                                    汇添富科技创新混合 2024 年第 4 季度报告
注：无
无。
                             ；
                             ；
告；
  上海市黄浦区外马路 728 号   汇添富基金管理股份有限公司
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查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
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