金鹰添悦60天滚动持有短债A,金鹰添悦60天滚动持有短债C: 金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告

         金鹰添悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
金鹰添悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金
    基金管理人：金鹰基金管理有限公司
    基金托管人：交通银行股份有限公司
    报告送出日期：二〇二五年一月二十二日
                金鹰添悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                      §1   重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                    §2   基金产品概况
基金简称              金鹰添悦 60 天滚动持有短债
基金主代码             016088
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2022 年 12 月 20 日
报告期末基金份额总额        56,265,414.42 份
                  本基金在严格控制风险、保持较高流动性的前提
                  下，重点投资于短期债券资产，力争为投资者获取
投资目标
                  超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期
                  稳健增值。
                  本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收
                  益特征，分析宏观经济运行和金融市场运行趋势，
投资策略
                  在保证投资低风险的基础上谨慎投资，力争实现组
                  合的稳健增值。本基金以长期利率趋势分析为基
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                   础，结合经济变化趋势、货币政策、不同债券品种
                   的收益率水平、流动性和信用风险等因素，综合运
                   用久期配置、类属配置、期限结构配置以及个券选
                   择等多种积极管理策略，深入挖掘价值被低估的债
                   券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的
                   债券组合。
                   中证短债指数收益率*85%+一年期定期存款利率
业绩比较基准
                   （税后）*15%
                   本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货
风险收益特征
                   币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人              金鹰基金管理有限公司
基金托管人              交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 金鹰添悦 60 天滚动持有 金鹰添悦 60 天滚动持有
称          短债 A          短债 C
下属分级基金的交易代
码
报告期末下属 分级基金
的份额总额
             §3   主要财务指标和基金净值表现
                                                 单位：人民币元
                                           报告期
                            (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
主要财务指标
                        金鹰添悦 60 天滚动持 金鹰添悦 60 天滚动持
                              有短债 A                   有短债 C
                 金鹰添悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
后实际收益水平要低于所列数字。
                                        业绩比较
                 净值增长      业绩比较
       净值增长                             基准收益
  阶段             率标准差      基准收益                     ①－③       ②－④
         率①                             率标准差
                   ②           率③
                                            ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年     4.15%     0.10%       2.28%        0.01%    1.87%          0.09%
自基金合
同生效起     6.22%     0.07%       4.94%        0.01%    1.28%          0.06%
至今
                                        业绩比较
                 净值增长      业绩比较
       净值增长                             基准收益
  阶段             率标准差      基准收益                     ①－③       ②－④
         率①                             率标准差
                   ②           率③
                                            ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年     3.78%     0.10%       2.28%        0.01%    1.50%          0.09%
自基金合     5.63%     0.07%       4.94%        0.01%    0.69%          0.06%
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 同生效起
 至今
收益率变动的比较
           金鹰添悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金
         累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
             (2022 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日)
                  金鹰添悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  注：1、本基金业绩比较基准为：中证短债指数收益率*85%+一年期定期存
款利率（税后）*15%。
                       §4       管理人报告
            任本基金的基金经理
                                     证券从业
 姓名   职务           期限                             说明
                                      年限
            任职日期       离任日期
                                            邹卫先生，历任中信证券华南
                                            股份有限公司研究员，广州广
      本基                                    证恒生市场研究有限公司研
      金的                                    究员，中信证券华南股份有限
      基金                                    公司资产管理部投资经理，金
      经理，                                   鹰基金管理有限公司风险管
      公司    2024-01-                        理部副总监，广州金鹰资产管
 邹卫                         -         13
      固定       12                           理有限公司总经理助理。2017
      收益                                    年 12 月加入金鹰基金管理有
      研究                                    限公司，历任固定收益研究部
      部总                                    总经理、特定资产投资管理部
      经理                                    总经理、投资经理，现任固定
                                            收益研究部总经理、基金经
                                            理。
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  注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
从业人员监督管理办法》的相关规定。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法
规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求
最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合
同的行为，无损害基金持有人利益的行为。
  报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，
并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
  公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，
确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断
强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
  报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投
资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
  本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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     回顾四季度，债券市场在震荡中走出了极致行情。虽然在政策发力预期、股
债跷跷板效应、央行工具创新等主导市场情绪下，债市经历了较大幅度的调整，
但从 10 月开始，在市场对逆周期政策预期转稳，债券定价逐步转为基本面定价
后，配置盘逐步进场，债市开始企稳。与此同时，权益市场上涨动能减弱，股债
跷跷板效应开始偏向债券，带动市场情绪大幅修复。进入 11 月后，美国大选、
人大常委会先后落下帷幕，债市博弈后续政策空间及供给压力，各期限利率整体
呈现震荡下行走势。12 月，资金面紧平衡，货币政策表态“适度宽松”，开启年
末抢跑行情，虽然有央行约谈激进金融机构等事件扰动，但债市出现极强的学习
效应，在强大的配置压力下，十年国债收益率快速下行至 1.69%。展望未来，经
济动能修复需要时间，央行货币宽松预期仍然很强，降准降息概率都很高，债券
市场仍然有着较高的胜率。但由于当前利率水平已包含了未来很大部分的降息预
期空间，且各期限利率均已触及历史极低位，因此未来利率下行空间也非常有限，
且波动会更大。由于本基金是中短期纯债基金，在符合流动性和安全性要求的前
提下，我们会重点关注高性价比的短期利率债和信用债，并适当搭配各久期券种，
力争在获得稳定的票息收益的同时获取一定的资本利得。
     截至本报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0519 元，本报告期份额净
值增长率为 1.94%，同期业绩比较基准增长率为 0.61%；C 类基金份额净值为
     本报告期无应说明预警事项。
                     §5   投资组合报告
                                                  占基金总资产
序号           项目                    金额(元)
                                                  的比例(%)
                 金鹰添悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
      其中：股票                                        -               -
      其中：债券                         55,570,689.27             89.98
           资产支持证券                                  -               -
      其中：买断式回购的买入返售
                                                   -               -
      金融资产
     注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、
应收申购款。
     本基金本报告期末未持有股票。
     本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
     本基金本报告期末未持有股票。
                                                       占基金资产
序号            债券品种             公允价值(元)
                                                       净值比例(％)
                            金鹰添悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
              其中：政策性金融债                        30,207,838.36          51.19
                                                                      占基金资产
                                                        公允价值
          序号       债券代码        债券名称       数量（张）                       净值比例
                                                           (元)
                                                                       （％）
投资明细
          本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
          本基金本报告期末未持有贵金属。
          本基金本报告期末未持有权证。
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  无。
  无。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
同规定的备选股票库情况。
 序号           名称                       金额(元)
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
                金鹰添悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  本基金本报告期末未持有股票。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                 §6   开放式基金份额变动
                                               单位：份
                          金鹰添悦60天滚动           金鹰添悦60天滚动
         项目
                                持有短债A             持有短债C
本报告期期初基金份额总额                  95,160,135.25     98,566,988.81
报告期期间基金总申购份额                   9,902,246.17     12,953,798.49
减：报告期期间基金总赎回份额                78,078,173.10     82,239,581.20
报告期期间基金拆分变动份额                             -                 -
本报告期期末基金份额总额                  26,984,208.32     29,281,206.10
          §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  基金管理人未运用固有资金投资本基金。
  无交易。
         §8   报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
  本基金非发起式基金。
              §9 影响投资者决策的其他重要信息
  无。
                   金鹰添悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
   广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层
   投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理
人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
   投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务
中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。
                                         金鹰基金管理有限公司
                                       二〇二五年一月二十二日