大成一带一路灵活配置混合A,大成一带一路灵活配置混合C: 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告

大成一带一路灵活配置混合型证券投资基
           金
    基金管理人：大成基金管理有限公司
    基金托管人：中国农业银行股份有限公司
    报告送出日期：2025 年 1 月 22 日
                           大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                          §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                      大成一带一路灵活配置混合
基金主代码                     002319
基金运作方式                    契约型开放式
基金合同生效日                   2017 年 6 月 2 日
报告期末基金份额总额                34,817,453.22 份
投资目标                      通过投资于与一带一路主题相关的优质上市公司，在严
                          格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳健增值。
投资策略                      本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场
                          风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等
                          因素的分析，研判经济周期在美林投资时钟理论所处的
                          阶段，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水
                          平和配置时机。在此基础上，本基金将积极、主动地确
                          定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配
                          置比例并进行实时动态调整。
业绩比较基准                    沪深 300 指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率
                          ×40%
风险收益特征                    本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票
                          型基金，高于货币市场基金与债券型基金，属于风险水
                          平中高的基金。
基金管理人                     大成基金管理有限公司
基金托管人                     中国农业银行股份有限公司
                          大成一带一路灵活配置混合 大成一带一路灵活配置混合
下属分级基金的基金简称
                                A            C
下属分级基金的交易代码                        002319         019223
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                                大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
报告期末下属分级基金的份额总额                    34,100,188.28 份            717,264.94 份
                     §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                   单位：人民币元
                            报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务指标
                        大成一带一路灵活配置混合 A                  大成一带一路灵活配置混合 C
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
低于所列数字。
                        大成一带一路灵活配置混合 A
                                              业绩比较基准
                     净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                               收益率标准差         ①－③           ②－④
                      准差②        收益率③
                                                 ④
过去三个月       0.30%       1.76%         0.04%          1.04%     0.26%          0.72%
过去六个月       6.96%       1.66%        10.11%          0.98%     -3.15%         0.68%
过去一年        -3.07%      1.45%        12.52%          0.80%    -15.59%         0.65%
过去三年       -14.06%      1.29%        -6.00%          0.70%     -8.06%         0.59%
过去五年        53.37%      1.33%         9.74%          0.73%     43.63%         0.60%
自基金合同
生效起至今
                        大成一带一路灵活配置混合 C
 阶段      净值增长率① 净值增长率标 业绩比较基准 业绩比较基准                         ①－③           ②－④
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                           大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                  准差②       收益率③         收益率标准差
                                           ④
过去三个月    0.21%     1.76%         0.04%      1.04%    0.17%    0.72%
过去六个月    6.76%     1.66%        10.11%      0.98%    -3.35%   0.68%
过去一年     -3.61%    1.45%        12.52%      0.80%   -16.13%   0.65%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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                               大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
收益率自 2023 年 9 月 28 日有份额之日开始计算。
                           §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                                说明
              任职日期  离任日期  年限
                                              英国约克大学金融学硕士。2012 年 7 月
                                              加入大成基金管理有限公司，曾担任研究
                                              部研究员、行业研究主管、大成积极成长
                                              混合型证券投资基金基金经理助理，现任
                                              股票投资部总监助理。2020 年 2 月 3 日
                                              起任大成消费主题混合型证券投资基
                                              金、大成景阳领先混合型证券投资基金基
      本基金基 2021 年 3 月 17                      金经理。2021 年 3 月 17 日起任大成一带
齐炜中                        -        12 年
      金经理       日                             一路灵活配置混合型证券投资基金基金
                                              经理。2021 年 6 月 21 日起任大成蓝筹稳
                                              健证券投资基金基金经理。2022 年 11 月
                                              基金基金经理。2023 年 4 月 25 日起任大
                                              成新兴活力混合型证券投资基金基金经
                                              理。2023 年 6 月 13 日起任大成至诚鑫选
                                              混合型证券投资基金基金经理。2024 年 8
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                    大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                   月 5 日起任大成内需增长混合型证券投
                                   资基金基金经理。具备基金从业资格。国
                                   籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
业人员监督管理办法》的相关规定。
  无。
  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、
                      《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
  报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下
所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进
行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投
资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向
交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交
易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易
时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
  报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易
共 2 次，为完全按照指数的构成比例进行投资的组合和其他组合发生的反向交易。投资组合间相
邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影
响，无异常。
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                       大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
     在经历了三季度末市场预期的快速修复，进入四季度，市场在国内政策逐步出台和海外市场
如美国大选结果落地等外部冲击中总体呈现出震荡走势。四季度，上证指数上涨 0.46%，沪深 300
下跌 2.06%，创业板指下跌 1.54%。行业层面，涨幅居前的行业有商贸零售、电子、计算机、通信、
机械设备、传媒、银行等，跌幅居前的行业有美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物、
房地产、农林牧渔、公用事业等。回到本基金操作上，我们仍然保持高仓位运作，也仍然是基于
我们的核心框架在积累公司和评估风险。我们减持了部分风险暴露充分的公司，也对部分底层资
产定价低估且经营上有改善的公司做了增持。我们仍然会将精力投入于核心能力适应创新和效率
等方向的优质公司，我们对精力投入持乐观态度。
     截至本报告期末大成一带一路灵活配置混合 A 的基金份额净值为 1.9095 元，本报告期基金份
额净值增长率为 0.30%，同期业绩比较基准收益率为 0.04%；截至本报告期末大成一带一路灵活配
置混合 C 的基金份额净值为 1.8980 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.21%，同期业绩比较基
准收益率为 0.04%。
     无。
                     §5 投资组合报告
序号             项目               金额（元）                占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                        59,920,256.54              89.87
      其中：债券                                     -                -
           资产支持证券                               -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                -                -
      产
                       第 7 页 共 12 页
                         大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                                         占基金资产净值比
代码              行业类别               公允价值（元）
                                                           例（%）
 A    农、林、牧、渔业                            3,207,066.38         4.82
 B    采矿业                                            -            -
 C    制造业                                36,067,274.08        54.26
 D    电力、热力、燃气及水生产和供应
      业                                              -            -
 E    建筑业                                            -            -
 F    批发和零售业                              7,123,726.28        10.72
 G    交通运输、仓储和邮政业                         2,199,655.00         3.31
 H    住宿和餐饮业                                         -            -
 I    信息传输、软件和信息技术服务业                     6,085,166.85         9.15
 J    金融业                                 3,924,739.00         5.90
 K    房地产业                                           -            -
 L    租赁和商务服务业                            1,310,459.95         1.97
 M    科学研究和技术服务业                                     -            -
 N    水利、环境和公共设施管理业                           2,169.00         0.00
 O    居民服务、修理和其他服务业                                  -            -
 P    教育                                             -            -
 Q    卫生和社会工作                                        -            -
 R    文化、体育和娱乐业                                      -            -
 S    综合                                             -            -
      合计                                 59,920,256.54        90.14
  无。
序号     股票代码      股票名称   数量（股）      公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）
                         第 8 页 共 12 页
                    大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  无。
  无。
  明细
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
                    第 9 页 共 12 页
                      大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
 序号           名称                     金额（元）
  无。
  无。
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                   §6 开放式基金份额变动
                                                       单位：份
                      大成一带一路灵活配置混               大成一带一路灵活配置混
项目
                           合A                        合C
报告期期初基金份额总额                     39,221,633.78            5,844.42
报告期期间基金总申购份额                     1,552,559.11        1,343,825.77
减:报告期期间基金总赎回份额                   6,674,004.61          632,405.25
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                           -                       -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                     34,100,188.28          717,264.94
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
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                                                                               单位：份
                                     大成一带一路灵活配置混                大成一带一路灵活配置混
               项目
                                          合A                         合C
报告期期初管理人持有的本基金份额                                            -                  5,285.41
报告期期间买入/申购总份额                                               -                         -
报告期期间卖出/赎回总份额                                               -                         -
报告期期末管理人持有的本基金份额                                            -                  5,285.41
报告期期末持有的本基金份额占基金总
                                                            -                     0.02
份额比例（%）
    无。
                     §8 影响投资者决策的其他重要信息
投                报告期内持有基金份额变化情况                                 报告期末持有基金情况
资
         持有基金份额比例
者                              期初          申购        赎回                        份额占比
  序号     达到或者超过 20%                                             持有份额
类                              份额          份额        份额                         （%）
          的时间区间
别
机
构
                                    产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧
烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
通过《关于卢锋先生辞去公司第八届董事会独立董事职务的议案》，同意卢锋先生自股东会决议作
出之日起辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下属审计委员会主任委员、合规与风险管理委
员会委员、战略与提名薪酬考核委员会委员职务，不再履行上述职责。
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                       大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
  投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
                                         大成基金管理有限公司
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