圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2025 年 03 月 31 日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月28日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金
出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。
§2 基金简介
基金名称 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 圆信永丰兴源
基金主代码 001965
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年06月21日
基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 298,079,001.36份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 圆信永丰兴源A 圆信永丰兴源C
下属分级基金的交易代码 001965 001966
报告期末下属分级基金的份额总额 166,724,378.90份 131,354,622.46份
在严格控制风险的基础上，本基金通过灵活的资
投资目标 产配置，充分挖掘各类金融工具的潜在投资机会，力
争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金综合分析国内外宏观经济环境、货币财政
政策形势、证券市场走势等因素，判断市场时机，从
而确定本基金在股票、债券等各类资产的投资比例，
以最大限度地降低投资组合的风险，力争投资组合的
投资策略
稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期
的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。本基
金主要采用资产配置策略、股票配置策略、债券投资
策略、股指期货投资策略、权证投资策略。
沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×
业绩比较基准
本基金属于混合型基金，属于中高预期风险、中
风险收益特征 高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 圆信永丰基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披 姓名 兰文伟 冯萌
露负责 联系电话 021-60366000 021-52629999-213310
人 电子邮箱 service@gtsfund.com.cn fengmeng@cib.com.cn
客户服务电话 4006070088 95561
传真 021-60366001 021-62159217
中国（福建）自由贸易试验区
福建省福州市台江区江滨中
注册地址 厦门片区（保税港区）海景南
大道398号兴业银行大厦
二路45号4楼402单元之175
上海市浦东新区世纪大道152 上海市浦东新区银城路167号
办公地址
邮政编码 200122 200120
法定代表人 胡荣炜 吕家进
本基金选定的信息披
证券时报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 http://www.gtsfund.com.cn
址
基金年度报告备置地
上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
点
项目 名称 办公地址
安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街1号东方广场
会计师事务所
普通合伙） 安永大楼17层
上海市浦东新区世纪大道1528号陆
注册登记机构 圆信永丰基金管理有限公司
家嘴基金大厦19楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
金额单位：人民币元
圆信永 圆信永 圆信永 圆信永 圆信永 圆信永
标
丰兴源A 丰兴源C 丰兴源A 丰兴源C 丰兴源A 丰兴源C
-147,167, -86,256, 50,804,0 44,467,9 212,815. -91,839.
本期已实现收益
-114,172, -124,95 13,895,7 -17,963, 556,566. 933,311.
本期利润
加权平均基金份额
-0.3706 -0.6087 0.0996 -0.1024 0.0159 0.0577
本期利润
本期加权平均净值
-23.58% -38.44% 5.37% -5.62% 1.07% 3.96%
利润率
本期基金份额净值
-9.25% -9.34% 12.03% 11.92% 1.97% 1.83%
增长率
标
期末可供分配利润
期末可供分配基金
份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值 1.6980 1.6852 1.8711 1.8588 1.6702 1.6608
基金份额累计净值
增长率
注1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
注2：对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
注3：上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
圆信永丰兴源A
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去三个月 0.06% 2.95% -0.24% 1.13% 0.30% 1.82%
过去六个月 23.47% 2.76% 10.61% 1.07% 12.86% 1.69%
过去一年 -9.25% 2.61% 12.88% 0.86% -22.13% 1.75%
过去三年 3.66% 2.00% -8.03% 0.76% 11.69% 1.24%
过去五年 39.64% 1.79% 7.77% 0.80% 31.87% 0.99%
自基金合同
生效起至今
圆信永丰兴源C
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去三个月 0.04% 2.95% -0.24% 1.13% 0.28% 1.82%
过去六个月 23.42% 2.76% 10.61% 1.07% 12.81% 1.69%
过去一年 -9.34% 2.61% 12.88% 0.86% -22.22% 1.75%
过去三年 3.32% 2.00% -8.03% 0.76% 11.35% 1.24%
过去五年 39.04% 1.79% 7.77% 0.80% 31.27% 0.99%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"
或"证监会"）证监许可20131514号文批准，于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。
本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立，持股
比例分别为51%和49%，注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门，主要业务经营
团队位于上海，是厦门首家证券投资基金管理公司，也是海西首家两岸合资的证券投资
基金管理公司。
截止2024年12月31日，公司旗下共管理32只开放式基金产品，包括4只股票型基金、
任本基金的基
金经理（助理） 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
复旦大学中西医结合临床
硕士，现任圆信永丰基金管
理有限公司权益投资部基
金经理。历任上海合懿投资
管理合伙企业（有限合伙）
肖世源 本基金基金经理 - 13年 投研部研究员，上海呈瑞投
资管理有限公司投研部研
究员，圆信永丰基金管理有
限公司研究部研究员。国
籍：中国，获得的相关业务
资格：基金从业资格证。
注1：证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
注2：肖世源的"任职日期"为基金合同生效之日。
报告期内，基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不存
在损害基金份额持有人利益的行为，在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利
益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基
金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限
制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格
规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结
合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研
究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
基金管理人各类基金资产、私募资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，
本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间
优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管
理人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投
资行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量
对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交
易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出
现异常的情况。
报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过
对不同投资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差等方面的监控分析，对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配
过程进行审核和监控等，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日
和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析
交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情
形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，
公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗
内（T=1日、T=3日、T=5日）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，重点关注
不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检验，以及同向交易价格占优的交易
次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面，事前对申购指令单进行审核监控，事
后对以公司名义进行的申购报价单进行核查，确保分配结果符合公平交易的原则。
报告期内，通过前述分析方法，未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易
的情况。
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发
现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。
基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未
出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
开始降息，因此年初至9月中上旬，市场整体偏弱，调整为主，市场成交金额最低不足
赎回是重要的资金流出项。自从9月下旬政府集中出台了一揽子增量政策之后，市场信
心大幅提振，整个四季度市场活跃度大幅增加，日均成交额超过1.8万亿元，在经历9月
底指数大幅上行之后，四季度呈现宽幅震荡为主，成长、红利各有表现。
基金运作方面，2024年全年基本保持高仓位运作，成长风格为主，以科技创新、新
质生产力为主线。在前半程的市场调整中，坚守底线思维，优化持仓，往资产质量扎实，
业绩确定性较强，成长空间较大的标的上做相对集中，直到9月份市场大幅反转之后，
基金净值也得到大幅修复；规模方面，本年度基金规模有所下降，持仓占比被动升高，
使得持仓集中度高于以前。行业配置上，维持创新药、创新医疗器械、高端医疗设备等
领域的配置，增持了临床研究外包、生命科学上游等在2024年见到景气度拐点的细分领
域。
截至报告期末圆信永丰兴源A基金份额净值为1.6980元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为-9.25%，同期业绩比较基准收益率为12.88%；截至报告期末圆信永丰兴
源C基金份额净值为1.6852元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-9.34%，同期业
绩比较基准收益率为12.88%。
两会政府工作报告中明确提出，将实施适度宽松的货币政策，通过适时降准降息等
措施，保持流动性充裕，以匹配社会融资规模、货币供应量与经济增长及价格总水平预
期目标。实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合
发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动
经济持续回升向好。随着各项支持经济的政策持续落地，2025年宏观经济有望企稳回升。
我们认为，2025年企业盈利复苏，同时市场流动性也较为宽松，比较利好权益资产。
尽责"的职责。公司监察稽核工作以"提升合规服务、推进业务发展、保障稳健经营、提
升内控水平、保障投资者合法权益"为总体目标，秉承以合规促进发展、以服务创造价
值的理念，按照工作计划结合实际情况对公司各项业务进行全面的监察稽核工作，保障
和促进公司各项业务合法合规运作。报告期内，基金管理人内部监察稽核工作贯穿三条
主线：
主的合规管理工作，坚守合规底线不动摇。及时跟踪行业监管动向，结合新法规实施、
新监管要求落实以及公司业务发展的实际情况，推动和完善公司相关制度流程的建立、
健全。
人员的行为管理，防范利益冲突。重视反洗钱工作，认真贯彻落实各项反洗钱监管要求。
开展多样化的合规培训和宣导，提升合规氛围，强化从业人员合规意识。
进完善、评估整改效果，并经过前述四步骤的不断重复来形成良性的螺旋上升的优化路
径，持续提升操作流程的标准化程度，增强内控机制的有效性。
报告期内，本基金运作合法合规，基金管理人各项业务运作正常，内部控制和风险
防范措施不断完善并积极发挥作用。我们将持续提高内部监察稽核工作的科学性和有效
性，切实保障基金份额持有人的利益。
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投
资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由
本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并设立估值委员会具体负
责监督执行。估值委员会的成员由首席投资官或其授权代表、清算登记部分管领导、研
究部负责人、监察稽核部总监、风险管理部总监、清算登记部总监和经办基金会计组成。
估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金估值政策和程序，并指导和监督整个估
值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研究等方面的业务骨干，均具有基金从业
资格、专业胜任能力和丰富的工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不
属于公司估值委员会成员，不介入基金日常估值业务。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债
估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务；本基金与中证指数有限公司根据《中
证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
本基金本报告期内未进行利润分配。
报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元情形。
§5 托管人报告
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金
管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等
方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
§6 审计报告
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2025）审字第70621126_B29号
审计报告标题 审计报告
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金全
审计报告收件人
体基金份额持有人
我们审计了圆信永丰兴源灵活配置混合型证券
投资基金的财务报表，包括2024年12月31日的资
产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以
及相关财务报表附注。
我们认为，后附的圆信永丰兴源灵活配置混合型
审计意见
证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反映了圆信永丰
兴源灵活配置混合型证券投资基金2024年12月3
产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
形成审计意见的基础
则，我们独立于圆信永丰兴源灵活配置混合型证
券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无。
其他事项 无。
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金管
理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中
其他信息
涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报
告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信
息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读
其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财
务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在
重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息
存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，
我们无任何事项需要报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务
报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估圆信永丰兴
管理层和治理层对财务报表的责任 源灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能
力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并
运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运
营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督圆信永丰兴源灵活配置混合型
证券投资基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
注册会计师对财务报表审计的责任 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运
用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执
行以下工作：
（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发
表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于
未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当
的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致
对圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保
留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致圆信
永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金不能持
续经营。
（5） 评价财务报表的总体列报（包括披露）、
结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审
计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 石静筠 徐晓岚
北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17
会计师事务所的地址
层
审计报告日期 2025-03-27
§7 年度财务报表
会计主体：圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
资 产：
货币资金 7.4.7.1 2,439,357.28 32,189,316.65
结算备付金 1,782,922.80 6,678,626.09
存出保证金 237,748.69 443,268.22
交易性金融资产 7.4.7.2 522,298,613.48 1,784,466,375.85
其中：股票投资 494,995,819.73 1,657,569,494.66
基金投资 - -
债券投资 27,302,793.75 126,896,881.19
资产支持证券投
- -
资
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 630,000.00 6,600,000.00
应收清算款 - 11,857,477.72
应收股利 - -
应收申购款 246,421.64 4,027,128.35
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.5 - -
资产总计 527,635,063.89 1,846,262,192.88
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 19,528,761.88 -
应付清算款 1,136,771.75 16,570,063.28
应付赎回款 1,605,060.53 5,225,089.18
应付管理人报酬 298,377.13 892,041.61
应付托管费 99,459.04 297,347.21
应付销售服务费 23,535.52 75,141.91
应付投资顾问费 - -
应交税费 12.62 1,696.83
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.6 492,327.77 2,113,287.08
负债合计 23,184,306.24 25,174,667.10
净资产：
实收基金 7.4.7.7 298,079,001.36 976,564,751.13
未分配利润 7.4.7.8 206,371,756.29 844,522,774.65
净资产合计 504,450,757.65 1,821,087,525.78
负债和净资产总计 527,635,063.89 1,846,262,192.88
注：报告截止日2024年12月31日，基金份额总额298,079,001.36份，其中圆信永丰兴源灵
活配置混合型证券投资基金A类基金份额净值1.6980元，圆信永丰兴源灵活配置混合型
证券投资基金A类基金份额166,724,378.90份；圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基
金C类基金份额净值1.6852元，圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额
会计主体：圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日
单位：人民币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间
一、营业总收入 -231,870,595.05 906,597.67
其中：存款利息收入 7.4.7.9 75,150.54 97,905.25
债券利息收入 - -
资产支持证券利息
- -
收入
买入返售金融资产
收入
其他利息收入 - -
-228,548,336.86 99,103,869.38
列）
其中：股票投资收益 7.4.7.10 -231,886,077.66 87,141,870.37
基金投资收益 7.4.7.11 - -
债券投资收益 7.4.7.12 -2,904,632.96 9,407,992.17
资产支持证券投资
收益
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 6,242,373.76 2,554,006.84
其他投资收益 - -
以“-”号填列）
- -
填列）
填列）
减：二、营业总支出 7,252,986.79 4,974,230.21
其中：卖出回购金融资产支
出
三、利润总额（亏损总额以
-239,123,581.84 -4,067,632.54
“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
-239,123,581.84 -4,067,632.54
号填列）
五、其他综合收益的税后净
- -
额
六、综合收益总额 -239,123,581.84 -4,067,632.54
会计主体：圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日
单位：人民币元
本期
项目 2024年01月01日至2024年12月31日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资
产
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号 -678,485,749.77 -638,151,018.36 -1,316,636,768.13
填列）
（一）、综合收益 - -239,123,581.84 -239,123,581.84
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的净
资产变动数（净资 -678,485,749.77 -399,027,436.52 -1,077,513,186.29
产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 508,128,223.48 283,870,714.91 791,998,938.39
-1,186,613,973.25 -682,898,151.43 -1,869,512,124.68
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配
利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
上年度可比期间
项目 2023年01月01日至2023年12月31日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资
产
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号 936,215,653.00 817,533,325.50 1,753,748,978.50
填列）
（一）、综合收益
- -4,067,632.54 -4,067,632.54
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的净
资产变动数（净资 936,215,653.00 821,600,958.04 1,757,816,611.04
产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 1,232,430,139.57 1,059,615,989.60 2,292,046,129.17
-296,214,486.57 -238,015,031.56 -534,229,518.13
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配
利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
高健 姚德明 刘雪峰
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管
理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可2015第2318号《关于准予圆信永丰兴源灵活
配置混合型证券投资基金注册的批复》和机构部函20171093号《关于圆信永丰兴源灵
活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》注册，由圆信永丰基金管理有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币1,069,351,580.62元，业经普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第626号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年6月21日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为1,069,397,167.63份基金份额，其中认购资金利息折合
为兴业银行股份有限公司。
根据《圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《圆信永丰兴源灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金自募集期起根据所收取费用的
差异，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回
时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额，称为A类基金份额；投资人在认购/申购时不收取认购/申购费，而是从该类别基金资
产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金
份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股
票)、债券(含中期票据、可交换债券、可转换债券、中小企业私募债券等)、债券回购、
银行存款、权证、资产支持证券、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例
为：股票投资比例为基金资产0-95%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等；股指期货投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩
比较基准为：沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。
本财务报表由本基金的基金管理人圆信永丰基金管理有限公司于2025年3月27日批
准报出。
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称
“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的
《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年
度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及
中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
本基金2024年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
本基金的记账本位币为人民币。
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1) 金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量
特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用
以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，
且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日
期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有
的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项
等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计
入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债
券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共
同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损
益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金
融资产款和其他各类应付款项等。
(3) 衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债
表中列示为衍生金融资产/负债。
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中
包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，
包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易
费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的
信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之
间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进
行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未
来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加
但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失
计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按
照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始
确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用
损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余
额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提
减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金
清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该
基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净
资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；
(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转
换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所
属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都
具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发
行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金
融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质
上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公
允价值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或
其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动
回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基
于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该
基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的
金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实
现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日
认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率
(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和
资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额
确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交
易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括
从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利
率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但
基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理
人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基
金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或
多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键
假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713号《中国证监会关于
证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协
发20176号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附
件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在
证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中债金融估值中心有限公司根据指引
所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行
间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字2022566号《关于发布<
关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标
准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益
品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提
供的估值结果确定公允价值。
本基金本报告期未发生会计政策变更。
本基金本报告期未发生会计估计变更。
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
根据财政部、国家税务总局财税2002128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税20081号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税201285号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税2015101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税201636号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税201646号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税201670号《关于金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》、财税2016140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服
务等增值税政策的通知》、财税20172号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税201756号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税201790号《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的
公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
活期存款 2,439,357.28 32,189,316.65
等于：本金 2,439,075.10 32,186,411.53
加：应计利息 282.18 2,905.12
减：坏账准备 - -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：存款期限1个月以
- -
内
存款期限1-3个
- -
月
存款期限3个月
- -
以上
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
合计 2,439,357.28 32,189,316.65
单位：人民币元
本期末
项目 2024年12月31日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 607,677,048.77 - 494,995,819.73 -112,681,229.04
贵金属投资-金交
- - - -
所黄金合约
交易所市场 26,764,555.78 365,513.75 27,302,793.75 172,724.22
债
银行间市场 - - - -
券
合计 26,764,555.78 365,513.75 27,302,793.75 172,724.22
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 634,441,604.55 365,513.75 522,298,613.48 -112,508,504.82
项目 上年度末
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - -106,852,799.38
贵金属投资-金交
- - - -
所黄金合约
交易所市场 105,883,764.06 706,480.53 106,611,706.33 21,461.74
债
银行间市场 19,981,320.00 281,174.86 20,285,174.86 22,680.00
券
合计 125,865,084.06 987,655.39 126,896,881.19 44,141.74
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 987,655.39 -106,808,657.64
无。
单位：人民币元
本期末
项目 2024年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 630,000.00 -
银行间市场 - -
合计 630,000.00 -
上年度末
项目 2023年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 6,600,000.00 -
银行间市场 - -
合计 6,600,000.00 -
无。
无。
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 498.57 3,359.17
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 330,529.20 1,919,927.91
其中：交易所市场 329,529.20 1,919,727.91
银行间市场 1,000.00 200.00
应付利息 - -
预提费用 161,300.00 190,000.00
合计 492,327.77 2,113,287.08
金额单位：人民币元
本期
项目
(圆信永丰兴源A)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 474,286,104.54 474,286,104.54
本期申购 194,690,780.48 194,690,780.48
本期赎回（以“-”号填列） -502,252,506.12 -502,252,506.12
本期末 166,724,378.90 166,724,378.90
金额单位：人民币元
本期
项目
(圆信永丰兴源C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 502,278,646.59 502,278,646.59
本期申购 313,437,443.00 313,437,443.00
本期赎回（以“-”号填列） -684,361,467.13 -684,361,467.13
本期末 131,354,622.46 131,354,622.46
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
单位：人民币元
项目
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(圆信永丰兴源A)
上年度末 439,253,537.64 -26,102,414.57 413,151,123.07
本期期初 439,253,537.64 -26,102,414.57 413,151,123.07
本期利润 -147,167,687.32 32,995,208.67 -114,172,478.65
本期基金份额交易产
-214,721,078.19 32,113,899.20 -182,607,178.99
生的变动数
其中：基金申购款 137,391,314.66 -18,948,162.78 118,443,151.88
基金赎回款 -352,112,392.85 51,062,061.98 -301,050,330.87
本期已分配利润 - - -
本期末 77,364,772.13 39,006,693.30 116,371,465.43
单位：人民币元
项目
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(圆信永丰兴源C)
上年度末 459,040,595.09 -27,668,943.51 431,371,651.58
本期期初 459,040,595.09 -27,668,943.51 431,371,651.58
本期利润 -86,256,047.34 -38,695,055.85 -124,951,103.19
本期基金份额交易产
-313,219,340.77 96,799,083.24 -216,420,257.53
生的变动数
其中：基金申购款 189,857,657.77 -24,430,094.74 165,427,563.03
基金赎回款 -503,076,998.54 121,229,177.98 -381,847,820.56
本期已分配利润 - - -
本期末 59,565,206.98 30,435,083.88 90,000,290.86
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年
活期存款利息收入 25,021.58 66,030.44
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 33,043.92 29,109.04
其他 17,085.04 2,765.77
合计 75,150.54 97,905.25
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年
卖出股票成交总额 1,800,346,959.31 1,327,234,594.52
减：卖出股票成本总额 2,029,507,258.26 1,235,713,699.46
减：交易费用 2,725,778.71 4,379,024.69
买卖股票差价收入 -231,886,077.66 87,141,870.37
无。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年
债券投资收益——利息收入 771,916.40 383,814.22
债券投资收益——买卖债券
（债转股及债券到期兑付） -3,676,549.36 9,024,177.95
差价收入
债券投资收益——赎回差价
- -
收入
债券投资收益——申购差价
- -
收入
合计 -2,904,632.96 9,407,992.17
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年01月01日至2024年12月 2023年01月01日至2023年12月
卖出债券（债转股
及债券到期兑付） 269,375,414.48 218,309,486.34
成交总额
减：卖出债券（债
转股及债券到期兑 270,311,151.49 208,289,231.48
付）成本总额
减：应计利息总额 2,736,150.86 983,253.32
减：交易费用 4,661.49 12,823.59
买卖债券差价收入 -3,676,549.36 9,024,177.95
无。
无。
无。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023
年12月31日 年12月31日
股票投资产生的股利收益 6,242,373.76 2,554,006.84
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 6,242,373.76 2,554,006.84
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2024年01月01日至2024年12 2023年01月01日至2023年12
月31日 月31日
——股票投资 -5,828,429.66 -99,191,575.76
——债券投资 128,582.48 -148,101.96
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
——权证投资 - -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增 - -
值税
合计 -5,699,847.18 -99,339,677.72
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年
基金赎回费收入 1,948,177.56 1,000,224.12
其他 328,904.72 -
转换费收入 1,049.39 2,997.98
合计 2,278,131.67 1,003,222.10
注1：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
注2：本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出
基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
无。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年
审计费用 36,800.00 70,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
汇划手续费 1,880.00 880.00
账户维护费 19,500.00 -
合计 178,180.00 190,880.00
无。
无。
本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
关联方名称 与本基金的关系
圆信永丰基金管理有限公司（"圆信永丰基金 基金管理人、基金销售机构、注册登
公司"） 记机构
兴业银行股份有限公司（"兴业银行"） 基金托管人、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
永丰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
无。
无。
无。
无。
无。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年01月01日至20 2023年01月01日至20
当期发生的基金应支付的管理费 4,901,324.06 3,348,418.26
其中：应支付销售机构的客户维护费 1,700,730.84 1,116,413.23
应支付基金管理人的净管理费 3,200,593.22 2,232,005.03
注：支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.60% / 当年天数。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023
年12月31日 年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,633,774.63 1,116,139.43
注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。
单位：人民币元
获得销售 本期
服务费的 2024年01月01日至2024年12月31日
各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 圆信永丰兴源A 圆信永丰兴源C 合计
兴业银行 0.00 413.56 413.56
圆信永丰
基金公司
合计 0.00 103,781.84 103,781.84
获得销售 上年度可比期间
服务费的 2023年01月01日至2023年12月31日
各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 圆信永丰兴源A 圆信永丰兴源C 合计
兴业银行 0.00 1,393.31 1,393.31
圆信永丰
基金公司
合计 0.00 81,207.71 81,207.71
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的约定年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付给圆信永丰基金公司，再由圆信永丰基金公司计
算并支付给各基金销售机构。C类基金份额约定的销售服务费年费率为0.10%。其计算公
式为：
日销售服务费＝前一日C类基金资产净值 × 0.1%/当年天数。
无。
无。
况
无。
无。
无。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行-
活期存款
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
无。
无。
无。
金额单位：人民币元
成功 流通 期末 数量 期末 期末
证券 证券 认购
认购 受限期 受限 估值 （单 成本 估值 备注
代码 名称 价格
日 类型 单价 位：股） 总额 总额
创业
-10-1 21.23 85.47 957 -
售
-11-2 板打 11.25 37.66 1,406 -
售
科创
-12-0 11.29 70.88 744 -
售
创业
-08-0 8.00 56.06 804 -
售
深交
-12-2 2.30 8.91 4,686 -
售
科创
-10-2 17.58 41.14 979 -
售
科创
-09-1 55.18 206 -
售
创业
-10-0 6.88 32.43 816 -
售
-12-2 未上 12.30 12.30 2,029 -
创业
-11-1 72.99 153 -
售
英思 6个月以 创业 22.36 57.30 306 -
特 6 上 板打
新限
售
科创
-07-3 18.50 56.78 279 -
售
创业
-10-1 27.70 52.89 276 -
售
创业
-08-1 11.14 40.90 350 -
售
创业
-12-0 27.76 47.81 253 -
售
创业
-08-2 18.09 53.09 215 -
售
科创
-08-2 19.06 33.57 332 -
售
上交
-12-1 20.32 32.96 291 -
售
-08-2 板打 14.00 36.13 257 -
售
上交
-11-1 7.98 43.99 154 -
售
上交
-08-0 17.39 17.93 254 -
售
上交
-12-2 12.30 12.30 226 -
售
无。
无。
截至本报告期末2024年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额19,528,761.88元，截至2025年1月2日到期。该类交易要求本基金转
入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余
额。
无。
本基金属于混合型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种，其预期风
险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。股票投资比例为
制风险的基础上，本基金通过灵活的资产配置，充分挖掘各类金融工具的潜在投资机会，
力争实现基金资产的长期稳定增值。本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(含中期票据、可交换
债券、可转换债券、中小企业私募债券等)、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券、
股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。
本基金的基金管理人实行全面风险管理与全员风险管理。基金管理人以各岗位目标
责任制为基础的第一道内控防线，员工在自律的前提下，相互监督制衡。各岗位职责明
确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在授权范围内承担责任；以相关部门、
相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线，公司在相关部门和相关岗位之间建立重
要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责
任；以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督
反馈的第三道防线，督察长、监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情
况实行严格的检查和反馈；以董事会下属风险与合规管理委员会对公司经营管理和基金
运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线。风险与合规管理委员会对公司经营和
基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。
董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。
本基金的基金管理人建立科学严密的风险评估体系，对内外部风险进行识别、评估
和分析，及时防范和化解风险；建立完整的风险控制程序，包括风险识别、风险评估、
风险控制和风险监督；对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估，并建立相应
的控制措施；使用科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析
和管理。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管人，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估
并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 11,706,824.66 68,902,221.98
合计 11,706,824.66 68,902,221.98
注: 未评级债券为国债。
无。
无。
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
AAA - -
AAA以下 961,719.23 57,994,659.21
未评级 14,634,249.86 -
合计 15,595,969.09 57,994,659.21
注: 未评级债券为国债。
无。
无。
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，除卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)
外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回
基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现
金流量。
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于本期末，本基金最近工作日确认的净赎回金额未超过组合资产中7个工作日
可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投
资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
单位：人民币元
本期末
资产
货币资
金
结算备
付金
存出保
证金
交易性
金融资 26,341,074.52 - 961,719.23 494,995,819.73 522,298,613.48
产
买入返
售金融 630,000.00 - - - 630,000.00
资产
应收申
- - - 246,421.64 246,421.64
购款
资产总
计
负债
卖出回
购金融 19,528,761.88 - - - 19,528,761.88
资产款
应付清
- - - 1,136,771.75 1,136,771.75
算款
应付赎
- - - 1,605,060.53 1,605,060.53
回款
应付管
理人报 - - - 298,377.13 298,377.13
酬
应付托
- - - 99,459.04 99,459.04
管费
应付销
售服务 - - - 23,535.52 23,535.52
费
应交税
- - - 12.62 12.62
费
其他负
- - - 492,327.77 492,327.77
债
负债总
计
利率敏 11,902,341.41 - 961,719.23 491,586,697.01 504,450,757.65
感度缺
口
上年度
末
资产
货币资
金
结算备
付金
存出保
证金
交易性
金融资 68,902,221.98 51,683,219.77 6,311,439.44 1,657,569,494.66 1,784,466,375.85
产
买入返
售金融 6,600,000.00 - - - 6,600,000.00
资产
应收清
- - - 11,857,477.72 11,857,477.72
算款
应收申
- - - 4,027,128.35 4,027,128.35
购款
资产总
计
负债
应付清
- - - 16,570,063.28 16,570,063.28
算款
应付赎
- - - 5,225,089.18 5,225,089.18
回款
应付管
理人报 - - - 892,041.61 892,041.61
酬
应付托
- - - 297,347.21 297,347.21
管费
应付销 - - - 75,141.91 75,141.91
售服务
费
应交税
- - - 1,696.83 1,696.83
费
其他负
- - - 2,113,287.08 2,113,287.08
债
负债总
- - - 25,174,667.10 25,174,667.10
计
利率敏
感度缺 114,813,432.94 51,683,219.77 6,311,439.44 1,648,279,433.63 1,821,087,525.78
口
注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
于2024年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
(2023年12月31日：同)。
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策
的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的
定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，
来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，股票投资比
例为基金资产0-95%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
股指期货投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
占基金 占基金
项目
资产净 资产净
公允价值 公允价值
值比例 值比例
(%) (%)
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
- - - -
产－基金投资
交易性金融资
- - - -
产－债券投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产
- - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 494,995,819.73 98.13 1,657,569,494.66 91.02
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
分析 相关风险变量的变动
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次 495,408,517.57 1,714,511,412.67
第二层次 26,366,031.22 69,248,247.76
第三层次 524,064.69 706,715.42
合计 522,298,613.48 1,784,466,375.85
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期
间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的公允
价值应属第二层次还是第三层次。
单位：人民币元
项目 本期
交易性金融资产
合计
债券投资 股票投资
期初余额 - 706,715.42 706,715.42
当期购买 - - -
当期出售/结算 - - -
转入第三层次 - 237,233.79 237,233.79
转出第三层次 - 655,319.39 655,319.39
当期利得或损失总额 - 235,434.87 235,434.87
其中：计入损益的利
- 235,434.87 235,434.87
得或损失
计入其他综合
- - -
收益的利得或损失
期末余额 - 524,064.69 524,064.69
期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期
损益的未实现利得或 - 358,235.76 358,235.76
损失的变动——公允
价值变动损益
上年度可比期间
项目
交易性金融资产
合计
债券投资 股票投资
期初余额 - - -
当期购买 - - -
当期出售/结算 - - -
转入第三层次 - 979,589.51 979,589.51
转出第三层次 - 491,221.92 491,221.92
当期利得或损失总额 - 218,347.83 218,347.83
其中：计入损益的利
- 218,347.83 218,347.83
得或损失
计入其他综合
- - -
收益的利得或损失
期末余额 - 706,715.42 706,715.42
期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期
损益的未实现利得或 - 175,296.23 175,296.23
损失的变动——公允
价值变动损益
单位：人民币元
不可观察输入值
本期末公允 采用的估值技
项目 范围/加权平 与公允价值之
价值 术 名称
均值 间的关系
限售期内股 平均价格亚式 预期波 20.4361%-16
票投资 期权模型 动率 0.4169%
不可观察输入值
上年度末公 采用的估值技
项目 范围/加权平 与公允价值之
允价值 术 名称
均值 间的关系
限售期内股 平均价格亚式 预期波 19.8767%-15
票投资 期权模型 动率 3.1612%
于2024年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12
月31日：同)。
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例(%)
其中：股票 494,995,819.73 93.81
其中：债券 27,302,793.75 5.17
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金
- -
融资产
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值（元）
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 337,235,285.91 66.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 6,999,900.00 1.39
G 交通运输、仓储和邮政业 41,752.26 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 87,663.02 0.02
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 137,865,948.54 27.33
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 12,765,270.00 2.53
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 494,995,819.73 98.13
本基金本报告期末未持有港股通股票。
金额单位：人民币元
占基金资
序
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
号
例(%)
金额单位：人民币元
占期初基金
序
股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
号
例(%)
注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
金额单位：人民币元
占期初基金
序
股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
号
例(%)
注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 872,762,012.99
卖出股票收入（成交）总额 1,800,346,959.31
注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
其中：政策性金融债 - -
金额单位：人民币元
序 占基金资产净
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
号 值比例(%)
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。
开谴责、处罚的投资决策程序说明
阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名
证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
单位：人民币元
序号 名称 金额
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
份额单位：份
持 持有人结构
有 机构投资者 个人投资者
份额 人 户均持有的
占总
级别 户 基金份额 占总份
持有份额 份额 持有份额
数 额比例
比例
(户)
圆信
永丰 21,638.47 43,212,735.29 123,511,643.61 74.08%
兴源A
圆信
永丰 606 216,756.80 83,057,680.40 48,296,942.06 36.77%
兴源C
合计 35,865.60 126,270,415.69 171,808,585.67 57.64%
持有份额总数 占基金总份额比
项目 份额级别
（份） 例
圆信永丰兴
源A
基金管理人所有从业人员持
圆信永丰兴
有本基金 1,167,782.04 0.89%
源C
合计 1,314,898.95 0.44%
持有基金份额总量的数量区
项目 份额级别
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资 圆信永丰兴源A 0~10
和研究部门负责人持有本开放式 圆信永丰兴源C 50~100
基金 合计 50~100
圆信永丰兴源A 0
本基金基金经理持有本开放式基
圆信永丰兴源C 50~100
金
合计 50~100
§10 开放式基金份额变动
单位：份
圆信永丰兴源A 圆信永丰兴源C
基金合同生效日(2017年06月21 937,393,285.41 132,003,882.22
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 474,286,104.54 502,278,646.59
本报告期基金总申购份额 194,690,780.48 313,437,443.00
减：本报告期基金总赎回份额 502,252,506.12 684,361,467.13
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 166,724,378.90 131,354,622.46
§11 重大事件揭示
报告期内，未召开基金份额持有人大会且无决议。
报告期内，基金管理人的重大人事变动：2024年4月1日，范妍女士离任公司副总经
理。2024年4月30日，吴莉芳女士离任公司副总经理兼财务负责人；同日，苏东升先生
新任公司副总经理兼财务负责人。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
报告期内，本基金投资策略未改变。
本基金本报告期审计机构由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）的审计费用为36,800.00元。目前该会计师事务所已连续为本基金提供1年
审计服务。
报告期内，基金管理人及其高级管理人员均未受稽查或处罚。
报告期内，托管人及其高级管理人员均未受稽查或处罚。
金额单位：人民币元
交 股票交易 应支付该券商的佣金
易
券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例
量
东北
证券
光大
证券
国泰
君安
国投
证券
华泰
证券
中信
建投
东方
财富 2 46,780,535.20 1.75% 34,893.30 2.11% -
证券
东兴
证券
方正
证券
广发
证券
国信 2 264,871,263.94 9.92% 190,177.59 11.49% -
证券
华创
证券
华福
证券
开源
证券
西部
证券
银河
证券
浙商
证券
中泰
证券
长江
证券
兴业
证券
注1：截止本报告期末，本基金已有32个交易单元。本报告期内基金新增2个证券公司交
易单元，为光大证券股份有限公司上交所交易单元、国泰君安证券股份有限公司上交所
交易单元；减少4个证券公司交易单元，为长江证券股份有限公司上交所交易单元、国
投证券股份有限公司深交所交易单元、方正证券股份有限公司上交所及深交所交易单
元。
注2：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。
选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下：
（1）资金实力雄厚，财务状况良好；
（2）经营行为稳健规范，在业内有良好的声誉；
（3）内控制度健全，内部管理严格，具有良好的合规风控能力，并能满足基金运作高
度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的
需要，并能为基金管理提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员；
（6）具有较强的全方位金融研究、服务能力和水平。
注3：基金选择证券公司交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人对证券公司的经营管理能力、资金及财务状况、合规风控能力、交
易服务能力、研究服务能力等各项指标进行评价，经相应审批后确定选用交易单元的证
券公司；
（2）本基金管理人与被选中的证券公司签订交易单元租用协议。
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当期债 占当期 占当期
占当期债
券商名称 券回购成 成交金 权证成 成交金 基金成
成交金额 券成交总 成交金额
交总额的 额 交总额 额 交总额
额的比例
比例 的比例 的比例
东北证券 6.19% 19.94% - - - -
光大证券 15.52% 19.85% - - - -
国泰君安 6,713,147.00 1.79% 1.19% - - - -
国投证券 - - - - - - - -
华泰证券 5,982,430.99 1.60% 3.14% - - - -
中信建投 6,577,193.41 1.75% 3.87% - - - -
东方财富证
券
东兴证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
广发证券 5.79% 2.05% - - - -
国信证券 3.66% 2.48% - - - -
华创证券 28.58% 14.60% - - - -
华福证券 4.53% 2,670,000.00 0.12% - - - -
开源证券 8.03% 3.77% - - - -
西部证券 7,643,504.00 2.04% 1.20% - - - -
银河证券 - - - - - - - -
浙商证券 47,366,683.2 12.63% 380,912,000. 16.78% - - - -
中泰证券 3.72% 5.51% - - - -
长江证券 3.28% 5.47% - - - -
兴业证券 999,220.00 0.27% 234,000.00 0.01% - - - -
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
圆信永丰兴源灵活配置混合
季度报告
圆信永丰兴源灵活配置混合
报告
圆信永丰基金管理有限公司
公告
圆信永丰兴源灵活配置混合
季度报告
圆信永丰基金管理有限公司
公告
圆信永丰兴源灵活配置混合
料概要更新
圆信永丰兴源灵活配置混合
季度报告
圆信永丰兴源灵活配置混合
更新
圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下部分基金的销售机
构由中植基金变更为华源证
券的公告
圆信永丰兴源灵活配置混合
报告
圆信永丰兴源灵活配置混合
季度报告
圆信永丰基金管理有限公司
关于提醒投资者警惕不法分
从事诈骗活动的风险提示公
告
圆信永丰基金管理有限公司
务所公告
§12 影响投资者决策的其他重要信息
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资
持有基金份额比
者 序
例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号
别
机 20241114-20241
构 231
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份
额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
无。
基金管理人、基金托管人处
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。
咨询电话：4006070088
公司网址：http://www.gtsfund.com.cn
圆信永丰基金管理有限公司
二〇二五年三月三十一日
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