中证A500ETF基金: 大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

大成中证 A500 交易型开放式指数证券
   投资基金更新招募说明书
   基金管理人：大成基金管理有限公司
   基金托管人：招商银行股份有限公司
       二〇二五年十二月
大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金                           招募说明书
                          重要提示
     本基金经中国证券监督管理委员会 2024 年 11 月 1 日证监许可[2024]1531 号文注册募集。
基金合同于 2024 年 11 月 22 日正式生效。
     基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
     证券投资基金（以下简称“基金”
                   ）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的
金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担
基金投资所带来的损失。
     基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资者投
资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收
益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水
平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，
主要采用完全复制策略，跟踪中证 A500 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组
合的风险收益特征相似。
     本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机
构停止服务、成份股停牌或违约等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭示”章节。
     投资人投资本基金时需具有深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或深
圳证券交易所证券投资基金账户。其中，深圳证券交易所证券投资基金账户只能进行基金的
现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用中证 A500 指数成份股中的深圳证券交易所上
市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立深圳证券交易所人民币普通股票账
户。
     本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整
体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的
非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管
理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。投资本基金可能遇到的风险包括：
标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组合回报
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与标的指数回报偏离的风险，基金份额二级市场交易价格折溢价的风险，IOPV 计算错误的
风险，上海证券交易所上市的成份股可以现金替代方式的风险，第三方机构服务的风险，基
金退市风险，投资者申购、赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险，参与股指期
货交易的风险，参与国债期货交易的风险，投资股票期权的风险，资产支持证券投资风险，
参与融资及转融通证券出借业务风险，指数编制机构停止服务的风险，成份股停牌的风险，
跟踪误差控制未达约定目标的风险，科创板股票投资风险，存托凭证的投资风险等等。
  本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同
风险外，本基金还可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭
证发行机制相关的风险。
  本基金资产投资于科创板股票时，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
  本基金参与股指期货与国债期货交易。期货作为一种金融衍生品，具备自身特有的风险
点。投资期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风
险和操作风险。
  本基金可投资于资产支持证券，因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流
动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
  基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业
绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，
投资人认购（或申购）基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料
概要。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
  投资者应当通过本基金管理人或销售机构购买本基金，基金销售机构名单详见本基金份
额发售公告或基金管理人网站公示。
  本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机
构暂未作出调整的，基金管理人可按照基金份额持有人利益优先原则，履行内部决策程序后
及时对相关成份股进行调整。
  本基金的标的指数为中证 A500 指数。
  （1）样本空间
  同中证全指指数的样本空间
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   （2）可投资性筛选
   过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%。
   （3）选样方法
下的上市公司证券；
    样本空间内总市值排名前 1500；
    属于沪股通或深股通证券范围；
    对主板证券，在所属中证三级行业内自由流通市值占比不低于 2%
本数量达到 500 只，且各一级行业自由流通市值分布与样本空间尽可能一致。
   （4）指数计算
   指数计算公式为：
                                报告期样本的调整市值
                      报告期指数 =                ? 1000
                                       除数
   其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除
数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，
                              以使单个样本权重不超过 10%，
前五大样本权重合计不超过 40%。
   有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。
   本更新的招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书其他所载内容截止日为
                               ，有关财务数据和基金净值表现截止
日为 2025 年 6 月 30 日，所列财务数据未经审计。
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                       一、绪言
  《大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说
明书”）依据《中华人民共和国民法典》、
                  《中华人民共和国证券投资基金法》
                                 （以下简称“《基
金法》”
   ）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
                      （以下简称“
                           《运作办法》”）、
                                   《公开募集证
券投资基金销售机构监督管理办法》
               （以下简称“《销售办法》
                          ”）、
                            《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》
       （以下简称“《信息披露办法》
                    ”）、
                      《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》
     （以下简称“《流动性风险管理规定》”
                      ）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3
号——指数基金指引》
         （以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规的规定以及《大
成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
                           （以下简称“基金合同”或“
                                       《基金
合同》”
   ）编写。
  本招募说明书阐述了大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、
风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读
本招募说明书。
  本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募
集的。本招募说明书由大成基金管理有限公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何
其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基金份额，即成为基
金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投
资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
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                       二、释义
  在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
金合同的任何有效修订和补充
放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
招募说明书》及其更新
资料概要》及其更新
发售公告》
告书》
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
          ：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    《信息披露办法》
经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
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          ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
    《指数基金指引》
开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
型开放式基金”
目标类似，采用开放式运作方式的基金
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的
境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
份额的申购、赎回及转托管等业务
业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销售业务的机构，包括发售代理
机构和申购赎回代理机构
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指定的代理本基金发售业务的机构
理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
登记结算有限责任公司
证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或深圳证券交易所证券投资基金账户
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
个月
       《业务规则》
            ：指深圳证券交易所、登记机构、基金管理人及基金销售机构的相关业
务规则及其不时做出的修订
份额的行为
清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为
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求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为
证券、现金替代、现金差额和/或其他对价
交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价
的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
代组合证券中部分证券的一定数量的现金
关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基金需
向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则投资
人需向本基金补缴差额
位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据
最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证
券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称 IOPV
申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额
按照一定比例调整基金份额总数及基金份额净值
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
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之日
净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算日
或拆分、合并日为初始日重新计算）
数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折
算日或拆分、合并日为初始日重新计算）
资产的价值总和
额净值的过程
予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补
偿并支付费用的业务
披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站）等媒介
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                            三、基金管理人
     （一） 基金管理人概况
     名称：大成基金管理有限公司
     住所：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层
     办公地址：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 27 层
     设立日期：1999 年 4 月 12 日
     注册资本：贰亿元人民币
     股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 50%）、中国银河投资管理有
限公司（持股比例 25%）、光大证券股份有限公司（持股比例 25%）三家公司。
     法定代表人：吴庆斌
     电话：0755-83183388
     传真：0755-83199588
     联系人：肖剑
     （二） 主要人员情况
     吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京
国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今，任广
联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 年 6 月
至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事
长。
     林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。
担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部
总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 年 3 月至 2020 年 11 月担任光大保德信基金管理
有限公司董事长。2020 年 12 月至 2022 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改革高级
顾问、资深董事总经理，2022 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监事
会办公室）资深董事总经理。2020 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长。
     谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社
保基金理事会任职。2016 年 7 月加入大成基金管理有限公司，2016 年 12 月至 2019 年 8 月
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任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 年 2 月至 2019 年 6 月任大成基金管理有限公司副
总经理，2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 年 8 月起任大成国际资产管
理有限公司董事长，2022 年 4 月起兼任公司首席信息官。
  杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海
分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 年 8 月加入中泰信托
有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公
司董事。
  宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。具有法律职业资格。历任中国建投资产
管理处置部/委托代理业务部/资产管理分公司总经理助理、副总经理、总经理。现任中国银
河金融控股有限责任公司首席风险官。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。
  杨飞先生，独立董事，香港中文大学工商管理硕士。曾在北京市李晓斌律师事务所、北
京市京都（深圳）律师事务所、深圳市宝安区人民检察院、广东君言律师事务所、广东晟典
律师事务所工作。2019 年 12 月至 2021 年 8 月任广东省华范律师事务所合伙人，2021 年 9
月至 2023 年 9 月任广东晟典律师事务所合伙人，2023 年 9 月至今任北京市盈科（深圳）律
师事务所实务法律研究委员会副主任。
  王亚坤先生，独立董事，美国纽约城市大学巴鲁商学院商学博士（会计学）。2015 年 7
月至 2016 年 7 月任西南财经大学会计学副教授，2016 年 7 月至 2017 年 9 月任上海纽约大
学会计学访问助理教授，2017 年 9 月至今任香港中文大学（深圳）会计学副教授、博士生
导师。
  谢丹夏先生，独立董事，芝加哥大学经济学博士，哈佛大学公共政策硕士，杜克大学计
算机硕士。曾任职于全球著名智库彼得森国际经济研究所。现任清华大学社会科学学院经济
所博士生导师，长聘副教授；北京市优秀博士论文指导教师，清华大学优秀博士论文指导教
师，清华经济学学堂班指导教师。
  江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 1992 年任职于深圳赛格集团市
场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年至
京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任（主持工
作）；2007 年至 2015 年 7 月，任职于中银国际证券，任公司执委会委员、董事会秘书兼董
办主任，2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。
大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金                             招募说明书
   陈勇先生，监事会主席，黑龙江大学电子学与信息系统专业学士。1992 年 7 月至 1993
年 5 月任中国人民银行哈尔滨分行科技处技术员；1993 年 5 月至 1994 年 10 月任哈尔滨证
券公司友谊路证券营业部电脑部助理工程师；1994 年 10 月至 1997 年 6 月任哈尔滨证券公
司和平路证券营业部副总经理；1997 年 6 月至 1999 年 1 月任联合证券公司哈尔滨和平路证
券营业部总经理；1999 年 1 月至 2000 年 6 月任联合证券公司投资银行总部高级业务经理；
年 8 月任中国银河证券有限责任公司总裁办秘书处副处长（主持工作）、处长；2004 年 8 月
至 2006 年 12 月任中国银河证券有限责任公司总裁办副主任；2007 年 1 月至 2007 年 9 月任
中国银河证券股份有限公司总裁办副主任；2007 年 9 月至 2010 年 5 月任中国银河金融控股
有限责任公司战略发展部执行总经理；2010 年 5 月至 2021 年 8 月 16 日任银河基金管理有
限公司党委委员、副总经理。2021 年 9 月 3 日任大成基金监事会主席。
   邓金煌先生，职工监事，上海财经大学管理学硕士。2001 年 9 月至 2003 年 9 月任职于
株洲电力局；2003 年 9 月至 2006 年 1 月攻读硕士学位；2006 年 4 月至 2010 年 5 月任华为
三康技术有限公司人力资源专员；2010 年 5 月至 2011 年 9 月任招商证券人力资源部高级经
理；2011 年 9 月至 2016 年 8 月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理；2016 年 8
月加入大成基金管理有限公司，任人力资源部副总监；现任大成基金管理有限公司人力资源
部总监。
   陈焓女士，职工监事，吉林大学法学硕士。2005 年 8 月至 2008 年 3 月任金杜律师事务
所深圳分所公司证券部律师；2008 年 3 月加入大成基金管理有限公司，历任监察稽核部律
师、总监助理、副总监，现任大成基金管理有限公司监察稽核部执行总监。
   吴庆斌先生，董事长。简历同上。
   谭晓冈先生，总经理。简历同上。
   肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。2014 年 11 月加入大成基金管理有限公
司，2015 年 1 月起任公司副总经理，2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司总经理。
   姚余栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美
国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问，国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部
经济学家，原黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政策二司
副巡视员，中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。2016 年 9 月
加入大成基金管理有限公司，任首席经济学家，2017 年 2 月起任公司副总经理。
大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金                                招募说明书
   赵冰女士，副总经理，清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、
专业联络部、基金公司会员部，曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员
会委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒
体公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017 年 7 月加入大成基金管理有限公司，2017
年 8 月至 2022 年 5 月任公司督察长。2022 年 6 月起任公司副总经理。
   段皓静女士，督察长，西南财经大学会计学硕士。1996 年加入深圳发展银行工作；2000
年加入中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处级调研员、
副处长、处长；2019 年加入信达澳亚基金管理有限公司，任督察长；2020 年 7 月加入红塔
红土基金管理有限公司，任督察长。2022 年 6 月起任大成基金管理有限公司督察长。
   石国武先生，副总经理，北京大学工学硕士。曾就职于博时基金管理有限公司，历任系
统分析员、股票投资部投资经理助理、特定资产部投资经理。2012 年 11 月加入大成基金管
理有限公司，历任股票投资部基金经理、股票投资部价值组投资总监，大类资产配置部总监、
社保及养老投资管理部总监、研究部总监、权益专户投资部总监、总经理助理。2023 年 3
月起，任公司副总经理。
   刘淼：北京大学工商管理硕士。证券从业年限 17 年。2008 年 4 月至 2011 年 5 月就职
于招商基金管理有限公司，任基金核算部基金会计。2011 年 5 月加入大成基金管理有限公
司，先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数
量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理。2020 年 6 月 29 日至
经理。2020 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 14 日任大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020 年 6 月 29 日起任深证成长 40 交易型开放
式指数证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数联接基金基金经理。2020 年 6 月
数证券投资基金基金经理。2021 年 6 月 17 日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。
经理。2021 年 9 月 2 日至 2025 年 3 月 17 日任大成中证 A100 交易型开放式指数证券投资基
金（更名前为大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金）基金经理。2021 年 9 月 2 日
起任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022 年 6 月 28 日至 2025 年 2
大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金                          招募说明书
月 18 日任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。
年 3 月 17 日任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022
年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 20 日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。
货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023 年 4 月 14 日起任大成沪深 300
指数证券投资基金基金经理。2024 年 3 月 6 日起任大成中证 A50 交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。2024 年 4 月 8 日至 2025 年 7 月 29 日任大成中证红利低波动 100 交易型
开放式指数证券投资基金基金经理。2024 年 4 月 23 日起任大成中证 A50 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理。2024 年 5 月 24 日至 2025 年 2 月 18 日任大成中证芯片产
业指数型发起式证券投资基金基金经理。2024 年 5 月 28 日至 2025 年 7 月 29 日任大成中证
工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024 年 11 月 12 日起任大成中证
A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（转型前为大成中证 A500 指数型发
起式证券投资基金）基金经理。2024 年 11 月 22 日起任大成中证 A500 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。2025 年 4 月 2 日起任大成深证 100 交易型开放式指数证券投资基金
基金经理。2025 年 4 月 23 日起任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
基金经理。2025 年 7 月 2 日起任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经理。2025 年 7 月 16 日起担任大成创业板人工智能交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。2025 年 8 月 29 日起任大成创业板 50 交易型开放式指数证券投资
基金基金经理。2025 年 9 月 23 日起任大成创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金(转型前为大成创业板 50 指数型证券投资基金）基金经理。2025 年 10 月 21 日起任大
成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。具备基金从业
资格。国籍：中国
  公司投资决策委员会由 6 名成员组成，设公司投资决策委员会主席 1 名，委员 5 名，名
单如下：
  谭晓冈，总经理，公司投资决策委员会主席； 肖剑，副总经理，公司投资决策委员会
委员；石国武，副总经理，公司投资决策委员会委员；刘旭，基金经理，股票投资部总监、
董事总经理，公司投资决策委员会委员；周恩源，固定收益总部总监，公司投资决策委员会
委员；柏杨，基金经理，国际业务部总监，公司投资决策委员会委员。
  上述人员之间不存在亲属关系。
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     （三） 基金管理人的职责
     按照《基金法》、
            《运作办法》及其他有关规定，基金管理人必须履行以下职责：
售、申购、赎回和登记事宜；
理和运作基金财产；
基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证
券投资；
三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，
编制申购赎回清单；
                、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
                                       《基金合同》
及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向监管机
构、司法机关等有权机构提供或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除
外；
管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
法律法规规定的最低期限；
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够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本
的条件下得到有关资料的复印件；
管人；
赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
承担责任；
部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还
基金认购人；
  （四） 基金管理人承诺
采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；
                    《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取
有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生：
  （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
  （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
  （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
  （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
  （5）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
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法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
     （1）越权或违规经营；
     （2）违反基金合同或托管协议；
     （3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
     （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
     （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
     （6）玩忽职守、滥用职权；
     （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；
     （8）除按本基金管理人制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易；
     （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
     （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩
序；
     （11）故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益；
     （12）以不正当手段谋求业务发展；
     （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
     （14）信息披露不真实，有误导、欺诈成分；
     （15）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
制等全权处理本基金的投资。
措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：
     （1）承销证券；
     （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
     （3）从事承担无限责任的投资；
     （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
     （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
     （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
     （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
     法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行
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适当程序后，本基金投资则不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
     （五） 基金经理的承诺
利益；
期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信
息；
     （六） 基金管理人的内部控制制度
     本基金管理人为加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人
利益，维护公司及公司股东的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、
                                《公开募集证券投
资基金管理人监督管理办法》、
             《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规，并
结合公司实际情况，制定《大成基金管理有限公司内部控制大纲》。
     公司内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分
考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而
形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，制定科学完善的内
部控制制度。
     公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。
     公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对内部
控制制度的有效执行承担责任。
     （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经
营、规范运作的经营思想和经营理念。
     （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产
的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。
     （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
     （1）健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并包
括决策、执行、监督、反馈等各个环节。
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  （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
的有效执行。
  （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立，公司基金财产、
自有资产与其他资产的运作相互分离。
  （4）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。
  （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，
以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。
  （1）合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。
  （2）全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空
白或漏洞。
  （3）审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
  （4）适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等
内外部环境的变化进行及时的修订或完善内部控制制度。
  内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。
  （1）控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、公司治
理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
  （2）公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，
营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风
险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。
  （3）健全公司法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，禁止不正当关
联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。
  （4）公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操
作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策
程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。
  （5）依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：
并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。
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严格的检查和反馈。
量，并提出风险调整的建议；对投资业绩进行评价，包括整体表现分析、业绩构成分析以及
业绩短期和长期持续性检验；对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评估，
提出风险预警等工作。
  （6）建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司各级人员具备与其
岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
  （7）建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时
防范和化解风险。
  （8）建立严谨、有效的授权管理制度，授权控制贯穿于公司经营活动的始终。
授权标准和程序，保证授权制度的贯彻执行。
价，对已不适用的授权及时修订或取消授权。
  （9）建立完善的资产分离制度，公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委
托资产，实行独立运作，分别核算。
  （10）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清
算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。
  （11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序。
  （12）维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。
  （13）建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的监察稽核部门，对公司内部控制
制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有效性，
并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改进。
  （1）公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理
规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。
  （2）研究业务控制主要内容包括：
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选库。
  （3）投资决策业务控制主要内容包括：
策略、投资组合和投资限制等要求。
策记录。
决策程序、基金绩效归属分析等内容。
  （4）基金交易业务控制主要内容包括：
行交易。
法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员。
  （5）建立严格有效的制度，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资
涉及关联交易的，在相关投资研究报告中特别说明，并报公司风险控制委员会审议批准。
  （6）公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考
虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等，严格控制金融新品种、新业务
的法律风险和运行风险。
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  （7）建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范，建立广告宣传、
销售行为法律审查制度，制定销售人员准则，严格奖惩措施。
  （8）制定详细的登记过户工作流程，建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制
度，建立客户资料的保密保管制度。
  （9）公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公
开披露的信息真实、准确、完整、及时。
  （10）公司配备专人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布。
  （11）加强对公司及基金信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法，对
出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任。
  （12）掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。
  （13）根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息
系统的管理制度。
  信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整的技术资
料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的可稽性，信
息技术系统投入运行前，经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。
  （14）通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，
确保系统安全运行。
  （15）计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准，设备运行和维护整个过程实
施明确的责任管理，严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。
  （16）公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性，具备身
份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开发
等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换，不得向他人透露。数
据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。
  （17）对信息数据实行严格的管理，保证信息数据的安全、真实和完整，并能及时、准
确地传递到会计等各职能部门；严格计算机交易数据的授权修订程序，并坚持电子信息数据
的定期查验制度。
  建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据异地备份并且长期保存。
  （18）信息技术系统定期稽核检查，完善业务数据保管等安全措施，进行排除故障、灾
难恢复的演习，确保系统可靠、稳定、安全地运行。
  （19）依据《中华人民共和国会计法》、
                    《证券投资基金会计核算业务指引》、
                                    《企业财务
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通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计
岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
  （20）明确职责划分，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，禁止需要相互监督的
岗位由一人独自操作全过程。
  （21）以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、
账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独立。
  （22）采取适当的会计控制措施，以确保会计核算系统的正常运转。
确记载经济业务，明确经济责任。
  （23）采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的有价证券在估值
时点的价值。
  （24）规范基金清算交割工作，在授权范围内，及时准确地完成基金清算，确保基金财
产的安全。
  （25）建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督。
  （26）制订完善的会计档案保管和财务交接制度，财会部门妥善保管密押、业务用章、
支票等重要凭据和会计档案，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、散失和泄密。
  （27）严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法，自觉遵守国家财税制度和
财经纪律。
  （28）公司设立督察长，经董事会聘任，对董事会负责。督察长应当经中国证监会相关
派出机构认可后方可任职。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席公
司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、
建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报
告进行审议。
  （29）公司设立监察稽核部门，对公司管理层负责，开展监察稽核工作，公司保证监察
稽核部门的独立性和权威性。
  （30）明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，配备充足的监察稽核人员，严格监
察稽核人员的专业任职条件，严格监察稽核的操作程序和组织纪律。
  （31）强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司
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各项经营管理活动的有效运行。
  （32）公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和公司内部控
制制度的，追究有关部门和人员的责任。
  （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
  （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
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                         四、基金托管人
   （一）基金托管人概况
   名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
   设立日期：1987 年 4 月 8 日
   注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
   办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
   注册资本：252.20 亿元
   法定代表人：缪建民
   行长：王良
   资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
   电话：4006195555
   传真：0755-83195201
   资产托管部信息披露负责人：张姗
   招商银行于 1987 年在深圳创建，是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业
银行，成立 38 年来逐步发展成为沪港两地上市，拥有商业银行、金融租赁、基金管理、人
寿保险、境外投行、消费金融、理财子公司等金融牌照的银行集团。成立以来，招商银行始
终坚持服务立行、创新驱动、科技兴行、人才强行，以自身转型发展助力社会经济高质量发
展，全力服务居民和企业客户财富增长、资产安全、资金融通。截至 2025 年 9 月 30 日，本
集团总资产 126,440.75 亿元人民币，高级法下资本充足率 17.59%，权重法下资本充足率
资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业务管理团队、产品研发
团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团队、运营管理团队、基金外包业务团队
券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正
式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行之一，拥有证券投资基金
托管资格、基本养老保险基金托管机构资格、受托投资管理托管业务托管资格、保险资金托
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管业务资格、企业年金基金托管业务资格、合格境外机构投资者托管（QFII）资格、合格境
内机构投资者托管（QDII）资格、私募基金业务外包服务资格、存托凭证试点存托业务等
业务资格。
  招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕 23 年的专业能力和创新精神，推出“招商
银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行战略，致力于成为专业更精、科技更强、服务更
佳的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信赖的专家、贴心服务的管家、让
价值持续增加、客户的体验更佳”的“4+目标”，以创新的“服务产品化”为方法论，全方
位助力资管机构实现可持续的高质量发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如
风运营”
   “大观投研”
        “见微数据”三个服务子品牌，不断创新托管系统、服务和产品：在业
内率先推出“网上托管银行系统”
              、托管业务综合系统和“6S”托管服务标准，首家发布私
募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托
管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私
募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只
红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，
实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。
  招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,近年来获得业内各类奖项
荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银行家》2016 中国金融创新 “十佳金融产品创新奖”；
中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”、《21 世纪经济报道》“2016 最佳资产托管银
行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银行家》
                     “中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》
                                         “中国最佳
      “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产
托管银行奖”；
品创新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”
奖；同月，托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一
等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3 月荣获
《中国基金报》 “最佳基金托管银行”奖；5 月荣获国际财经权威媒体《亚洲银行家》
                                       “中
国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、
                                            “20 年最
值得信赖托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》
                             “2018 年度最佳基金托管银行”奖；
政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方财富风云榜“2019 年度最佳托管银行”奖。2020
年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣
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获《财资》“中国境内最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机
构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最佳基金
托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2020 年度优秀资产托
管机构”奖项；同月荣获 2020 东方财富风云榜“2020 年度最受欢迎托管银行”奖项；2021
年 10 月，    “2021 年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基
      《证券时报》
金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最佳基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国
债登记结算有限责任公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”奖项；9 月荣
获《财资》
    “中国最佳托管银行”
             “最佳公募基金托管银行”
                        “最佳理财托管银行”三项大奖；
           “2022 年度杰出资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登
记结算有限责任公司“2022 年度优秀资产托管机构”
                         、银行间市场清算所股份有限公司“2022
年度优秀托管机构”、全国银行间同业拆借中心“2022 年度银行间本币市场托管业务市场创
新奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业创新英华奖“托管
创新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金 25 年基金托管
           ”；2023 年 12 月，荣获《东方财富风云榜》
示范银行（全国性股份行）                       “2023 年度托管银行
风云奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2023 年度优秀资产托管机构”、
“2023 年度估值业务杰出机构”、
                 “2023 年度债市领军机构”、
                                “2023 年度中债绿债指数优秀
承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保险股份有限公司“2023 年度最佳年金
托管合作伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中国基金报“中国基金业英华奖-ETF20 周年特别评
选“优秀 ETF 托管人””奖。2024 年 6 月，荣获上海清算所“2023 年度优秀托管机构”奖。
资产管理竞争力研究案例发布盛典上，“招商银行托管+”荣获“2024 卓越影响力品牌”奖
项；2024 年 9 月，在 2024 财联社中国金融业“拓扑奖”评选中，荣获银行业务类奖项“2024
年资产托管银行‘拓扑奖’”；2024 年 12 月，荣获《中国证券报》“ETF 金牛生态圈卓越托
管机构（银行）奖”；2024 年 12 月，荣获《2024 东方财富风云际会》
                                      “年度托管银行风云奖”。
上海清算所“2024 年度优秀托管机构”奖项；2025 年 2 月，荣获全国银行间同业拆借中心
“2024 年度市场创新业务机构”奖项；2025 年 3 月，荣获《中国基金报》2025 年指数生态
圈英华典型案例“指数产品托管机构”奖项；2025 年 6 月，荣获《亚洲银行家》
                                       “中国最佳
    “中国最佳股份制托管银行”奖项。2025 年 8 月，在《21 世纪经济报道》主办的
托管银行”
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托管+”荣获“2025 卓越影响力品牌”奖项。
  （二）主要人员情况
  缪建民先生，招商银行董事长、非执行董事，2020 年 9 月起担任招商银行董事、董事
长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补
委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国
人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公
司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中
国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保
险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。
  王良先生，招商银行党委书记、执行董事、行长。中国人民大学经济学硕士，高级经济
师。1995 年 6 月加入招商银行，历任招商银行北京分行行长助理、副行长、行长，2012 年
融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联消费金
融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国银行业协会中间业务专业委员会
第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事、广东省第十四届人大代表。
  王颖女士，招商银行副行长，南京大学政治经济学专业硕士，经济师。王颖女士 1997
年 1 月加入招商银行，历任招商银行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行
行长，招商银行行长助理。2023 年 11 月起任招商银行副行长。
  孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行
至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、
总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无锡分行
行长助理、副行长；南京分行副行长；2021 年 10 月起先后任招商银行资产托管部负责人、
资产托管部总经理，具有 20 余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产
托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。
  （三）基金托管业务经营情况
  截至 2025 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1707 只证券投资基金。
  （四） 托管人的内部控制制度
  内部控制目标
  招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规
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范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，
确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，
保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控
机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
  内部控制组织结构
  招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：
  一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；总行
风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督，并提出内控提升管理
建议。
  二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队，负责部门
内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况，并直接向部
门总经理室报告。
  三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，
视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
  内部控制原则
  （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并
由全部人员参与。
  （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经
营为出发点，体现“内控优先”的要求。
  （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管
资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制
的建立和执行部门。
  （4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效
性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风
险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。
  （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管
业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部
环境的改变及时进行修订和完善。
  （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和
业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。
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     （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和
高风险环节。
     （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流
程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
     内部控制措施
     （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会
计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，建立了三
层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操作规程。制度结构层次清晰、管理要求
明确，满足风险管理全覆盖的要求，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
     （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和
备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过
严格的授权方能进行访问。
     （3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格
保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄
露。
     （4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗
双责，电脑机房 24 小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、
托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采
取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。
     （5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励
机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效地进行人力资源管理。
     （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
     根据《中华人民共和国证券投资基金法》
                      《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有
关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等
情况的合法性、合规性进行监督和核查。
     在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、
基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。
     基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和
其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的
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时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并
以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在
限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
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                         五、相关服务机构
  （一） 直销机构
  名称：大成基金管理有限公司
  住所：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层
  办公地址：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 27 层
  法定代表人：吴庆斌
  电话：0755-83183388
  传真：0755-83199588
  联系人：吴海灵
  公司网址：www.dcfund.com.cn
  大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费）
  （1）大成基金深圳投资理财中心
  地址：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 27 层
  联系人：吴海灵、关志玲、唐悦
  电话：0755-22223556/22223177/22223555
  传真：0755-83195235/83195242/83195232
  （二） 申购赎回代办券商
  （1）国泰海通证券股份有限公司
  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
  法人代表：朱健
  联系人：钟伟镇
  联系电话：021-38676666
  客服电话：95521
  网址：www.gtht.com
  （2）中信建投证券股份有限公司
  注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
  办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号
  法人代表：王常青
大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金                 招募说明书
  联系人：权唐
  联系电话：010-85130577
  客服电话：4008888108
  网址：www.csc108.com
  （3）国信证券股份有限公司
  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
  办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
  法人代表：张纳沙
  联系人：李颖
  联系电话：0755-82130833
  客服电话：95536
  网址：www.guosen.com.cn
  （4）招商证券股份有限公司
  注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
  办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
  法人代表：霍达
  联系人：黄婵君
  联系电话：0755-82960167
  客服电话：95565
  网址：www.cmschina.com
  （5）广发证券股份有限公司
  注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
  办公地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
  法人代表：林传辉
  联系人：黄岚
  联系电话：020-6633888
  客服电话：95575、02095575 或致电各地营业部
  网址：www.gf.com.cn
  （6）中信证券股份有限公司
  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
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  办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
  法人代表：张佑君
  联系人：彭光明
  联系电话：010-60838696
  客服电话：95548
  网址：www.cs.ecitic.com
  （7）中国银河证券股份有限公司
  注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
  办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
  法人代表：王晟
  联系人：辛国政
  联系电话：010-83574507
  客服电话：4008-888-888
  网址：www.chinastock.com.cn
  （8）海通证券股份有限公司
  注册地址：上海市广东路 689 号
  办公地址：上海市广东路 689 号
  法人代表：周杰
  联系人：李笑鸣
  联系电话：021-23219000
  客服电话：95553、400-888-8001
  网址：www.htsec.com
  （9）申万宏源证券有限公司
  注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
  办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
  法人代表：张剑
  联系人：曹晔
  联系电话：021-54033888
  客服电话：95523
  网址：www.swhysc.com
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  （10）兴业证券股份有限公司
  注册地址：福州市湖东路 268 号
  办公地址：福州市湖东路 268 号
  法人代表：杨华辉
  联系人：乔琳雪
  联系电话：021-38565547
  客服电话：95562
  网址：www.xyzq.com.cn
  （11）长江证券股份有限公司
  注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号
  办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号
  法人代表：金才玖
  联系人：奚博宇
  联系电话：027-65799999
  客服电话：95579、4008-888-999
  网址：www.95579.com
  （12）国投证券股份有限公司
  注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
  办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
  法人代表：段文务
  联系人：陈剑虹
  联系电话：0755-81682519
  客服电话：95517
  网址：www.sdicsc.com.cn
  （13）湘财证券股份有限公司
  注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
  办公地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
  法人代表：高振营
  联系人：李欣
  联系电话：021-38784580-8918
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  客服电话：95351
  网址：www.xcsc.com
  （14）万联证券股份有限公司
  注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层
  办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层
  法人代表：王达
  联系人：丁思
  联系电话：020-83988334
  客服电话：95322
  网址：www.wlzq.cn
  （15）渤海证券股份有限公司
  注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
  办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
  法人代表：安志勇
  联系人：蔡霆
  联系电话：022-28451991
  客服电话：956066
  网址：www.bhzq.com
  （16）华泰证券股份有限公司
  注册地址：南京市江东中路 228 号
  办公地址：南京市江东中路 228 号
  法人代表：张伟
  联系人：庞晓芸
  联系电话：0755-82492193
  客服电话：95597
  网址：www.htsc.com.cn
  （17）山西证券股份有限公司
  注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
  办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
  法人代表：王怡里
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  联系人：陈帅
  联系电话：13703514949
  客服电话：95573
  网址：www.i618.com.cn
  （18）中信证券（山东）有限责任公司
  注册地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
  办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
  法人代表：肖海峰
  联系人：赵如意
  联系电话：0532-85725062
  客服电话：95548
  网址：sd.citics.com
  （19）东兴证券股份有限公司
  注册地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12,15 层
  办公地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12,15 层
  法人代表：李娟
  联系人：许琼元
  联系电话：13070160220
  客服电话：95309
  网址：www.dxzq.net
  （20）东吴证券股份有限公司
  注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
  办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
  法人代表：范力
  联系人：方晓丹
  联系电话：0512-65581136
  客服电话：95330
  网址：www.dwzq.com.cn
  （21）东方证券股份有限公司
  注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
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  办公地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
  法人代表： 龚德雄
  联系人：胡月茹
  联系电话：021-63325888
  客服电话：95503
  网址：www.dfzq.com.cn
  （22）方正证券股份有限公司
  注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717
  办公地址：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717
  法人代表：施华
  联系人：周静
  联系电话：010-57398062、18611980584
  客服电话：95571
  网址：www.foundersc.com
  （23）长城证券股份有限公司
  注册地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
  办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
  法人代表：王军
  联系人：金夏
  联系电话：0755-83516289
  客服电话：400-666-6888
  网址：www.cgws.com
  （24）光大证券股份有限公司
  注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
  办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
  法人代表：刘秋明
  联系人：龚俊涛
  联系电话：021-22169999
  客服电话：95525
  网址：www.ebscn.com
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   （25）中信证券华南股份有限公司
   注册地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室（部位:自编 01 号）1001 室（部位:自
编 01 号）
   办公地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室（部位:自编 01 号）1001 室（部位:自
编 01 号）
   法人代表：陈可可
   联系人：陈靖
   联系电话：020-88836999
   客服电话：95548
   网址：www.gzs.com.cn
   （26）东北证券股份有限公司
   注册地址：长春市生态大街 6666 号
   办公地址：长春市生态大街 6666 号
   法人代表：李福春
   联系人：安岩岩
   联系电话：0431-85096517
   客服电话：95360
   网址：www.nesc.cn
   （27）国联民生证券股份有限公司
   注册地址：无锡市金融一街 8 号
   办公地址：无锡市金融一街 8 号
   法人代表：葛小波
   联系人：沈刚
   联系电话：0510-82831662
   客服电话：95570
   网址：www.glsc.com.cn
   （28）浙商证券股份有限公司
   注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号
   办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号
   法人代表：吴承根
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  联系人：张智
  联系电话：021-64716089
  客服电话：95345
  网址：www.stocke.com.cn
  （29）平安证券股份有限公司
  注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
  办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
  法人代表：何之江
  联系人：王阳
  联系电话：021-38632136
  客服电话：95511-8
  网址：stock.pingan.com
  （30）东莞证券股份有限公司
  注册地址：东莞市莞城区可园南路一号
  办公地址：东莞市莞城区可园南路一号
  法人代表：陈照星
  联系人：陈士锐
  联系电话：0769-22112151
  客服电话：95328
  网址：www.dgzq.com.cn
  （31）东海证券股份有限公司
  注册地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
  办公地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
  法人代表：王文卓
  联系人：王一彦
  联系电话：021-20333333
  客服电话：95531
  网址：www.longone.com.cn
  （32）金融街证券股份有限公司
  注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金                    招募说明书
    办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
    法人代表：祝艳辉
    联系人：熊丽、王捷勋
    联系电话：0471-4972675
    客服电话：956088
    网址：www.cnht.com.cn
    （33）华西证券股份有限公司
    注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号
    办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号
    法人代表：杨炯洋
    联系人：金达勇
    联系电话：0755-83025723
    客服电话：95584、4008-888-818
    网址：www.hx168.com.cn
    （34）申万宏源西部证券有限公司
    注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
    办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
    法人代表：王献军
    联系人：李巍
    联系电话：010-88085858
    客服电话：95523
    网址：www.swhysc.com
    （35）中泰证券股份有限公司
    注册地址：济南市市中区经七路 86 号
    办公地址：济南市市中区经七路 86 号
    法人代表：王洪
    联系人：张雪雪
    联系电话：0531-68881051
大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金                     招募说明书
  客服电话：95538
  网址：www.zts.com.cn
  （36）华福证券有限责任公司
  注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层
  办公地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层
  法人代表：苏军良
  联系人：王虹
  联系电话：0591-87383600
  客服电话：95547
  网址：www.hfzq.com.cn
  （37）中国国际金融股份有限公司
  注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
  办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
  法人代表：陈亮
  联系人：杨涵宇
  联系电话：010-65051166
  客服电话：4008209068/(+86-10) 6505 1166
  网址：www.cicc.com.cn
  （38）财通证券股份有限公司
  注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
  办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
  法人代表：章启诚
  联系人：乔骏
  联系电话：0571-87925129
  客服电话：95336
  网址：www.ctsec.com
  （39）中国中金财富证券有限公司
  注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608
  办公地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608
  法人代表：高涛
大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金                   招募说明书
  联系人：刘毅
  联系电话：0755-82023442
  客服电话：400 600 8008
  网址：www.china-invs.cn
  （40）东方财富证券股份有限公司
  注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
  法人代表：戴彦
  客服电话：95357
  网址：www.18.cn
  （41）国金证券股份有限公司
  注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
  办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
  法人代表：冉云
  联系人：刘婧漪
  联系电话：028-86690057
  客服电话：95310
  网址：www.gjzq.com.cn
  （42）华宝证券股份有限公司
  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层
  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层
  法人代表：刘加海
  联系人：闪雨晴
  联系电话：021-20515645
  客服电话：4008209898
  网址：www.cnhbstock.com
  （43）爱建证券有限责任公司
  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
  法人代表：祝健
大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金               招募说明书
  联系人：陈敏
  联系电话：021-32229888
  客服电话：956021
  网址：www.ajzq.com
  （44）联储证券股份有限公司
  注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层
  办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层
  法人代表：吕春卫
  联系人：丁倩云
  联系电话：010-86499427、13051859661
  客服电话：956006
  网址：www.lczq.com
  基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，
并在基金管理人网站公示。
  （三） 登记结算机构
  名称：中国证券登记结算有限责任公司
  住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
  法定代表人：于文强
  联系人：赵亦清
  电话：（010）50938782
  传真：（010）50938907
  （四） 律师事务所和经办律师
  名称：上海市通力律师事务所
  住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
  办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
  负责人：韩炯
  电话：021-31358666
  传真：021-31358600
  经办律师：安冬、陆奇
  联系人：安冬
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  （五） 会计师事务所和经办注册会计师
  名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
  住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
  执行事务合伙人：毛鞍宁
  电话：（010）58153000、（0755）25028288
  传真：（010）85188298、（0755）25026188
  签章注册会计师：高鹤、林恩丽
  联系人：林恩丽
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                  六、基金合同的生效
  一、基金募集的依据
  本基金由基金管理人依照《基金法》
                 、《运作办法》
                       、《销售办法》
                             、《信息披露办法》、
                                      《流
动性风险管理规定》、
         《基金合同》及其他法律法规的有关规定募集。
  二、基金类型与运作方式
  基金类型：股票型证券投资基金、指数基金
  基金运作方式：交易型开放式
  基金存续期限：不定期
  三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
  《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日
出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如
持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份
额持有人大会进行表决。
  法律法规或中国证监会另有规定时（包括但不限于法律法规或中国证监会规定发生变化，
上述规定被取消、更改或补充等），从其规定。
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              七、基金份额折算与变更登记
     基金合同生效后，基金管理人可根据基金运作需要进行基金份额折算。
     一、基金份额折算的时间
     基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行
公告。
     二、基金份额折算的原则
     基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登
记。
     基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生
调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金
份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数处理而产生的损益不视为实质性影
响）。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
     如未来本基金增加新的份额类别，基金管理人在实施份额折算时可对全部份额类别进行
折算，也可根据需要只对其中的部分份额类别进行折算。
     如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。
     三、基金份额折算的方法
     基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
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                八、基金份额的上市交易
  一、基金上市
  基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金
上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市：
  基金份额上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证
券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金份额上市交易公告书。
  二、基金份额的上市交易
  基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、
                                    《深圳证
券交易所证券投资基金上市规则》、
               《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》
等有关规定。
  三、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
  本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市等按照《基金法》和相关法律法规以
及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关业务规则、通知、指引、指南等有关规
定执行。
  当本基金发生深圳证券交易所相关规则所规定的因不再具备上市条件而被深圳证券交
易所终止上市的情形时，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放
式基金，变更后基金名称为“大成中证 A500 指数证券投资基金”，基金管理人可变更本基
金的登记机构、申购与赎回的安排等条款并根据变更为非上市指数基金的情况相应调整基金
合同，而无需召开基金份额持有人大会。基金终止上市后，场内基金份额的处理规则由基金
管理人提前制定并公告。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本
基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指
数。有关本基金变更标的指数的相关事项见基金管理人届时相关公告。届时，基金管理人可
变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回等业务规则。
  四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告
  基金管理人在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单。本基金
基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算，并由深圳证券交
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易所发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值（IOPV）的具
体计算公式：
  基金份额参考净值（IOPV）＝（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额
＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和＋申购
赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清
单中的预估现金差额）／最小申购赎回单位所对应的基金份额
  基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。基金管理人可以调整基
金份额参考净值计算公式，并予以公告。
  未来，如深圳证券交易所对基金份额参考净值的计算方法另有规定的，从其规定。
  五、相关法律法规、中国证监会、登记机构或深圳证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定内容进行调整的，本基金按照新规定执行，由此对基金合同进行修订的，无需召开
基金份额持有人大会。
  六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，
基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
  七、在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包括
境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会。
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               九、基金份额的申购与赎回
   本基金目前仅采取深圳证券交易所跨市场股票 ETF 场内申赎模式，未来在条件允许的
情况下，基金管理人可根据基金发展需要，开通“实物申购赎回”或其他深圳证券交易所、
登记机构允许的申赎模式，届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新，无
须召开基金份额持有人大会审议。
   一、申购和赎回场所
  投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理
机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申
购赎回代理机构的名单，并可依据实际情况变更或增减申购赎回代理机构，并在管理人网站
公告。
  在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购、赎回业务，具体业务的办理
时间及办理方式基金管理人将另行公告。
  二、申购和赎回的开放日及时间
  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时
间在申购开始公告中规定。
  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
  本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办
理申购、赎回。
  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
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  三、申购与赎回的原则
   “份额申购、份额赎回”的原则，即本基金的申购、赎回均以份额申请；
法权益不受损害并得到公平对待。
  基金管理人可根据基金运作的实际情况，在法律法规允许的情况下，在不损害基金份额
持有人实质利益的前提下调整上述原则，或依据深圳证券交易所或登记机构相关规则及其变
更调整上述原则，但应在新的原则实施前依照有关规定在规定媒介上予以公告。
  四、申购与赎回的程序
  投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。
  投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申
请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。
  投资人交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资人在提交赎回
申请时有足够的赎回对价，则赎回成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。
  投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，
则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，
或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
  申购赎回代理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购赎
回代理机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、
赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
  本基金的申购和赎回的清算交收与登记规则适用《业务规则》及与各方相关协议的有关
规定。
  投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的登记与深交所
上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清
算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金
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托管人。
  投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与深交所
上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清
算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金
托管人。
  如果基金管理人和登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》
及与各方相关协议进行处理。
  基金管理人及登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收与登记的办理时间、方
式、处理规则等进行调整，基金管理人将在调整实施前依照有关规定在规定媒介上予以公告。
  投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差
额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代或现金替代退补款
未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致
的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
  如交易所、登记结算公司等修改或更新上述规则并适用于本基金的，则基金管理人按照
新的规则执行。
  五、申购和赎回的数量限制
基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、赎回单位进行调整并提
前公告。
可以采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
赎回清单。
限制，或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有
关规定在规定媒介上公告。
  六、申购和赎回对价、费用及其用途
生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同
约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
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申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对
价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的组合证券、现金替
代、现金差额和/或其他对价。
前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。申购赎回清单的内容与格式见下文“七、
申购赎回清单的内容与格式”。
取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
  若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，或实际业务需要，基金管理人可以在
不违反相关法律法规的情况下对申购赎回方式、申购对价及赎回对价的构成、基金份额净值、
申购赎回清单计算和公告时间或频率等进行调整并公告，无需召开基金份额持有人大会。
  七、申购赎回清单的内容与格式
  T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各
成份证券数据、现金替代、T 日预估现金差额、T-1 日的现金差额、T-1 日的基金份额净值
及其他相关内容。
  “申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的清算交收安排，在场内申购
赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份
证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代
标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成
份证券的申购替代金额之和；赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”
的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替
代金额之和。
  组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购
赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
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     现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
     （1）现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标
志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
     禁止现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该
成份证券不允许使用现金作为替代。
     可以现金替代适用于所有成份股。对于标志为可以现金替代的深圳证券交易所上市的成
份股，申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份
额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。对于标志为可以现金替代的上海证券交易所上
市的成份股，申购赎回基金份额时，均必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，
与投资者进行退款或补款。
     必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用
固定现金作为替代。
     （2）可以现金替代
     可以现金替代的组合证券分为：深圳证券交易所成份证券和上海证券交易所成份证券。
     ①适用情形：投资者申购时持仓不足的深圳证券交易所成份证券。登记机构先用深圳证
券交易所成份证券，不足时差额部分用现金替代。
     ②替代金额：
     替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代保证金率）
     其中，“该证券参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。 如果
深圳证券交易所对上述证券参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所调整后的规定为
准。
     设置申购现金替代保证金率的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部
分证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所
差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代保证金率，并据此
收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将
退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理
人将向投资人收取欠缺的差额。
     ③替代金额的处理程序如下：
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     T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代保证金率，并据此收取替代金额。
     在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内，基金管
理人将以收到的替代金额买入小于或等于被替代证券数量的任意数量被替代证券，实际买入
被替代证券的价格可能为 T+2 日内的任意成交价。基金管理人有权根据基金投资的需要自
主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作，基金管理人可能不买入被
替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应
买入的其他情形。
     T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成
本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若
未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按
照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资
者应补交的款项。
     特殊情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达 20 日而该部分证券的正常交
易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次
收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交
的款项。
     若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期
间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动，则进行相应调
整。
     T＋2 日后的第 1 个工作日（在特殊情况下，则为 T 日起的第 21 个交易日），基金管理
人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款
项的清算交收，将于此后 3 个工作日内完成。
     ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，对于可以现金替代的深市成份
证券，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净
值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：
                   n
                  ? 第i只替代证券的数量 ? 该证券参考价格 ?100%
     现金替代比例（%）?   i ?1
                         申购基金份额 ? 参考基金份额净值
     其中，“该证券参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”,如果深
圳证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。参
大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金              招募说明书
考基金份额净值目前为本基金前一交易日除权除息后的收盘价，如果深圳证券交易所参考基
金份额净值计算方式发生变化，以深圳证券交易所通知规定计算的参考基金份额净值为准。
  ①适用情形：适用于本基金成分股中上海证券交易所上市的股票。登记机构对设置可以
现金替代的上海证券交易所上市的股票全部使用现金替代。
  ②替代金额：
  申购的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+申购现金替代保证金率）。
  赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1-赎回现金替代保证金率）。
  其中，“该证券参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。如果上
海证券交易所对上述计算方式另有规定的，以上海证券交易所最新规定为准。
  申购时设置申购现金替代保证金率的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将
买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与申购时参考价可能有所差异。为便于操作，
基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果
预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本（包括买入价格与交易费用），则基金
管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本（包
括买入价格与交易费用），则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
  赎回时设置赎回现金替代保证金率的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将
卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时参考价可能有所差异。为便于操作，
基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替代保证金率，并据此支付替代金额。如果
预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入（包括买入价格与交易费用），则基金
管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入（包
括买入价格与交易费用），则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。
  ③替代金额的处理程序
  T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代保证金率和赎回现金替代保证金
率，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。
  基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次
买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依
次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管理人在 T 日后被替代的成份证券
有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内完成上述交易。
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  时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺
序按照深圳证券交易所确认申购赎回的时间确定。
  实时申报的原则为：基金管理人在上海证券交易所连续竞价期间，根据收到的深圳证券
交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上海证券交易所申报被替代证券
的交易指令。
  基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者
应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包
括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；
按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，
即按照赎回确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交
易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
  对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基金
管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资
者应补交的款项。
  T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本
（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款
项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的
差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。
  T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入
（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；
若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出
价格扣除交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确
定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
  特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日
低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费
用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还
申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收
入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值
的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金                      招募说明书
     若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期
间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动，则进行相应调
整。
     T+2 日后第 1 个工作日（在特殊情况下则为 T 日起的第 21 个交易日），基金管理人将
应退款和补款的明细及汇总数据通过中国证券登记结算有限公司发送给相关申购赎回代理
机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
     （3）必须现金替代
或因法律法规限制投资的成份证券，或出于保护基金持有人利益等原因基金管理人认为有必
要实行必须现金替代的成份证券。
一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券
的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价或基金管理人认为合适的其他价格。
     （4）基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则并按规定公
告。
     （5）未来深圳证券交易所、登记机构有关申购赎回交易结算规则发生改变，或基金管
理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变等，基金管理人可对上述相关现金替代处理
规则进行调整，并按规定公告。
     预估现金差额指为便于计算基金份额参考净值及申购、赎回代理券商预先冻结申请申购、
赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额。
     T 日预估现金差额在 T 日申购赎回清单中公告，其计算公式为：
     T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必
须现金替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中可以现金替代的所有成份证券的数量与该
证券调整后 T 日开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止现金替代的所有成份证券的数
量与该证券调整后 T 日开盘参考价乘积之和）
     其中，“该证券调整后 T 日开盘参考价”主要根据指数服务机构提供的标的指数成份证
券的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最
小申购、赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。 若 T 日为最小申购、
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赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根
据调整前后最小申购、赎回单位按比例计算。
  预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。
  现金差额指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位
中的组合证券市值和现金替代之差。
  T 日现金差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
  T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金
替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以现金替代的所有成份证券的数量与该证券
T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止现金替代的所有成份证券的数量与该证券 T 日收
盘价乘积之和）
  T 日投资人申购、赎回的基金份额，需按 T＋1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算
交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。
  在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现
金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回
时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为
负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
                       申购赎回清单
                     （202 年      月   日）
                           基本信息
           基金名称                                X
         基金管理公司名称                         大成基金管理有限公司
           基金代码                                X
          目标指数代码：                             XX
           基金类型：                            跨市场 ETF
                     T－1 日信息内容
       现金差额（单位：元）                              X
 最小申购、赎回单位资产净值（单位：元）                           X
      基金份额净值（单位：元）                             X
                      T 日信息内容
      预估现金差额（单位：元）                             X
       可以现金替代比例上限                              X
    大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金                                   招募说明书
                是否需要公布 IOPV                            X
           最小申购赎回单位（单位：份）                              X
      最小申购赎回单位现金红利（单位：元）                               X
           本市场申购赎回组合证券只数                               X
            全部申购赎回组合证券只数                               X
                 是否开放申购                                X
                 是否开放赎回                                X
            当天净申购的基金份额上限                               X
            当天净赎回的基金份额上限                               X
      单个证券账户当天净申购的基金份额上限                               X
      单个证券账户当天净赎回的基金份额上限                               X
           当天累计可申购的基金份额上限                              X
           当天累计可赎回的基金份额上限                              X
     单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限                              X
     单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限                              X
                              T 日成份股信息内容
    证券代码        证券简称       股份数量   现金替代     申购现   赎回现       申   赎   挂牌
                                   标志      金替代   金替代       购   回   市场
                                           保证金   保证金       替   替
                                            率     率        代   代
                                                           金   金
                                                           额   额
X           X          X          X        X     X         X   X   X
      说明：以上申购赎回清单仅为示例，具体以实际公布的为准。
      若深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购赎回清单的格式进行调整，
    基金管理人将视情况对相关格式进行相应的调整，并依照《信息披露办法》的有关规定在规
    定媒介上公告。
      八、拒绝或暂停申购的情形
      发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
    人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易；
    购申请；
    时；或使本基金单日净申购比例超过基金管理人设定的单日净申购比例上限时；或该投资人
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申购份额超过基金管理人设定的单一投资人申购份额上限时；或使基金管理人设定的其它申
购数量、比例或金额限制被达到或超过时；
或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不
当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络
故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；
IOPV 计算错误、申购赎回清单编制错误；
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人可以
暂停接受基金申购申请；
大幅波动，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益
的情形；
  发生除上述第 5、6 项以外的情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，
基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登相关公告。如果投资人的申购申请被全部或
部分拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及
时恢复申购业务的办理，并予以公告。
  九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
  发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：
金无法正常运作；
人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易；
回申请或延缓支付赎回对价；
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人可以
采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请的措施；
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  发生上述暂停赎回情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对价
时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登相关公告。已接受的赎回申请，基金管
理人应当足额兑付。如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的
比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应
及时恢复赎回业务的办理并公告。
  十、其他申购赎回方式
由基金管理人已管理的其他证券投资基金转型而形成），本基金可根据实际情况需要向本基
金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。
人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场外申购赎回等业务，无需召开基金份额
持有人大会。场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。
调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。
提下，基金管理人可开放投资人采用单一证券或多只证券构成最小申购、赎回单位或其整数
倍进行申购。基金管理人在履行适当程序后，可参与集合申购并制定相关业务规则。
申购方式，并于新的申购方式开始执行前予以公告。
理协议，报中国证监会备案并公告。
  十一、基金的非交易过户
  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下，接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
  继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
  十二、基金的冻结和解冻
  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认
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可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机
构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规
章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。
  十三、基金份额的转让
  在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过
户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金
管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
  十四、其他业务
  在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制定相
应的业务规则，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
  十五、基金清算交收与登记模式的调整或新增
  基金合同生效后，若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放
式证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有
权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模
式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并在本基金招募说明书及其更新中
予以更新，无需召开基金份额持有人大会审议。
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                    十、基金的投资
  一、 投资目标
  紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金
的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%，年跟踪误差争取不超过 2%。
  二、 投资范围
  本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下同）。
  为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指
数成份股（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票及存托凭
证）、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券资产（包括国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债
券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、
可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、债券回购、资产支持证
券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。
  本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。未来在法律法规允
许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
  基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于
基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、
国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
  如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。
  三、 标的指数
  中证 A500 指数
  四、 投资策略
  （一）股票投资策略
  本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权
重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指
数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本
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基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原
因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调
整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
  如果标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，
基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股
进行调整。
  在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过
偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误
差的进一步扩大。
  （二）衍生金融产品投资策略
  本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。
  本基金参与股指期货交易将力争利用股指期货的杠杆作用，以套期保值为目的，降低股
票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本基金将根据风险
管理的原则，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、
有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。
  本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，充分考虑股票
期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与股票期权投资。
  本基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。基金管
理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期
货交易。
  （三）债券投资策略
  本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，
构建本基金债券投资组合。
  （四）资产支持证券投资策略
  本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲
线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将通过对资产支持证券基础资产及结
构设计的研究，结合多种定价模型，严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，
以降低流动性风险。
  （五）融资及转融通证券出借策略
  为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资
管理的需要参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠
大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金                   招募说明书
杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参
与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情
况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。未来在
法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
     （六）存托凭证投资策略
     本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投
资。
     未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前
提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书
更新中公告。
     五、 投资限制
     基金的投资组合应遵循以下限制：
     （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
     （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金
持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类
资产支持证券合计规模的 10%；
     （3）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出；
     （4）本基金参与股指期货交易的，依据下列标准建构组合：
     ①在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
     ②在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资
产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产
支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
     ③在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
     ④在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的 20%；
     ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金               招募说明书
合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
   ⑥每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等；
   （5）本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：
   ①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的
   ②本基金在任何交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等；
   ③本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值
之和，不得超过基金资产净值的 100%。
   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、
买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
   ④本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总
市值的 30%；
   ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货
合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
   ⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 30%；
   （6）本基金参与股票期权交易的，需遵守下列投资比例限制：
   ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
   ②本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合
约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
   ③本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行
权价乘以合约乘数计算；
   （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
   （8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期
后不得展期；
   （9）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；
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  因证券/期货市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
  （11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
  （12）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：
  ①出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证
券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
  ②参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
  ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
  ④证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。
  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的，从其规定；
  （13）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他
有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
  （14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易
的股票合并计算；
  （15）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
  除上述第（3）、
         （10）
            、（11）、
                 （12）项外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金
规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但
中国证监会规定的特殊情形除外。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
  法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
  （1）承销证券；
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
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  （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利
益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
  法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行
适当程序后，本基金投资则不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
  六、 业绩比较基准
  本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，本基金的标的指数为中证 A500 指数。
  未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致
使标的指数不符合要求的情形除外、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，
基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换
运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大
会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作。
  七、 风险收益特征
  本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。
  本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证 A500 指数，
其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
  八、 基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
持有人的利益；
大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金                                   招募说明书
不当利益。
     九、 基金投资组合报告
     基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     基金托管人招商银行股份有限公司根据基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净
值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     本投资组合报告所载数据取自本基金 2025 年第 2 季度报告。
                                                       金额单位：人民币元
                                                       占基金总资产的比例
       序号            项目             金额（元）
                                                          （%）
               其中：股票                2,421,797,556.46          98.69
               其中：债券                      49,003.22            0.00
                     资产支持证券                        -              -
               其中：买断式回购的                           -              -
               买入返售金融资产
               金合计
     上述股票投资金额包括可退替代款估值增值（如有）。
                                                       金额单位：人民币元
                                                       占基金资产净值比例
       代码          行业类别            公允价值（元）
                                                           (%)
A              农、林、牧、渔业               13,168,590.00            0.54
B              采矿业                   122,245,181.00            5.00
C              制造业                  1,405,968,566.12          57.55
D              电力、热力、燃气及              74,572,508.00            3.05
大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金                                招募说明书
             水生产和供应业
E            建筑业                   46,030,282.60           1.88
F            批发和零售业                17,098,331.04           0.70
G            交通运输、仓储和邮             84,399,623.80           3.45
             政业
H            住宿和餐饮业                  2,080,599.00          0.09
I            信息传输、软件和信            162,282,860.99           6.64
             息技术服务业
J            金融业                  391,831,257.02          16.04
K            房地产业                  25,315,138.00           1.04
L            租赁和商务服务业              26,896,819.40           1.10
M            科学研究和技术服务             26,947,746.00           1.10
             业
N            水利、环境和公共设               5,300,603.00          0.22
             施管理业
O            居民服务、修理和其                          -             -
             他服务业
P            教育                      1,591,812.00          0.07
Q            卫生和社会工作                 9,194,606.64          0.38
R            文化、体育和娱乐业               6,391,358.00          0.26
S            综合                                 -             -
             合计                  2,421,315,882.61         99.11
                                                    金额单位：人民币元
                                                    占基金资产净值比例
      代码          行业类别          公允价值（元）
                                                        (%)
A            农、林、牧、渔业                           -             -
B            采矿业                                -             -
C            制造业                      451,026.65           0.02
D            电力、热力、燃气及                          -             -
             水生产和供应业
E            建筑业                                -             -
F            批发和零售业                      2,244.00          0.00
G            交通运输、仓储和邮                          -             -
             政业
H            住宿和餐饮业                             -             -
I            信息传输、软件和信                          -             -
             息技术服务业
J            金融业                                -             -
K            房地产业                               -             -
L            租赁和商务服务业                           -             -
M            科学研究和技术服务                 28,403.20           0.00
大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金                                          招募说明书
                   业
N                  水利、环境和公共设                         -                   -
                   施管理业
O                  居民服务、修理和其                         -                   -
                   他服务业
P                  教育                                -                   -
Q                  卫生和社会工作                           -                   -
R                  文化、体育和娱乐业                         -                   -
S                  综合                                -                   -
                   合计                      481,673.85               0.02
     无。
                                                         金额单位：人民币元
                                                                 占基金资产
                                                  公允价值
    序号     股票代码         股票名称        数量（股）                         净值比例
                                                   （元）
                                                                  （％）
大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金                                        招募说明书
                                                               占基金资产
                                                 公允价值
  序号         股票代码           股票名称        数量（股）                   净值比例
                                                  （元）
                                                                （％）
                                                        金额单位：人民币元
                                                        占基金资产净值比例
       序号                 债券品种          公允价值（元）
                                                           （％）
                     其中：政策性金融债                      -                  -
                                                        金额单位：人民币元
                                                               占基金资产
                                                 公允价值
  序号         债券代码           债券名称        数量（张）                   净值比例
                                                  （元）
                                                                （％）
  无。
  无。
  无。
大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金                 招募说明书
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券兴业银行的发行主体兴业银行股份有限公司于 2024 年 7 月 17
日因未严格按照公布的收费价目名录收费、向小微企业贷款客户转嫁抵押评估费、企业划型
管理不到位等受到国家金融监督管理总局福建监管局处罚（闽金罚决字〔2024〕12 号）。
兴业银行为本基金跟踪标的指数的成分券。
  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金                                  招募说明书
                                                  金额单位：人民币元
       序号                    名称                   金额（元）
  无。
  无。
                                                  金额单位：人民币元
                                  流通受限部        占基金资产
                                                         流通受限情
  序号         股票代码    股票名称         分的公允价         净值比例
                                                          况说明
                                   值（元）          （%）
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金                                   招募说明书
                        十一、基金的业绩
     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
     （一） 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                         业绩比较
                      净值增长     业绩比较
             净值增长                        基准收益
   阶段                 率标准差     基准收益               ①-③      ②-④
              率①                         率标准差
                        ②       率③
                                          ④
-2025.06.3
-2025.06.3
  （二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
     注：1、本基金合同生效日为 2024 年 11 月 22 日，截止报告期末本基金合同生效未满一
年。
大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金           招募说明书
合比例符合基金合同约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
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                   十二、基金的财产
  一、基金资产总值
  基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产
的价值总和。
  二、基金资产净值
  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
  三、基金财产的账户
  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
  四、基金财产的保管和处分
  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基
金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。
  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固
有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
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                  十三、基金资产估值
     一、估值日
     本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
     二、估值对象
     基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、
股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
     三、估值原则
     基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。
估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的
报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，
应对报价进行调整，确定公允价值。
     与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制
是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察
输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以
使用不可观察输入值。
调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价
值。
明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，基金管理人在与托管人协商一致后，可采
用第三方估值基准服务机构提供的推荐价格或者价格区间中的数据作为该债券投资品种的
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公允价值。
  四、估值方法
  （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收
盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
  （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准
服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；
  （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服
务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值；
  （4）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的
债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券选取估值
日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价；
  （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
  （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值；
  （3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应
以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公
允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或
市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值；
  （4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、
新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。
相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值基准
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服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。
估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价
估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。
定进行估值。
的，按其规定进行估值。
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
规定估值。
  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
  根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责任。因此，就与本基金有
关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金
管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
  五、估值程序
量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基
金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从
其规定。
  基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。
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  六、估值错误的处理
  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份额净
值错误。
  基金合同的当事人应按照以下约定处理：
  本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人（
           “受损方”）的直接经济损失按下述“估值错误处理原则”给予赔
偿，承担赔偿责任。
  上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
  （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。
  （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
  （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
  （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
  （5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
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  估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
  （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
  （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
  （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
  （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
  （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
  （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监
会备案。
  （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：
  ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在
平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持
有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。
  ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份额
持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或
基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
  ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，
尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对
外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。
  ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）
                                  ，进而导致
基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。
  （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行
做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
  七、暂停估值的情形
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值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
暂停估值；
  八、基金净值的确认
  基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金
管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金
托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对
基金净值予以公布。
  九、特殊情况的处理
金资产估值错误处理。
存款银行等第三方机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人的原因，基金管理人和
基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成
的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人
应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
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                 十四、基金收益与分配
  一、基金收益分配原则
较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价。在符合收益分配相关规定的前提下，
基金管理人可进行收益分配。
   《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
  在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召
开基金份额持有人大会。
  二、收益分配方案
  基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式
等内容。
  三、收益分配方案的确定、公告与实施
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介公告。
  四、基金收益分配中发生的费用
  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
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                  十五、基金的费用与税收
     一、基金费用的种类
外；
用；
     二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
     本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
     H＝E×0.15%÷当年天数
     H 为每日应计提的基金管理费
     E 为前一日的基金资产净值
     基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，在基金管理人和基金托管人核
对一致后由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
     本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下：
     H＝E×0.05%÷当年天数
     H 为每日应计提的基金托管费
     E 为前一日的基金资产净值
     基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，在基金管理人和基金托管人核
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对一致后由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假
日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
  上述“一、基金费用的种类”中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
  三、不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用：
损失；
列支；
  四、基金税收
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
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                十六、基金的会计与审计
  一、基金会计政策
如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；
按照有关规定编制基金会计报表；
式确认。
  二、基金的年度审计
法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
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                 十七、基金的信息披露
  一、本基金的信息披露应符合《基金法》
                   、《运作办法》
                         、《信息披露办法》、
                                  《流动性风险
管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、
报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。
  二、信息披露义务人
  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
  本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
  本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合
中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称“规定报刊”
                                  ）及《信息
披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资人能
够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
  三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
  四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
  五、公开披露的基金信息
  公开披露的基金信息包括：
  （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的法律文件。
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购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三
个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更
的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
动中的权利、义务关系的法律文件。
要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当
在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网
点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
     基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金份额
发售公告
     、基金招募说明书提示性公告、基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发
售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网
站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将
基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。
     （二）基金份额发售公告
     基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发售
的三日前登载于规定媒介上。
     （三）基金合同生效公告
     基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金合同生效公
告。
     （四）基金净值信息
     基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前且基金未上市交易时，基金管理
人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
     在开始办理基金份额申购或者赎回或基金上市交易后，基金管理人应当在不晚于每个开
放日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的
基金份额净值和基金份额累计净值。
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  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
  （五）基金份额折算日和折算结果公告
  基金管理人确定基金份额折算日后应依照《信息披露办法》的有关规定将基金份额折算
日公告登载于规定媒介上。
  基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应按规定将基
金份额折算结果公告登载于规定媒介上。
  （六）基金份额上市交易公告书
  基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易前至少 3
个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告
登载在规定报刊上。
  （七）基金份额申购、赎回对价
  基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网
点查阅或者复制前述信息资料。
  （八）申购赎回清单
  在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过规定网站、
申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
  （九）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
  基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载
在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
  基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登
载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
  基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
  基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度
报告。
  如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障
其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”
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项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金
的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
  基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
  （十）临时报告
  本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制
临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。
  前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件：
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
变动；
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚；
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关
联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
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影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
  （十一）澄清公告
  在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份
额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息
披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告深圳证券交易所。
  （十二）清算报告
  基金合同终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报告。
清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计，并由律师事务
所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登
载在规定报刊上。
  （十三）基金份额持有人大会决议
  基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
  （十四）参与股指期货交易的信息披露
  基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文
件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭
示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标等。
  （十五）参与国债期货交易的信息披露
  基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文
件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭
示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标等。
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     （十六）投资股票期权的信息披露
     基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文
件中披露股票期权交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，
并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
     （十七）投资资产支持证券的信息披露
     本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资
产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占
基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明
细。
     （十八）投资非公开发行股票的信息披露
     基金管理人在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定媒介披露
所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资
产净值的比例、锁定期等信息。
     （十九）参与融资、融券与转融通证券出借业务的信息披露
     基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文
件中披露参与融资交易和参与转融通证券出借业务的情况，包括投资策略、业务开展情况、
损益情况、风险及管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关
联交易事项做详细说明。
     未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务，并相应
履行信披义务。
     （二十）本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。
     （二十一）中国证监会规定的其他信息。
     六、信息披露事务管理
     基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
     基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法律法规的规定以及证券交易所的自律管理规则。
     基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理
人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更新的招
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募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，
并向基金管理人进行书面或电子确认。
  基金管理人、基金托管人应当在规定媒介中选择一家媒介披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。
  基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和深圳证券交易所网站披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
  基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。
前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。
  七、信息披露文件的存放与查阅
  依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所、深圳证券交易所，供社会公众查阅、复制。
  八、暂停或延迟信息披露的情形
  当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：
  （1）不可抗力；
  （2）发生基金暂停估值的情形；
  （3）法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
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                    十八、风险揭示
  本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。
  本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证 A500 指数，
其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
  本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险及其他
风险等。
  一、市场风险
  证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致
基金收益水平变化，产生风险，主要包括：
发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
响着国债的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益
水平会受到利率变化的影响。
市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的
上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益
下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。
影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。
能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。
有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率
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下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得较少的收益率。
  二、基金管理风险
  基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要包括以下几种：
  在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等主观因素
的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断而产生的风险。
  由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的执行产生偏差
或错误，或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，事后也未能及时通知相关人
员或部门，导致基金利益的直接损失。
  由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情况而无法正常
完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操作风险，或者由于操作过程
效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。
  因业务人员道德行为违规产生的风险，如内幕交易，欺诈行为等。
  三、本基金特有的风险
  标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均回报率可能存在偏离。
  标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理
和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
  以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
  （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟
踪偏离度与跟踪误差。
  （2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发
生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
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  （3）成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标
的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。
  （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担
冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
  （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费的存在，使
基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
  （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技
术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指
数的跟踪程度。
  （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票
的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具
造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错
误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
  尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定
范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的
情形，即存在价格折溢价的风险。
  深圳证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额
时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算也可能出现错误。投资人
若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担后果。
  本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比
例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停，临时停牌等原因而无法
买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。投资人申购当日未卖出的基金份额在
交收成功后方可卖出和赎回。因此为投资人办理申购业务的申购赎回代理机构如发生交收违
约，将导致投资人不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资人的利益可能受到
影响。
  基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致
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投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位
全部赎回。
  在通过深圳证券交易所申购赎回的模式中，上海证券交易所上市的成份股可以现金替代
方式不同于现有其他现金替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间
接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用上海证券交易所可以现金
替代证券的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相
对较高水平。
  基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金替
代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链路或
其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对上交所可以现金替代的证
券进行处理，投资者的利益可能受到影响。
  本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中，由于
市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值
有差异，存在变现风险。
  本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
  （1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，
由此影响对投资人申购赎回服务的风险。
  （2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、组合证
券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于
证券交易所及其他代理机构。
  （3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资
人利益受损的风险。
  因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大 会决议提
前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
  本基金可参与股指期货交易，股指期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险：
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  （1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。
  （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。
  （3）基差风险：是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的
风险。
  （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所
要求的保证金而带来的风险。
  （5）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大
的收益波动。
  （6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
  （7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统
出现故障等原因造成损失的风险。
  国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率出
现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，
如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
  股票期权交易采用保证金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大，尤其
是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的保
证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权交易时，应当关注股票现货市场的价格波动、股票
期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的损失。
  本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具
有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金管理人将本着谨慎和控制风险
的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基
金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。
  第一，流动性风险，本基金参与转融通证券出借业务后，当出现大额赎回时，基金将面
临因为无法变现资产而无法应对赎回的风险。
  第二，信用风险，本基金参与转融通证券出借业务可能会面临证券出借对手方到期不能
归还所借证券，或不能补偿相应权益或费用的风险。
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  第三，市场风险，本基金参与转融通证券出借业务后，可能面临无法及时处置证券的市
场风险。
  此外，本基金可根据法律法规的规定参与融资，可能存在杠杆风险和对手方交易风险等
融资业务特有风险。
  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种
原因停止对指数的管理和维护，或者指数编制机构退出市场，本基金管理人可以依据维护基
金份额持有人合法权益的原则，自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解
决方案，如转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基
金份额持有人大会进行表决。投资人将面临转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金
合同等风险。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按
照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持
基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在
差异，影响投资收益。
  标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
  （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
  （2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金
二级市场价格的折溢价水平。
  （3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项
将按照约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪
误差。
  （4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股
以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回
份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分 ETF 份额的风险。
  本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%，年跟踪误差争取不超过 2%，但标
的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价
格走势可能发生较大偏离。
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     本基金投资国内上市的科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险，包括不限于如下特殊风险：
     （1）科创板上市公司股价波动较大的风险。科创板对个股每日涨跌幅限制为 20%，且
新股上市后的前 5 个交易日不设置涨跌幅限制，股价可能表现出比 A 股其他版块更为剧烈
的波动；
     （2）科创板上市公司退市的风险。科创板执行比 A 股其他板块更为严格的退市标准，
且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，因此上市公司退市风险更大，可能会对基
金净值产生不利影响；
     （3）科创板股票流动性较差的风险。由于科创板投资门槛高于 A 股其他板块，整体版
块活跃度可能弱于 A 股其他版块；科创板机构投资者占比较大，版块股票存在一致性预期
的可能性高于 A 股其他版块，在特殊时期存在基金交易成交等待时间较长或无法成交的可
能；
     （4）本基金投资集中度相对较高的风险。因科创板均为科技创新成长型公司，其商业
模式、盈利模式等可能存在一定的相似性，因此，持仓股票股价存在同向波动的可能，从而
产生对基金净值不利的影响。
     本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同
风险外，本基金还可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭
证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享
有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的
特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托
凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；
已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境
内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
     四、流动性风险
     本基金的流动性风险主要体现在基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付
投资人赎回对价的风险。
     本基金为开放式基金，投资人可以在本基金的申购、赎回开放日申请申购或赎回本基金。
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但在极端的、特殊的市场情况下可能无法满足投资人的日常申购及赎回申请。
  本基金为被动投资指数基金。在投资方向与投资比例方面，本基金投资于标的指数成份
股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，与此同时，本基金严格控制流通
受限基金、流通受限资产的投资比例。本基金为 ETF，不同于其他的开放式基金采用现金赎
回的方式，其赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价，这将降低本基金因
应对日常赎回的需要而变现基金资产的压力。但在极端的、特殊的市场情况下，若证券投资
基金行业普遍面临流动性风险，本基金所投资的证券投资基金的流动性风险也将在一定程度
上影响本基金的应对赎回能力。
  当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂
停基金估值，基金份额持有人将面临无法及时赎回所持有的基金份额的风险。
  五、其他风险
  六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
  本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市
场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售
机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，
不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风
险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承
受能力与产品风险之间的匹配检验。
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       十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
  一、基金合同的变更
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。
依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
  二、基金合同的终止事由
  有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
承接的；
标的指数不符合要求的情形除外、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，
基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开
或就上述事项表决未通过的；
  三、基金财产的清算
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
  在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
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  （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对基金财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金剩余财产进行分配。
变现的，清算期限相应顺延。
  四、清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  五、基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
  六、基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算
小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性
公告登载在规定报刊上。
  七、基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。
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               二十、基金合同的内容摘要
  一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
  （一）   基金管理人的权利与义务
  （1）依法募集资金；
  （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；
  （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
  （4）发售基金份额；
  （5）按照规定召集基金份额持有人大会；
  （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合
同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资
人的利益；
  （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
  （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
  （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金
合同规定的费用；
  （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
  （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
  （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
  （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借
业务；
  （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
  （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基
金提供服务的外部机构；
  （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交
易过户等业务规则；
  （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
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  （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
  （2）办理基金备案手续；
  （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
  （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
  （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
  （6）除依据《基金法》
            、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
  （7）依法接受基金托管人的监督；
  （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合基金合同
等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，
编制申购赎回清单；
  （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
  （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
  （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
  （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合
同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向监管
机构、司法机关等有权机构提供或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况
除外；
  （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
  （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
  （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
  （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低
于法律法规规定的最低期限；
  （17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人
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能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成
本的条件下得到有关资料的复印件；
  （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
  （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
  （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承
担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
  （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基
金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
  （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
  （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
  （24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担
全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退
还基金认购人；
  （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （26）建立并保存基金份额持有人名册；
  （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
  （二）    基金托管人的权利与义务
  （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；
  （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
  （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家
法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，
并采取必要措施保护基金投资人的利益；
  （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办
理证券交易等资金清算；
  （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
  （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
  （7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
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  （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
  （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
  （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
  （4）除依据《基金法》
            、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
  （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
  （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约
定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
  （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金
信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司法机关等有权机构提供或因
审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；
  （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回对价；
  （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
  （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合
同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
  （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定
的最低期限；
  （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
  （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
  （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的
现金部分；
  （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基
金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
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     （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
     （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
     （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监
督管理机构，并通知基金管理人；
     （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任
而免除；
     （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人
因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
     （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
     （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
     （三）基金份额持有人
     基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资人自
依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持
有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或
签字为必要条件。
     每份基金份额具有同等的合法权益。
于：
     （1）分享基金财产收益；
     （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
     （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
     （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
     （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
     （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
     （7）监督基金管理人的投资运作；
     （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
     （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
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于：
     （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件；
     （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
     （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
     （4）交纳基金认购款项或股票、申购对价、现金差额及法律法规和基金合同所规定的
费用；
     （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
     （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
     （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
     （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
     （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
     二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
     基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
     若以本基金为目标基金，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基金托管人
一致的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持
有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派
代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，联接基金持
有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登
记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份
额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一
参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
     联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委
托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表
决。
     联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接
基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基
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金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
     本基金基金份额持有人大会不设日常机构。若未来本基金份额持有人大会成立日常机构，
则按照届时有效的法律法规的规定执行。
     （一）召开事由
基金份额持有人大会：
     （1）终止基金合同，基金合同另有约定的除外；
     （2）更换基金管理人；
     （3）更换基金托管人；
     （4）转换基金运作方式；
     （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
     （6）变更基金类别；
     （7）本基金与其他基金的合并；
     （8）变更基金投资目标、范围或策略；
     （9）变更基金份额持有人大会程序；
     （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
     （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会；
     （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
     （13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形
除外；
     （14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事
项。
利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持
有人大会：
     （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
     （2）调整本基金的申购费率；
     （3）因相应的法律法规、证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应当对
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基金合同进行修改；
  （4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合
同当事人权利义务关系发生重大变化；
  （5）在法律法规或证监会允许范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、
非交易过户等业务的规则（包括但不限于申购赎回清单的调整、开放时间的调整等）；
  （6）基金管理人履行适当程序后，推出新业务或服务；
  （7）增设新的基金份额类别、减少基金份额类别或者调整基金份额类别设置；
  （8）调整基金收益分配原则；
  （9）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
  （二）会议召集人及召集方式
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起
份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上
（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻
碍、干扰。
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  （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
  （1）会议召开的时间、地点和会议形式；
  （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
  （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
  （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
  （5）会务常设联系人姓名及联系电话；
  （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
  （7）召集人需要通知的其他事项。
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决
意见寄交的截止时间和收取方式。
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
  （四）基金份额持有人出席会议的方式
  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规或监管机构允许的
其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程：
  （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并
且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
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  （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或
大会公告载明的其他方式进行表决。
  在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
  （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示
性公告；
  （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人
为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
  （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、
会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人
代表出具表决意见；
  （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的
规定，并与基金登记机构记录相符。
面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中
列明。
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相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
  （五）议事内容与程序
  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基
金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的
其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
  （1）现场开会
  在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票
人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金
管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人
授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大
会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选
举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管
人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
  （2）通讯开会
  在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
  （六）表决
  基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外
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的其他事项均以一般决议的方式通过。
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，转
换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并
以特别决议通过方为有效。
     基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
     采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面符合会议通知规定的表
决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决
意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
     基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
     在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
     （七）计票
     （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
     （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
     （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
     （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
     在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
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代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，
不影响计票和表决结果。
     （八）生效与公告
     基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
     基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
     基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
     基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
     （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内
容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内
容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
     三、基金合同解除和终止的事由、程序
     （一）基金合同的变更
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。
依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
     （二）基金合同的终止事由
     有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
承接的；
标的指数不符合要求的情形除外、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，
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基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开
或就上述事项表决未通过的；
  （三）基金财产的清算
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
  在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、
尽责地履行本基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对基金财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金剩余财产进行分配。
变现的，清算期限相应顺延。
  （四）清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  （五）基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
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用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
  （六）基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算
小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性
公告登载在规定报刊上。
  （七）基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。
  四、争议解决方式
  各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，应提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行
仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决
定，仲裁费用由败诉方承担。
  争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
  《基金合同》受中国法律（不含港澳台地区法律）管辖。
  五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
  基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营
业场所查阅。
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               二十一、基金托管协议的内容摘要
   一、基金托管协议当事人
   （一）基金管理人（也可称资产管理人）
   名称：大成基金管理有限公司
   住所：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层
   法定代表人：吴庆斌
   设立日期：1999 年 4 月 12 日
   批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，中国证监会证监基字【1999】
   组织形式：有限责任公司
   注册资本：贰亿元人民币
   存续期限：持续经营
   联系电话：0755-83183388
   （二）基金托管人（也可称资产托管人）
   名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)
   住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
   办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
   邮政编码：518040
   法定代表人：缪建民
   成立时间：1987 年 4 月 8 日
   批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复字（1986）175 号文、银复（1987）
   基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
   组织形式：股份有限公司
   注册资本：人民币 252.20 亿元
   存续期间：持续经营
   二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
   （一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、
投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。
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  本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下同）。
  为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指
数成份股（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票及存托凭
证）、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券资产（包括国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债
券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、
可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、债券回购、资产支持证
券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。
  本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。未来在法律法规允
许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
  基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于
基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、
国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
  如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。
  （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
  （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基
金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的
其各类资产支持证券合计规模的 10%；
  （3）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持
有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起
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  （4）本基金参与股指期货交易的，依据下列标准建构组合：
  ①在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
  ②在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资
产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资
产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
  ③在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
  ④在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的 20%；
  ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
  ⑥每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等；
  （5）本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：
  ①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的
  ②本基金在任何交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等；
  ③本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值
之和，不得超过基金资产净值的 100%。
  其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、
买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
  ④本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总
市值的 30%；
  ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货
合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
  ⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 30%；
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  （6）本基金参与股票期权交易的，需遵守下列投资比例限制：
  ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
  ②本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合
约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
  ③本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照
行权价乘以合约乘数计算；
  （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
  （8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期
后不得展期；
  （9）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
  （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；
  因证券/期货市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
  （11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
  （12）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：
  ①出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证
券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
  ②参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
  ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
  ④证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。
  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的，从其规定；
  （13）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他
有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
  （14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易
的股票合并计算；
  （15）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
  除上述第（3）、
         （10）
            、（11）
                、（12）项外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金
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规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但
中国证监会规定的特殊情形除外。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
  法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
  （1）承销证券；
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
  （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利
益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
  法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行
适当程序后，本基金投资则不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
  （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人选择
存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金
合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管
人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银
行存款，基金托管人可以拒绝执行，并通知基金管理人。
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  本基金投资银行存款应符合如下规定：
存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，不受上述比例限制；投资于具有基金托管人资
格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%；投资
于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计
不得超过 5%。
  有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履行适当程序
后，可相应调整投资组合限制的规定。
位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行
定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有
关文件，切实履行托管职责。
  （1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银
行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的，
由基金管理人承担责任。
  （2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险
主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付
的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前
支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。
  （3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致
基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。
  （4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作
办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
  （三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、存款凭
证传递、账目核对、到期兑付、提前支取、基金投资银行存款的监督
  （1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体
合作协议》
    （以下简称“《总体合作协议》”）
                   ，确定《存款协议书》的格式范本。
                                  《总体合作协
议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。
  （2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核，
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审查存款银行资格等。
  （3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方
式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后，
存款余额的确认及兑付办法等。
  （4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”
                                  ）寄送或上门
交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余
额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。
  （5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资金应全部
划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入指定账户的，
由存款银行承担一切责任。
  （6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、预留印
鉴发生变更，基金管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存
款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的
送达方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时以
加盖公章的书面形式通知对方。
  （7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被质押或以
任何方式被抵押，不得用于转让和背书。
  （1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总
体合作协议》、
      《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构
开立银行账户。
  （2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
  （1）存款证实书等存款凭证传递
  存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在
《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证（以
下简称“存款凭证”
        ），该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证，且对应每笔存款
仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款
凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基
金托管人指定联系人；若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定
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会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。
  （2）存款凭证的遗失补办
  存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基金管理人应
督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门交付至基金托管人，原
存款凭证自动作废。
  （3）账目核对
  每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。
  基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过 3 个月的定期存款，基金托管人
于每季度向存款银行发起查询查复，存款银行应按照中国人民银行查询查复的有关时限要求
及时回复。基金管理人有责任督促存款银行及时回复查询查复。因存款银行未及时回复造成
的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。
  存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送至
基金托管人指定联系人。
  （4）到期兑付
  基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定
的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应向基金托管人电话询问。存款到期前基金
管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。
  基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管理人与存
款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人，基金
托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。
  基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存款银行应立
即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后，与
存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账
户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需
按《存款协议书》约定利率和实际延期天数支付延期利息。
  如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因，
基金管理人可以提前支取全部或部分资金。
  提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。
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  基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》
的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基
金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在
由基金管理人承担，基金托管人不承担责任。
  （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与
银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法
规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易
对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基
金托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。如基金管理人在基金投资运作之前未
向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易对手。
基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监
督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基
金管理人可以调整交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。
新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，
但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结
算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管
人协商解决。
  基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定
的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承
担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况
进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基
金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任，但应当予
以必要的协助。
  （五）本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》等有关监管规定。
下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他
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原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
  本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登记结算有限
责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存
管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
  本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。
  本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发
行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包
括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
  基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管
人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，
以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
  基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有
效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因市场发生剧烈变动等原因
而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担
所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。
书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、
锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。基金管理
人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面
发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。
  由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使基金托管人无法审核认
购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。
证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、
                       《托管协议》以及其他相关法律法规的
有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中国证监会，同时采取合理措施保护基金投资人
的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、
                                 《托管协议》的
投资指令不予执行，并立即通知基金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合
同不得不执行时，基金托管人应向中国证监会报告。
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露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金
资产净值的比例、锁定期等信息。
  （六）本基金如参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵循审慎经营原则，配备技
术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和
控制风险。基金托管人将对基金参与转融通证券出借业务进行监督和复核。
  （七）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的风
险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法律法规及监管机构的
相关规定。
  （八）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计
算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信
息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
  （九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知基金管理人
限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后
应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管
人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述
规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人
对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
  （十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管
协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在规定
时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法
规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应
积极配合提供相关数据资料和制度等。
  （十一）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及时纠正，由此造
成的损失由基金管理人承担，基金托管人在履行其通知义务后，予以免责。
  （十二）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通
知基金管理人限期纠正。
  三、基金管理人对基金托管人的业务核查
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  （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人
计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和
监督基金投资运作等行为。
  （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金
合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管
人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违
规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随
时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。
  （三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议
对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在规定
时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合提供相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。
  （四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知
基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
  四、基金财产的保管
  （一）基金财产保管的原则
财产的完整与独立。
经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人
实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承
担由此产生的责任。
并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金
管理人采取措施进行催收，由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追
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偿基金财产的损失，基金托管人应给予必要的协助。
资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但不限于包括但不限于证
券交易资金账户内的资金、证券类基金资产、期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其
收益，由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产
等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。
  （二）基金募集期间及募集资金的验资
有人人数符合《基金法》、
           《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部
资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户，同时在规定时间内，基金管理人应聘请符
合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报
告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
等事宜，基金托管人应当予以必要的协助和配合。
  （三）基金资金账户的开立和管理
户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为“大
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理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金
业务以外的活动。
  （四）基金证券账户和证券交易资金账户的开立和管理
金托管人与基金联名的证券账户。
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
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由基金管理人负责。
产证券交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清算，并与基
金托管人开立的托管账户建立第三方存管关系。
  基金托管人和基金管理人不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户，亦不得使用证
券账户或证券交易资金账户进行本基金业务以外的活动。本基金通过证券经纪机构进行的交
易由证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算。
券交易资金账户另行开立银行托管账户以外的其他银行账户。
的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并管理；若无相关规定，
则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
  （五）债券托管账户的开设和管理
  基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银
行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司、
银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。
  （六）其他账户的开立和管理
人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管理人应以书面
形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密
码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必
及时通知基金托管人。
  基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金管理人保
证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给
基金托管人。
理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使用
并管理。
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     （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
     基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保
管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券
登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。实物
证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由
上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。
     （八）与基金财产有关的重大合同的保管
     由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、
基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同
签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。
因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人
负责。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限。
     对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真
件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与
基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。
     五、基金资产净值计算、估值和会计核算
     （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
     基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
     基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计
算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管
理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规
定。
     基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规
定公告。
     基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、基金份额净值发送基
金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。但基金管理人根据法
律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。
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基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责任。因此，就与本基金
有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基
金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
  （二）基金资产的估值
  基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行基金资产的估值。
  （三）基金份额净值错误的处理方式
  基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理基金份额净值错误。
  （四）基金会计制度
  按国家有关部门规定的会计制度执行。
  （五）基金账册的建立
  基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处
理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行
核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在
分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
  （六）基金财务报表与报告的编制和复核
  基金财务报表与报告由基金管理人编制，基金托管人复核。
  基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表与报告后，进行独立的复核。核对不
符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。
  基金管理人、基金托管人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制及复核；
在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制及复核；在上半年结束之日
起 2 个月内完成基金中期报告的编制及复核；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告
的编制及复核。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金
托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。基金年度报告中的财务会计
报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足
两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
  六、基金份额持有人名册的保管
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     基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金
托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。如不能
妥善保管，则按相关法律法规承担责任。
     在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托
管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和基金
托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保
密义务。
     七、争议解决方式
     双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商未能解
决的，应提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地
点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用
由败诉方承担。
     争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
     本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的，不含港澳台地区法律）管辖并从其解
释。
     八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
     （一）托管协议的变更程序
     本协议双方当事人经协商一致并履行适当程序后，可以对协议进行修改。修改后的新协
议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。
     （二）基金托管协议终止的情形
      《基金合同》终止；
个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
     （三）基金财产的清算
     基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。
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              二十二、对基金份额持有人的服务
   对于基金份额持有人基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务。同时基金管理人依
据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增减或变更服务项目。主要服务内容如下：
   （一）客服中心电话服务
   投资者拨打基金管理人客服热线 400-888-5558（国内免长途话费）可享有如下服务：A、
自助语音服务：提供 7×24 小时电话自助语音的服务，可进行账户查询、基金净值、基金产
品等自助查询服务。B、人工坐席服务：提供每周五天,每天不少于 8 小时的人工坐席服务（法
定节假日除外）。投资者可以通过该热线获得业务咨询、基金账户查询、交易情况查询、服
务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服务。
   （二）综合对账服务
   大成基金为持有人提供综合对账服务，每年度以电子邮件、短信或其他方式向本公司直
销持有人提供基金保有情况信息。本公司账单服务类型有月度、季度、年度对账单，服务形
式由持有人自主选择定制。具体包括：电子邮件账单、手机短信账单、直销平台自助查询、
客服热线查询等。为响应国家双碳战略，倡导绿色环保对账方式，本基金管理人欢迎持有人
使用电子方式对账单，同时为更好的服务老年持有人客户，仍将保留自主订阅纸质对账单的
服务措施（订阅纸质对账单的持有人需确保邮寄地址准确可送达）。
   （三）官方平台自助查询及资讯服务
   基金管理人官方网站（www.dcfund.com.cn）和官方移动平台均可为投资者提供基金账
户及交易情况查询、个人资料修改、手机短信和电子邮件信息定制等自助服务，提供基金文
件查阅、公司公告、热点问答、市场点评等信息资讯服务。同时，也提供电子邮箱服务（客
户服务邮箱：callcenter@dcfund.com.cn）和在线答疑服务。
   （四）网上交易服务
   本基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人官方网站以
及官方移动平台办理基金认购、申购、赎回、转换、撤单、基金定投、分红方式修改、账户
资料修改、交易密码修改、交易情况查询和账户信息查询等各类业务。其中，基金定投、转
换等业务的开通时间以另行公告为准。
   （五）定期定额投资计划
   基金管理人通过非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提供定期定额投
资服务（本公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人投资者开通）。通过定期定
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额投资计划，投资者可依托固定的渠道，定期定额申购基金份额，具体实施方法见有关公告
或咨询客服热线。
  （六）客户投诉建议受理服务
  投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资理财中心、客服热线、网站在线栏
目、电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议。
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                 二十三、其他应披露的事项
  （一）本基金管理人、基金托管人的托管业务部门目前无重大诉讼事项。
  （二）最近 3 年本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及高级管理人员没有受到任
何处罚。
  （三）2025 年 05 月 23 日至 2025 年 11 月 22 日发布的公告：
限公司为申购赎回代办证券公司的公告》。
要更新》。
限公司为申购赎回代办证券公司的公告》。
度报告》。
限公司为申购赎回代办证券公司的公告》。
份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告》。
告》。
限公司为申购赎回代办证券公司的公告》。
度报告》。
  （四）在此之前公告的招募说明书及更新的招募说明书与本更新的招募说明书内容若有
不一致之处，以本更新的招募说明书为准。
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           二十四、招募说明书的存放及查阅方式
  依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。投资人可在办公
时间免费查阅，也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件。投资人按上述方式所获
得的文件或其复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
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                   二十五、备查文件
   《大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
   《大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
                                 大成基金管理有限公司