国投深证100LOF: 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要

国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）基金
                    产品资料概要更新
                                      编制日期：2026年6月11日
                    送出日期：2026年6月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
             国投瑞银深证 100 指数
基金简称                         基金代码       161227（前端）
             （LOF）
             国投瑞银基金管理有限                 中国工商银行股份有限
基金管理人                        基金托管人
             公司                         公司
                             上市交易所及上    深 圳 证 券 交 易 所
基金合同生效日      2015-08-14
                             市日期        2015-08-28
基金类型         股票型             交易币种       人民币
运作方式         普通开放式           开放频率       每个开放日
                             开始担任本基金
基金经理         赵建              基金经理的日期
                             证券从业日期     2003-08-01
             基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二
             百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期
             报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应
其他
             当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金
             合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法
             律法规另有规定时，从其规定。
场内简称         国投深证 100LOF
注：1、国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）由国投瑞银瑞福深证 100 指数分级
证券投资基金（合同生效日期为 2012 年 7 月 17 日）分级运作期届满于 2015 年 8 月 14 日转
型而成，国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金由国投瑞银瑞福分级股票型证券投资
基金（合同生效日期为 2007 年 7 月 17 日）转型而成。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
             本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证100价格指数的有效跟
投资目标         踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控
             制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
             本基金标的指数为深证100价格指数。
投资范围         本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
             上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股
          票、存托凭证，下同）、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国
          证监会允许基金投资的其他金融工具。
          本基金投资于深证100指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于
          基金资产净值的80%；投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市
          值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的
          资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应
          收申购款等；权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国
          证监会的规定。
          如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具，基金管理
          人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
          本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资策略，按照个股
          在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其
          权重的变动进行相应调整，以复制和跟踪基准指数。
          （1）类别资产配置：本基金采用自上而下的两层次资产配置策略，首
          先确定基金资产在股票和其他资产之间的配置比例，然后通过指数复
          制的方法，确定各成份股的配置比例。
主要投资策略    （2）股票组合构建与调整：本基金采用指数复制构建股票组合，根据
          基准指数成份股及其权重的变动、法律法规中的投资比例限制、增发
          新股等情形，对股票投资组合及时进行适度调整。
          （3）股指期货的投资：为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风
          险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。
          （4）存托凭证投资策略：本基金将根据本基金的投资目标和投资策略，
          基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
业绩比较基准    95%×深证100价格指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）
         从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收
         益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基
         金、债券型基金和混合型基金。
         根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金
风险收益特征
         管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改
         变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，
         本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金
         管理人和销售机构提供的评级结果为准。
注：详见《国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）招募说明书》第九部分“基金
的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。本基金由国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基
金于2015年8月14日转型而成。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
              份额（S）或金额（M）
   费用类型                            收费方式/费率   备注
                /持有期限（N）
                                             场外份
                  M ＜ 100 万元         1.20%
                                              额
 申购费（前收费）
                                             场外份
                                              额
                                       场外份
                        M ≥ 500 万元     1000 元/笔
                                        额
                                       场外份
                    N ＜ 365 天    1.40%
                                        额
                                       场外份
                                        额
申购费（后收费，若有）
                                       场外份
                                        额
                                       场外份
                      N ≥ 1095 天 0.00%
                                        额
                                       场外份
                     N ＜ 7天      1.50%
                                        额
                                       场外份
                                        额
                                       场外份
                                        额
    赎回费
                                       场外份
                       N ≥ 730 天 0.00%
                                        额
                                       场内份
                     N ＜ 7天      1.50%
                                        额
                                       场内份
                        N ≥ 7天   0.50%
                                        额
注：1、本基金的场内申购费率由基金代销机构比照场外前端申购费率执行。基金份额的申
购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记
等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。
登记结算机构系统记录为准。
他手续费后的余额归基金财产。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金
财产；其他赎回费归入基金财产的比例为80%。
（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别      收费方式/年费率或金额                   收取方
管理费             0.75%                基金管理人、销售机构
托管费             0.15%                  基金托管人
审计费用           30,000.00               会计师事务所
信息披露费        120,000.00                规定披露报刊
        《基金合同》生效后与基金相关的律
        师费、基金份额持有人大会费用、基
        金的证券交易费用、基金的银行汇划
其他费用                                   相关服务机构
        费用、基金相关账户的开户及维护费
        用等费用，以及按照国家有关规定和
        《基金合同》约定，可以在基金财产
        中列支的其他费用。费用类别详见本
        基金《基金合同》及《招募说明书》
             或其更新。
注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
金额以基金定期报告披露为准。
（三） 基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
               基金运作综合费率（年化）
注：1、基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露
的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真
阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
    （1）与指数化投资相关的特定风险
    本基金为指数型基金，主要投资标的为深证 100 价格指数成份股，在基金的投资运作过
程中可能面临指数基金特有的风险。
    标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理
和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。本基金投资于深证 100 指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的
票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
    标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均回报率可能存在偏离。
    根据本基金标的指数编制方案，存在个别成份股权重较大、集中度较高的情况，可能使
基金面临较大波动风险或流动性风险。
    以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
    ①由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏
离度与跟踪误差；
    ②由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，
使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；
    ③成份股派发现金红利等将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度；
    ④由于成份股停牌、摘牌或因标的指数流通市值过小、流动性差等原因使本基金无法及
时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；
    ⑤由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基
金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；
    ⑥在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手
段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的
跟踪程度；
  ⑦基金现金资产的拖累会影响本基金对标的指数的跟踪程度；
  ⑧特殊情况下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投资组合与标的指数构成的差异
可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。
  ⑨其他因素，如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标
的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪
成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生
跟踪偏离度与跟踪误差。
  标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
  ①基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
  ②停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期等因素影响本基金二级市场价格的折溢
价水平。
  本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在 0.35%以
内，年跟踪误差控制在 4%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差
超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
  尽管指数公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因
指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进行投
资决策，则可能导致损失。
  本基金标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，指数编制机构有权停止编制标的指
数、变更标的指数编制方案。而指数编制方案基于其样本空间仅能选取部分证券予以构建，
其表征性与可投资性可能存在不成熟或不完备之处。当指数编制机构变更标的指数编制方案，
导致指数成份股样本与权重发生调整，基金管理人需调整投资组合，从而可能增加基金运作
难度、跟踪误差和组合调整的风险与成本，并可能导致基金风险收益特征发生较大变化；此
外，当市场环境发生变化，但指数编制机构未能及时对指数编制方案进行调整时，可能导致
标的指数的表现与总体市场表现存在差异，从而影响投资收益。投资人需关注并承担上述风
险，谨慎作出投资决策。
  未来若出现标的指数不符合相关法规要求、指数编制机构退出等情形，本基金将根据基
金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换
运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进
行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资
人将面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，
影响投资收益。
  指数编制开发与计算维护受诸多因素影响，其中多数因素不受控制。因市场结构变化、
产品定义调整，或其他原因导致指数不再对其衡量的标的具有代表性等极端情况均可能导致
指数终止。
  标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基
金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中
的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。
  （2）股指期货等金融衍生品投资风险
  金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源
自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于金融衍生品需承受市场风险、信用风险、
流动性风险、操作风险和法律风险等。由于金融衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的
工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于金融衍生品定价相当复
杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
  股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价
指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，
如果没有在规定时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
  （3）存托凭证投资风险
  本基金的投资范围包括存托凭证，除承担境内上市交易股票投资的共同风险外，本基金
还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机
制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等
方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排
可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格
差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外
上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律
制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
  （4）投资创业板股票的风险
  本基金可投资于创业板股票，创业板市场相对于主板市场而言，上市公司规模相对较小，
且多处于创业及成长期，发展相对不成熟，因此，投资创业板上市证券可能存在诸多特有的
风险，包括且不限于：存在较高的流动性风险、上市公司的经营风险、上市公司诚信风险、
股价大幅波动的风险、创业企业技术风险。
  （5）与上市有关的特定风险
  若本基金不符合证券交易所上市条件而被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前
终止上市，本基金基金份额将不能继续进行二级市场交易。
  基金份额持有人通过交易所交易基金份额时，由于受二级市场供求关系及流动性的影响，
在证券市场持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下，有可能出现基金份额无法成交的
情形，或者基金份额二级市场交易价格低于基金份额净值的情形，即基金折价交易，从而影
响持有人收益或产生损失，可能会对投资者的资金安排及投资计划产生一定的影响，请投资
者在理性判断的基础上做出投资选择。
  本基金的证券投资组合所面临的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。
法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他
风险。
（二）重要提示
  中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行
仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方
承担。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
    （1）《国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）基金合同》
    （2）《国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）托管协议》
    （3）《国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）招募说明书》
    （4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
    （5）基金份额净值
    （6）基金销售机构及联系方式
    （7）其他重要资料