三季报点评：同泰沪深300量化增强C基金季度涨幅16.38%

证券之星消息，日前同泰沪深300量化增强C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为16.38%。

从业绩表现来看，同泰沪深300量化增强C基金过去一年净值涨幅为6.13%，在同类基金中排名333/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-30.88%，成立以来的最大回撤为-45.91%。

从基金规模来看，同泰沪深300量化增强C基金2024年三季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模978.48万元变化了168.21万元，环比变化了17.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.48%，无债券类资产，现金占净值比0.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.65%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.25%。

同泰沪深300量化增强C现任基金经理为马毅。其中在任基金经理马毅已从业2年又238天，2024年1月23日正式接手管理同泰沪深300量化增强C，任职期间累计回报为19.37%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为同泰沪深300量化增强A（012911），季度净值涨幅为16.46%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,国内货币政策处于进一步宽松的周期,经济处于修复通道中;美国经济表现出一定的韧性,但增长动能有所减弱,市场对经济衰退的担忧增加,美联储9月启动预防性降息。受多因素影响,三季度国内股市主要以调整为主,季末受积极政策预期影响而大涨。统计月度因子表现前三变动如下:7月(反转、估值、波动率),8月(市值、流动性、反转),9月(质量、反转、成长)。本基金2月启用新版本量化指增策略,基于约束优化算法构建沪深300风格因子指数,同时基于风格动量的统计原理,定期筛选前几类强势量化因子组合调整持仓,管理目标是跟踪住沪深300指数的前提下获得一定的超额回报。本季度组合管理回报率较沪深300有一定的超额。

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