三季报点评：创金合信量化多因子股票A基金季度涨幅13.87%

证券之星消息，日前创金合信量化多因子股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.69亿元，季度净值涨幅为13.87%。

从业绩表现来看，创金合信量化多因子股票A基金过去一年净值涨幅为-1.22%，在同类基金中排名694/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-31.07%，成立以来的最大回撤为-40.22%。

从基金规模来看，创金合信量化多因子股票A基金2024年三季度公布的基金规模为2.69亿元，较上一期规模2.88亿元变化了-1906.16万元，环比变化了-6.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.76%，债券占净值比3.64%，现金占净值比2.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.72%，第一大重仓股为宇信科技（300674），持仓占比为1.47%。

创金合信量化多因子股票A现任基金经理为董梁 黄小虎。其中在任基金经理董梁已从业7年又73天，2019年7月5日正式接手管理创金合信量化多因子股票A，任职期间累计回报为54.3%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信北证50成份指数增强A（019993），季度净值涨幅为23.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,在美联储开启降息的背景下,国内的政策空间进一步打开,9月下旬央行、证监会等领导部门陆续出台促经济稳增长的政策,同时叠加提升资本市场发展的举措,投资者信心快速恢复,A股出现了较大幅度的反弹,两市成交额也达到较高水平。在各项宏观政策出台的背景下,经济有望企稳回升,推动市场风险偏好的提升。2024年三季度,基金的业绩基准中证1000指数表现较好,累计上涨16.60%。基准指数成份股内,上涨幅度靠前的几个行业是非银行金融43.80%、综合金融42.57%、房地产28.06%,上涨幅度靠后的几个行业是石油石化2.47%、煤炭4.54%、电力及公用事业5.77%。风格方面,大盘成长和长期反转风格整体占优,三季度对组合超额贡献较多的风格因子主要是波动率因子。报告期内模型运行平稳,我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资,严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差,突出对中小股票的风险监测,在此基础上追求超额收益。

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