三季报点评：国金量化多因子股票C基金季度涨幅12.96%

证券之星消息，日前国金量化多因子股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模11.14亿元，季度净值涨幅为12.96%。

从业绩表现来看，国金量化多因子股票C基金过去一年净值涨幅为-0.89%，在同类基金中排名678/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-33.5%，成立以来的最大回撤为-33.93%。

从基金规模来看，国金量化多因子股票C基金2024年三季度公布的基金规模为11.14亿元，较上一期规模12.02亿元变化了-8789.15万元，环比变化了-7.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.35%，债券占净值比3.9%，现金占净值比5.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.04%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为0.98%。

国金量化多因子股票C现任基金经理为马芳 姚加红。其中在任基金经理马芳已从业4年又55天，2022年10月14日正式接手管理国金量化多因子股票C，任职期间累计回报为12.11%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国金量化多策略A（005443），季度净值涨幅为14.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场环境来看:报告期内除9月底交易活跃度骤升以外,大部分时间市场活跃度处于2019年以来低水平位置;市场风格波动维持在近5年较高水平位置,特别是动量和贝塔值。具体因子层面:报告期内大部分风格持续性较弱,动量、贝塔值和市值等波动大、持续性差。行业涨跌方面,各中信一级行业在报告期内录得正收益,其中涨幅大于40%的行业为非银金融和综合金融,房地产行业区间涨幅超过28%;涨幅低于10%的行业有纺织服装、农林牧渔、电力及公用事业、煤炭和石油石化等。本基金主要采取量化多头策略,受市场波动和相对收益共同影响,且从中短区间来看,受市场涨跌的影响更大。国金量化策略收益来源多样化、持仓分散度高,报告期内以较高股票仓位运作。

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