三季报点评：诺安中证500指数增强C基金季度涨幅10.64%

证券之星消息，日前诺安中证500指数增强C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.21亿元，季度净值涨幅为10.64%。

从业绩表现来看，诺安中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为1.2%，在同类基金中排名409/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-21.14%，成立以来的最大回撤为-40.73%。

从基金规模来看，诺安中证500指数增强C基金2024年三季度公布的基金规模为0.21亿元，较上一期规模191.88万元变化了1950.03万元，环比变化了1016.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.93%，无债券类资产，现金占净值比8.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.11%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为1.05%。

诺安中证500指数增强C现任基金经理为王海畅 孔 。其中在任基金经理孔 已从业2年又212天，2023年6月3日正式接手管理诺安中证500指数增强C，任职期间累计回报为-10.56%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺安多策略混合（320016），季度净值涨幅为26.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾三季度,9月23日可作为一个观察分界线,将市场主要指数的走势进行较好地区分。一方面,当天之前较为低迷的情况在季度收官的最后5个交易日内得到了大幅改善,成交活跃度上亦是如此;另一方面,从“滚动3年市净率分位数”这个估值指标的角度看,沪深300指数在上述季度收官区间内修复了约五成,中证500指数修复了约三成,各一级行业指数平均修复了约四成。在产品投资运作所用到的深度学习模型和多因子模型中,价量类的特征或因子的选股效果亦在上述分界线后出现了一定程度的短期波动。为了向投资者更好地解释这个波动现象的含义,我们在上述两类模型框架里选取多因子模型会参考的一个高频成交额数据,n阶自回归系数指标为例进行阐述。这个指标衡量的是个股近期多个日内成交状况的总体理性程度,前期成交热度较高的个股如果在接下来的相同长度区间内有所收敛,那么该股票在这段区间整体上可能更多地是在被偏理性型资金所定价,反之则可能是更多地被偏追逐热点型资金所定价,前者在接下来一段区间的相对收益与后者相比在统计学意义上具有概率优势,但这个长期稳健的规律在三季度收官的最后几个交易日面对了短暂的波动情况。积极政策带来市场信心提振,进而也对接下来各宽基指数的走势提供了更多的正面支撑,在后续有更多的上市公司经营业绩改善预期得到验证的场景下,指数有望继续企稳回升。在超额收益方面,上述“长期稳健规律短期波动”的状况继续保持的概率较低,我们看好深度学习模型和多因子模型超额收益的逐步修复。此外,基本面类因子的整体表现继续保持相对稳健,我们认为这一状况持续的概率不低。

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