三季报点评：易方达易百智能量化策略C基金季度涨幅18.96%

证券之星消息，日前易方达易百智能量化策略C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为18.96%。

从业绩表现来看，易方达易百智能量化策略C基金过去一年净值涨幅为13.9%，在同类基金中排名437/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-36.2%，成立以来的最大回撤为-62.12%。

从基金规模来看，易方达易百智能量化策略C基金2024年三季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模936.47万元变化了150.9万元，环比变化了16.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.7%，无债券类资产，现金占净值比5.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.49%，第一大重仓股为景业智能（688290），持仓占比为0.25%。

易方达易百智能量化策略C现任基金经理为殷明。其中在任基金经理殷明已从业3年又222天，2021年3月20日正式接手管理易方达易百智能量化策略C，任职期间累计回报为-18.81%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达上证科创板100增强策略ETF（588500），季度净值涨幅为21.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,市场整体向好,出现了一定幅度的回升。大小盘层面,代表市场大盘风格的沪深300指数上涨了16.07%,代表市场小盘风格的中证2000指数上涨17.67%。行业层面,表现靠前的行业有非银金融、房地产、商贸零售、社会服务、计算机;表现靠后的行业有银行、农林牧渔、公用事业、石油石化、煤炭;行业一定程度上出现了季度反转效应,二季度表现靠前的行业在三季度表现相对靠后。量化因子层面,贝塔因子和低波动因子在三季度表现相对较好。宏观层面,货币政策与财政政策齐发,促进了市场的反弹;预期政策落地发力,将扎实推动经济向上、结构向优。三季度,我们进一步完善了策略的风控体系。通过引入一定的风险因子,可以有效地控制超额收益的回撤。策略迭代方面,进一步扩展了因子库,使得量化模型能够从更多的角度获取超额收益。当前形势下,预期随着宏观政策的不断推进,市场继续向上回升的概率较大,我们将继续通过选股模型跟踪市场不同方面的变化,获取稳定的超额收益。

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