三季报点评：长信量化价值驱动混合A基金季度涨幅15.68%

证券之星消息，日前长信量化价值驱动混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.96亿元，季度净值涨幅为15.68%。

从业绩表现来看，长信量化价值驱动混合A基金过去一年净值涨幅为16.4%，在同类基金中排名511/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-11.16%，成立以来的最大回撤为-31.8%。

从基金规模来看，长信量化价值驱动混合A基金2024年三季度公布的基金规模为5.96亿元，较上一期规模4.74亿元变化了1.22亿元，环比变化了25.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.6%，无债券类资产，现金占净值比7.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.38%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为5.56%。

长信量化价值驱动混合A现任基金经理为姚奕帆。其中在任基金经理姚奕帆已从业2年又273天，2022年1月28日正式接手管理长信量化价值驱动混合A，任职期间累计回报为4.79%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长信低碳环保行业量化股票A（004925），季度净值涨幅为20.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：自二季度起,国内经济面临增速下行压力。然而,9月底召开的“金融支持经济会”和政治局会议为市场注入了强心剂:一方面,政治局会议在非传统月份讨论经济问题,显示出中央对当前问题的深切关注。会议表述较7月更为积极,彰显了中央对资本市场和房地产市场的坚定支持,以及扭转下行趋势的强烈意愿。会议极大提振了市场信心,修复了投资情绪,投资意愿显著回暖,成交量迭创新高,主要市场指数迅速收复三季度以来的调整,甚至创下年内新高。另一方面,会议明确表示将陆续出台货币、财政、地产等政策组合拳,包括降息降准、调降存量房贷利率、降低购房门槛和首付比例等,这些政策无疑有助于市场流动性恢复和需求回暖。直至国庆节前,相应货币、地产政策已落地实施,市场对后续财政政策出台充满期待。量化策略方面,3季度以来,前期表现相对较好的成长类策略有所回撤,价值类策略则相对坚挺,随后伴随季末市场快速上涨,市场截面波动快速放大,动量等因子快速回撤,前期低位的部分板块大幅上涨,对量化策略形成一定挑战。在当前政策多管齐下、力度不断加码、民众信心逐步恢复、市场投资情绪持续升温的背景下,我们预计后续资本市场走势大概率整体向上,重点关注受益于政策和情绪抬升的顺周期板块、产业趋势向上的科技板块,以及经济修复基本面边际改善的核心资产板块等。此外,随着市场逐步回暖活跃,我们认为前期受到压制的成长、盈利等刻画景气度的投资策略将会逐步回暖,基本面量化策略将继续焕发生机。我们将坚持以基本面为主导,综合考虑短期交易情绪、中期景气度、长期竞争格局,自下而上精选景气度边际改善的优质个股,综合运用alpha模型、风险模型、交易成本模型构建投资组合,力求为投资者获取长期稳健的超额收益。

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