三季报点评：中泰沪深300量化优选增强C基金季度涨幅16.41%

证券之星消息，日前中泰沪深300量化优选增强C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为16.41%。

从业绩表现来看，中泰沪深300量化优选增强C基金过去一年净值涨幅为12.34%，在同类基金中排名174/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-12.41%，成立以来的最大回撤为-32.55%。

从基金规模来看，中泰沪深300量化优选增强C基金2024年三季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模2001.46万元变化了284.76万元，环比变化了14.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.51%，无债券类资产，现金占净值比9.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.86%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为5.89%。

中泰沪深300量化优选增强C现任基金经理为邹巍 李玉刚。其中在任基金经理邹巍已从业4年又322天，2021年7月5日正式接手管理中泰沪深300量化优选增强C，任职期间累计回报为-16.16%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中泰沪深300增强A（008238），季度净值涨幅为17.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,沪深300指数在除去最后一周的整个时段内,基本处在下行通道内,指数季度期初位于3461.66点,逐步下行到9月13日最低3159.25点,而后在一系列经济刺激与货币放松政策的刺激下,季度末的一周内A股市场演绎了多年未见的高强度反弹行情,季度末收盘在4017.85点,短短一周内不但收复了前半年的跌势,还创出年内新高。三季度指数年化波动率为24.36%,较上一季度显著提高,主要波动也来源于指数最后一周的报复性上涨,表现出投资者积极入市的热情。从中证各一级行业在本季度的股价表现来看,所有的行业本季度都取得一定上涨,地产、金融、医药上涨幅度更多。本季度,本基金的投资策略维持了与上一季度相同的核心理念:一方面,我们运用统计量化技术严格管控投资组合的跟踪误差,确保其与目标指数的紧密跟随;另一方面,我们依据价值投资原则,精心挑选能够持续创造超额收益的优质企业,力求在跟踪指数基础上实现超越。从实际的基金运作情况来看,我们对跟踪误差的控制依然稳健,保持在较低水平。在提升业绩表现方面,本基金在第三季度成功取得了少许超额收益。此外,我们也正努力积极探索适度放宽对特定风格因子的限制,旨在通过更灵活地运用因子逻辑,在不同市场风格中捕捉Beta收益,为基金的整体表现增添动力。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。