四季报点评：创金合信量化多因子股票A基金季度涨幅4.93%

证券之星消息，日前创金合信量化多因子股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.73亿元，季度净值涨幅为4.93%。

从业绩表现来看，创金合信量化多因子股票A基金过去一年净值涨幅为16.95%，在同类基金中排名410/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-19.79%，成立以来的最大回撤为-40.22%。

从基金规模来看，创金合信量化多因子股票A基金2024年四季度公布的基金规模为2.73亿元，较上一期规模2.69亿元变化了415.05万元，环比变化了1.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.39%，债券占净值比4.02%，现金占净值比3.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.41%，第一大重仓股为拓邦股份（002139），持仓占比为1.44%。

创金合信量化多因子股票A现任基金经理为董梁 黄小虎。其中在任基金经理董梁已从业7年又161天，2019年7月5日正式接手管理创金合信量化多因子股票A，任职期间累计回报为59.93%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信北证50成份指数增强A（019993），季度净值涨幅为19.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,市场继续交易政策预期,投资者风险偏好快速提升,交易活跃度较高,市场成交额保持在相对较高水平,且场内融资余额增长速度较快,市场震荡上行,特别是中小市值风格,涨幅较大。临近年底,12月披露的经济和金融数据小幅弱于预期,部分投资者开始逐渐止盈,市场流动性降低,市场指数层面承受一定的压力。当前,各部门陆续出台促经济稳增长的政策,如降低实体负债利息、出台消费补贴政策等,实体经济有望逐渐企稳。同时央行等部门提出多项活跃和支持资本市场发展的举措,也将逐渐改善股票市场的投资体验。 2024年四季度,基金的业绩基准中证1000指数表现较好,累计上涨4.36%。基准指数成份股内,上涨幅度靠前的行业是商贸零售21.25%、电子13.07%、计算机12.87%,下跌幅度靠前的行业是有色金属-8.65%、煤炭-8.18%、食品饮料-8.04%。风格方面,小盘和成长风格整体占优,四季度对组合超额贡献较多的风格因子主要是波动率因子。 报告期内模型运行平稳,我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资,严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差,突出对中小股票的风险监测,在此基础上追求超额收益。

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