三季报点评：创金合信量化多因子股票A基金季度涨幅-12.21%

证券之星消息，日前创金合信量化多因子股票A基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.93亿元，季度净值涨幅为-12.21%。

从业绩表现来看，创金合信量化多因子股票A基金过去一年净值涨幅为-8.47%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.56%。而基金过去一年的最大回撤为-22.48%，成立以来的最大回撤为-40.22%。

从基金规模来看，创金合信量化多因子股票A基金2026年三季度公布的基金规模为1.93亿元，较上一期规模2.74亿元变化了-8127.51万元，环比变化了-29.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.16%，债券占净值比4.83%，现金占净值比11.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.53%，第一大重仓股为东芯股份（688110），持仓占比为1.4%。

创金合信量化多因子股票A现任基金经理为董梁 黄小虎。其中在任基金经理董梁已从业9年又75天，2019年7月5日正式接手管理创金合信量化多因子股票A，任职期间累计回报为99.49%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信中证红利低波动指数Y（022900），季度净值涨幅为11.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度A股市场风格发生较大幅度的切换,二季度大涨的电子、通信等科技板块下跌,而非科技板块如红利、小市值风格获得资金流入企稳回升。尽管三季度指数整体表现不佳,但个股机会较之前有所增加,量化策略的表现有所回暖。 2026年三季度,基金的业绩基准中证1000指数下跌17.15%。基准指数成份股内,表现较好的行业是银行16.82%、煤炭15.49%、农林牧渔14.64%,表现较差的行业是电子-31.91%、通信-30.15%、建材-24.16%。风格方面,低估值和交易因子整体占优,三季度对组合超额贡献较多的风格因子包括贝塔因子和流动性因子。 报告期内模型运行平稳,我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资,严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差,突出对中小股票的风险监测,在此基础上追求超额收益。

本文数据来源于创金合信量化多因子股票A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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