三季报点评：富国绝对收益多策略混合C基金季度涨幅-3.50%

证券之星消息，日前富国绝对收益多策略混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为-3.5%。

从业绩表现来看，富国绝对收益多策略混合C基金过去一年净值涨幅为-5.79%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-1.42%。而基金过去一年的最大回撤为-6.04%，成立以来的最大回撤为-22.0%。

从基金规模来看，富国绝对收益多策略混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模493.07万元变化了-170.51万元，环比变化了-34.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比9.4%，债券占净值比35.81%，现金占净值比26.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.12%，第一大重仓股为兆易创新（603986），持仓占比为0.75%。

富国绝对收益多策略混合C现任基金经理为于鹏。其中在任基金经理于鹏已从业10年又339天，2020年3月23日正式接手管理富国绝对收益多策略混合C，任职期间累计回报为-12.82%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,A股市场风险偏好快速下行,核心指数都出现一定幅度向下调整。对于市场中性产品,最不利的环境是股指期货市场负基差(贴水)环境,在报告期内有所放大,这加大了产品的对冲成本。需要注意的是在报告期内,原来负基差相对温和的上证50合约也开始呈现显著贴水,在某些时间达到8%左右年化水平。 股指期货贴水在一定程度影响了产品在报告期内净值表现。考虑到股指期货负基差环境对产品影响,本产品在报告期内加大了资产配置力度,相应降低了对冲头寸配置,增强了对债券类产品的比例。 在对冲目标的选择上,本基金继续以上证50指数作为对冲标的。在个股层面,我们在追求阿尔法因子的同时,也注重流动性和估值保护,争取确保组合在极端市场环境下仍具备应对能力。在组合管理层面,我们系统应用了跟踪误差控制工具,通过实时监控并动态调整行业偏离度和个股集中度,尽可能确保组合在追求阿尔法的同时,严格将系统性风险(Beta)和风格偏离控制在较低水平。我们力求行业配置相对均衡,避免在单一行业过度暴露,降低因行业轮动或个别事件带来的净值波动风险。

本文数据来源于富国绝对收益多策略混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。