三季报点评：建信沪深300指数增强(LOF)C基金季度涨幅-8.80%

证券之星消息，日前建信沪深300指数增强(LOF)C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.29亿元，季度净值涨幅为-8.8%。

从业绩表现来看，建信沪深300指数增强(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-8.41%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.7%。而基金过去一年的最大回撤为-16.39%，成立以来的最大回撤为-36.9%。

从基金规模来看，建信沪深300指数增强(LOF)C基金2026年三季度公布的基金规模为0.29亿元，较上一期规模2665.03万元变化了205.02万元，环比变化了7.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.45%，无债券类资产，现金占净值比7.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.45%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为4.35%。

建信沪深300指数增强(LOF)C现任基金经理为梁洪昀 薛玲。其中在任基金经理梁洪昀已从业16年又362天，2020年5月7日正式接手管理建信沪深300指数增强(LOF)C，任职期间累计回报为29.62%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金管理人主要依托量化投资模型开展指数增强策略的投资运作,并将风险管理要求贯穿于组合构建和日常管理的全过程。在行业配置层面,基金组合与业绩比较基准的行业权重分布总体保持较高的匹配程度;在个股配置层面,则注重持仓的适度分散与均衡,避免风险过度集中。在此基础上,管理人通过量化模型挖掘潜在的超额收益机会,力争在有效控制组合相对基准偏离程度的同时,实现超额收益的持续积累。报告期内,基金取得了一定的超额收益,且收益积累过程总体较为平稳,兼顾了指数跟踪与收益增强的双重目标。 u3000u3000基金管理人持续监测组合的运行状况及超额收益表现,结合市场行情变化和量化研究成果,对模型所包含的各类子策略进行动态评估与优化。在具体实施过程中,管理人不断完善模型参数及策略配置,注重提升不同收益因子之间的协调性和互补性,以增强量化策略在不同市场环境下的适应能力。同时,通过持续改进组合构建及风险约束机制,力求在保持风险水平相对稳定的基础上,提高模型的运行效率和收益获取能力。 u3000u3000报告期内,标的指数整体呈现窄幅震荡格局,指数波动主要集中于相对有限的区间内。面对这一市场环境,基金管理人保持了相对稳健的组合管理方式,根据量化模型信号及风险控制要求适时调整持仓结构,并将组合换手率维持在合理水平。在控制交易成本的同时,注重保持对有效收益因子的适度暴露,以提升组合的风险收益表现。总体来看,报告期内基金跟踪误差保持在中等偏低水平,组合相对业绩比较基准的偏离风险得到较好控制。 u3000u3000此外,报告期内基金根据投资策略安排,适当参与新股申购,并结合上市后市场表现及交易情况,对获配新股择机进行卖出操作。新股投资整体上为基金收益提供了一定的积极贡献,但由于报告期内新股发行及实际获配数量相对较少,该部分投资对组合整体收益的影响仍较为有限。 u3000u3000展望后续运作,基金管理人将继续加强对量化模型及各类子策略的跟踪分析,结合市场特征、因子表现及投资环境的变化,持续推进策略框架和模型参数的优化完善。同时,进一步强化组合风险管理和交易成本控制,努力提升量化策略的稳健性与适应性,在严格控制相对基准偏离风险的前提下,争取为基金持有人创造持续、稳定的超额收益。

本文数据来源于建信沪深300指数增强(LOF)C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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