三季报点评：东方量化多策略混合C基金季度涨幅-14.64%

证券之星消息，日前东方量化多策略混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为-14.64%。

从业绩表现来看，东方量化多策略混合C基金过去一年净值涨幅为-1.72%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.59%。而基金过去一年的最大回撤为-24.39%，成立以来的最大回撤为-43.1%。

从基金规模来看，东方量化多策略混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模274.06万元变化了-63.17万元，环比变化了-23.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.38%，债券占净值比5.75%，现金占净值比4.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.19%，第一大重仓股为海信家电（000921），持仓占比为0.71%。

东方量化多策略混合C现任基金经理为王怀勋。其中在任基金经理王怀勋已从业4年又166天，2022年5月17日正式接手管理东方量化多策略混合C，任职期间累计回报为6.6%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方中证红利低波动100指数A（025432），季度净值涨幅为7.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,本基金继续以小市值股票为主要投资方向,以中高频调仓的多因子选股策略为主要投资策略。 u3000u30003季度市场行情波动较大,AI科技板块跌幅较大。从风格因子视角来看,之前强势的BETA、动量在7月的下跌行情中大幅回撤,对于市场环境形成了较大的冲击,ALPHA环境随之恶化,本季度超额收益不佳。 u3000u3000未来在产品的配置方向上,将延续一直以来的严格纪律,在风格上也仍将继续保持与指数的低偏离,谨慎暴露风格,控制好跟踪误差。在尽可能减少交易成本和风险暴露的情况下,最大化利用好模型给出的信号进行选股。

本文数据来源于东方量化多策略混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。