三季报点评：光大量化股票C基金季度涨幅-1.44%

证券之星消息，日前光大量化股票C基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.61亿元，季度净值涨幅为-1.44%。

从业绩表现来看，光大量化股票C基金过去一年净值涨幅为2.62%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.44%。而基金过去一年的最大回撤为-12.95%，成立以来的最大回撤为-40.06%。

从基金规模来看，光大量化股票C基金2026年三季度公布的基金规模为2.61亿元，较上一期规模6332.26万元变化了1.97亿元，环比变化了311.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.98%，无债券类资产，现金占净值比7.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.81%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为6.39%。

光大量化股票C现任基金经理为王卫林 朱剑涛。其中在任基金经理王卫林已从业6年又119天，2023年8月22日正式接手管理光大量化股票C，任职期间累计回报为23.56%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金分别采用了机器学习和量化多因子模型。量化多因子模型基于资产定价理论,行为金融学理论和市场经验,总结出多个有效的选股指标,例如：估值、成长、反转因子等,根据市场环境给不同因子配比不同权重,对股票预期收益进行排序打分,控制风险暴露,定量构建组合。机器学习模型,除了会采用传统选股因子外,还会借助机器算力,让模型从不同类型输入数据中去学习挖掘低相关性的选股因子,根据市场风格变化自学习合适的因子配比权重。 2026年三季度A股市场风格发生剧烈反转,7月份科技股大幅回调,创业板综指,科创板综指的单月跌幅分别达到21.23%, 27.79%,前期被压制的红利和小微盘板块领涨,中证红利指数涨10.89%,wind 微盘股指数涨1.46%。八月上半月科技成长有所反弹,但很快又进入下行通道,"红利+小盘" 的哑铃风格继续相对强势,全市场日成交额回落到两万亿以下,市场波动率明显下降。从行业上看,三季度,煤炭、石油石化、农林牧渔,银行,医药板块领涨,电子,通信,建筑材料,电力设备,机械设备行业大幅下跌。三季度市场的beta 收益较弱,但风格反转趋于均衡、低波动、小市值走强的市场环境,有利于量化模型的发挥,产品业绩表现好于业绩比较基准。

本文数据来源于光大量化股票C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。