平安添利债券型证券投资基金
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 4 月 20 日
平安添利债券 2021 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安添利债券
基金主代码 700005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 11 月 27 日
报告期末基金份额总额 4,994,439,072.94 份
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管
理,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极
投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用
风险的基础上,主动管理寻找价值被低估的固定收益投
资品种,构建及调整固定收益投资组合,以期获得和产
品期限匹配的债券收益。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金属于债券型基金,预期风险与收益高于货币市场
基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安添利债券 A 平安添利债券 C
下属分级基金的交易代码 700005 700006
报告期末下属分级基金的份额总额 4,593,723,672.90 份 400,715,400.04 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
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单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)
平安添利债券 A 平安添利债券 C
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
低于所列数字。
平安添利债券 A
业绩比较基准
净值增长率标 业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 0.44% 0.06% 0.98% 0.05% -0.54% 0.01%
过去六个月 1.28% 0.05% 2.30% 0.05% -1.02% 0.00%
过去一年 1.44% 0.07% 1.11% 0.08% 0.33% -0.01%
过去三年 14.14% 0.06% 16.38% 0.08% -2.24% -0.02%
过去五年 16.59% 0.08% 19.35% 0.08% -2.76% 0.00%
自基金合同
生效起至今
平安添利债券 C
业绩比较基准
净值增长率标 业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 0.35% 0.06% 0.98% 0.05% -0.63% 0.01%
过去六个月 1.09% 0.05% 2.30% 0.05% -1.21% 0.00%
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过去一年 1.04% 0.07% 1.11% 0.08% -0.07% -0.01%
过去三年 12.76% 0.06% 16.38% 0.08% -3.62% -0.02%
过去五年 14.16% 0.08% 19.35% 0.08% -5.19% 0.00%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2012 年 11 月 27 日正式生效;
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资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
注:本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
张文平先生,南京大学硕士。先后担任毕
马威(中国)企业咨询有限公司南京分公
司审计一部审计师、大成基金管理有限公
司固定收益部基金经理。2018 年 3 月加
公司总经
入平安基金管理有限公司,现任公司总经
理助理兼
理助理兼固定收益投资总监。同时担任平
固定收益
安如意中短债债券型证券投资基金、平安
投资总
张文平 监,平安 - 9年
日 基金、平安惠享纯债债券型证券投资基
添利债券
金、平安合庆 1 年定期开放债券型发起式
型证券投
证券投资基金、平安添利债券型证券投资
资基金基
基金、平安双债添益债券型证券投资基
金经理
金、平安季开鑫三个月定期开放债券型证
券投资基金、平安恒鑫混合型证券投资基
金、平安双季增享 6 个月持有期债券型证
券投资基金基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,
“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
注:无。
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
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严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合
规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证
券当日成交量的 5%。
一季度,经济延续复苏态势。随着疫苗接种的持续推进、海外经济恢复带动出口维持强势;
虽然对冲政策逐步退出,投资边际走弱,但制造业投资修复趋势未变,虽然房地产调控有趋强的
迹象,但是房地产的销售仍然火热、短期韧性十足。价格方面,商品价格大幅上涨,带动 PPI 回
升较快,但 CPI 维持低位。货币政策目标聚焦防风险和为经济复苏维持良好环境,整体偏宽松。
在此背景下,债市收益率偏震荡为主,利率债受制于经济复苏预期小幅调整,信用债得益于较高
的票息维持强势。报告期内,本基金根据市场情况动态调整杠杆、久期水平,同时积极寻找一二
级市场错误定价的投资机会,力争在兼顾安全性、流动性和收益性的情况下,力争获取较好的绝
对回报。权益市场方面,春节后市场大幅调整,尤其是市场关注度很高的白马股票。但是这种调
整其实是健康的,因为资金推动的估值快速抬升通常会通过下跌来释放。这个事情再次告诉我们
一个道理,投资要尊重常识,要抱有敬畏的心态。本组合参与了转债资产的投资,控制仓位,控
制波动,力争获得绝对收益回报。
截至本报告期末平安添利债券 A 的基金份额净值为 1.1677 元,本报告期基金份额净值增长率
为 0.44%,截至本报告期末平安添利债券 C 的基金份额净值为 1.1269 元,本报告期基金份额净值
增长率为 0.35%,同期业绩比较基准收益率为 0.98%。
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本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低
于 5,000 万元的情形。
§5 投资组合报告
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
其中:股票 - -
其中:债券 7,458,200,241.62 95.67
资产支持证券 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注:本基金本报告期末未持有股票。
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
注:本基金本报告期末未持有股票。
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)
比例(%)
其中:政策性金融债 610,798,000.00 10.50
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占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
净值比例(%)
绿色债
明细
注:本基金本报告期末无资产支持证券投资。
注:本基金报告期末无贵金属投资。
注:本基金本报告期末无权证投资。
本基金本报告期无国债期货投资。
注:本基金本报告期无国债期货投资。
本基金本报告期无国债期货投资。
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在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
国家开发银行违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审
慎经营规则,中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 25 日做出银保监罚决字〔2020〕67
号处罚决定,罚款 4880 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利
于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执
行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
国家开发银行海南省分行因擅自提供对外担保,违反《中华人民共和国外汇管理条例》
(中华
人民共和国国务院令第 532 号)第四十三条相关规定,国家外汇管理局海南省分局于 2021 年 3
月 3 日作出琼汇检罚〔2021〕2 号处罚决定,对该分行给予警告,处人民币 4266.16 万元的罚款。
本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司
的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法
律法规和公司制度的规定。
报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
本基金本报告期末未持有股票。
序号 名称 金额(元)
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
比例(%)
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注:本基金本报告期末未持有股票。
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 平安添利债券 A 平安添利债券 C
报告期期初基金份额总额 7,373,434,302.06 962,798,233.76
报告期期间基金总申购份额 279,392,563.69 409,561,079.76
减:报告期期间基金总赎回份额 3,059,103,192.85 971,643,913.48
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
- -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 4,593,723,672.90 400,715,400.04
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:无
注:无
§8 影响投资者决策的其他重要信息
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资
者 持有基金份额比例达到或 期初 申购 赎回 份额占比
序号 持有份额
类 者超过 20%的时间区间 份额 份额 份额 (%)
别
机
构
个 - - - - - - -
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人
产品特有风险
本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有
人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定
的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份
额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,
但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓
支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值
产生的不利影响。在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,
可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元,基金还可能面临转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
无。
(1)中国证监会核准平安添利债券型证券投资基金募集的文件
(2)平安添利债券型证券投资基金基金合同
(3)平安添利债券型证券投资基金托管协议
(4)法律意见书
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
基金管理人、基金托管人住所
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电
话:4008004800(免长途话费)
平安基金管理有限公司
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