深100ET: 2021年第1季度报告_基金频道

工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券
投资基金
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 4 月 21 日
工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称深 100ET
基金主代码 159970
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 19 日
报告期末基金份额总额 7,444,784.00 份
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现
与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的
成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成
份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股
及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。
业绩比较基准深证 100 指数收益率。
风险收益特征本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标
的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元
第 2 页共 12 页
工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
主要财务指标报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日）
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
业绩比较基
净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -5.04% 2.06% -4.88% 2.09% -0.16% -0.03%
过去六个月 11.88% 1.68% 12.46% 1.70% -0.58% -0.02%
过去一年 50.00% 1.56% 51.11% 1.59% -1.11% -0.03%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
第 3 页共 12 页
工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
注：1、本基金基金合同于 2019 年 12 月 19 日生效。
投资范围及投资限制的规定：本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资
产净值的 90%。
无。
§4 管理人报告
任本基金的基金经理期限证券从业
姓名职务说明
任职日期离任日期年限
金融工程分析师，现任指数投资中心投资
部副总监，2011 年 10 月 18 日至今担任
工银上证央企 ETF 基金基金经理；2012
指数投资
年 10 月 9 日至今担任工银深证红利 ETF
中心投资
基金基金经理；2012 年 10 月 9 日至今担
部副总 2019 年 12 月
赵栩 - 13 年任工银深证红利 ETF 连接基金基金经
监、本基 19 日
理； 2015 年 7 月 9 日至 2020 年 7 月 27
金的基金
日，担任工银瑞信中证环保产业指数分级
经理
基金基金经理；2015 年 7 月 9 日至 2020
年 10 月 18 日，担任工银瑞信中证新能源
指数分级基金基金经理；2017 年 12 月 25
日至今担任工银瑞信创业板交易型开放
第 4 页共 12 页
工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
式指数证券投资基金基金经理；2018 年 3
月 21 日至今担任工银瑞信创业板交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金
经理； 2018 年 12 月 7 日至今担任工银
瑞信上证 50 交易型开放式指数证券投资
基金基金经理；2018 年 12 月 25 日至今
担任工银瑞信上证 50 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理。2019
年 10 月 17 日至今，担任工银瑞信中证
金经理。2019 年 12 月 19 日至今，担任
工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理；2020 年 2 月 18 日
至今，担任工银瑞信中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经
理；2020 年 4 月 24 日至今，担任工银瑞
信黄金交易型开放式证券投资基金基金
经理；2020 年 5 月 21 日至今，担任工银
瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联
接基金基金经理；2020 年 6 月 1 日至今，
担任工银瑞信中证 800 交易型开放式指
数证券投资基金基金经理；2020 年 7 月
型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理；2020 年 9 月 28 日至今，担任工
银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式
指数证券投资基金基金经理；2021 年 3
月 5 日至今，担任工银瑞信上证科创板
联接基金基金经理。
注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理
人对外披露的离职日期。
本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
第 5 页共 12 页
工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、
《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办
法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的
价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，
按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等
投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情
况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易
及交叉交易。
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次。投资组
合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌
等。
本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过
运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在
较低水平。
报告期内，本基金净值增长率为-5.04%，业绩比较基准收益率为-4.88%。
本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第 6 页共 12 页
工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
第四十一条规定的条件。
§5 投资组合报告
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
其中：股票 46,557,394.76 97.76
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：1、股票投资项含可退替代款估值增值。
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,631,692.50 3.44
B 采矿业 - -
C 制造业 32,568,402.80 68.64
电力、热力、燃气及水生产和
D 122,972.00 0.26
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 337,824.00 0.71
G 交通运输、仓储和邮政业 949,031.20 2.00
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 1,834,573.40 3.87
务业
J 金融业 4,490,070.96 9.46
K 房地产业 1,825,828.00 3.85
第 7 页共 12 页
工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
L 租赁和商务服务业 634,752.00 1.34
M 科学研究和技术服务业 342,229.00 0.72
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 135,216.00 0.28
Q 卫生和社会工作 1,430,818.50 3.02
R 文化、体育和娱乐业 253,984.40 0.54
S 综合 - -
合计 46,557,394.76 98.12
注：1、合计项不含可退替代款估值增值；
无。
无。
资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
资明细
无。
第 8 页共 12 页
工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有债券。
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
第 9 页共 12 页
工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
序号名称金额（元）
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
无。
无。
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 9,544,784.00
报告期期间基金总申购份额 1,200,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 3,300,000.00
第 10 页共 12 页
工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 7,444,784.00
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
无。
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况
资
持有基金份额比例
者期初申购赎回份额占比
序号达到或者超过 20% 持有份额
类份额份额份额（%）
的时间区间
别
机
构
个
- - - - - - -
人
产品特有风险
本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的
风险。
工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第
增加存托凭证，修订后的《基金合同》、
《托管协议》自 2021 年 3 月 31 日起生效，详见基金管理
人在规定媒介上发布的公告。
第 11 页共 12 页
工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
基金管理人或基金托管人的住所。
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
工银瑞信基金管理有限公司
第 12 页共 12 页

热点文章

内容精选