大成科技创新混合A,大成科技创新混合C: 大成科技创新混合型证券投资基金2021年第1季度报告

大成科技创新混合型证券投资基金
   基金管理人：大成基金管理有限公司
   基金托管人：中国农业银行股份有限公司
   报告送出日期：2021 年 4 月 22 日
                                   大成科技创新混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                          §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 04 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                      大成科技创新混合
基金主代码                     008988
基金运作方式                    契约型开放式
基金合同生效日                   2020 年 4 月 29 日
报告期末基金份额总额                227,644,293.21 份
投资目标                      本基金主要通过精选科技创新类上市公司进行投资，在
                          有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的长
                          期回报。
投资策略                      本基金将根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面
                          等因素的分析，结合各类资产的市场发展趋势和预期收
                          益风险的比较判别，对股票、债券及现金等大类资产的
                          配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益
                          的优化平衡。
业绩比较基准                    中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价
                          指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%
风险收益特征                    本基金属于混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
                          于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基
                          金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投
                          资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
                          的特有风险。
基金管理人                     大成基金管理有限公司
基金托管人                     中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称                  大成科技创新混合 A          大成科技创新混合 C
下属分级基金的交易代码                         008988            008989
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                                      大成科技创新混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
报告期末下属分级基金的份额总额                   118,093,275.42 份       109,551,017.79 份
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                               单位：人民币元
主要财务指标                            报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日）
                                 大成科技创新混合 A              大成科技创新混合 C
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
列数字。
                            大成科技创新混合 A
                                             业绩比较基准
                     净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                              收益率标准差      ①－③        ②－④
                      准差②        收益率③
                                                ④
过去三个月       -2.20%      2.00%       -4.05%       1.79%     1.85%       0.21%
过去六个月       17.27%      1.70%        9.49%       1.45%     7.78%       0.25%
自基金合同
生效起至今
                            大成科技创新混合 C
                                             业绩比较基准
                     净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                              收益率标准差      ①－③        ②－④
                      准差②        收益率③
                                                ④
过去三个月       -2.29%      2.00%       -4.05%       1.79%     1.76%       0.21%
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过去六个月    17.05%   1.70%        9.49%     1.45%   7.56%    0.25%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为 2020 年 4 月 29 日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
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                                     大成科技创新混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                           §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名     职务                                                    说明
              任职日期  离任日期  年限
                                              金融硕士。2015 年 7 月加入大成基金管
                                              理有限公司，先后担任研究部研究员、基
                                              金经理助理、基金经理，期间曾担任大成
                                              积极成长混合型证券投资基金、大成灵活
      本基金基 2021 年 1 月 26                      配置混合型证券投资基金、大成行业轮动
郭玮羚                        -        6年
      金经理       日                             混合型证券投资基金基金经理助理。2021
                                              年 1 月 26 日起任大成科技创新混合型证
                                              券投资基金、大成行业轮动混合型证券投
                                              资基金基金经理。具有基金从业资格。国
                                              籍：中国
                                              工学硕士。曾担任华泰证券股份有限公司
                                              研究所研究员。2014 年 6 月加入大成基
                                              金管理有限公司，曾担任研究部研究员、
                                              大成睿景灵活配置混合型证券投资基金
                                              基金经理助理。2019 年 8 月 6 日至 2020
                                              年 11 月 13 日任大成国家安全主题灵活配
                                              置混合型证券投资基金基金经理。2019
      本基金基 2020 年 4 月 29                      年 8 月 6 日起任大成科创主题 3 年封闭运
谢家乐                        -        9年
      金经理       日                             作灵活配置混合型证券投资基金基金经
                                              理。2020 年 4 月 29 日起任大成科技创新
                                              混合型证券投资基金基金经理。2020 年 7
                                              月 16 日起任大成创业板两年定期开放混
                                              合型证券投资基金基金经理。2020 年 11
                                              月 30 日起任大成成长进取混合型证券投
                                              资基金基金经理。具备基金从业资格。国
                                              籍：中国
                                              经济学硕士。2010 年 7 月至 2012 年 11
                                              月任华夏基金管理有限公司研究部研究
                                              员。2012 年 12 月至 2013 年 3 月任平安
                                              大华基金研究部研究员。2013 年 5 月加
                                              入大成基金管理有限公司，曾担任大成财
                                              富管理 2020 生命周期证券投资基金基金
      本基金基 2020 年 4 月 29
魏庆国                        -        11 年      经理助理，现任股票投资部总监助理。
      金经理       日
                                              证券投资基金（LOF）基金经理（更名前
                                              为大成中小盘股票型证券投资基金
                                              （LOF） ）。2015 年 4 月 7 日至 2016 年 8
                                              月 19 日任大成精选增值混合型证券投资
                                              基金基金经理。2015 年 7 月 28 日至 2016
                               第 5 页 共 12 页
                          大成科技创新混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                                   年 8 月 19 日任大成创新成长混合型证券
                                   投资基金（LOF）基金经理。2016 年 3 月
                                   报灵活配置混合型证券投资基金基金经
                                   理。2020 年 1 月 2 日起任大成盛世精选
                                   灵活配置混合型证券投资基金基金经
                                   理。2020 年 3 月 23 日起任大成行业先锋
                                   混合型证券投资基金基金经理。2020 年 4
                                   月 29 日起任大成科技创新混合型证券投
                                   资基金基金经理。2020 年 7 月 16 日起任
                                   大成科技消费股票型证券投资基金基金
                                   经理。具有基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
  无
  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、
                      《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
  报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
  报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
                    第 6 页 共 12 页
                             大成科技创新混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组
合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生
重大影响，无异常。
     市场在一季度发生了较大波动，本产品根据估值与基本面进展的偏离程度对组合仓位结构进
行了调整，同时在持续研究的科技、消费、医药和高端制造等领域发掘了个别符合投资框架标准
的新公司。
     截至本报告期末大成科技创新混合 A 的基金份额净值为 1.4658 元，本报告期基金份额净值增
长率为-2.20%;截至本报告期末大成科技创新混合 C 的基金份额净值为 1.4605 元，本报告期基金
份额净值增长率为-2.29%。同期业绩比较基准收益率为-4.05%。
     无。
                     §5 投资组合报告
序号             项目               金额（元）                占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                       303,857,894.55              89.59
      其中：债券                                     -                -
           资产支持证券                               -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                -                -
      产
                       第 7 页 共 12 页
                            大成科技创新混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                                                         占基金资产净值比
代码           行业类别             公允价值（元）
                                                           例（%）
 A    农、林、牧、渔业                         1,657,600.00            0.50
 B    采矿业                                           -            -
 C    制造业                            255,925,104.22           76.83
 D    电力、热力、燃气及水生产和供应
      业                                      63,695.88         0.02
 E    建筑业                                    15,677.16         0.00
 F    批发和零售业                           2,007,573.70            0.60
 G    交通运输、仓储和邮政业                            20,091.34         0.01
 H    住宿和餐饮业                           1,548,450.00            0.46
 I    信息传输、软件和信息技术服务业                  6,291,154.61            1.89
 J    金融业                                    87,721.28         0.03
 K    房地产业                                  108,331.32         0.03
 L    租赁和商务服务业                         7,759,824.00            2.33
 M    科学研究和技术服务业                            351,170.18         0.11
 N    水利、环境和公共设施管理业                         680,218.88         0.20
 O    居民服务、修理和其他服务业                                 -            -
 P    教育                                     12,171.22         0.00
 Q    卫生和社会工作                                       -            -
 R    文化、体育和娱乐业                             633,508.00         0.19
 S    综合                                            -            -
      合计                             277,162,291.79           83.21
      行业类别          公允价值（人民币）                占基金资产净值比例（%）
原材料                          3,062,830.90                      0.92
非日常生活消费品                     1,260,163.38                      0.38
日常消费品                                  -                         -
能源                                     -                         -
金融                           3,633,902.12                      1.09
医疗保健                         7,927,603.30                      2.38
工业                                     -                         -
信息技术                         4,610,566.77                      1.38
通信服务                         6,200,536.29                      1.86
公用事业                                   -                         -
房地产                                    -                         -
合计                          26,695,602.76                      8.01
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
                      第 8 页 共 12 页
                               大成科技创新混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                                                        占基金资产净值比例
 序号    股票代码     股票名称       数量（股） 公允价值（元）
                                                           （%）
 无。
 无。
  明细
 无。
 无。
 无。
 无。
                         第 9 页 共 12 页
                          大成科技创新混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
  无。
  无。
  无。
  无。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
  基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
 序号           名称                    金额（元）
                    第 10 页 共 12 页
                          大成科技创新混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
  无。
  无。
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                 §6 开放式基金份额变动
                                                      单位：份
项目                     大成科技创新混合 A              大成科技创新混合 C
报告期期初基金份额总额                   145,102,979.30       107,324,582.15
报告期期间基金总申购份额                   50,084,993.80        76,867,533.57
减:报告期期间基金总赎回份额                 77,094,697.68        74,641,097.93
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                          -                    -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                   118,093,275.42       109,551,017.79
       §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  无。
  无。
          §8 影响投资者决策的其他重要信息
  无。
  无。
                    第 11 页 共 12 页
                            大成科技创新混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
  备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
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