前海联合沪深300A,前海联合沪深300C: 新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金2021年第1季度报告

新疆前海联合沪深 300 指数型
     证券投资基金
 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司
 基金托管人：中国工商银行股份有限公司
 报告送出日期：2021 年 4 月 22 日
                         新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                        §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
                      §2 基金产品概况
基金简称                          前海联合沪深 300
交易代码                          003475
基金运作方式                        契约型开放式
基金合同生效日                       2016 年 11 月 30 日
报告期末基金份额总额                    10,901,312.70 份
                              本基金采用被动式投资策略，通过紧密跟踪标的
                              指数，力争控制本基金的份额净值增长率与业绩
投资目标                          比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不
                              超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现与标的
                              指数表现相一致的长期投资收益。
                              本基金主要采用复制标的指数的方法，进行被动
                              指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的
                              指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指
                              数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进
投资策略
                              行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在
                              严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差
                              的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收
                              益。
                              沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期存款利率
业绩比较基准
                              （税后）×5%
                              本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高
                              预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预
风险收益特征                        期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
                              基金。
                              本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪
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                              新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                                   标的指数市场表现，是股票型基金中处于中等风
                                   险水平的基金产品。
 基金管理人                             新疆前海联合基金管理有限公司
 基金托管人                             中国工商银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简称                       前海联合沪深 300A               前海联合沪深 300C
 下属分级基金的交易代码                       003475                    007039
 报告期末下属分级基金的份额总额                   4,172,052.23 份            6,729,260.47 份
                   §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                  单位：人民币元
主要财务指标                        报告期（ 2021 年 1 月 1 日 － 2021 年 3 月 31 日 ）
                                前海联合沪深 300A                  前海联合沪深 300C
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                             前海联合沪深 300A
         净值增长      净值增长率     业绩比较基          业绩比较基准收
  阶段                                                         ①－③          ②－④
          率①        标准差②     准收益率③           益率标准差④
 过去三个
          -3.04%     1.55%       -2.93%              1.52%    -0.11%         0.03%
  月
 过去六个
  月
 过去一年     40.41%     1.28%       34.98%              1.26%     5.43%         0.02%
 过去三年     45.32%     1.32%       28.33%              1.31%    16.99%         0.01%
 自基金合
 同生效起
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  至今
                            前海联合沪深 300C
        净值增长      净值增长率      业绩比较基         业绩比较基准收
  阶段                                                   ①－③      ②－④
         率①        标准差②      准收益率③          益率标准差④
 过去三个
         -3.13%     1.55%       -2.93%         1.52%   -0.20%    0.03%
  月
 过去六个
  月
 过去一年    39.85%     1.28%       34.98%         1.26%    4.87%    0.02%
 自基金合
 同生效起    50.48%     1.32%       33.68%         1.29%   16.80%    0.03%
  至今
注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
变动的比较
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注：基金自 2019 年 2 月 26 日起，增加 C 类基金份额并设置相应的基金代码；前海联合沪深 300C
基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较起始日为 2019 年 2 月
   无。
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                        §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限               证券从业
  姓名   职务                                            说明
             任职日期           离任日期        年限
                                              张磊先生，清华大学工商管
                                              理硕士，7 年证券基金投资
                                              研究经验，先后从事 TMT、
                                              医药等行业研究。2013 年 7
                                              月至 2017 年 2 月任华润元
                                              大基金管理有限公司 投资
                                              管理部研究员，2017 年 2 月
       本基金
张磊     的基金              -              7年
             月7日                              疆前海联合沪深 300 指数型
       经理
                                              证券投资基金兼新疆 前海
                                              联合科技先锋混合型 证券
                                              投资基金、新疆前海联合泳
                                              隆灵活配置混合型证 券投
                                              资基金和新疆前海联 合新
                                              思路灵活配置混合型 证券
                                              投资基金的基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对
外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对
外公告的聘任日期和解聘日期。
  无。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例
符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
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                         新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各
个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法
权益。
  本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  回顾 2021 年一季度，主要指数走出过山车行情。上证综指涨幅-0.9%，深证成指涨幅-4.78%，
沪深 300 涨幅-3.13%。行业龙头年初依然强势，后面在回调中表现相对弱势。分行业来看，钢铁、
公用事业、银行、休闲服务、建筑装饰等行业涨幅靠前，TMT、军工等整体表现较差。
需求旺盛，基础原材料和工业产成品价格继续上涨，但由于去年股价的上涨使得整体龙头估值高
企，加上市场预期一季度可能会形成周期品的短期高点，所以大部分行业出现了回调。虽然现在
海外疫苗已经大规模使用，但疫情还难言控制。疫情和政治加剧了中美对立，也增加了市场的不
确定性。报告期内，本基金主要在为未来一年的行情做布局，寻找景气向上的行业，逐步调整持
仓结构，寻找更有性价比的标的。
  本基金紧密跟踪指数，并在一定程度优化，报告期内严格控制净值在合理偏离区间之内。
  截至本报告期末前海联合沪深 300A 基金份额净值为 1.6599 元，本报告期基金份额净值增长
率为-3.04%；截至本报告期末前海联合沪深 300C 基金份额净值为 1.6469 元，本报告期基金份额
净值增长率为-3.13%；同期业绩比较基准收益率为-2.93%。
  本报告期内，本基金从 2020 年 1 月 22 日起至 2021 年 3 月 31 日止，连续 287 个工作日基金
资产净值低于 5000 万元。本基金管理人已经于 2020 年 4 月 24 日向证监会申请持续营销。
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                      新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                    §5 投资组合报告
序号           项目            金额（元）                    占基金总资产的比例（%）
     其中：股票                   16,788,675.85                    90.14
     其中：债券                      699,720.00                     3.76
           资产支持证券                           -                     -
     其中：买断式回购的买入返售
                                            -                     -
     金融资产
代码          行业类别           公允价值（元）                   占基金资产净值比例(%)
 A   农、林、牧、渔业                        237,392.60               1.32
 B   采矿业                             381,460.96               2.12
 C   制造业                            8,646,105.99              48.01
     电力、热力、燃气及水生产和
 D                                   291,520.00               1.62
     供应业
 E   建筑业                             282,987.80               1.57
 F   批发和零售业                           96,134.00               0.53
 G   交通运输、仓储和邮政业                     383,711.00               2.13
 H   住宿和餐饮业                                     -                -
     信息传输、软件和信息技术服
 I                                   500,910.27               2.78
     务业
 J   金融业                            4,652,980.31              25.84
 K   房地产业                            463,666.68               2.57
 L   租赁和商务服务业                        360,365.44               2.00
 M   科学研究和技术服务业                      169,865.80               0.94
 N   水利、环境和公共设施管理业                              -                -
 O   居民服务、修理和其他服务业                              -                -
 P   教育                                8,451.00               0.05
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    Q    卫生和社会工作                             225,988.00               1.25
    R    文化、体育和娱乐业                            87,136.00               0.48
    S    综合                                              -              -
         合计                             16,788,675.85                93.23
        本基金本报告期末未持有积极投资股票。
        本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
明细
                                                                 占基金资产净值
序号            股票代码        股票名称     数量（股）          公允价值（元）
                                                                  比例（％）
明细
        本基金本报告期末未持有积极投资股票。
序号              债券品种             公允价值（元）                     占基金资产净值比例（％）
         其中：政策性金融债                                   -                   -
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                                                                 占基金资产净值
序号         债券代码       债券名称        数量（张）        公允价值（元）
                                                                  比例（％）
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
     细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     本基金本报告期末未持有股指期货。
     本基金本报告期内未投资股指期货。
     本基金本报告期内未投资国债期货。
     本基金本报告期末未持有国债期货。
     本基金本报告期内未投资国债期货。
     本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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                    新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
     本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
序号            名称                   金额（元）
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
     本基金本报告期末未持有积极投资股票。
     由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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                 §6 开放式基金份额变动
                                                           单位：份
        项目                前海联合沪深 300A              前海联合沪深 300C
报告期期初基金份额总额                         5,360,812.26      6,183,483.82
报告期期间基金总申购份额                        1,567,535.29      2,548,934.11
减:报告期期间基金总赎回份额                      2,756,295.32      2,003,157.46
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                              -                  -
少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额                         4,172,052.23      6,729,260.47
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
        §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                           单位：份
 报告期期初管理人持有的本基金份额                                      5,286,210.54
 报告期期间买入/申购总份额                                                   -
 报告期期间卖出/赎回总份额                                                   -
 报告期期末管理人持有的本基金份额                                      5,286,210.54
 报告期期末持有的本基金份额占基金总份
 额比例（%）
  本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。
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                  §8 影响投资者决策的其他重要信息
                 报告期内持有基金份额变化情况                            报告期末持有基金情况
投资者         持有基金份额比例
                                   期初           申购   赎回
 类别    序号   达到或者超过 20%                                     持有份额          份额占比
                                   份额           份额   份额
                的时间区间
 机构     -   20210101-20210331   5,286,210.54     -    -   5,286,210.54    48.49%
 个人     -   -                             -      -    -             -         -
                                 产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人
未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：报告期内申购份额包含红利再投份额。
  基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》
  等法律法规及各基金基金合同等规定，经与各基金托管人协商一致， 并向中国证监会备案，就旗
  下 15 只公募基金投资范围新增存托凭证并对相关法律文件进行修订，有关详细信息请参见本基金
  管理人于 2021 年 1 月 30 日发布的相关公告。
  集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》、
                           《公开募集投资基金侧袋机制指引（试行）》
  等法律法规及《新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人
  中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，本管理人决定本基金
  的法律文件进行修改，有关详细信息请参见本基金管理人于 2021 年 3 月 29 日发布的相关公告。
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                   新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
  除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在
支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
                                  新疆前海联合基金管理有限公司
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