前海联合添泽债券A,前海联合添泽债券C: 新疆前海联合添泽债券型证券投资基金2021年第1季度报告

新疆前海联合添泽债券型证券投资基金
  基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司
  基金托管人：宁波银行股份有限公司
  报告送出日期：2021 年 4 月 22 日
                            新疆前海联合添泽债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                        §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
                      §2 基金产品概况
基金简称                          前海联合添泽债券
交易代码                          009349
基金运作方式                        契约型开放式
基金合同生效日                       2020 年 6 月 4 日
报告期末基金份额总额                    100,002,069.06 份
                              本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基
投资目标                          础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金
                              资产的长期稳健增值。
                              本基金充分发挥管理人的投研能力，采取自上而
                              下的方法对基金的大类资产配置进行动态管理。
                              综合信用分析、久期控制、收益率曲线配置等策
投资策略
                              略对个券进行精选，同时关注一级市场投资机
                              会，力争在严格控制基金风险的基础上，获取长
                              期稳定超额收益。
                              中债综合全价指数收益率*95%+同期中国人民银
业绩比较基准
                              行公布的一年期银行定期存款利率（税后）*5%。
                              本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期
风险收益特征                        收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票
                              型基金。
基金管理人                         新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人                         宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称                   前海联合添泽债券 A         前海联合添泽债券 C
下属分级基金的交易代码                   009349             009350
报告期末下属分级基金的份额总额               100,000,277.85 份   1,791.21 份
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                  §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                单位：人民币元
        主要财务指标               报告期（ 2021 年 1 月 1 日 － 2021 年 3 月 31 日 ）
                                   前海联合添泽债券 A               前海联合添泽债券 C
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                            前海联合添泽债券 A
         净值增长     净值增长率     业绩比较基          业绩比较基准收
  阶段                                                        ①－③      ②－④
          率①       标准差②     准收益率③           益率标准差④
 过去三个
  月
 过去六个
  月
 自基金合
 同生效起     0.99%     0.05%       -0.89%              0.06%    1.88%     -0.01%
  至今
                            前海联合添泽债券 C
         净值增长     净值增长率     业绩比较基          业绩比较基准收
  阶段                                                        ①－③      ②－④
          率①       标准差②     准收益率③           益率标准差④
 过去三个
  月
 过去六个
  月
 自基金合
 同生效起     0.63%     0.05%       -0.89%              0.06%    1.52%     -0.01%
  至今
注:本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*95%+同期中国人民银行公布的一年期银行
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定期存款利率（税后）*5%。
变动的比较
注：1、本基金的基金合同于 2020 年 6 月 4 日生效，截至报告期末，本基金成立未满 1 年。
本基金建仓期结束未满 1 年。
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  无。
                             §4 管理人报告
                  任本基金的基金经理期限               证券从业
  姓名       职务                                             说明
                  任职日期           离任日期        年限
                                                   黄浩东先生，清华大学管理
                                                   学学士及管理学硕士，9 年
                                                   证券投资研究经验。2011 年
                                                   莞证券股份有限公司 深圳
                                                   分公司，历任研究员、投资
                                                   经理、副总经理兼投 资经
           本基金                                     理。2019 年 8 月加入前海联
           的基金                                     合基金。现任新疆前海联合
           经理，固   2020 年 6                         添泽债券型证券投资 基金
黄浩东                          -              9年
           定收益    月4日                              兼新疆前海联合添利 债券
           部总经                                     型发起式证券投资基金、新
           理                                       疆前海联合添惠纯债 债券
                                                   型证券投资基金、新疆前海
                                                   联合泳祺纯债债券型 证券
                                                   投资基金、新疆前海联合泳
                                                   辉纯债债券型证券投 资基
                                                   金和新疆前海联合泰 瑞纯
                                                   债债券型证券投资基 金的
                                                   基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对
外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对
外公告的聘任日期和解聘日期。
  无。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
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谋求最大利益。基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例
符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各
个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法
权益。
  本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  回顾 2021 年一季度，境内外疫苗全面开始接种，全球经济延续复苏趋势，大宗商品走势强劲。
国内供给端和出口趋势良好，而需求则还没有明显提升。核心 CPI 触底回升和 PPI 持续向好，一
度引发了市场的担忧，但 CPI 同比基数不高，目前不是主要矛盾。猪周期下行背景下，通胀预期
会比较温和上升，央行预计会根据通胀数据相机而动。
  回顾一季度货币政策，央行除了 1 月底防止股市和房市过热收紧了流动性外，其他时间都维
持流动性的合理宽裕。货币政策中性继续为主要方向，货币政策预计将保持流动性合理宽裕，努
力服务实体经济。
  本基金在一季度维持中短久期的策略，通过持有短久期信用债获取底仓票息收益，再辅以中
长久期利率债的波段交易操作。
  截至本报告期末前海联合添泽债券 A 基金份额净值为 1.0099 元，本报告期基金份额净值增长
率为 0.49%；截至本报告期末前海联合添泽债券 C 基金份额净值为 1.0063 元，本报告期基金份额
净值增长率为 0.37%；同期业绩比较基准收益率为 0.21%。
  无。
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                       §5 投资组合报告
序号                项目           金额（元）                 占基金总资产的比例（%）
         其中：股票                               -                    -
         其中：债券                   90,676,715.40                 89.61
         资产支持证券                              -                    -
         其中：买断式回购的买入返售
                                             -                    -
         金融资产
        本基金本报告期末未持有境内股票。
        本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
        本基金本报告期末未持有股票。
序号              债券品种         公允价值（元）                 占基金资产净值比例（％）
         其中：政策性金融债                 48,323,964.00               47.85
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                                    新疆前海联合添泽债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
                                                                占基金资产净值
序号         债券代码      债券名称          数量（张）       公允价值（元）
                                                                 比例（％）
                        CD109
                      小微债 01
     细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     本基金本报告期内未投资国债期货。
     本基金本报告期末未持有国债期货。
     本基金本报告期内未投资国债期货。
     （1）2020 年 10 月 26 日，根据京汇罚〔2020〕32、33 号，因违反银行交易记录管理规定、
违规开展外汇交易，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条、 第四十九条，国家开发
银行被国家外汇管理局北京外汇管理部处以合计 120 万元的罚款。
     （2）2020 年 12 月 25 日，根据银保监罚决字〔2020〕67 号，因为违规的政府购买服务项目
提供融资；项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况等案由，国家开发银
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行被银保监会处以 4880 万元的罚款。
  （3）2020 年 4 月 1 日-2021 年 3 月 31 日，国家开发银行海南省分行及浙江省分行由于擅自
提供对外担；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理
审查等违法违规行为，被当地外汇管理局、银保监局等监管机构处以罚款合计 4511.16 万元，并
没收违法所得 1097.91 万元。
  基金管理人经审慎分析，认为国家开发银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述罚
款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小，对其短期
流动性影响可以忽略不计。
  本基金投资于国家开发银行的决策程序说明：基于国家开发银行基本面研究以及二级市场的
判断，本基金投资于国家开发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
  基金管理人经审慎分析，认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基
金运作无影响。
  （1）2020 年 4 月 16 日，根据银保监消保发〔2020〕4 号，浦发银行代理销售的私募产品出
现延期兑付的问题，引发多起消费者投诉，经查存在准入环节未对所代理的产品进行充分分析，
尽职调查不到位，与相关监管规定不符；在向部分客户销售所代理的产品时，未按照监管要求,
在网点专门区域销售代销产品并录音录像，而是采用上门服务模式等问题，被银保监会消费者权
益保护局通报。
  （2）2020 年 8 月 10 日，根据沪银保监银罚决字〔2020〕12 号，因 2013 至 2019 年间存在未
按专营部门制规定开展同业业务；同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目等案由，依
据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项等，浦发银行被上海银保监局责
令整改，并处以 2100 万元的罚款。
  （3）2020 年 12 月 11 日，根据上海汇管罚字【2020】20200007 号，因违反公正、公平、诚
信原则，违规开展外汇市场交易；违反银行交易记录管理规定，根据《外汇管理条例》第四十七
条第（五）项 以及《外汇管理条例》第四十七条第（五）项，上海外汇管理局责令浦发银行限期
改正并处罚款 140 万元人民币。
  基金管理人经审慎分析，认为浦发银行资产规模大，经营情况良好，且浦发银行主体评级为
市场最高的 AAA 评级，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对浦发银行自身信用基
本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。
  本基金投资于浦发银行的决策程序说明：基于浦发银行基本面研究以及二级市场的判断，本
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基金投资于浦发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
     基金管理人经审慎分析，认为该事项对浦发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运
作无影响。
于信贷业务违规；违规流转信贷资产等违法违规行为，被当地银保监局处以罚款合计 430 万元。
     基金管理人经审慎分析，认为中国进出口银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述
罚款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对中国进出口银行自身信用基本面影响很小，对其
短期流动性影响可以忽略不计。
     本基金投资于中国进出口银行的决策程序说明：基于中国进出口银行基本面研究以及二级市
场的判断，本基金投资于中国进出口银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
     基金管理人经审慎分析，认为该事项对中国进出口银行经营和价值应不会构成重大影响，对
基金运作无影响。
     本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
序号            名称                         金额（元）
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末未持有股票。
     由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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                          §6 开放式基金份额变动
                                                                                 单位：份
                项目                      前海联合添泽债券 A                  前海联合添泽债券 C
  报告期期初基金份额总额                                    100,001,881.28                 2,818.90
  报告期期间基金总申购份额                                           492.88                       -
  减:报告期期间基金总赎回份额                                        2,096.31                1,027.69
  报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                                                -                     -
  少以"-"填列）
  报告期期末基金份额总额                                    100,000,277.85                 1,791.21
 注：总申购份额含红利再投、转换入金额，总赎回份额含转换出份额。
                §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
      本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
      本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。
                     §8 影响投资者决策的其他重要信息
                 报告期内持有基金份额变化情况                                     报告期末持有基金情况
 投资
 者类         持有基金份额比例
                                    期初          申购      赎回
  别    序号   达到或者超过 20%                                              持有份额         份额占比
                                    份额          份额      份额
             的时间区间
 机构    1    20210101-20210331   99,999,000.00       -       -   99,999,000.00     100.00%
       -    -                              -        -       -              -               -
 个人
                                   产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人
未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：报告期内申购份额包含红利再投份额。
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                         新疆前海联合添泽债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
  本报告期内，本基金管理人根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试
行）》等法律法规及各基金基金合同等规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，
本基金管理人就旗下 25 只证券投资基金增加侧袋机制相关内容并相应对相关法律文件进行修订，
有关详细信息请参见本基金管理人于 2021 年 3 月 29 日发布的相关公告。
  除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在
支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
                                    新疆前海联合基金管理有限公司
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